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建信中证500(000478)

建信中证500:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信中 证500 指 数增 强 基金主 代码 000478 交易代 码 000478 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 333,739,285.91 份 投资目 标 本基金 为股 票型 指数 增强 基金, 在对 标的 指数 进行 有效 跟踪的 被动 投资 基础 上 , 结合增 强型 的主 动投 资 , 力争 获取高 于标 的指 数的 投资 收益。 投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 , 以 中证500 指数 作为 基金投 资组 合的 标的 指数 , 结 合深 入的 宏观 面 、 基 本面 研究及 数量 化投 资技 术, 在指数 化投 资基 础上 优化 调整 投资组 合, 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产 的长期 增值 。 在资产 配置 策略 方面 , 本 基金以 追求 基金 资产 收益 长期 增长为 目标 , 根 据宏 观经 济趋势 、 市 场政 策、 资产 估值 水平、 外围 主要 经济 体宏 观经济 和资 本市 场的 运行 状况 等 因 素 的 变 化 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置。 本 基金 将参 考标 的指 数成份 股在 指数 中的 权重 比例 构建投 资组 合 , 并 通过 事 先设置 目标 跟踪 误差 、 事 中监 控、 事后 调整 等手 段 , 严 格将跟 踪误 差控 制在 规定 范围 内, 控 制 与标 的指 数主 动 偏离的 风险 。 本基 金债 券 投资 将以优 化流 动性 管理 、 分 散投资 风险 为主 要目 标 , 同时 根据需 要进 行积 极操 作 , 以提高 基金 收益 。 本基 金 进行 股指期 货投 资的 目的 是对 股票组 合进 行套 期保 值, 控制 组合风 险 , 达 到在 有效 跟 踪标的 指数 的基 础上 , 力 争实建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


现高于 标的 指数 的投 资收 益和基 金资 产的 长期 增值 。 业绩比 较基 准 95%× 中证500 指 数收 益率 +5%× 商业 银行 活期 存款 利 率 (税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票指 数增 强型 基金, 其预 期的 风险 和收 益高 于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 , 属 于较 高预 期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 15,744,062.19 2.本期 利润


23,283,097.01 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0843 4.期末 基金 资产 净值 789,296,730.60 5.期末 基金 份额 净值 2.3650 1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平 要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.72% 0.74% 2.10% 0.72% 1.62% 0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 叶乐天 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总 经 理 助 理 、 本 基 金 的 基金经 理 2014 年1 月 27 日 - 8 硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金 融有限 公司 , 先后 担任 市 场 风险管 理分 析员 、 量化 分 析 经理, 从事 风险 模型、 量 化 研究与 投资 ; 2011 年9 月加 入我公 司 , 担 任基 金经 理 助 理。 2012 年3 月21 日至2016 年 7 月 20 日 任上 证社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


基金经 理;2013 年 3 月 28 日起任 建信 央视 财经 50 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金的基金经理;2014 年 1 月 27 日 起任 中 证 500 指数 增强基金经理;2015 年 8 月 26 日 起任 建信 精工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2016 年 8 月 9 日 起 任 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,基金管理 人不存在损害 基金份额持 有人利益的行 为。基金管 理人勤勉尽 责 地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益, 严格 遵守 了 《证 券法》 、 《 证券 投资 基金 法》 、 其 他有关 法律 法规 的 规 定和《 建信 中 证500 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人,保 护投资人利益 ,避免出现 不正当关联交 易、利益输 送等违法违 规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交易 制度指导 意 见》 、 《基金管理 公司特定 客户资产管理 业务试点 办 法》等法律法 规和公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利益 冲突管理 办法》等风险 管控制度 。 公司使用的交 易系统中 设 置了公平交易 模块, 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保在 投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之间 进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有投 资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向 交易成交较 少的单边交 易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 间, 本基 金管 理人 以量化 分析 研究 为基 础, 利用量 化模 型进 行指 数增 强和风 险管 理, 在一季 度市 场整 体窄 幅震 荡,但 个股 差异 较大 的情 况下, 坚持 量化 增强 策略 ,并获 得了 较为 显著 且稳定 的超 额收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率3.72% ,波 动率0.74% , 业 绩比较 基准 收益 率 2.1% , 波动 率 0.72% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 723,330,420.89 85.76 其中: 股票 723,330,420.89 85.76 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 93,050,579.22 11.03 8 其他资 产 27,096,541.76 3.21 9 合计 843,477,541.87 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,990,120.00 0.38 B 采矿业 16,724,444.50 2.12 C 制造业 300,907,441.91 38.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 25,726,473.72 3.26 E 建筑业 27,569,335.94 3.49 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


F 批发和 零售 业 33,911,759.49 4.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,071,450.92 2.42 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 35,394,743.89 4.48 J 金融业 6,664,355.85 0.84 K 房地产 业 50,726,226.62 6.43 L 租赁和 商务 服务 业 10,240,339.30 1.30 M 科学研 究和 技术 服务 业 871,000.00 0.11 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 5,881,613.08 0.75 S 综合 6,133,445.48 0.78 合计 542,812,750.70 68.77 以上行 业分 类 以2017 年03 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,865,080.00 0.36 B 采掘业 3,246,068.65 0.41 C 制造业 134,304,735.58 17.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,013,758.24 1.52 E 建筑业 1,832,318.34 0.23 F 批发和 零售 业 5,677,694.50 0.72 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 764,776.32 0.10 H 住宿和 餐饮 业 99,629.00 0.01 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,877,783.18 0.36 J 金融业 2,373,480.90 0.30 K 房地产 业 3,428,153.89 0.43 L 租赁和 商务 服务 业 5,281,638.41 0.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 2,102,002.16 0.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,926.57 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 1,414,995.00 0.18 Q 卫生和 社会 工作 898,206.00 0.11 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,326,423.45 0.17 S 综合 - - 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


合计 180,517,670.19 22.87 以上行 业分 类 以2017 年03 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。


5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002325 洪涛股 份 1,248,407 8,688,912.72 1.10 2 300253 卫宁健 康 435,710 7,790,494.80 0.99 3 002048 宁波华 翔 342,800 7,750,708.00 0.98 4 002013 中航机 电 448,225 7,588,449.25 0.96 5 600026 中远海 能 995,400 7,127,064.00 0.90 6 001696 宗申动 力 802,781 6,944,055.65 0.88 7 000975 银泰资 源 472,200 6,856,344.00 0.87 8 000616 海航投 资 1,365,200 6,826,000.00 0.86 9 000543 皖能电 力 969,500 6,747,720.00 0.85 10 600894 广日股 份 500,405 6,735,451.30 0.85


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002367 康力电 梯 501,940 6,645,685.60 0.84 2 600273 嘉化能 源 654,801 5,853,920.94 0.74 3 300171 东富龙 433,469 5,760,803.01 0.73 4 002318 久立特 材 539,483 5,173,641.97 0.66 5 002540 亚太科 技 658,858 5,007,320.80 0.63


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动 (元 ) 风险说 明 IC1704 IC1704 20 25,483,200.00 -54,854.55 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -54,854.55 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 2,775,214.55 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) -615,934.55


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为主 要目 的, 选择 流动性 好、 交易 活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ,降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差, 同 时兼 顾基 差的 变化, 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的 目 的 。 本基金 投资 于股 指期 货, 对基金 总体 风险 的影 响很 小,并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚。 5.11.2


基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,594,040.92 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,861.92 5 应收申 购款 21,479,638.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,096,541.76


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。 5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 274,328,367.01 报告期 期间 基金 总申 购份 额 163,400,653.30 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 103,989,734.40 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 333,739,285.91 总申购 份额 含转 换入 份额 ,总赎 回份 额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 4 月 22 日