工 银 瑞 信 文体 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 工银文 体产 业股 票
交易代 码 001714
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 218,348,315.51 份
投资目 标
本 基 金 通 过 投 资 于 文 体 产 业 中 具 有 长 期 稳 定 成 长 性
的上市 公司 ， 在 风险 可控 的前提 下力 争获 取超 越业 绩
比较基 准的 收益 。
投资策 略
本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根
据宏观 经济 运行 态势 、 宏 观经济 政策 变化 、 证 券市 场
运行状 况、 国际 市场 变化 情况等 因素 的深 入研 究， 判
断证券 市场 的发 展趋 势， 结合行 业状 况、 公司 价值 性
和成长 性分 析， 综合 评价 各类资 产的 风险 收益 水平 。
在充足 的宏 观形 势判 断和 策略分 析的 基础 上， 采用 动
态调整 策略 ， 在 市场 上涨 阶段中 ， 适 当增 加权 益类 资
产配置 比例 ， 在 市场 下行 周期中 ， 适 当降 低权 益类 资
产配置 比例 ， 力 求实 现基 金财产 的长 期稳 定增 值， 从
而 有 效 提 高 不 同 市 场 状 况 下 基 金 资 产 的 整 体 收 益 水
平。 在 文体 产业 主题 界定 的基础 上， 本基 金通 过定 性
分析和 定 量 分析 相结 合的 办法， 选择 具有 长期 稳定 成
长性， 且估 值水 平相 对合 理的优 质上 市公 司的 股票 进
行重点 投资 。
业绩比 较基 准
80%× 中证 文体 指数 收益 率 ＋ 20% × 中 债综 合财 富 （ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征
基金是 股票 型基 金， 其预 期收益 及风 险水 平高 于货 币
市场基 金、 债券 型基 金与 混合型 基金 ， 属 于风 险水 平
较高的 基金 。本 基金 主要 投资于 文体 产业 相关 股票 ，
其风险 高于 全市 场范 围内 投资的 股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,526,852.29
2.本期 利润 12,442,781.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0619
4.期末 基金 资产 净值 266,486,934.13
5.期末 基金 份额 净值 1.220
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.54% 0.67% -2.66% 0.67% 8.20% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年12 月30 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 股票 资产 占基 金资产 的比 例 为 80% –95% ， 其中 投资 于本 基金
界定的文体产 业范围内 股 票不低于非现 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡文彪
本 基 金 的
基金经 理
2015 年12 月
30 日
- 16
先后在国泰君安证券
股份有限公司担任研
究员，华林证券有限
公 司 担 任 研 究 员 ；
2006 年 加入 工银 瑞信
基金管理有限公司，
历任产品开发部高级
经理和权益投资部高
级经理 ；2009 年 3 月
5 日至2011 年2 月10
日， 担 任工 银沪 深 300
基 金 基 金 经 理 ；2009
年 8 月 26 日至 2011
年 2 月 10 日， 担 任工
银上证 央企 ETF 基金
基金经 理；2010 年 2
月 10 日至 2011 年 3
月 16 日， 担 任工 银瑞
信中小盘成长混合型
证券投资基金基金经
理； 2011 年2 月10 日
至2013 年1 月18 日，
担任工银双利债券基
金基金 经理 ；2011 年
3 月 16 日至 今， 担任
工银瑞信大盘蓝筹混
合型证券投资基金基
金经理 ； 2012 年11 月
20 日至 今， 担任 工银
瑞信中小盘成长混合
型证券投资基金基金
经理；2013 年 11 月
12 日至 今， 担任 工银
瑞信精选平衡基金基
金经理 ；2015 年 4 月
28 日至 今， 担任 工银
瑞信养老产业股票型
基 金 基 金 经 理 ；2015工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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年 6 月 25 日至 今， 担
任工银 聚 焦30 股 票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 12 月 30 日至 今，
担任工银瑞信文体产
业股票型基金基金经
理；2016 年 10 月 18
日至今，担任工银瑞
信稳健成长混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
袁芳
本 基 金 的
基金经 理
2015 年12 月
30 日
- 9
曾在嘉实基金担任股
票交易 员；2011 年加
入工银瑞信，现任基
金经理 ， 2015 年12 月
30 日至 今， 担任 工银
瑞信文体产业股票型
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 一季 度本 基金 80% 股票 仓位 主要 配置 在传 统 大消费 领域 ，其 中70% 配 置了低 估值 价
值消费 ， 30% 配 置了 成长 消 费龙头 。 余 下仓 位阶 段性 参与了 一些 市场 热点 并获 利了结 ， 如 消费 金融 、
人工智 能等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 5.54% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-2.66% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 222,543,997.55 81.13
其中： 股票
222,543,997.55 81.13
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
49,668,556.11 18.11
8 其他资 产
2,097,856.97 0.76
9 合计
274,310,410.63
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,812,385.00 4.81
B 采矿业 5,109,174.00 1.92
C 制造业 120,546,629.77 45.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 212,432.50 0.08
F 批发和 零售 业 29,147,271.69 10.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 54,567.24 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,341,690.24 1.25
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
11,491,543.68 4.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,455,809.82 7.30 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,071,654.50 0.40
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
19,283,908.95 7.24
S 综合 - -
合计 222,543,997.55 83.51
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600298 安琪酵 母 613,828 12,878,111.44 4.83
2 000998 隆平高 科 487,500 10,115,625.00 3.80
3 000651 格力电 器 309,268 9,803,795.60 3.68
4 002050 三花智 控 735,392 7,949,587.52 2.98
5 600977 中国电 影 321,888 7,577,243.52 2.84
6 601607 上海医 药 322,700 7,522,137.00 2.82
7 603898 好莱客 202,206 7,433,092.56 2.79
8 300567 精测电 子 82,256 6,875,779.04 2.58
9 000888 峨眉 山A 495,000 6,781,500.00 2.54
10 601888 中国国 旅 118,772 6,733,184.68 2.53
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 308,440.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,939.55
5 应收申 购款 1,766,476.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,097,856.97
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002050 三花智 控 7,949,587.52 2.98 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 207,610,006.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 52,917,253.81
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,178,944.39
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 218,348,315.51
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未有 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
个人
1 20170109-20170320 41,185,337.73 0.00 0.00 41,185,337.73 18.86%
产品特有 风险
本基金份 额持有 人较为 集 中， 存 在基金规 模大幅 波 动的风险 ， 以及 由此导 致 基金收益 较大波 动的
风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信文体 产业 股票 型证 券投 资基金 募集 申请 的注 册文 件；
2 、《 工银 瑞信 文体 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 文体 产业 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
