安 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金增 利货 币
交易代 码 000750
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,975,782,920.19 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争为 投资 人创 造 稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 通过 对国 内市 场资 金供求、 利率 水平 、 通 货 膨
胀率、GDP 增长 率、 就业 率水平 以及 国际 市场 利率 水
平等宏 观经 济指 标的 跟踪 和分析 ， 形 成对 宏观 层 面 的
判研。 同时 ， 结 合对 央行 公开市 场操 作、 债券 供 给 等
情况， 对 短期 利率 走势 进 行综合 判断 。 基于 对货 币 市
场利率 趋势 变化 的合 理预 测， 决 定并 动态 调整 投 资 组
合平均 剩余 期限 和比 例分 布。
在个券 选择 策略 方面 ，本 基金首 先考 虑安 全性 因 素 ，
优先选 择国 债、 央行 票据 等高信 用等 级的 债券 品 种 以
规避信 用风 险 。 运 用套 利策 略以实 现较 高收 益 。 同 时，
本基金 作为 现金 管理 工具 ，对资 产保 持较 高的 流动
性。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信增 利货 币 A 安信增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000750 003539 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 128,897,046.80 份 1,846,885,873.39 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
安信增 利货 币 A 安信增 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,423,041.60 18,339,536.34
2．本 期利 润 1,423,041.60 18,339,536.34
3．期 末基 金资 产净 值 128,897,046.80 1,846,885,873.39
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信增利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8320% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.4991% 0.0021%
安信增利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8796% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.5467% 0.0021%
注：1 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年11 月 24 日 。图示 日期 为 2014 年11 月 24 日至2017 年
3 月 31 日。
2、本 基金 的建 仓期 为2014 年 11 月 24 日至 2015 年5 月 23 日 ，建 仓期 结束 时 ，本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金 的
基金经 理、
固定收 益
部总经 理
2016 年3 月
8 日
- 11
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土木 工
程学、 新 竹交 通大 学管 理学 双
硕士。 历 任台 湾国 泰人 寿保 险
股份有 限公 司研 究员， 台湾 新
光人寿 保险 股份 有限 公司 投
资组合 高级 专员， 台湾 中华 开
发工业 银行 股份 有限 公司 自
营交易 员， 台 湾元 大宝 来证 券
投资信 托股 份有 限公 司基 金
经理， 台 湾宏 泰人 寿保 险股 份
有限公 司科 长， 华 润元 大基 金
管理有 限公 司固 定收 益部 总
经理， 安 信基 金管 理有 限责 任
公司固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信 基金 管理 有限 责任 公
司固定 收益 部总 经理。 现任 安
信永丰 定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 安 信新 目标 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 安 信
现金增 利货 币市 场基 金、 安 信
安盈保 本混 合型 证券 投资 基
金、 安信 新视 野灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 安信 活期 宝
货币市 场基 金、 安 信现 金管 理
货币市 场基 金、 安 信保 证金 交安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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易型货 币市 场基 金的 基金 经
理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关 制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 经济 运行 稳 定， 央 行保 持稳 健中 性的 货币政 策， 持续 实行 金融 去杠杆 ， 资 金面
长期呈 现紧 平衡 。债 券市 场短端 收益 率保 持高 位， 尤其存 单相 比同 期限 利率 债和短 融等 信用 债具
有较高 配置 价值 。
本货币 基金 在今 年一 季度 将大部 分到 期资 产配 置收 益较高 且资 质优 秀的 短期 资产， 并且 合理
调整组 合期 限和 资产 到期 ，保持 了充 裕的 流动 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年03 月 31 日 ， 本基 金A 类 份额 净值 为 1.0000 元， 本报 告期 份额 净 值增长 率为
0.8320% ， 同期 业绩 比较 基 准增长 率 为 0.3329% 。截 至 2016 年12 月 30 日， 本 基金 C 类份 额净 值安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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为1.0000 元， 本报 告期 份 额净值 增长 率 为 0.8796% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,670,246,992.03 71.83
其中： 债券 1,600,263,506.46 68.82
资产支 持证 券
69,983,485.57
3.01
2 买入返 售金 融资 产
514,277,491.41
22.12
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
134,373,085.06 5.78
4 其他资 产 6,276,972.35 0.27
5 合计 2,325,174,540.85 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 348,289,877.54 17.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 原因 调整期 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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比例（%）
1 2017 年1 月19 日 20.65 巨额赎 回 1 个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过 120
天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 42.44
17.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 21.45 - 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.37 17.63
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,306,221.71 6.09
其中： 政策 性金 融债 120,306,221.71 6.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 122,980,719.15 6.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,356,976,565.60 68.68
8 其他 - -
9 合计 1,600,263,506.46 80.99
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111680394
16 阜新 银行
CD141
1,000,000 99,548,062.47 5.04
2 111792165 17 广东 南粤 1,000,000 99,363,936.35 5.03 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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银行CD021
3 111697633
16 齐鲁 银行
CD037
1,000,000 99,234,321.11 5.02
4 111791117
17 长沙 银行
CD005
900,000 89,564,783.38 4.53
5 111794335
17 汉口 银行
CD031
900,000 88,061,012.39 4.46
6 111793760
17 洛阳 银行
CD001
600,000 59,458,387.15 3.01
7 140225 14 国开 25 500,000 50,280,106.04 2.54
8 111699837
16 廊坊 银行
CD009
500,000 49,826,021.90 2.52
9 111680190
16 杭州 银行
CD180
500,000 49,801,712.70 2.52
10 111680204
16 广东 顺德
农商行
CD096
500,000 49,798,693.30 2.52
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0279%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0655%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0211%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789054 17 兴银 1A2 400,000 39,979,471.71 2.02
2 1789045 17 上和 1A1 300,000 30,004,013.86 1.52
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,180,985.01
4 应收申 购款 95,987.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,276,972.35
安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信增 利货 币A 安信增 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 142,240,997.49 2,900,415,461.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,498,793,324.14 288,435,523.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,512,137,274.83 1,341,965,111.47
报告期 期末 基金 份额 总额 128,897,046.80 1,846,885,873.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份
额
占
比
机构
1
2017 年1 月1
日-2017 年 3
月31 日
1,996,396,245.
29
12,271,708.96
711,096,949.83
1,297,5
71,004.
42
65.
69%
2
2017 月3 月29
日-2017 年 3
月31 日
293,362,476.43
132,492,434.84
-
425,854
,911.27
21.
56%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% ，则面临 大额赎回的情况，可能导致：
（1 ） 基金在短时间内无法变现 足够的资产予以应对， 可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 如果持有基金
份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额 赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约
定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定
暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2 ） 基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运
作和收益水平；
（3 ）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5 ） 大额赎回导致基金资产规 模过小， 不能满足存续的条件， 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等
风险。
安信现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金增利 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
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2017 年 4 月 22 日
