广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,502,651,214.27 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于目 标 ETF 、 标的指数成 份股 、 备 选 成份
股，其 中投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的
90% ， 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易
保证金 后， 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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后）。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 270010 002987
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
750,410,143.42 份 752,241,070.85 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制策 略， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。 主要采 取完 全复 制策 略 ， 即按照 标
的指数 的成 份股 构成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 在一般 情广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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况下， 本基 金将 根据 标的 指数的 成份 股票 的构 成及 其权重 构
建股票 资产 组合 ， 但 因特 殊情况 （如 流动 性不 足、 成份股 长
期停牌 、 法律 法规 限制 等 ） 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，
本基金 可以 选择 其他 证券 或证券 组合 对标 的指 数中 的股票
加以替 换。 本基 金股 票资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的
80% ， 其中 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例
不低于 基金 资产 净值 的 90% ，且 不低 于非 现金 基金 资产的
80% 。 为更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 本基 金还 将在条
件允许 的情 况下 投资 于股 指期货 等金 融衍 生品 ， 以 期降低 跟
踪误差 水平 。 本 基金 投资 于金融 衍生 品的 目标 是使 得基金 的
投资组 合更 紧密 地跟 踪标 的指数 ， 以 便更 好地 实现 基金的 投
资目标， 不得 应用 于投 机 交易目 的 ， 或 用作 杠杆 工 具放大 基
金的投 资。 正 常情 况下 ， 本基金 力求 日均 跟踪 偏离 度的绝
对值不 超 过 0.2% ， 年 跟踪 误差不 超 过 2% 。 如因 指数 编制规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度 和 跟踪 误差 超过 上述范
围， 基金 管理 人应 采取 合 理措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪误 差
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 标的指 数为 沪深 300 指数 。 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数
的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 9,260,175.04 8,883,243.52
2. 本期 利润 50,793,546.90 42,021,189.34
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0667 0.0546
4. 期末 基金 资产 净值 1,177,900,738.91 1,178,258,644.40
5. 期末 基金 份额 净值 1.5697 1.5663
注：(1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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平要低 于所 列数 字。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.38% 0.48% 4.20% 0.49% 0.18% -0.01%
2、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.26% 0.47% 4.20% 0.49% 0.06% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 12 月 30 日 至 2017 年 3 月 31 日)
1． 广 发沪 深 300ETF 联接 A ： 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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2． 广 发沪 深 300ETF 联接 C ：
注： 经 2016 年 1 月 25 日 中国证 监会 的备 案确 认， 本基金 变更 了投 资范 围并 更名为 广发 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金
的基金
经理；
广发中
证
500ETF
及联接
(LOF)
基金的
基金经
理；广
发沪深
300ETF
基金的
基金经
理；广
发中小
板
300ETF
及联接
基金的
基金经
理；广
发养老
指数基
金的基
金经
理；广
发环保
指数基
金的基
金经
理；广
发中证
军工
ETF 基
金的基
金经
理；广
发中证
2016-01-18 - 13 年
男， 中国 籍， 工 学学 士， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 作 ，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基金的基
金经理 ， 2016 年 1 月 18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联接基 金的 基金经
理， 2016 年 1 月 25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联接基 金、 广发养
老 指 数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 28 日 起任数
量投资部总经理助理，2016 年 8
月 30 日起 任广 发中 证军工 ETF 基
金的基 金经 理， 2016 年 9 月 26 日
起任广 发中 证军 工 ETF 联接基金
的基金 经理 ， 2017 年 1 月 25 日起
任广发 中证 环 保 ETF 基金的基金
经理。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
8
军工
ETF 联
接基金
的基金
经理；
广发中
证环保
ETF 基
金的基
金经
理；数
量投资
部总经
理助理
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投 资
管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 。公 司建 立了 严格的 投资 授权 制度 ，投 资组合 经理 在授 权 范
围内可 以自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。在 交易 过程中 ，中 央交 易 部
按照 “ 时间优先 、价格 优先 、比例分配 、综合平 衡 ” 的 原则，公平 分配投资 指令 。监察稽核 部风险
控制岗 通过 投资 交易 系统 对投资 交易 过程 进行 实时 监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制 ；
稽核岗 通过 对投 资、 研究 及交易 等全 流程 的独 立监 察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述 公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当 日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
（1） 投资 策略
作为指 数基 金， 本基 金将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购 赎
回等因 素对 指数 跟踪 效果 带来的 冲击 ，进 一步 降低 基金的 跟踪 误差 。
本基金 是 ETF 联接基 金， 将主要 持有 广发 沪 深 300ETF 及指数成分 股， 间接 复 制指数 ， 本 质
上依然 是被 动投 资策 略， 跟踪效 果与 直接 持有 成分 股效果 相同 ，同 时作 为联 接基金 ，可 参与 场 内
折溢价 套利 等交 易， 更有 利于广 发沪 深 300ETF 及其联接 基金 持有 人的 利益 。
（2） 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟踪 误差 为 0.03% ， 符合 基金 合 同中规 定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.35%
的限制 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是成 分股 调整 、申赎 因素 和停 牌股 票估 值调整 因素 ， 目
前的规 模水 平下 ，申 购赎 回因素 对本 基金 跟踪 误差 的影响 较小 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额的 净值 增长 率为 4.38% ，C 类 份额 的净 值增 长 率为 4.26%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 4.20% ， 较好 地跟 踪了 指数 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
受益于 全球 经济 总体 向好 的趋势 ，1 季度 A 股 市场 延续了 去年 下半 年震 荡向 上的趋 势行 情 。
国际方 面， 全球 经济 政策 不确定 性指 数明 显回 落， 尤其美 国经 济持 续稳 步扩 张，就 业形 势继 续 改
善，局 部劳 动力 市场 偏紧 ，而特 朗普 上台 后一 直在 酝酿财 政刺 激政 策， 未来 美国的 进一 步复 苏 也广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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会给全 球制 造业 带来 一定 的提振 ；国 内方 面， 中国 经济景 气程 度显 著回 升，1 季度 房地 产投 资 、
基建、 制造 业投 资等 内需 延续复 苏， 同时 总体 经济 政策依 然是 保持 稳中 求进 ，供给 侧改 革的 推 进
也在逐 步优 化经 济结 构和 改善行 业经 济质 量。
展望 2 季 度， 中美 贸易 朝 着积极 的方 向发 展， 近期 “ 习特会 ” 的 共识 使得 中美 之 间全面 贸易 战
的可能 性大 大降 低， 未来 中国的 进出 口有 望延 续回 升，同 时在 更稳 定更 健康 的监管 政策 引导 下 ，
在房地 产调 控、 混改 、雄 安新区 、粤 港澳 大湾 区等 等手段 或概 念推 进下 ，未 来市场 有望 保持 稳 中
求进的 态势 ，未 来股 市整 体上有 望延 续震 荡向 上的 趋势。
沪深 300 的 大盘 蓝筹 覆盖 面相对 于与 上 证 50 、 上 证 180 要 大 ， 代 表性 要好 ， 风 险相对 于创 业
板等高 估值 板块 要小 ，因 此对于 风险 承受 力较 低的 投资者 而言 ，选 择沪 深 300 指数 基金 是个 不错
的享受 行情 反弹 的品 种。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 843,738.00 0.04
其中： 股票 843,738.00 0.04
2 基金投 资 2,206,305,955.58 93.31
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,030,923.29 6.43 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
11
8 其他各 项资 产 5,395,073.50 0.23
9 合计 2,364,575,690.37 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪 深 300 交 易型
指数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
2,206,305,955.58 93.64
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 39,039.00 0.00
B 采矿业
203,280.00
0.01
C 制造业 490,035.00 0.02
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 111,384.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 843,738.00 0.04
5.3.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601088 中国神 华 10,500 203,280.00 0.01
2 000413 东旭光 电 12,600 142,884.00 0.01
3 000938 紫光股 份 2,100 119,469.00 0.01
4 300315 掌趣科 技 12,600 111,384.00 0.00
5 002426 胜利精 密 12,600 101,934.00 0.00
6 002049 紫光国 芯 2,100 64,848.00 0.00
7 600867 通化东 宝 3,000 60,900.00 0.00
8 002299 圣农发 展 2,100 39,039.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变
动( 元)
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 2,720,460.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) 2,724,360.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 主要 目的 。在 构建 股票投 资组 合的 同时 ，通 过卖出 股指 期 货
对冲市 场下 行风 险， 降低 系统风 险损 失， 提高 组合 收益。 本基 金投 资股 指期 货符合 既定 的投 资 政
策和投 资目 标。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 342,102.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,249.73
5 应收申 购款 5,026,721.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,395,073.50 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000938 紫光股 份 119,469.00 0.01
重大事 项停
牌
2 300315 掌趣科 技 111,384.00 0.00
重大事 项停
牌
3 002426 胜利精 密 101,934.00 0.00
重大事 项停
牌
4 002049 紫光国 芯 64,848.00 0.00
重大事 项停
牌
5 002299 圣农发 展 39,039.00 0.00
重大事 项停
牌
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发沪 深300ETF 联接A 广发沪 深300ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 767,516,821.88 466,691,519.30
本报告 期 基 金总 申购 份额 145,362,736.70 689,620,713.48
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 162,469,415.16 404,071,161.93
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 750,410,143.42 752,241,070.85
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
1
20170101-201703
31
263,25
2,116.6
3
586,10
6,898.9
3
193,000,0
00.00
656,359,015.
56
43.68%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情形 ，在极 端市 场行 情或 遇
其他流 动性 缺乏 时 ， 基 金 份额较 大比 例的 集中 赎回 将使基 金管 理人 可能 无法 以合理 的价 格及 时变 现
基金资 产， 因而 对基 金的 正常运 作和 基金 净值 的计 算造成 影响 ，从 而影 响投 资者的 利益 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 募集的 文件 ；
2. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
8. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
9. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人广 发基金 管理 有限 公司 ， 咨 询电 话 95105828
或 020-83936999 ，或 发电 子邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 1 季 度报 告
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广发基金管理有限公 司
二〇一七年四月二十 二日
