建 信 全 球 机遇 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信全 球机 遇混 合（QDII ）
基金主 代码 539001
交易代 码 539001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,727,992.69 份
投资目 标
本基金 通过 全球 化的 资产 配置和 组合 管理 ， 在分 散和 控制投 资风
险的同 时追 求基 金资 产长 期增值 。
投资策 略
本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的资产 配置 与 “自 下而 上 ” 的 证券 选择
相结合 、 定 量研 究与 定性 研究相 结合 、 组 合构 建与 风险控 制相 结
合的投 资策 略进 行投 资组 合的构 建。
业绩比 较基 准
标准普 尔全 球BMI 市 场指 数总收 益率 （S&P Global BMI ） ×70%
＋标准 普 尔BMI 中国 （ 除 A 、B 股） 指数 总收 益率 （S&P BMI China
ex-A-B-Shares ）×3 0%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 其 预期 收益 及预 期风 险水平 低于
股票型 基金,高 于债 券型 基 金和货 币市 场基 金, 属于 中 高收益/风
险特征 的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环 球投 资有 限公 司 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
140 Broadway New York
办公地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
140 Broadway New York
邮政编 码 IA 50392-0490 NY10005
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -161,696.42
2.本期 利润 2,721,152.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0864
4.期末 基金 资产 净值 44,373,440.67
5.期末 基金 份额 净值 1.242
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三
个月
7.91% 0.39% 7.53% 0.42% 0.38% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 业绩 比较 基准 计 价货币 为人 民币 。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2011 年 4 月
20 日
- 17
美国哥 伦比 亚大 学商 学院MBA 。
曾任美国美林证券公司研究
员、高盛证券公司研究员 、美
林证券公司投资组合策略 分析
师、美国阿罗亚投资公司 基金
经理；2010 年 3 月加 入建 信基
金管理有限责任公司，历 任海
外投资部执行总监、总监 ，量
化衍生品及海外投资部总 监。建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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2011 年 4 月 20 日起 任建 信全
球机遇混合基金基金经理，
2011 年 6 月 21 日起 任建 信新
兴市场混合基金基金经理，
2012 年 6 月 26 日起 任建 信全
球资源混合型证券投资基 金基
金经理 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券
从业
年限
说明
Mustafa
Sagun
首席投 资官 22
Mustafa Sagun 是信 安环 球股票的首席 投资官。 他 负责
监督所有国 际、国 内和全 球股票策略 的投资 组合管 理和
研究。Mustafa 在 2000 年 加入公 司。 他从 2002 年开 始
就担任 全球 股票 组合 的主 管基金 经理 ， 而在 2006 年 开始
担任首席投 资官。 他之前 也担任公司 资产配 置策略 团队
的成员 。Mustafa 的职 业生 涯开始 于1991 年， 曾 担任 过
投资管理， 研究和 风险管 理的职位。 在加入 信安之 前，
他是 PNC 金 融 服 务 集 团 的 副 总 裁 和 分 析 师 和 Salomon
Brothers 的股 票衍 生品 专 家。 Mustafa 从University of
South Florida 取得 金融 学 Ph.D. 学位 和国际 经济 学 MA
学位。 他从 土耳 其的 Bogazici University 取 得电 子和
工程的 学士 学位 。 Mustafa 获得 了使 用特 许金 融分 析师
称号的 权利 。 他 是CFA Institute 和CFA Society of Iowa
的成员 。
Christopher
Ibach
投资组 合经 理 19
Christopher Ibach 负责 监督支持所有股 票策略的 全球
研究& 发展 ， 包 括全 球量 化 研究 、 股 票选 择模型 发展 、 投
资组合构建 和风险 管理。 他作为共同 基金经 理，专 精于
主动核心、 机会型的 和专 业全球组合 。Chris 也监 督公
司的系统策 略团队 ，负责 被动增强和 被动股 票组合 。他
在 2000 年 作为 股票 研究 分 析师加 入公 司 ， 专 精于 分析 国
际科技 公司 并 在 2002 年 成 为基金 经理 。 在此 之前 ， Chris
在 Motorola, Inc 取 得了 6 年的 相关 行业 经验 。Chris
从 University of Iowa 获 得了金 融 学MBA 学位 和电 子工
程学士 学位 。 Chris 获 得 了使用 特许 金融 分析 师称 号的
权利并 且 是 CFA Institute 的成 员。
王曦 投资组 合经 理 13
王曦在信安 担任香 港和中 国投资组合 的基金 经理， 他也
是我们的高 级投资 分析师 和大中华区 研究团 队负责 人。
王曦的金融 职业生 涯开始 于中国银行 总行， 担任财 务总建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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监执行 助理 超过 3 年 时间 ，也为 该行IPO 准备 工作 提供
支持。 王曦 在 2003 年 加入 信安， 担任 香港 和中 国股 票市
场 的 基 金 经 理 以 及 亚 洲 和 新 兴 市 场 策 略 的 助 理 基 金 经
理。作为全 球研发 团队的 资深成员， 王曦也 负责我 们全
球研究 平台 （GRP ） 的模 型 搭建 ， 特 别是 亚洲和 大中 华选
股模型。他 也曾在 建设银 行和信安的 中国合 资公司 成立
之初时 任高 级顾 问。 王曦 在2008 年 离开 信安， 曾在 中国
平安资产管 理公司 （香港 ）担任股票 投资总 监，也 曾任
贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学 Tippie
管理学 院的 MBA 学 位， 中 国人民 大学 经济 学和 国际 金融
学士学 位。 他执 有特 许金 融分析 师（CFA ）资 格。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信全 球机 遇混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.5.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2017 年第 一季 度全 球宏 观 基本面 总体 表现 优异 。 特 朗普当 选就 任后, 市 场继 续看好 美国 经济
复苏, 特朗 普的 减税 和基 建计划 也被 市场 广为 期待, 本季 度， 荷兰 和法 国大 选 也正常 进行, 没有建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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出现极 端党 派候 选人 当选 的黑天 鹅事 件, 市场 增强 了对欧 元区 统一 市场 的信 心. 中 国经 济也 进一
步表现 出良 好的 态势, 稳 定增长 的同 时, 也有 效防 范了过 去一 年资 本的 大幅 流出, 外汇 储备 稳定
在了3 万亿 以上 这一 重要 的心理 水平 线上 。 大宗 商品 方面, 欧佩 克也 再次 重申 了冻产,减 产的 共 同
声明,
石 油价 格在50 美 元水平 企稳 。 在 多重 利好 因素的 支持 下， 全球 各主 要股票 市场 表现 优 异 。
本季度 美国 宏观 经济 表现 出良好 态势 就 业继 续强 劲 复苏, 制造 业增 长有 力 。 特 朗普就 职美 国
总统后, 虽 在初 期有 一定 混乱, 但市 场对 振兴 美国 制造业 和基 础设 施仍 抱有 良好预 期， 美欧 股市
持续超 预期 大涨 。市 场进 一步调 高了 对美 国未 来经 济增长 的预 期。 在良 好的 基本面 寸托 下, 美联
储终在 三月 进行 了全 球金 融危机 后的 第三 次加 息, 投资者 波澜 不兴 。 受 乐观 情绪推 动， 资金 也 大
量流入 新兴 市场, 形 成全 球良性 共振 的较 好态 势。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率7.91% ， 波 动率0.39% ， 业 绩比较 基准 收益 率 7.53% ， 波动 率0.42% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2017 年1 月1 日至 2017 年 3 月 31 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 27,800,138.14 61.25
其中： 普通 股 26,073,489.11 57.44
优先股 - -
存托凭 证 1,726,649.03 3.80
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 409,249.23 0.90
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - - 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
17,146,609.86 37.78
8 其他资 产 33,106.37 0.07
9 合计 45,389,103.60 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 11,838,806.58 26.68
中国香 港 8,692,611.57 19.59
日本 1,604,001.25 3.61
英国 1,043,658.16 2.35
德国 944,523.78 2.13
韩国 818,282.40 1.84
加拿大 729,426.27 1.64
意大利 657,698.29 1.48
瑞士 565,722.62 1.27
澳大利 亚 470,661.79 1.06
瑞典 293,974.44 0.66
法国 140,770.99 0.32
合计 27,800,138.14 62.65
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 5,562,279.61 12.54
材料 1,395,295.51 3.14
电信服 务 640,438.39 1.44
必需消 费品 1,233,210.94 2.78
工业 3,449,043.00 7.77
医疗保 健 2,422,498.69 5.46
非必需 消费 品 4,020,024.67 9.06
金融 7,492,819.56 16.89
能源 1,016,459.20 2.29
公用事 业 568,068.57 1.28
合计 27,800,138.14 62.65
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
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5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾 讯 控
股
KYG875721634
香港
证券
交易
所
中国
香港
5,600 1,107,677.83 2.50
2
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿 里 巴
巴 集 团
控 股 有
限公司
US01609W1027
纽约
证券
交易
所
美国 1,030 766,270.06 1.73
3
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
三 星 电
子 有 限
公司
KR7005930003
韩国
证券
交易
所
韩国 51 648,307.73 1.46
4
SIEMENS
AG-REG
西门子 DE0007236101
柏林
证券
交易
所
德国 684 647,459.11 1.46
5 AMGEN INC 安进 US0311621009
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 532 602,207.06 1.36
6
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 US0718131099
纽约
证券
交易
所
美国 1,609 575,696.50 1.30
7
CHARTER
FINANCIAL
CORP
CHARTER
金 融 公
司
US16122W1080
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,194 569,164.51 1.28
8
JPMORGAN
CHASE & CO
摩 根 大
通
US46625H1005
纽约
证券
交易
所
美国 934 566,036.23 1.28
9
PARKER
HANNIFIN CORP
派 克 汉
尼汾
US7010941042
纽约
证券
交易
美国 497 549,729.60 1.24 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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所
10
WAL-MART
STORES INC
沃 尔 玛
百货
US9311421039
纽约
证券
交易
所
美国 1,045 519,680.11 1.17
注：所 有证 券代 码采 用ISIN 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人
民币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
CORE S&P
500 ETF
ETF
交 易型 开放
式指数
BlackRock F
und Advisor
s
409,249.23 0.92
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 26,362.00 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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4 应收利 息 3,749.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 2,994.50
9 合计 33,106.37
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 22,717,377.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,665,457.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,654,841.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 35,727,992.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球机遇 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 1 季度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
