建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 建信周盈安心理财 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
交易代 码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,129,505,252.33 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过 127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530030 531030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 335,507,850.21 份 793,997,402.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 2,615,427.42 22,217,322.07
2．本 期利 润 2,615,427.42 22,217,322.07
3．期 末基 金资 产净 值 335,507,850.21 793,997,402.12
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信周盈安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6505% 0.0014% 0.3329% 0.0000% 0.3176% 0.0014%
建信周盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7226% 0.0014% 0.3329% 0.0000% 0.3897% 0.0014%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基 金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年9 月
17 日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金建信周盈安心理财 2017 年第 1 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日 起任 建信 鑫
盛回报灵活配置基金的基金
经理；2016 年 7 月 26 日起 任
建信现金增利货币市场基金
基金经 理；2016 年 10 月 18
日起任建信天添益货币市场
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ，美 联储 如 约加息 之后 国内 债市 大幅 反弹，10 年国 债由3.41% 回落 至3.38% ，
最终下 行 至3.31% 的 位置 ， 人民币 汇率 相对 平稳 。 中 国宏观 经济 运行 总体 平稳 。1-2 月工 业企 业利
润同比 猛 增23 个百 分点 ， 国企利 润同 比翻 番；3 月 统计 局 PMI 创近 5 年 新高 。 具体 到各 项： 基础
设施建 设有 望加 速 至10% 以上， 虽然 房地 产投 资增 速略有 下行 但仍 是今 年拉 动投资 的主 力； 地产
后续投 资面 临可 持续 性和 资金来 源等 问题 ，预 计在 二季度 达到 高点 ；制 造业 投资增 速有 限， 同比
下滑； 消费 数据 方面 ，汽 车消费 下滑 拖累 明显 ，但 与地产 相关 性较 强的 建筑 装潢材 料表 现抢 眼。
随着高 铁基 建向 三四 线城 市的深 入， 地方 商业 模式 及收入 水平 提高 带动 消费 方式发 生变 化， 未来
中国经 济有 可能 转向 消费 驱动。
通胀方 面， 食品 价格 持续 下跌， 生产 资料 环比 由正 转负。 根据 最新 的周 度数 据，食 品价 格周
环比增 速-0.2% ，跌 幅较 上 周收窄 ，猪 肉和 蔬菜 仍在 下降。 生产 资料 价格 环比 增速为-0.2% ， 环比
增速由 正转 负。 从高 频数 据来看 ，3 月CPI 同 比可 能小幅 回升 ；2 月 PPI 可 能是年 内高 点。
货币政 策方 面， 央行 货币 政策总 体基 调稳 健， 维持 中性偏 紧且 灵活 适度 的调 控思路 ，运 用逆
回购、MLF 等进 行资 金投 放，在 保证 流动性 适 度的 同时合 理引 导银 行间 市场 资金供 给期 限结 构。
有利于 人民 币维 稳， 减轻 资本流 出压 力。 由 于MPA 考核纳 入表 外理 财， 不少 银行的 “广 义信 贷 ”
额度十 分紧 张， 只能 被动 赎回货 币基 金， 资管 业务 扩张势 头遭 遇逆 转， 同时 导致在 途资 金的 链条
被拉长 ，流 动性 风险 管理 难度上 升， 时点 性的 资金 需求被 放大 ，虽 然3 月末 银行间 市场 顺利 度过
了新口 径 下MPA 的首 次考 核，但 跨季 度末 资金 利率 一度冲 高 至 8.5% ， 预计 未 来维持 紧张 。
债券市 场方 面， 信用 债正 在遭遇 史上 最严 重的 发行 寒潮。 由于 中小 银行 理财 和委外 资金 到期
回流和 赎回 压力 加剧 ，需 求状况 不容 乐观 。在 这种 供 需两 弱的 格局 下， 信用 债净供 给的 大幅 收缩
会造成 低评 级企 业再 融资 风险增 大， 从而 增加 信用 风险， 给信 用利 差带 来阶 段性的 压力 。
建信周 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金在 第一 季度 维持了 一贯 稳健 的投 资风 格，维 持了 短久
期和低 杠杆 ，有 效的 根据 申赎合 理安 排资 金和 配置 债券， 在季 末的 收益 率高 点配置 了大 量优 质资
产，为 投资 人带 来了 合理 的收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈A 净值 收益 率 0.6505% ， 波 动率0.0014% ； 周 盈B 净值 收益 率0.7226% ， 波 动 率
0.0014% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3329% ， 波动 率0.0000%。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 448,718,718.80 39.33
其中： 债券 448,718,718.80 39.33
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
353,711,931.16
31.00
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
23,510,675.86 2.06
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
331,876,100.95 29.09
4 其他资 产 6,549,818.67 0.57
5 合计 1,140,856,569.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的40%" ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32 建信周盈安心理财 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 127 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 55.35
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 16.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 0.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 23.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.43 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,840,807.45 5.30
其中： 政策 性金 融债 59,840,807.45 5.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 388,877,911.35 34.43
8 其他 - -
9 合计 448,718,718.80 39.73 建信周盈安心理财 2017 年第 1 季度报告
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10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111698487
16 宁波 银行
CD212
1,000,000 99,871,737.77 8.84
2 111615308
16 民生
CD308
1,000,000 99,839,666.19 8.84
3 111609294
16 浦发
CD294
900,000 89,743,142.42 7.95
4 160419 16 农发 19 600,000 59,840,807.45 5.30
5 111692679
16 西安 银行
CD006
500,000 49,914,837.07 4.42
6 111695828
16 汉口 银行
CD081
500,000 49,508,527.90 4.38
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0463%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1008%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0634%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
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5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 债券 发行主 体本 期末 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。本 报告 期没 有特 别需要 说明 的证 券投 资决 策程序 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,386,518.67
4 应收申 购款 163,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,549,818.67
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 403,360,217.38 5,931,414,988.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 194,629,028.21 1,708,521,224.92
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 262,481,395.38 6,845,938,810.80
报告期 期末 基金 份额 总额 335,507,850.21 793,997,402.12
申购份 额含 红利 再投 和因 份额升 降级 导致 的强 制调 增份额 ，赎 回份 额含 因份 额升降 级导 致的 强制
调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
1 月 1 日至 2
月 2 日，2 月
10 日至2 月13
日， 3 月 3 日至
3 月 23 日
1,270,674,713.82 0.00 1,275,512,063.51 0.00 0.00
2
1 月 19 日，1
月24 日至3 月
16 日
1,006,495,422.96 0.00 1,011,700,601.59 0.00 0.00
3
3 月 24 日至 3
月31 日
0.00 300,000,000.00 0.00 301,054,092.94 26.65
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况， 可能会 出现因 集中赎回 而引发 的基金 流
动性风险 ，敬请 投资者 注 意。
本 基金 管理 人将 不断 完善流 动性 风险 管控 机制 ，持续 做好 基金 流动 性风 险的管 控工 作， 审慎 评估 大
额申赎对 基金运 作的影 响 ，采取有 效措施 切实保 护 持有人合 法权益 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 周 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信周盈安心理财 2017 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
