工 银 瑞 信 绝对 收 益 策 略混 合 型 发 起式 证 券
投资基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 工银绝 对收 益混 合发 起
交易代 码 000667
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,606,438.08 份
投资目 标
合理地 灵活 配置 股票 和债 券等各 类资 产的 比例 ，
优选数 量化 投资 策略 进行 投资， 在有 效控 制风 险
的基础 上， 运 用股 指期 货 对冲市 场波 动风 险， 追
求稳定 的长 期正 投资 回报 。
投资策 略
本基金 借助 于数 量化 投研 团队在 模型 计算 、 组 合
构建 、 风 险管 理的 专业 能力 ， 相 机使 用组 合 Alpha
对冲策 略、 个 股 Alpha 策 略、 事件 驱动 策略 等多
个量化 策略 ， 通 过合 理匹 配收益 与风 险水 平构 建
投资组 合。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率
（税后 ）+3% （ 如遇 中国 人 民银行 就该 等基 准利
率进行 调整 则作 相应 调整 ） 。
风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率、 低 下方风 险的 特点， 并且
运用股 指期 货对 冲投 资组 合的系 统性 风险 ， 其 预
期收益 及风 险水 平低 于股 票型基 金， 但高 于债 券
型基金 ，属 于中 低风 险水 平的基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
工银绝 对收 益混 合发 起
A
工银绝 对收 益混 合发
起B
下属分 级基 金的 交易 代码 000667 000672
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 112,366,538.34 份 88,239,899.74 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
1． 本 期已 实现 收益 -151,805.21 -43,333.53
2．本 期利 润 2,088,586.48 879,212.04
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0112 0.0095
4．期 末基 金资 产净 值 122,789,339.40 93,599,783.19
5．期 末基 金份 额净 值 1.093 1.061
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.11% 0.08% 1.11% 0.01% 0.00% 0.07%
工银绝 对收 益混 合发 起 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.95% 0.07% 1.11% 0.01% -0.16% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年6 月26 日 生效 。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金建仓 期 为6 个月 。截 至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金
合同关 于投 资范 围及 投资 限制的 规定 ：本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债 券、 权证 、
中央银 行票 据、 中期 票据 、银行 存款 、债 券回 购、 资产支 持证 券、 股指 期货 ，以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会相 关规 定) ；本 基 金权益 类空 头头 寸
的价值 占本 基金 权益 类多 头头寸 的价 值的 比例 范围 在 80 ％—120 ％ 之间 ；每 个交易 日日 终， 持有
的买入 期货 合约 价值 和有 价证券 市值 之和 ，不 得超 过基金 资产 净值 的95% ； 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 基金保 留的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金
资产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年 6
月26 日
- 21
斯坦福大学统计学专业博
士；先 后在 Merrill Lynch
Investment Managers 担任
美林集中基金和美林保本
基 金 基 金 经 理 ， Fore
Research & Management 担
任 Fore Equity Market
Neutral 组 合 基 金 经 理 ，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基 金经 理 ； 2009 年加入
工银瑞信基金管理有限公
司， 现任 基金 经理 ；2009 年
12 月 25 日至 今， 担任 工 银
瑞信中国机会全球配置股
票基金 的基 金经 理 ； 2010 年
5 月 25 日 至今 ， 担 任工 银 全
球精选股票基金的基金经
理；2012 年 4 月 26 日 至今
担任工银瑞信基本面量化
策略混合型证券投资基金
基金经 理；2014 年 6 月 26
日至今， 担任 工银 瑞信 绝 对
收益混 合型 基金 基金 经理 ；
2015 年 12 月 15 日 至今 ， 担
任工银瑞信新趋势灵活配
置混合型基金基金经理；
2016 年 3 月 9 日至 今， 担 任
工银瑞信香港中小盘股票
型 基 金 基 金 经 理 ；2016 年
10 月 10 日至 今， 担任 工 银
瑞信新焦点灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
王筱苓
权 益 投
资 部 副
总监， 本
基 金 的
基 金 经
2014 年 6
月26 日
- 20
曾任中国银行全球金融市
场部首 席交 易员 ； 2005 年加
入工银 瑞信， 曾任 工银 核 心
价值混 合基 金 、 工 银精 选 平
衡混合 型基 金、 工 银稳 健 成工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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理 长混合 基金 基金 经理、 专 户
投资部 专户 投资 经理， 现 任
权益投 资部 副总 监 ， 2011 年
10 月 11 日至 今， 担任 工 银
瑞信中小盘成长混合型证
券投资 基金 基金 经理；2012
年 12 月 5 日 至今 ，担 任 工
银瑞信大盘蓝筹混合型证
券投资 基金 基金 经理；2014
年 6 月 26 日 至今 ，担 任 工
银瑞信绝对收益混合型基
金基金 经理 ；2014 年 12 月
30 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信 消
费服务行业混合型证券投
资基金 基金 经理；2015 年8
月6 日 至今， 担任 工银 瑞 信
新蓝筹股票型基金基金经
理； 2016 年 4 月 20 日 至今 ，
担任工银瑞信沪港深股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2016 年 10 月 27 日 至今 ， 担
任工银瑞信现代服务业灵
活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
胡志利
本 基 金
的 基 金
经理
2015 年 8
月18 日
- 5
2012 年加 入工 银瑞 信， 现 任
权益投 资部 基金 经理，2015
年 8 月 18 日 至今 ，担 任 工
银瑞信绝对收益混合型基
金基金 经理 ；2016 年 10 月
10 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信 新
焦点灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理 ； 2017 年
1 月 25 日 至今 ， 担 任工 银 瑞
信优质精选混合型证券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度A 股 市场 整 体表现 平稳 ，上 证指 数波 动率处 于历 史低 位，A 股 投资者 风险 偏好
降低， 导致 资金 流向 业绩 良好的 大盘 蓝筹 股票 。总 体来看 ，一 季度 上证 指数 上涨 3.83% ，中 小板
上涨4.22% ， 创业 板下 跌 2.79% 。 从行 业上 来看， 家 电、 食 品饮 料、 煤 炭一 季 度涨幅 最高 ， 分 别为
13.35% 、9.05% 、7.26% ； 计 算机 、 纺 织服 装 、 农 林牧 渔跌幅 最大 ， 分别 下跌5.61% 、4.28% 、4.25% 。
受交易 规则 以及 市场 情绪 的影响 ， 股 指期 货与 现货 处于长 期贴 水状 态， 不利 于进行 对冲 操作 。
本基金 在今 年一 季度 一直 保持低 仓位 来避 免极 端负 基差对 基金 带来 的影 响， 同时积 极参 与市 场中
的事件 类机 会并 利用 股指 期货对 冲系 统性 风险 。闲 置资金 主要 用于 新股 申购 以及现 金管 理， 积极
参与可 转债 申购 、协 议存 款、隔 夜回 购等 稳健 收益 类标的 。随 着市 场分 红时 点的到 来， 未来 股指
期货实 际基 差有 收窄 的可 能，本 基金 将根 据股 指期 货市场 变化 ，积 极把 握加 仓机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 绝对 收益 混合发 起 A 份额 净值 增长 率为 1.11% ，工 银绝 对收 益混合 发 起 B 份
额净值 增长 率 为0.95% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 1.11% 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 64,376,997.54 28.48
其中： 股票
64,376,997.54 28.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
20,960,421.20 9.27
其中： 债券
20,960,421.20 9.27
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
88,000,000.00 38.93
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,841,676.26 17.18
8 其他资 产
13,895,471.59 6.15
9 合计
226,074,566.59
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,106,582.48 0.97
C 制造业 14,205,622.37 6.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
551,635.92 0.25
E 建筑业 4,542,578.92 2.10
F 批发和 零售 业 74,088.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,214,230.69 0.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,981,325.38 0.92
J 金融业 38,344,428.09 17.72
K 房地产 业 1,096,890.34 0.51
L 租赁和 商务 服务 业 189,194.82 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 70,420.53 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,376,997.54 29.75
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 166,100 6,147,361.00 2.84
2 600000 浦发银 行 265,700 4,253,857.00 1.97
3 601288 农业银 行 1,095,900 3,660,306.00 1.69
4 601166 兴业银 行 203,400 3,297,114.00 1.52
5 600016 民生银 行 364,400 3,090,112.00 1.43
6 600036 招商银 行 156,700 3,003,939.00 1.39
7 600519 贵州茅 台 7,589 2,932,086.04 1.36
8 601668 中国建 筑 267,700 2,462,840.00 1.14
9 600030 中信证 券 127,000 2,045,970.00 0.95
10 601169 北京银 行 200,500 1,926,805.00 0.89
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,044,000.00 9.26
其中： 政策 性金 融债 20,044,000.00 9.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 916,421.20 0.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,960,421.20 9.69
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 200,000 20,044,000.00 9.26
2 113010 江南转 债 6,690 732,421.20 0.34
3 113011 光大转 债 1,840 184,000.00 0.09
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1704 IF1704 -3 -3,101,760.00 6,300.00 -
IH1704 IH1704 -83 -58,664,400.00 103,980.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 110,280.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -2,444,562.35
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -930,257.65
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 股指 期货 投资 是为 了对冲 股权 买入 方的 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,638,106.94
2 应收证 券清 算款 1,052,200.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 200,609.59
5 应收申 购款 4,555.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,895,471.59
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113010 江南转 债 732,421.20 0.34
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银绝 对收 益混 合发 起 A
工银绝 对收 益混 合发
起B
报告期 期初 基金 份额 总额 294,588,255.42 96,599,756.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,025,375.06 2,853,563.78
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 184,247,092.14 11,213,420.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 112,366,538.34 88,239,899.74
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 37,821,403.80
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 37,821,403.80
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
18.85
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未有 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
9,002,960.00 2.30 9,002,960.00 2.30 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 992,523.49 0.25 992,523.49 0.25 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,995,483.49 2.55 9,995,483.49 2.55 -
注：由 于四 舍五 入的 原因 份额总 数占 基金 总份 额的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1 20170101-20170104 84,473,010.06 0.00 84,473,010.06 0.00 0.00
产品特有 风险
本基金份 额持有 人较为 集 中， 存 在基金规 模大幅 波 动的风险 ， 以及 由此导 致 基金收益 较大波 动的
风险。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、《 工银 瑞信 绝对 收益 策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 绝对 收益 策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
