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广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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广 发 集富 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 13 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发集富纯债
基金主代码 003039
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 419,578,021.18 份
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管
理， 力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类品种， 不直接从二级
市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级
市场新股申购或股票增发。 本基金通过对国内外宏
观经济态势、 利率走势、 收益率曲线变化趋势和信
用风险变化等因素进行综合分析， 并结合各种固定广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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收益类资产在特定经济形势下的估值水平、 预期收
益和预期风险特征， 在符合本基金相关投资比例规
定的前提下， 决定组合的久期水平、 期限结构和类
属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合
管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均风 险和预期收益
率低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基
金，属于证券投资基金中的中等风险/ 收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发集富纯债 A 广发集富纯债 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
003039 003040
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
419,567,031.09 份 10,990.09 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 13 日（基金合同生效日）-2017
年 3 月 31 日)
广发集富纯债 A 广发集富纯债 C
1. 本期已实现收益 1,236,174.41 8.34
2. 本期利润 1,236,174.41 8.34
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0046 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4. 期末基金资产净值 421,242,323.20 11,028.34
5. 期末基金份额净值 1.004 1.003
注： （1）本基金合同生效日为 2017 年 1 月 13 日，至披露时点不满一季度。
（2 ） 所 述基 金 业 绩指标 不 包 括 持有 人 认 购或交 易 基 金 的各 项 费 用，计 入 费 用 后
实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发集富 纯债 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.40% 0.03% -0.47% 0.08% 0.87% -0.05%
2 、 广 发集富 纯债 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.30% 0.03% -0.47% 0.08% 0.77% -0.05%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发集富纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 1 月 13 日至 2017 年 3 月 31 日)
1． 广发集富纯债 A ： 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2． 广发集富纯债 C ：
注： （1） 本基金合同生 效日期为 2017 年 1 月 13 日， 至披露时点本基金成立未满
一年。
（2 ） 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ， 至披露时点本基金仍处于建仓期。 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王予柯
本基
金的
基金
经理；
广发
聚盛
混合
基金
的基
金经
理； 广
发安
宏回
报混
合基
金的
基金
经理；
广发
稳裕
保本
基金
的基
金经
理； 广
发景
盛纯
债债
券型
基金
的基
金经
理； 广
发中
债 7-10
年国
2017-01-
13
- 10 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2007 年 1 月至 2011 年
2 月在广发基金管理有限公司
固定收益部债券交易员兼研
究员， 2011 年 3 月 25 日至2015
年 3 月 26 日先后在广 发基金
管理有限公司机构投资部、 权
益投资二部及固定收益部任
投资经理，2015 年 5 月 27 日
至 2016 年 6 月 23 日任 广发集
鑫债券基金的基金经理， 2015
年 12 月 25 日起任广发 聚 盛混
合基金的基金经理， 2016 年 1
月 8 日起任广发安宏回 报混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年 6
月 27 日起任广发稳裕 保本基
金的基金经理，2016 年 8 月
30 日 起 任 广 发 景 盛 纯 债 债 券
型基金的基金经理， 2016 年 9
月 26 日起任广发中债 7-10 年
国开债指数基金的基金经理，
2016 年 11 月 7 日起任 广发鑫
隆混合基金的基金经理， 2016
年 11 月 23 日起任广发 景丰纯
债 基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 22 日起任广发鑫富混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2017 年 1
月 13 日起任广发集富 纯债基
金的基金经理。 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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开债
指数
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
隆混
合基
金的
基金
经理；
广发
景丰
纯债
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
富混
合基
金的
基金
经理
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发集富纯债 债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法 律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易 专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了 16 年底的暴跌 之后，市场整体较为悲观，但春节后货币市场不如预期中
的紧张， 月末因素对资金面扰动较小， 等待的成本上升， 同时两会上政策表态较为温
和， 市场预期各类监管政策新老划断的可能性较大， 对市场扰动不大， 同时长期看来，
市场普遍又觉得经济肯定会下去， 通胀不足担 忧， 因此现券市场在 3 月下旬之前都表
现的较为活跃， 到一季度季末， 市场资金面变得非常紧张， 但中长期个券基本没有调
整，曲线明显变平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发集富 A 类的净值增长率 为 0.4% ，广发集富 C 类的净值增长率
为 0.3% 。同期业绩比较基准 收益率为-0.47% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
多空力量相对均衡， 市 场短期或将继续震荡， 但中长期来看债市的各种利空因素
并未消失， 只是被暂时拖延。 当然最终驱动因素还要看经济基本面， 债券操作在当下
仍然应保持谨慎，提高组合静态收益，同时适度参与交易性机会。 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 114,822,572.23 27.24
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 305,929,037.16 72.57
7 其他各项资产 799,266.16 0.19
8 合计 421,550,875.55 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 799,266.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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9 合计 799,266.16
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发集富纯债A 广发集富纯债C
基金合同生效日 基金份额总额 200,008,168.83 1,020.00
基金合同生效日起至报告期期末 基
金总申购份额
219,558,882.24 9,970.09
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
19.98 -
基金合同生效日起至报告期期末 基
金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 419,567,031.09 10,990.09
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2017 年 1 月 13 日。
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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比例达到或者
超过20%的时间
区间
份额 份额 额 比
机构 1
20170113-2017
0331
-
200,0
07,00
0.00
0.00
200,007,000
.00
47.66%
2
20170307-2017
0331
-
109,7
79,44
1.12
0.00
109,779,441
.12
26.16%
3
20170307-2017
0331
-
109,7
79,44
1.12
0.00
109,779,441
.12
26.16%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情形， 在极端市
场行情或遇其他流动性缺乏时，基金份额较大比例的集中赎回将使基金管理人可能无
法以合理的价格及时变现基金资产，因而对基金的正常运作和基金净值的计算造成影
响，从而影响投资者的利益。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
（一）中国证监会批准广发集富纯债债券型证券投资基金募集的文件
（二） 《广发集富纯债债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发集富纯债债券型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。 广发集富纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十二日
