安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 安信尊 享纯 债
交易代 码 003395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,294,416,309.87 份
投资目 标
本基金 在控 制组 合净 值波 动率的 前提 下， 力争 实现 长 期超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和 定量分 析相
补充的 方法 ， 确 定资 产在 非 信用类 固定 收益 类证 券和 信用类 固定
收益类 证券 之间 的配 置比 例。 发 挥基 金管 理人 的信 用 研究优 势以
获取最 大化 的信 用溢 价。 本基金 采用 的投 资策 略包 括： 期 限结 构
策略 、 信 用策 略 、 互 换策 略、 息差 策略 等 。 同 时， 通过自 上而 下
和自下 而上 相结 合、 定性 分析和 定量 分析 相补 充的 方法， 进行 前
瞻性的 决策 。 在 债券投 资 方面， 灵活 应用 各种期 限 结构策 略、 信
用策略 、 互 换策 略、 息 差 策略， 在合 理管 理并控 制 组合风 险的 前
提下， 最大 化组 合收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，
但低于 混合 型基 金、 股票 型基金 ，属 于中 低风 险/ 收 益的产 品。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,127,906.87
2.本期 利润 15,744,084.89
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0063
4.期末 基金 资产 净值 3,307,323,924.59
5.期末 基金 份额 净值 1.0039
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.66% 0.03% -1.24% 0.07% 1.90% -0.04%
注：业 绩比 较基 准= 中债 综 合指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为 2016 年 9 月 29 日 。图示 日期 为 2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3
月31 日。
2、 本 基金 的建 仓期 为2016 年 9 月 29 日至 2017 年3 月 28 日 ， 建 仓期 结束 时 ， 本 基金 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同的 约定。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本基金 的
基金经 理
2016 年9
月 29 日
- 6.5
张翼飞 先生 ， 经 济学 硕士 。 历任摩 根轧
机 （上 海） 有限 公司 财务 部 会计、 财务
主管， 上海 市国 有资 产监 督 管理委 员会
规划发 展处 研究 员， 秦皇 岛 嘉隆高 科实
业有限 公司 财务 总监 ， 日 盛 嘉富证 券国
际有限 公司 上海 代表 处研 究部研 究员 。
现任安 信基 金管 理有 限责 任公司 固定
收益部 基金 经理 。 曾 任安 信 现金管 理货
币市场 基金 、 安 信目 标收 益 债券型 证券
投资基 金、 安信 永利 信用 定 期开放 债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 安 信
现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金 增利
货币市 场基 金的 基金 经理 ； 现任安 信稳
健增值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、
安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金、 安
信永利 信用 定期 开放 债券 型证券 投资
基金、 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基
金、 安 信新 趋势 灵活 配置 混 合型证 券投
资基金 、 安 信永 鑫定 期开 放 债券型 证券
投资基 金、 安信 新起 点灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 初， 市场 处于 去年12 月债 灾之 后的 反弹 过程 中。 我 们当 时认 为债 市虽 然 已经明 显好 转，
但仍存 在一 些隐 忧， 例如 美联储 加息 、MPA 考 核、 债灾之 后银 行委 外的 撤回 等。所 以 绝 大部 分 仓
位用于 配 置1 年 以内 的 短 期债券 品种 ； 在1 季 度末 ，我们 为了 进一 步控 制风 险，加 大了 对 1 年期
活跃利 率债 的配 置， 很好 的防范 了一 季度 末的 流动 性风险 。总 的来 说， 在本 报告期 内， 维持 了短
久期、 高评 级、 中高 杠杆 的配置 策略 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年03 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.0039 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 0.66% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.24% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
4,530,083,241.10 97.82
其中： 债券
4,172,083,241.10 90.09
资产支 持证 券
358,000,000.00 7.73
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,206,634.40 0.18
8 其他资 产
92,942,606.85 2.01
9 合计
4,631,232,482.35
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 73,356,241.10 2.22 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,577,642,000.00 77.94
其中： 政策 性金 融债 1,543,554,000.00 46.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,521,085,000.00 45.99
9 其他 - -
10 合计 4,172,083,241.10 126.15
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150207 15 国开 07 8,400,000 844,200,000.00 25.53
2 150409 15 农发 09 4,800,000 481,200,000.00 14.55
3 150309 15 进出 09 4,000,000 401,160,000.00 12.13
4 160208 16 国开 08 3,800,000 371,868,000.00 11.24
5 111609501 16 浦发 CD501 2,000,000 195,500,000.00 5.91
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142588 借呗09A1 1,980,000 198,000,000.00 5.99
2 142593 花呗16A1 1,600,000 160,000,000.00 4.84
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 55,412.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 92,887,193.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 92,942,606.85
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,796,478,504.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,498,535,314.66
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 597,509.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,294,416,309.87
注：总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 安信尊享纯债 2017 年第 1 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月
1 日-2017
年3 月 31
日
1,796,328,960.47
1,497,972,947.00
-
3,294,301,907.47
100.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则面 临大 额赎 回的
情况， 可能 导致 ：
（1） 基金 在短 时间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难， 导致 流动 性风 险；
如果持 有基 金份 额比 例达 到或超 过基 金份 额总 额 的20% 的 单一 投资 者大 额赎 回 引发巨 额赎 回， 基金 管
理人可 能根 据《 基金 合同 》的约 定决 定部 分延 期赎 回，如 果连 续 2 个开 放日 以上（ 含本 数） 发生 巨额
赎回， 基金 管理 人可 能根 据《基 金合 同》 的约 定暂 停接受 基金 的赎 回申 请， 对剩余 投资 者的 赎回 办理
造成影 响；
（2） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ， 则可 能使 基金 资 产净值 受到 不利 影响 ， 影
响基金 的投 资运 作和 收益 水平；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问 题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5） 大额 赎回 导致 基金 资 产规模 过小 ， 不能 满足 存 续的条 件 ， 基 金将 根据 基 金合同 的约 定面 临合 同终
止清算 、转 型等 风险 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 尊 享纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
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