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工银14天理财债B(485020)

工银14天理财债:2017年第一季度报告

 
 
工银瑞信14 天 理 财 债券 型 发 起 式证 券 投 资
基金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 
第 2 页 共 19 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 3 页 共 19 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 工银 14 天 理财 债券 发起 交易代 码 485120 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年10 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,644,384,244.91 份 投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上, 力争 实 现 超 过业绩 比较 基准 的投 资收 益。 投资策 略 将采取 利率 策略、 信用 策 略、 相对 价值 策略 等积 极 投 资策略, 在严 格控 制风 险 的前提 下 , 发 掘和 利用 市 场 失衡提 供的 投资 机会 ,实 现组合 增值 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。 风险收 益特 征 本基金 为发 起式 债券 型基 金, 预 期收 益和 风险 水 平 低 于混合 型基 金、 股票 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发 起B 下属分 级基 金的 交易 代码 485120 485020 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 744,663,298.78 份 1,899,720,946.13 份


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 4 页 共 19 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 工银 14 天 理财 债券 发起A 工银 14 天 理财 债券 发起B 1. 本期已 实现 收益 4,924,600.10 35,225,771.14 2.本 期利 润 4,924,600.10 35,225,771.14 3.期 末基 金资 产净 值 744,663,298.78 1,899,720,946.13 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所 列数字 。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 工银14 天理财债券发起 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5320% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.1991% 0.0016%


工银14 天理财债券发起 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6041% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.2712% 0.0016%


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 5 页 共 19 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 6 页 共 19 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年10 月26 日生 效 。


2、 按基 金合 同规 定, 本基 金建仓 期 为1 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定: 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的工 具,包 括现 金、 通知 存款、 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款和 大额 存单、 剩余 期限 (或 回售 期限) 在 397 天以内 (含397 天) 的 债券、 资 产支持 证券 、 中 期票 据; 期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的债 券回 购、 期 限 在一年 以内 (含 一年 )的 中央银 行票 据、 短期 融资 券,及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投资 的其他 固定 收益 类金 融工 具 ;本 基金 不直 接在 二级 市场上 买入 股票 、权 证等 权益类 资产 ,也 不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 7 页 共 19 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谷衡 固定收益 部副总 监, 本基金的 基金经 理 2012 年 11 月 13 日 - 12 先后在华夏银行总行担任交 易员, 在 中信 银行 总行 担任 交 易员;2012 年加 入工 银瑞 信, 现任固 定收 益部 副总 监; 2012 年11 月13 日至 今, 担 任工 银 瑞信 14 天理 财债 券型 发起 式 证券投 资基 金;2013 年 1 月 28 日至 今, 担任 工银 瑞信 60 天理财 债券 型基 金基 金经 理; 2013 年3 月28 日至2015 年1 月 19 日 ,担 任工 银安 心场 内 实时申 赎货 币基 金基 金经 理; 2014 年 9 月 30 日至 今, 担 任 工银瑞信货币市场基金基金 经理; 2015 年7 月10 日至 今, 担任工银瑞信财富快线货币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 14 日 至今, 担任 工银 瑞 信添福债券基金基金经理; 2016 年 4 月 26 日至 今, 担 任 工银瑞信安盈货币市场基金 基金经 理;2016 年 12 月 7 日 至今, 担 任工 银瑞 信丰 益一 年 定期开放债券型证券投资基 金基金 经理 ;2017 年 2 月 28 日至今, 担任 工银 瑞信 丰淳 半 年定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理。 魏欣 固定收益 部副总 监, 本基金的 基金经 理 2012 年 10 月 26 日 2017 年 3 月 10 日 12 2005 年加入工银瑞信, 现任 固定收 益部 副总 监; 2011 年4 月 20 日 至今 ,担 任工 银货 币 市场基 金基 金经 理; 2012 年8 月 22 日 至今 ,担 任工 银瑞 信 7 天理财债券型基金基金经 理; 2012 年10 月26 日至2017 年3 月10 日, 担 任工 银 14 天 理财债 券型 基金 的基 金经 理; 2014 年 9 月 23 日至 今, 担 任工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 8 页 共 19 页


工银瑞信现金快线货币市场 基金基 金经 理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日, 担任工银添益快线货币市场 基金基 金经 理;2015 年 5 月 26 日起至今,担任工银新财 富灵活配置混合型基金基金 经理;2015 年 5 月 26 日起 至 今, 担任 工 银 双利 债券 型基 金 基金经 理;2015 年 5 月 29 日 起至今, 担任 工银 丰盈 回报 灵 活配置 混合 型基 金基 金经 理; 2015 年6 月19 日至2017 年3 月 10 日 ,担 任工 银财 富快 线 货币市 场基 金基 金经 理; 2016 年11 月22 日至 今, 担 任工 银 瑞信新得益混合型证券投资 基金基 金经 理;2016 年 12 月 7 日至 今, 担 任工 银瑞 信新 得 润混合型证券投资基金基金 经理;2016 年 12 月 29 日至 今, 担任 工银 瑞信 新增 利混 合 型证券投资基金基金经理; 2016 年 12 月 29 日至 今, 担 任工银瑞信新增益混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016 年12 月29 日至 今, 担 任工 银 瑞信银和利混合型证券投资 基金基 金经 理;2016 年 12 月 29 日至今,担任工银瑞信新 生利混合型证券投资基金基 金经理 ;2017 年3 月23 日至 今, 担任 工银 瑞信 新得 利混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 9 页 共 19 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章, 拟定了 《公 平交 易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ,可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情 况进行 监控 。本 报告 期, 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ,本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 未出现 清算 不到 位的 情况 ,且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法 律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 ,整 体基 本面 运行 稳健, 三四 线城 市地 产销 售转好 对地 产投 资构 成支 撑,同 时制 造业 投资在 企业 盈利 仍在 回升 情形下 累计 同比 也延 续上 行趋势 。价 格方 面CPI 中 食品和 非食 品项 走势 出现分 化, 并由 于春 节错 位 效应在 二月 下降 明显 , 而PPI 同 比则 在二 月单 月同 比 冲至 7.8% 的高 位。 货币政 策方 面在 基本 面和 价格走 势平 稳情 形下 ,央 行一季 度重 心将 着眼 于金 融去杠 杆, 货币 市场 基准利 率连 续上 调两 次, 并带动 资金 成本 逐步 上行 。在一 季度 货币 市场 流动 性相对 紧平 衡, 资金 价格缓 慢上 行态 势下 ,货 币市场 资产 收益 率整 体上 行明显 ,至 一季 度末 ,7 天回购 利率 从 2.71% 上行187bp 至4.58% ,一 年期 AAA 短 融收 益率 从3.91%上行 34bp 至4.25% 。 一季度 ,本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断, 积极 应对 客户在 月末 和季 末的流 动性 要求 ,合 理安 排组合 的现 金流 ,并 在确 保流动 性的 前提 下, 通过 对存款 和债 券配 置的 时点安 排, 增厚 组合 收益 率。同 时, 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ,本基 金一 直严 控债 券配置 的信 用资 质。


工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 10 页 共 19 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 工银 瑞 信 14 天 理财A 份额 净值 增长 率 为0.5320% , 工银 瑞信14 天 理财 B 份额 净 值增长 率 为0.6041% ,业 绩比 较 基准 收益 率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 11 页 共 19 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,872,863,868.04 53.76 其中: 债券 1,872,863,868.04 53.76 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 359,800,899.71 10.33 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,217,657,675.65 34.95 4 其他资 产 33,544,504.87 0.96 5 合计 3,483,866,948.27 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 18.75 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 837,098,354.35 31.66 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比 例的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40%的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的40% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 105


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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 134 天 情况 说明





本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过134 天情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 15.41


31.66


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 19.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 18.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 14.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 62.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 130.48 31.66


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 159,557,015.81 6.03 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 989,603,564.87 37.42 6 中期票 据 30,261,634.93 1.14 7 同业存 单 693,441,652.43 26.22 8 其他 - - 9 合计 1,872,863,868.04 70.82 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 13 页 共 19 页


注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111615254 16 民生 CD254 2,500,000 246,499,183.87 9.32 2 020161 17 贴债 05 1,300,000 129,652,802.34 4.90 3 111619094 16 恒丰 银行 CD094 1,000,000 100,000,000.00 3.78 4 011698535 16 京 汽集 SCP002 1,000,000 99,985,055.41 3.78 5 011758002 17 深圳 特发 SCP001 1,000,000 99,958,995.91 3.78 6 011698302 16 中 海运 SCP006 900,000 89,984,692.44 3.40 7 011698456 16 大唐 发电 SCP006 800,000 79,960,408.99 3.02 8 011754011 17 陕 煤化 SCP001 700,000 69,980,211.01 2.65 9 111694090 16 广州 农村 商业银 行 CD081 700,000 69,612,567.32 2.63 10 111608316 16 中信 CD316 700,000 69,004,586.80 2.61 注:上 表中 ,债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0714% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1824% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1308% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 负偏 离度的 绝对 值未 达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 ,本 基金 正偏 离度的 绝对 值未 达 到0.5% 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 14 页 共 19 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ,基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本 基 金估 值采用 摊余 成本法 , 即估值 对象 以买入成 本列 示, 按票 面利率或 商定 利率并 考 虑 其买 入时的 溢价 与折价 , 在其剩 余期 限内按实 际利 率法进 行摊 销, 每 日计 提收益 或 损 失。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 38,963.84 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 32,988,841.03 4 应收申 购款 516,700.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 33,544,504.87


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 15 页 共 19 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银 14 天 理财 债券 发起 A 工银14 天 理财 债券 发 起 B 报告期 期初 基金 份额 总额 1,078,509,771.92 11,159,122,687.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 97,125,514.46 65,846,311.54 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 430,971,987.60 9,325,248,052.41 报告期 期末 基金 份额 总额 744,663,298.78 1,899,720,946.13 注:1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 16 页 共 19 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2017 年1 月3 日 13,232.23 0.00 0.00% 2 红利发 放 2017 年2 月27 日 10,427.29 0.00 0.00% 3 红利发 放 2017 年1 月16 日 12,307.43 0.00 0.00% 4 红利发 放 2017 年3 月13 日 10,527.38 0.00 0.00% 5 红利发 放 2017 年2 月6 日 17,714.67 0.00 0.00% 6 红利发 放 2017 年2 月13 日 6,015.51 0.00 0.00% 7 红利发 放 2017 年3 月27 日 10,212.94 0.00 0.00% 合计


80,437.45 0.00


注:1. 本基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 2.期间 交易 总份 额为 被动 红利再 投所 得, 非公 司主 动投资 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 17 页 共 19 页


§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 12,075,478.03 0.46 10,000,200.00 0.38 - 基金管 理人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 12,075,478.03 0.46 10,000,200.00 0.38 - 注:由 于四 舍五 入的 原因 份额总 数占 基金 总份 额的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 18 页 共 19 页


§9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170120-20170331 1,674,492,537.72 9,805,216.89 180,000,000.00 1,504,297,754.61 56.91%











产品特有 风险 本基金份 额持有 人较为 集 中,存在 基金规 模大幅 波 动的风险 ,以及 由此导 致 基金收益 较大波 动的风 险 。 9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据基 金管 理人 于2017 年3 月11 日披 露的 《 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经 理 的公告 》 , 自2017 年3 月10 日起 , 魏 欣女 士不 再担 任 工银瑞 信14 天 理财 债券 型发起 式证 券投 资 基金的 基金 经理 。 工银瑞信 14 天理财债券型发起 式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 19 页 共 19 页


§10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信 14 天理 财债 券型 发起 式 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2 、 《工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《工 银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 10.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。 10.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。