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宝盈消费主题灵活配置混合(003715)

宝盈消费主题灵活配置混合:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
宝 盈 消 费 主题 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 ( 原 鸿 阳证 券 投 资 基金 ) 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 宝盈基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 
 
 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 19 页


§1 重要提 示 宝盈消 费主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金由 鸿阳 证券投 资基 金转 型而 来。2016 年11 月3 日至2016 年12 月2 日鸿 阳证券 投资 基金 以通 讯方 式召开 基金 份额 持有 人大 会,会 议 于 2016 年 12 月5 日 表决 通过 了鸿 阳 证券投 资基 金转 型议 案, 内容包 括鸿 阳证 券投 资基 金由封 闭式 基金 转为 开放式 基金 、调 整存 续期 限、终 止上 市、 调整 投资 目标、 投资 范围 和投 资策 略、调 整收 益分 配原 则等条 款以 及相 应修 订《 鸿阳证 券投 资基 金基 金合 同》等 。本 次持 有人 大会 决议自 表决 通过 之日 2016 年12 月5 日起 生效 ,并报 中国 证监 会备 案。 依据持 有人 大会 决议 ,基 金管理 人向 深圳 证券 交易所 申请 鸿阳 证券 投资 基金 于 2017 年1 月4 日 终 止上市 。 自基 金终 止上 市 之日起 , 原 《 鸿阳 证 券投资 基金 基金 合同 》终 止,《 宝盈 消费 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 生效 ,鸿 阳证券 投资 基金 正式 转型 为开放 式基 金, 存续 期限 调整为 不定 期, 对基 金投 资目标 、投 资范 围和 投资策 略、 收益 分配 原则 等予以 调整 ,同 时基 金更 名为“ 宝盈 消费 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金” ,基 金份 额持 有人 、基金 管理 人和 基金 托管 人的权 利义 务关 系以 《宝 盈消费 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 为准 。 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 编制 期间 说明 : 本 报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。原 基 金鸿阳 证券 投资 基金 的报 告期 自 2017 年1 月1 日起至 2017 年1 月3 日 止, 宝盈 消费 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金报 告期 自 2017 年1 月4 日起至 2017 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 转型后: 基金简 称 宝盈消 费主 题混 合 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 19 页


基金主 代码 003715 交易代 码 003715 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 756,838,195.70 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于符 合时 代发展 趋势 的消 费主 题 行业公 司, 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略具 体由 大类资 产配 置策 略、 股票 投资策 略 、 固 定收 益类 资 产投资 策略 、 金融 衍生 品 投资策 略和 参与 融资 业务 的投资 策略 组成 。 (一) 大类 资产 配置 策略 本基金 的大 类资 产配 置策 略以投 资目 标为 中心 , 一 方面尽 力规 避相 关资 产的 下行风 险, 另一 方面 使组 合能够 跟踪 某类 资产 的上 行趋势 。 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内, 结合 对宏 观经济 形势 与资 本市 场环 境的深 入剖 析, 自上 而下 地实施 积极 的大 类资 产配 置策略 。 (二) 股票 投资 策略 1、消 费主 题的 界定 随着社 会经 济 、 文 化的 发 展、 技术 进步 、 人口 结构 的变化 , 消 费主 题在 国民 经 济发展 不同 阶段 将体 现 不同的 内涵 和外 延。 本基 金 重点投 资于 符合 时代 发 展趋势 的消 费主 题行 业公 司, 包 括有 形商 品消 费行 业和以 生活 服务 业为 代表 的新型 泛消 费行 业, 具体 界定如 下: (1 ) 有 形商 品消 费 : 指 提 供实物 消费 商品 的行 业, 如食品 饮料 、 纺 织服 装、 家 电、 汽 车、 家 用轻 工等 。 (2) 生活 服务 消费 :指 不 以实物 形式 而以 劳务 形 式作为 消费 载体 , 为 居民 生 活提供 服务 的泛 消费 行 业, 具 体包 括餐 饮旅 游、 医疗健 康、 家政 管理、 金 融服务 、 教 育、 通 信、 影 视传媒 、 文 化 出 版、 体 育 休闲、 商贸 零售 等。 基于本 基金 对消 费主 题的 界定, 本基 金可 投资 的行 业包括 :建 筑装 饰、 汽车 、家用 电器 、纺 织服 装、 轻工制 造、 商业 贸易、 农 林牧渔 、 食 品饮 料、 休 闲 服务、 医疗 保健 、传 媒、 通信、 金融 服务 等。 未来如 果由 于经 济发 展、 生 活方式 变化 或政 策调 整 造成消 费主 题行 业的 覆盖 范围发 生变 动, 基金 管理 人有权 对上 述界 定进 行调 整和修 订。 2、主 题投 资策 略 在可投 资行 业的 基础 上, 本 基金重 点关 注消 费行 业 的两类 投资 机会 : (1) 由于 社会 人口 构成 、 消费偏 好或 需求 变化 带 来增长 的消 费主 题行 业公 司; (2) 消费 行业 间的 融合 或 与其他 技术 、商 业模 式宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 19 页


相结合 衍生 出的 新兴 消费 行业蕴 含的 投资 机会 , 如 互联网 融合 、 科技 进步 所 带来的 新兴 消费 形态,或 国内人 口结 构变 化带 来的 消费行 业融 合发 展机 会 等。 3、个 股精 选策 略 本基金 在主 题筛 选的 基础 上, 通 过定 性分 析与 定量 分析相 结合 的方 法, 精选 上市公 司进 行投 资。 (三) 固定 收益 类资 产投 资策略 在进行 固定 收益 类资 产投 资时, 本基 金将 会考 量利 率预期 策略 、信 用债 券投 资策略 、套 利交 易策 略、 可转换 债券 投资 策略 和资 产支持 证券 投资 策略 , 选 择合适 时机 投资 于低 估的 债券品 种, 通过 积极 主动 管理, 获得 超额 收益 。 (四) 金融 衍生 品投 资策 略 1、权 证 投 资策 略 本基金 还可 能运 用组 合财 产进行 权证 投资 。 在 权证 投资过 程中 , 基 金管 理人 主 要通过 采取 有效 的组 合 策略, 将权 证作 为风 险管 理 及降低 投资 组合 风险 的 工具。 2、股 指期 货投 资策 略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目 的, 在风 险可 控的 前提 下 , 本着谨 慎原 则 , 参 与股 指期货 的投 资 , 以 管理 投 资组合 的系 统性 风险 , 改 善组合 的风 险收 益特 性。 (五) 参与 融资 业务 的投 资策略 本基金 参与 融资 业务 时将 根据风 险管 理的 原则 , 主 要选择 流动 性好 、 交易 活 跃的个 股 。 本 基金 力争 利 用融资 业务 的杠 杆作 用, 降 低股票 仓位 频繁 调整 的 交易成 本和 跟踪 误差 , 从 而 更好地 实现 本基 金的 投 资目标 。 业绩比 较基 准 中证消 费服 务领 先指 数收 益率×70% + 中 证综 合债 券指数 收益 率 × 30% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预 期收益 及预 期风 险水 平 低于股 票型 基金 ,高 于债 券型基 金及 货币 市场 基 金,属 于中 高收 益/ 风险 特 征的基 金。 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 转型前: 基金简 称 宝盈鸿 阳封 闭 场内简 称 基金鸿 阳 交易代 码 184728 基金运 作方 式 契约型 封闭 式 基金合 同生 效日 2001 年 12 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 19 页


投资目 标 本基金 主要 投资 于业 绩能 够持续 高速 增长 的成 长 型上市 公司 和业 绩优 良而 稳定的 价值 型上 市公 司, 利用成 长型 和价 值型 两种 投资方 法的 复合 效果 更 好地分 散和 控制 风险 , 在 保 持基金 资产 良好 的流 动 性的基 础上 , 实现 基金 资 产的稳 定增 长 , 为 基金 持 有人谋 求长 期最 佳利 益。 投资策 略 本基金 股票 投资 包括 两部 分:一 部分 为成 长型 投 资, 另一 部分 为价 值型 投 资。 成长 型和 价值 型投 资 的比例 关系 根据 市场 情况 的变化 进行 调整 , 但 对成 长型或 价值 型上 市公 司的 投资最 低均 不得 低于 股 票投资 总额 的 30% , 最高 均 不得高 于股 票投 资总 额 的 70% 。 本 基金 将遵 循流 动 性、 安 全性 、 收 益性 的 原则 , 在 综合 分析 宏观 经 济、 行业 、 企业 以及 影响 证券市 场的 各种 因素 的基 础上确 定投 资组 合, 分散 和降低 投资 风险 , 确保 基 金资产 安全 , 谋求 基金 长 期稳定 的收 益。 业绩比 较基 准 无。 风险收 益特 征 风险水 平和 期望 收益 适中 。 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 (转 型后) 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 4 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 10,904,458.92 2.本期 利润


-19,761,610.48 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0132 4.期末 基金 资产 净值 752,967,128.09 5.期末 基金 份额 净值 0.9949 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 19 页


3.1 主 要财 务指标 (转 型前) 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年1 月3 日 ) 1.本期 已实 现收 益 116,243.12 2.本期 利润


991,491.23 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0005 4.期末 基金 资产 净值 2,019,432,510.69 5.期末 基金 份额 净值 1.0097 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2017 年1 月 4 日至2017 年3 月31 日 -2.07% 0.42% 2.35% 0.38% -4.42% 0.04%


宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 19 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 注:本 基金 由基 金鸿 阳证 券投资 基金 转型 而来 ,转 型生效 日期 为2017 年 1 月 4 日。


3.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2017 年1 月 1 日至2017 年1 月3 日 0.05% - - - - -


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 19 页


注:本 基金 由基 金鸿 阳证 券投资 基金 转型 而来 ,转 型生效 日期 为2017 年 1 月 4 日。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基 金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 段鹏 程 本基金 、 宝 盈医 疗健 康 沪 港 深 股 票 型 证 券投资 基金 、 宝 盈优 势 产 业 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金、 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理; 权益 投资部 总监 2016 年8 月20 日 - 13 年 段鹏程 先生 , 厦门 大学 生 物学硕 士 。曾 任职于 厦门 国际 信托 投资 公司 ,天 同证 券深圳 中心 营业 部总 经理 助理 、副 总经 理,诺 安基 金管 理有 限公 司基金 经理 , 特定客 户资 产管 理部 总监 。2004 年 5 月 加入宝 盈基 金管 理有 限公 司, 历任 特定 客户资 产管 理部 投资 经理 、副 总监 ,研 究部核 心研 究员 、 副总 监 、总 监, 现任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 部 总 监。 中国 国籍 ,证 券投 资 基金从 业人 员 资格。 注: 本 基金 由 “鸿 阳证 券 投资基 金” 转型 而来, 转 型日期 为 2017 年1 月4 日 , 转型 前后 基金 经理宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 19 页


均为段 鹏程 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及 基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ,以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 控制 风险的 前提 下, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 在本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定, 在投 资管 理活 动中公 平对 待不 同投 资组 合,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公 司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控,并 定期 制作 公平 交易 分析报 告, 对不 同投 资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ,本基 金在 本报 告期 内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内; 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,公 平交 易制 度执 行情况 良好 ,无 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 ,A 股 市场 呈现小 幅、 盘升 趋势 。上 证指数 涨 幅 3.83% 、 沪深300 涨幅 4.41% 、 深成指 涨 幅2.47% 、 中 小 板指数 涨 幅 4.22% 、 创 业 板指数 跌 幅 2.79% 。 整 体 上看 , 中 小板 、 创业 板 在一季 度落 后于 主板 。 本基金 属大 消费 领域 投资 基金, 按照 基金 契约 与法 规规定 ,在 本报 告期 内, 重点投 资行 业限 定于以 医疗 健康 产业 、新 能源汽 车产 业链 、消 费电 子、食 品、 纺织 服务 等行 业为代 表的 大消 费领 域,并 基于 行业 的发 展前 景分析 ,投 资了 部分 环保 行业、 军工 行业 企业 。 报告期 内 , 宏 观经 济数 据保 持平稳 , 从 PMI 数 据看 , 1 季度非 制造 业商 务 活 动指 数均值 为 54.6 , 制造 业PMI 均值 为51.6 , 均高 于 2016 年4 季 度。3 月份的 制造 业 PMI 为51.8 ,连 续 8 个 月维 持 在扩张 区间 ,且 均高 于2013 年 以来 历史 同期 水平 。 分项中 生产 指数 为54.2 , 连续维 持在 扩张 区宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 19 页


间, 创 下 32 个 月以 来新 高 , 制造 业生 产延 续扩 张。 从高频 数据 看,3 月 电厂 耗煤量 同比 增幅 扩大 至18.4%,较 1-2 月扩 大 2.2 个 百分 点 。 综 合看 ,1 季度经 济环 比增 长动 力依 然强劲 , 预 计 1 季度 GDP 增 速维 持在6.8% 左右 。











从行业 数据 来看 ,17 年1 、2 月 份 , 社 会消 费品 零售 总额 为5.80 万 亿元 , 同 比 增长 9.5% (扣 除价格 因素 实际 增 长8.1% )。其 中, 限额 以上 企业 消费品 零售 额2.47 万亿 元,同 比增 长 6.8% 。 从环比 看,1-2 月份 社销 总额增 速 比 2016 年12 月 下降 1.4 个百 分点 。1-2 月,限 额以 上企 业 商品零 售 额2.32 万 亿元 ,同比 增 长 6.8% 。 社消 增速低 于预 期。 本基金 管理 人认 为: “ 消 费升级 ”是 大消 费领 域未 来较长 一段 时间 内的 投资 主线, 到 2025 年我国 的居 民消 费率 将从 目前 的 45% 上升 到60% 。 从 中、 短 期来 看, 投 资的 重 点在于 : 高 端化、 国 产化以 及高 科技 商业 业进 程较快 的领 域, 诸如 :3D 面部识 别、 智能 驾驶 、新 能源汽 车等 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 转型后 (2017 年1 月 4 日-2017 年3 月 31 日 ): 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-2.07% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.35% 。 转型前 (2017 年1 月 1 日-2017 年1 月 3 日) : 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.05% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 转 型后 : 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 704,846,162.02 90.86 其中: 股票


704,846,162.02 90.86 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 19 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


50,780,703.60 6.55 8 其他资 产


20,103,216.18 2.59 9 合计





775,730,081.80





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 13,108,504.50 1.74 B 采矿业 - - C 制造业 545,254,729.30 72.41 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - - E 建筑业 20,900,000.00 2.78 F 批发和 零售 业 33,555,383.22 4.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 42,280,000.00 5.62 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 15,281,000.00 2.03 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,466,545.00 4.58 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 704,846,162.02 93.61


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002007 华兰生 物 1,364,950 48,865,210.00 6.49 2 601689 拓普集 团 1,379,878 44,970,224.02 5.97 3 002368 太极股 份 1,400,000 42,280,000.00 5.62 4 002236 大华股 份 2,109,500 33,688,715.00 4.47 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 19 页


5 600511 国药股 份 1,000,000 33,540,000.00 4.45 6 002675 东诚药 业 2,244,303 32,766,823.80 4.35 7 300363 博腾股 份 1,761,189 32,000,804.13 4.25 8 603808 歌力思 1,000,000 31,680,000.00 4.21 9 000967 盈峰环 境 1,999,989 30,779,830.71 4.09 10 002273 水晶光 电 1,299,958 29,509,046.60 3.92





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 19 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 在本报 告编 制日 前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 791,968.21 2 应收证 券清 算款 19,233,603.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,544.18 5 应收申 购款 58,100.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,103,216.18








5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002675 东诚药 业 32,766,823.80 4.35 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 19 页


转 型前 : 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 507,055,635.98 22.80 其中: 股票


507,055,635.98 22.80 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,239,463,194.40 55.72 其中: 债券


1,239,463,194.40 55.72








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


240,000,000.00 10.79 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


217,156,338.51 9.76 8 其他资 产


20,601,171.79 0.93 9 合计





2,224,276,340.68





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 366,490,087.98 18.15 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - - E 建筑业 54,360,000.00 2.69 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 56,591,548.00 2.80 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,504,000.00 0.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 15 页 共 19 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 11,110,000.00 0.55 S 综合 - - 合计 507,055,635.98 25.11 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002366 台海核 电 1,150,000 63,733,000.00 3.16 2 002368 太极股 份 1,835,600 56,591,548.00 2.80 3 002482 广田集 团 6,000,000 54,360,000.00 2.69 4 000070 特发信 息 1,800,000 47,520,000.00 2.35 5 603808 歌力思 1,384,325 44,146,124.25 2.19 6 002007 华兰生 物 999,956 35,798,424.80 1.77 7 300363 博腾股 份 1,761,189 34,977,213.54 1.73 8 002675 东诚药 业 2,244,303 32,093,532.90 1.59 9 002698 博实股 份 2,000,000 31,320,000.00 1.55 10 300396 迪瑞医 疗 664,400 25,061,168.00 1.24


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 639,778,194.40 31.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 599,685,000.00 29.70 其中: 政策 性金 融债 599,685,000.00 29.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,239,463,194.40 61.38


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010107 21 国债 ⑺ 3,042,610 319,108,936.80 15.80 2 010303 03 国债 ⑶ 3,029,240 306,680,257.60 15.19 3 160401 16 农发 01 2,000,000 200,000,000.00 9.90 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 16 页 共 19 页


4 160414 16 农发 14 2,000,000 199,720,000.00 9.89 5 160204 16 国开 04 1,500,000 149,970,000.00 7.43





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 在本报 告编 制日 前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 17 页 共 19 页


5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 536,922.87 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,064,248.92 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,601,171.79








5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002675 东诚药 业 32,093,532.90 1.59 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 转型后 : 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年1 月4 日 ) 基金 份额 总 额 2,000,000,000.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 475,448,869.64 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,706,444,447.43 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少以"-" 填列 ) -12,166,226.51 报告期 期末 基金 份额 总额 756,838,195.70 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 18 页 共 19 页


转型前: 本基金 转型 前为 封闭 式基 金,份 额 为2,000,000,000.00 份, 无基 金份 额变 动 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况 (转型 后) 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,969,584.44 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,969,584.44 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 0.66 注: 本基 金由 封闭 式转 为 开放式 , 折算 前基 金管 理 人持有 份额 为5,000,000.00 份 , 折 算基 准日 折 算比例 为0.993916887 , 折算后 基金 管理 人持 有份 额为 4,969,584.44 份。 7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细( 转型后 ) 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.3 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况 (转型 前) 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 5,000,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 5,000,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.25 7.4 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细( 转型前 ) 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告 第 19 页 共 19 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 鸿阳 证券 投资基 金设 立的 文件 。 《鸿阳 证券 投资 基金 基金 合同》 。


《鸿阳 证券 投资 基金 基金 托管协 议》 。 中国证 监会 准予 鸿阳 证券 投资基 金变 更注 册的 文件 ; 《宝盈 消费 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。 《宝盈 消费 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。 宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。 本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 办公 地址 :广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层 基金托 管人 办公 地址 :北 京市西 城区 复兴 门内 大 街28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9 9.3 查 阅方 式 上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,在 办公 时间 内基金 持有 人可 免费查 阅。 宝 盈基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 22 日