工 银 瑞 信 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 工银保 本混 合
交易代 码 487016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 369,422,964.74 份
投资目 标
依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险
策略， 控 制本 金损 失的 风 险， 并在 基金 本金 安全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
运用投 资组 合保 险技 术， 按照恒 定比 例投 资组 合
保险机 制 （CPPI ） 对 债券 和股票 等资 产的 投资 比
例进行 动态 调整 ，实 现投 资组合 保值 增值 。
业绩比 较基 准
三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 三 年期 定期 存
款利率 是指 每年 的第 一个 工作日 中国 人民 银行
网站上 发布 的三 年期 “金 融机构 人民 币存 款基 准
利率” 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金
中的低 风险 收益 品种 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 工银保 本混 合 A 工银保 本混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 487016 001428
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 369,422,964.74 份 -份
工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
工银保 本混 合 A 工银保 本混 合 B
1． 本 期已 实现 收益 2,601,762.83 -
2．本 期利 润 3,615,471.69 -
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0092 -
4．期 末基 金资 产净 值 407,103,348.70 -
5．期 末基 金份 额净 值 1.102 -
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银保 本混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.82% 0.09% 0.68% 0.01% 0.14% 0.08%
工银保 本混 合 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
- - - - - -
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年12 月27 日生 效 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 本报告 期末 ， 本基 金的 投 资符合 基金 合同
的相关 规定 ：股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、债 券回 购、银 行存 款等 安全
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或者 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金
资产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定 收
益 投 资
总监， 本
基 金 的
基 金 经
理。
2011 年12
月27 日
- 15
曾任中海基金管理有限公
司基金 经理 ； 2010 年加入
工银瑞 信， 现 任固 定收 益 投
资总监 。2010 年 8 月 16 日
至今， 担 任工 银双 利债 券 型
基金基 金经 理，2011 年 12
月 27 日 至今 担任 工银 保 本
混合基 金基 金经 理 ， 2013 年
2 月7 日至2017 年2 月6 日
担任工 银保 本2 号 混合 型 发
起式基 金( 自2016 年2 月19
日起变更为工银瑞信优质
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金)
基金经 理，2013 年 6 月 26
日起至今担任工银瑞信保
本 3 号 混 合 型 基 金 基 金 经
理, 2013 年7 月4 日起 至 今
担任工银信用纯债两年定
期开放 基金 基金 经理，2014
年 9 月 19 日 起至 今担 任 工
银新财富灵活配置混合型
基金基 金经 理 ， 2015 年 5 月
26 日 起 至 今 担 任 工 银 丰 盈
回报灵活配置混合型基金
基金经 理。
李敏
固 定 收
益 部 副
总监， 本
基 金 的
基 金 经
理
2015 年 5
月26 日
- 10
先后在中国泛海控股集团
担任投 资经 理， 在 中诚 信 国
际信用评级有限责任公司
担任高 级分 析师， 在平 安 证
券有限责任公司担任高级
业务总 监 ； 2010 年 加入 工 银
瑞信， 现 任固 定收 益部 副 总
监； 2013 年10 月10 日 至今 ，
担任工银信用纯债两年定
期开放 基金 基金 经理；2014
年7 月 30 日至 2017 年2 月
6 日，担 任工 银保 本 2 号混
合型发 起式 基金( 自2016 年工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2 月 19 日 起， 变更 为工 银 瑞
信优质精选 混 合 型 证 券 投
资基金)基 金经 理；2015 年
5 月 26 日 至今 ， 担 任工 银 双
债增强 债券 型基 金(自 2016
年 9 月 26 日 起， 变更 为 工
银瑞信双债增强债券型证
券投资 基金 （LOF ）)基金经
理； 2015 年 5 月 26 日 至今 ，
担任工银保本混合型基金
基金经 理；2016 年10 月 27
日至今， 担任 工银 瑞信 恒 丰
纯债债券型证券投资基金
基金经 理；2016 年11 月 15
日至今， 担任 工银 瑞信 恒 泰
纯债债券型证券投资基金
基金经 理；2016 年11 月 22
日至今， 担任 工银 瑞信 新 得
益混合型证券投资基金基
金经理 ；2016 年 12 月 7 日
至今， 担 任工 银瑞 信新 得 润
混合型证券投 资 基 金 基 金
经理 ； 2016 年 12 月 29 日至
今， 担任 工银 瑞信 新增 利 混
合型证券投资基金基金经
理； 2016 年12 月29 日 至今 ，
担任工银瑞信新增益混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2016 年 12 月 29 日 至今 ， 担
任工银瑞信银和利混合型
证券投资基金基金经理；
2016 年 12 月 29 日 至今 ， 担
任工银瑞信新生利混合型
证券投资基金基金经理；
2017 年 3 月 23 日 至今 ， 担
任工银瑞信新得利混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 房 地产市 场延续 了去 年的 热销 势头 ， 一线 和核 心二 线城 市在 去年底 政策 调 控
的影响 下有 所降 温， 但外 溢效应 明显 ，以 一线 周边 为代表 的三 四线 城市 销售 火热程 度超 预期 。面
对火爆 的房 地产 市场 ，调 控政策 进一 步加 码， 且涨 幅较大 的三 四线 城市 也加 入了政 策调 控的 行列
中。进 入3 月， 销售 数据 开始走 弱， 房地 产投 资具 有一定 的滞 后性 ，仍 处于 近年来 的较 高水 平。
部分地 区的 基建 投资 热情 较高， 也在 一定 程度 上拉 动了需 求。 海外 主要 经济 体复苏 态势 明显 ，出
口有所 回暖 。供 给侧 改革 继续推 进， 除钢 铁煤 炭行 业继续 去产 能外 ，火 电、 电解铝 等过 剩行 业也
成为今 年的 重点 。发 端于 上游资 源品 的涨 价效 应开 始向中 下游 传导 ，叠 加需 求复苏 ，制 造业 盈利
继续恢 复。
下游消 费需 求相 对平 稳，PPI 上 涨向CPI 传导 的压 力 不大， 同时 ，去 年四 季度 涨幅较 大的 钢
铁煤炭 等行 业今 年以 来在 供给调 控和 盈利 刺激 下产 量释放 ，产 品价 格高 位震 荡，PPI 也 逐步 走高
同比高 点， 通胀 压力 有所 缓解。
海外方 面， 特朗 普上 台后 开始逐 步推 行其 政治 主张 ，但兑 现过 程中 波折 较多 。欧美 主要 经济
体复苏 ，美 联储 如预 期 在3 月中 旬加 息， 并持 续释 放年内 还 有3 次 加息 的鹰 派观点 。全 球主 要央
行仍在 逐步 退出 宽松 。
1~2 月 融资 数据 较好 ，实 体经济 融资 需求 有所 恢复 ，除房 地产 领域 的融 资外 ，制造 业中 长期工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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信贷也 明显 回升 。国 内货 币政策 保持 中性 ，一 方面 防范金 融风 险， 另一 方面 通过上 调多 种货 币市
场政策 利率 的方 式收 紧货 币条件 ，抬 升金 融领 域的 负债成 本， 配合 房地 产调 控政策 的同 时， 也倒
逼金融 机构 逐步 解杠 杆、 去杠杆 。
在经济 基本 面较 好、 货币 政策中 性偏 紧的 环境 下， 一季度 债券 市场 收益 率震 荡上行 。随 着利
率的上 行， 信用 债发 行量 下降。 债市 呈现 供需 两弱 格局。3 月 以来 ，部 分信 用债违 约和 风险 事件
爆发， 相关 个券 大幅 下跌 的同时 ，也 带动 信用 利差 小幅走 扩。
受货币 政策 收紧 的影 响， 权益市 场 在1 月 上旬 调整 较大， 之后 震荡 走高 ，结 构分化 明显 ，家
电、白 酒、 电子 等行 业低 估值稳 健成 长的 蓝筹 股涨 幅较大 ，而 中小 创相 对落 后。
根据避 险策 略新 规， 本基 金在报 告期 内减 持部 分中 长期限 信用 债， 增持 同业 存单， 根据 市场
变化调 整权 益资 产仓 位， 积极参 与新 股和 可转 债 IPO 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 保本 混 合A 净值 增长 率为0.82% ， 业 绩比较 基准 收益 率 为0.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 36,593,828.88 8.64
其中： 股票
36,593,828.88 8.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
380,103,753.40 89.78
其中： 债券
380,103,753.40 89.78
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,213,862.49 0.52
8 其他资 产
4,448,747.89 1.05
9 合计
423,360,192.66
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,417,588.00 1.82
C 制造业 16,705,450.00 4.10
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 9,175,022.60 2.25
K 房地产 业 1,433,876.00 0.35
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 1,861,892.28 0.46
S 综合 - -
合计 36,593,828.88 8.99
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600489 中金黄 金 632,900 7,417,588.00 1.82
2 600487 亨通光 电 180,000 4,636,800.00 1.14
3 600104 上汽集 团 112,500 2,855,250.00 0.70
4 601688 华泰证 券 165,400 2,780,374.00 0.68
5 601336 新华保 险 59,740 2,520,430.60 0.62
6 002456 欧菲光 53,900 2,040,654.00 0.50
7 600079 人福医 药 93,900 1,853,586.00 0.46
8 600109 国金证 券 135,200 1,852,240.00 0.45
9 600340 华夏幸 福 52,600 1,433,876.00 0.35
10 002241 歌尔股 份 40,000 1,361,600.00 0.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,986,400.00 0.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,942,000.00 4.90
其中： 政策 性金 融债 19,942,000.00 4.90
4 企业债 券 112,579,918.40 27.65
5 企业短 期融 资券 29,910,000.00 7.35
6 中期票 据 20,074,000.00 4.93
7 可转债 （可 交换 债） 9,776,435.00 2.40
8 同业存 单 185,835,000.00 45.65
9 其他 - -
10 合计 380,103,753.40 93.37
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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1 111711123
17 平安 银行
CD123
500,000 49,455,000.00 12.15
2 111707071
17 招商 银行
CD071
500,000 48,940,000.00 12.02
3 111708047
17 中信 银行
CD047
500,000 48,940,000.00 12.02
4 122366 14 武 钢债 384,030 38,510,528.40 9.46
5 111609436
16 浦发
CD436
400,000 38,500,000.00 9.46
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
华泰证 券： 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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违规行 为：
2013 年7 月29 日， 华泰 证券威 宁路 营业 部应 客户 上海朝 兴置 业有 限公 司（ 以下简 称朝 兴置
业） 的要 求 ， 与 杭州 恒生 网络技 术服 务有 限公 司 （ 以下简 称恒 生网 络 ） 共 同 测试HOMS 系统 接入 华
泰证券 软件 系统 。 系统 连 通后 ， 在 朝兴 置业 未使 用 的情况 下 ， 华 泰证 券并 未 切断其 与 HOMS 系统 的
连接端 口， 也未 对此 专线 设置相 应监 控。2014 年 10 月至12 月期 间， 华泰 证 券在对 于自 身交 易系
统没有 采取 预防 措施 的情 况下， 让浙 江核 新同 花顺 网络信 息股 份有 限公 司（ 以下简 称同 花顺 ）工
程人员 在华 泰证 券机 房安 装了资 产管 理模 块。 对于 上述外 部 接 入的 第三 方交 易终端 软件 ， 华 泰证
券未进 行软 件认 证许 可， 未对外 部系 统接 入实 施有 效管理 ，对 相关 客户 身份 情况缺 乏了 解。 截止
调查日 ， 华泰 证券 客户 中 有 516 个使 用HOMS 系统 和 同花顺 系统 接入 的主 账户 。 对 上述 客户 ， 华 泰
证券未 按要 求采 集客 户交 易终端 信息 ，未 能确 保客 户交易 终端 信息 的真 实性 、准确 性、 完整 性、
一致性 、可 读性 ，未 采取 可靠措 施采 集、 记录 与客 户身份 识别 有关 的信 息。 综上， 华泰 证券 未按
照《关 于加 强证 券期 货经 营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定》 第六条 、第 八条 、第
十三条 ， 《 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第五 十条 的规 定对客 户的 身 份 信息
进行审 查和 了解 ，违 反了 《证券 公司 监督 管理 条例 》第二 十八 条第 一款 的规 定，构 成《 证券 公司
监督管 理条 例》 第八 十四 条第（ 四） 项所 述的 行为 ，获 利 18,235,275.00 元 。时任 华泰 证券 经纪
业务总 部总 经理 胡智 及信 息技术 部副 总经 理陈 栋为 直接负 责的 主管 人员 。
处分类 型：
根据当 事人 违法 行为 的事 实、性 质、 情节 和社 会危 害程度 ，依 据《 证券 公司 监督管 理条 例》
第八十 四条 第（ 四） 项的 规定， 我会 拟决 定：
一、对 华泰 证券 责令 改正 ，给予 警告 ，没 收违 法所 得 18, 235, 275.00 元， 并处 以 54, 705,
825.00 元 罚款 ；
二、对 胡智 给予 警告 ，并 处以 10 万 元罚 款；
三、对 陈栋 给予 警告 ，并 处以 10 万 元罚 款.
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,979.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4 应收利 息 4,388,361.97
5 应收申 购款 10,406.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,448,747.89
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132005 15 国资 EB 4,231,200.00 1.04
2 127003 海印转 债 936,387.00 0.23
3 113010 江南转 债 218,960.00 0.05
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银保 本混 合 A 工银保 本混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 407,079,888.16 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,043,109.35 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,700,032.77 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 369,422,964.74 -
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信保本 混合 型证 券投 资基 金募集 申请 的注 册文 件；
2 、《 工银 瑞信 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
