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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
安 信 永 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 
 
 
 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 18 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月13 日( 自基 金成 立日 )起 至 3 月31 日止 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 安信永 鑫 定 开债 券 交易代 码 003637 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 314,514,672.03 份 投资目 标 在严格 控制 信用 风险 的前 提下, 通过 稳健 的投 资 策略, 为投 资者 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益。 投资策 略 为合理 控制 本基 金在 开放 期内的 流动 性风 险, 并 满足每 次开 放期 的流 动性 需求, 在 封闭 期内, 本 基金将 严格 遵守 投资 组合 久期与 封闭 期适 当匹 配的原 则。 本 基金 将基 于 宏观经 济研 究、 货 币政 策研究 、 利 率研 究和 证券 市场政 策分 析等 宏观 基 本面研 究, 综合 信用 分析 、 流动 性分 析、 预 期收 益及市 场结 构等 因素 的分 析结果 , 在 符合 本基 金 投资比 例限 制和 久期 配置 的基础 上, 通过 合理 配 置并调 整国 债 、 央 票、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 等不同 债券 类属 券种 在投 资组合 中的 构成 比例 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。 在开 放 期内, 基金 管理 人将 采取 各种有 效措 施保 障基 金 运作安 排, 为 防范 流动 性 风险, 本 基金 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品种 以保持 较高 的组 合流 动性, 减小 基金 净值 的波 动。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 中债总 指数 (全 价) 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益水 平和 预期 风 险水平 高于 货币 市场 基金 , 低于 混合 型基 金和 股 票型基 金。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 18 页


基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003637 003638 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 62,701,483.22 份 251,813,188.81 份


安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 13 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 475,501.81 1,802,954.91 2.本 期利 润 298,991.06 1,094,044.90 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0048 0.0043 4.期 末基 金资 产净 值 63,000,474.28 252,907,233.71 5.期 末基 金份 额净 值 1.0048 1.0043 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3 本基 金于2017 年1 月 13 日成 立, 截至2017 年3 月 31 日成 立不 满一 季度 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 安信永 鑫定 开债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合 同 生效以 来 0.48% 0.04% -1.19% 0.11% 1.67% -0.07% 安信永 鑫定 开债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合 同 生效以 来 0.43% 0.04% -1.19% 0.11% 1.62% -0.07% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:中 债总 指数 (全 价) 收益率 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页


注:1 、 本基 金的 建仓 期为2017 年1 月13 日至2017 年 7 月 12 日, 截至 报告 期 末基金 尚未 完成 建 仓。 2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月13 日 。 图 示日期 为 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 3 月 31 日。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张翼飞 本基金 的基金 经理 2017 年1 月13 日 - 6.5 张翼飞 先生 ,经 济学 硕士 。 历任摩 根轧 机 (上 海) 有 限 公司财 务部 会计 、财 务主 管, 上海 市国 有资 产监 督 管 理委员 会规 划发 展处 研究 员, 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有 限公司 财务 总监, 日盛 嘉 富 证券国 际有 限公 司上 海代 表处研 究部 研究 员。 现 任 安 信基金 管理 有限 责任 公司 固定收 益部 基金 经理。 曾 任 安信现 金管 理货 币市 场基 金、 安信 目标 收益 债券 型 证 券投资 基金、 安信 永利 信 用 定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 助理, 安 信 现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金 增利 货币 市场 基金 的基金 经理; 现任 安信 稳 健 增值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 安 信目 标收 益 债 券型证 券投 资基 金、 安 信 永 利信用 定期 开放 债券 型证 券投资 基金、 安信 尊享 纯 债 债券型 证券 投资 基金、 安 信安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


新趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 安信 永鑫 定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 安信新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关 制 度,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 初, 市场 处于 去年12 月债 灾之 后的 反弹 过程 中。 我 们当 时认 为债 市虽 然 已经明 显好 转, 但仍存 在一 些隐 忧, 例如 美联储 加息 、MPA 考 核、 债灾之 后银 行委 外的 撤回 等。所 以适 当仅 配置 了比较 少的 长债 , 主要 仓 位用于 配置 同业 存单 和1 年以内 的短 期债 券 。 总 的 来说 , 在 本报 告期 内, 维持了 中短 久期 、中 高评 级、中 高杠 杆获 取利 差的 配置策 略。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年03 月31 日 , 本 基金A 类 份额 净值 为1.0048 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为0.48% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.19% 。 截至2017 年 03 月 31 日, 本基 金 C 类份 额净值 为 1.0043 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.43% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-1.19% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于 5000 万元 人民 币的 情形 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


477,371,042.65 96.96 其中: 债券


475,371,042.65 96.56 资产支 持证 券 2,000,000.00 0.41 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,470,072.71 1.72 8 其他资 产


6,474,598.22 1.32 9 合计





492,315,713.58





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.3 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合








本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。 5.3.1 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,150,000.00 9.54 其中: 政策 性金 融债 30,150,000.00 9.54 4 企业债 券 126,914,555.80 40.17 5 企业短 期融 资券 64,914,500.00 20.55 6 中期票 据 9,912,000.00 3.14 7 可转债 (可 交换 债) 499,986.85 0.16 8 同业存 单 242,980,000.00 76.91 9 其他 - - 10 合计 475,371,042.65 150.48


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111791652 17 杭州 银行 CD042 600,000 58,044,000.00 18.37 1 111719020 17 恒丰 银行 CD020 600,000 58,044,000.00 18.37 2 111717025 17 光大 银行 CD025 500,000 48,935,000.00 15.49 2 111718037 17 华夏 银行 CD037 500,000 48,935,000.00 15.49 3 150207 15 国开 07 300,000 30,150,000.00 9.54 4 041669026 16 中化 农化 CP001 300,000 29,919,000.00 9.47 5 111791550 17 宁波 银行 300,000 29,022,000.00 9.19 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页


CD025


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 142679 花呗18A1 20,000 2,000,000.00 0.63





5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页


一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 44,845.33 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,429,752.89 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,474,598.22


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信永 鑫定 开债 券 A 安信永 鑫定 开债 券 C 基金合 同生 效日 ( 2017 年 1 月13 日 ) 基金份 额总 额 62,701,483.22 251,813,188.81 报告期 期初 基金 份额 总额 - - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总 申购份 额 - - 减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总赎 回份 额 - - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆 分变动 份额 (份 额减 少以"-"填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 62,701,483.22 251,813,188.81 注: 总 申购 份额 含红 利再 投 和转换 入份 额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 11 日-2017 年 3 月 31 日





200,000,000.00


-




















-





200,000,000.00


63.59% 2 - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%, 则面 临大 额赎 回的 情况, 可能 导致 : (1) 基金 在短 时间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 , 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如果持 有基 金份 额比 例达 到或超 过基 金份 额总 额 的20% 的 单一 投资 者大 额赎 回 引发巨 额赎 回, 基金 管 理人可 能根 据《 基金 合同 》的约 定决 定部 分延 期赎 回,如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含本 数) 发生 巨额 赎回, 基金 管理 人可 能根 据《基 金合 同》 的约 定暂 停接受 基金 的赎 回申 请, 对剩余 投资 者的 赎回 办理 造成影 响; (2) 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 , 则可 能使 基金 资 产净值 受到 不利 影响 , 影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平; (3) 因基 金净 值精 度计 算 问 题, 或因 赎回 费收 入归 基金资 产, 导致 基金 净值 出现较 大波 动; (4) 基金 资产 规模 过小 , 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ; (5) 大额 赎回 导致 基金 资 产规模 过小 , 不能 满足 存 续的条 件 , 基 金将 根据 基 金合同 的约 定面 临合 同终 止清算 、转 型等 风险 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 永 鑫定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件; 2 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金招 募 说 明书》 ; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司 地址: 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路6009 号 新世界 商务 中 心36 层 9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 4 月 22 日