工 银 瑞 信 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银沪 深300 指数
交易代 码 481009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,685,196,486.49 份
投资目 标
采用指 数化 投资 ， 通 过控 制基金 投资 组合 相对 于标 的指
数的偏 离度 ， 实现 对标 的 指数的 有效 跟踪 ， 谋求 基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即 按照 标的 指数 的成
份股构 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 因特 殊情
况导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股票 时， 基金 管理 人将
运用其 他合 理的 投资 方法 构建本 基金 的实 际投 资组 合，
追求尽 可能 贴近 目标 指数 的表现 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 税后 活期 存款 利 率
×5%。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数型 基金 ， 跟 踪标
的指数 市场 表现 ， 目标 为 获取市 场平 均收 益 ， 是 股 票基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,068,507.97
2.本期 利润
74,880,776.35
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0435
4.期末 基金 资产 净值 1,690,757,491.72
5.期末 基金 份额 净值 1.0033
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.49% 0.49% 4.19% 0.49% 0.30% 0.00%
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于 2009 年3 月5 日生 效。
2 、 按基 金合 同规 定， 建仓 期为 6 个月 。 截至 本报 告 期末 ， 本 基金 的投 资组 合 比例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资限 制的规定：本 基金投资于 股票资产占基 金资产的比 例为 90%-95%，投资
于标的指数成 分股票、 备 选成分股票的 资产占基 金 资产的比例不 低于 80% （ 但因法律法规 限制原
因， 导致 本基 金不 能投 资 相关股 票 ， 而 致使 本基 金 不能达 到上 述比 例的 情形 除外） ， 现金 、 债 券资
产以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产的 比例 为 5%-10% ， 其 中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基 金 资产 净 值5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
任职日 期 离任日 期 限
刘伟琳
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 10
月17 日
- 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士；2010 年加 入工 银瑞 信 ，
历任金 融工 程分 析师 、 投 资
经理助 理、 投资 经理， 现 任
指数投 资部 基金 经理 。2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银深证100 指 数分 级基 金 基
金经理 ；2014 年 10 月 17
日至今 ，担 任工 银沪 深 300
指数基金基金经理；2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银中证500 指 数分 级基 金 基
金经理 ；2015 年5 月 21 日
至今 ， 担 任工 银瑞 信中 证 传
媒指数 分级 基金 基金 经理 ；
2015 年7 月 23 日 至今 ， 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分级基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格按照《 证券投资基 金法》等有关 法律法规及 基金合同、 招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资人 ，保护各类投 资人利益， 避免出现不正 当关联交易 、利益输送 等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公平 交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违法 违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对同 一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间未 发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出现 异常交易的情 况。本报告 期内，本公司 所有投资组 合参与的交 易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 误差产 生的 主要 来源 是 ：1 ） 标 的指 数成 份股 中法 律 法规禁 止本 基金
投资的 股票 的影 响；2） 申 购赎回 的影 响；3） 成份 股 票的停 牌等 。
本基金 为指 数型 基金 ，基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ，坚 持指 数化 投资策 略， 通过
运用定 量分 析等 技术 ，分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素， 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在
较低水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 4.49% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 4.19% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,589,192,801.46 93.82
其中： 股票 1,589,192,801.46 93.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,472,000.00 0.15
其中： 债券 2,472,000.00 0.15
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,191,405.60 5.56
8 其他资 产 8,028,155.31 0.47
9 合计 1,693,884,362.37 100.00
注： 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,571,663.78 0.27
B 采矿业 55,440,125.02 3.28
C 制造业 547,681,518.33 32.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
43,328,038.19 2.56
E 建筑业 76,182,174.13 4.51
F 批发和 零售 业 34,769,837.95 2.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 46,441,991.08 2.75
H 住宿和 餐饮 业 756,656.00 0.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
94,568,374.11 5.59
J 金融业 542,137,795.26 32.06
K 房地产 业 79,017,850.63 4.67
L 租赁和 商务 服务 业 16,995,879.22 1.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,681,476.76 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,983,843.75 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 19,837,799.08 1.17
S 综合 6,517,717.96 0.39
合计 1,581,912,741.25 93.56
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 4,512,894.21 0.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 450,342.50 0.03
F 批发和 零售 业 130,984.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
312,845.43 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
1,724,749.02 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,280,060.21 0.43
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,784,895 66,058,963.95 3.91
2 601166 兴业银 行 2,232,721 36,192,407.41 2.14
3 600036 招商银 行 1,747,032 33,490,603.44 1.98
4 600016 民生银 行 3,924,984 33,283,864.32 1.97
5 600519 贵州茅 台 82,786 31,985,198.96 1.89
6 601328 交通银 行 5,094,970 31,741,663.10 1.88
7 601288 农业银 行 7,906,634 26,408,157.56 1.56
8 000651 格力电 器 781,508 24,773,803.60 1.47
9 000333 美的集 团 730,268 24,317,924.40 1.44
10 600000 浦发银 行 1,450,406 23,221,000.06 1.37
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601200 上海环 境 57,290 1,678,024.10 0.10
2 600549 厦门钨 业 70,000 1,507,100.00 0.09
3 300616 尚品宅 配 1,858 286,132.00 0.02
4 002850 科达利 2,548 267,922.20 0.02
5 603833 欧派家 居 2,329 223,560.71 0.01
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2472000.00 0.15%
8 同业存 单 - -
9 地方政 府债 - -
9 其他 - -
10 合计 2472000.00 0.15%
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 24,720 2,472,000.00 0.15
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 144,201.09
2 应收证 券清 算款 6,652,911.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,731.54
5 应收申 购款 1,207,310.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,028,155.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,735,084,938.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 105,085,192.76
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 154,973,644.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,685,196,486.49
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 17,706,197.83
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 17,706,197.83
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.05
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、 《工 银瑞 信沪 深300 指 数型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信沪 深300 指 数型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
