国 金 鑫 盈 货币 市 场 证 券投 资 基 金2017 年第
1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金鑫 盈货 币
场内简 称 -
交易代 码 000439
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 292,384,058.37 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性和 流动 性的 基 础上， 通过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创 造稳定 的收 益 。
投资策 略
本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础上 ， 通过 比 较 或
合理预 期不 同的 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ，确 定并动 态地 调整 优先 配置 的资产 类别 和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种， 其 预 期收益 和预 期风 险均 低于 债券型 基金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 2,333,358.68
2．本 期利 润 2,333,358.68
3．期 末基 金资 产净 值 292,384,058.37
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8213% 0.0034% 0.3375% 0.0000% 0.4838% 0.0034%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 16 日， 图 示日 期为 2013 年 12 月 16 日至 2017
年 3 月31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉
本基金 基金
经理
2016 年8 月
29 日
- 6
刘辉先 生， 对外 经济 贸
易大学 硕士 。2011 年 8
月至 2013 年8 月在 中
债资信 评估 有限 责任 公
司任评 级分 析师 。2013
年 8 月 加入 国金 基金 管
理有限 公司 ，历 任投 资
研究部 固定 收益 分析
师、基 金交 易部 债券 交
易员、 上海 资管 事业 部国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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投资经 理、 上海 资管 事
业部基 金经 理； 自 2017
年 3 月 起任 投资 管理 部
基金经 理。
注： （1 ） 任 职日 期指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 ； （2） 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业
从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及《 国金 鑫盈
货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面， 一季 度经 济延续 了去 年四 季度 的企 稳回升 态势 ，PMI 和 工业 增 加值继 续回 升。
一季度 国内 钢铁 、煤 炭、 国际油 价等 上游 原材 料价 格环比 上行 幅度 趋缓 ，但 由于去 年同 期基 数较
低，PPI 仍维 持在 高位 ，2 月升 至7.8% 。 由于 春节 错 位因素 ，CPI 在 1 月达 到2.55% 的 高位 ， 但随
着猪肉 和蔬 菜价 格的 回落 ，CPI 在2 月大 幅回 落至0.80% 。 整体 来看 ，一 季度 经济延 续回 暖趋 势 ，
通胀压 力不 大。 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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货币政 策方 面， 在防 风险 、去杠 杆的 政策 基调 下， 一季度 央行 货币 政策 维持 稳健中 性态 势，
连续两 次上 调逆 回购 和 MLF 利率 等政 策利 率。
资金面 方面 ，央 行加 息， 叠加春 节因 素， 以 及 MPA 考核影 响，1 季 度资 金面 总体偏 紧， 资金
成本和 短券 收益 率仍 维持 在高位 。
在报告 期内 ，本 基金 依旧 保持稳 健的 操作 风格 ，在 预判一 季度 资金 面风 险仍 大的背 景下 ，考
虑到基 金资 产的 安全 性和 流动性 ，根 据市 场情 况， 投资组 合灵 活调 整了 债券 仓位和 久期 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为0.8213% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 207,549,941.82 70.72
其中： 债券 207,549,941.82 70.72
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
19,000,000.00
6.47
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,138,471.33 22.54
4 其他资 产 784,361.27 0.27
5 合计 293,472,774.42 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.29
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 32.52
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 36.93
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.10 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%） 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,082,498.62 3.45
其中： 政策 性金 融债 10,082,498.62
3.45
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
9,999,558.99
3.42
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 187,467,884.21 64.12
8 其他 - -
9
合计 207,549,941.82
70.99
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,082,498.62 3.45
2 071721001
17 渤 海证 券
CP001
100,000 9,999,558.99 3.42
3 111714001
17 江 苏银 行
CD001
100,000 9,995,530.14 3.42
4 111790140
17 九 江银 行
CD005
100,000 9,989,824.54 3.42
5 111790150
17 中 德住 房
储蓄银 行
CD001
100,000 9,988,639.63 3.42
6 111790175
17 南 充商 行
CD004
100,000 9,988,612.73 3.42
7 111790216
17 江 苏江 南
农村商 业银
行CD006
100,000 9,987,564.73 3.42
8 111709072
17 浦 发银 行
CD072
100,000 9,929,609.88 3.40
9 111697828
16 天 津银 行
CD038
100,000 9,905,966.67 3.39
10 111715068
17 民 生银 行
CD068
100,000 9,897,774.79 3.39
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0174%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0467%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0137%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在报 告编制 日前 一年
内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 497,091.57
4 应收申 购款 287,269.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 784,361.27
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 327,342,468.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 215,380,364.09
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 250,338,774.50
报告期 期末 基金 份额 总额 292,384,058.37
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为66,546,725.26 份 ，基 金管 理人按 照本 基金 《基
金合同 》及 《招 募说 明书 》规定 的申 购规 则及 申购 费率办 理申 购业 务， 并已 按照法 规规 定向 中国
证监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月1 日
至2017 年1 月8
日,2017 年 1 月
13 日至2017 年3
月 31 日
65,996,309.66 0.00 0.00 66,546,725.26 23%
2
2017 年 2 月 14
日至2017 年3 月
16 日
50,337,738.64 0.00 0.00 50,757,560.18 16%
产品特有 风险 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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本基金由 于存在 单一投 资 者持有份 额占比 超过 20% 的情形， 可 能更易 于发生 巨额赎回 的风险， 进
而使本基 金面临 较大的 流 动性管理 压力 ； 基金 管理 人应付赎 回的变 现行为 可 能使基金 资产净 值受
到 不 利 影 响 或 者 产 生 较 大 波 动 。 本 基 金 管 理 人 将 持 续 审 慎 评 估 大 额 申 购 对 基 金 份 额 集 中 度 的 影
响，同时 将完善 流动性 风 险管控机 制，加 强对基 金 份额持有 人利益 的保护 。
注： 本基 金采 用固 定份 额 净值， 基金 账面 份额 净值 始终保 持为 人民 币 1.00 元 ，投资 者 分 红方 式
为红利 转投 资， 所以 期初 份额加 申购 份额 再减 去赎 回份额 的结 果并 不一 定等 于期末 持有 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 《上 海证 券报 》《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2017 年1 月3 日披 露了 《国 金基 金管 理有 限公 司 2016 年12 月31 日旗 下基 金净值 公 告 》 ；
2 、2017 年1 月4 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司为
国金基 金旗 下基 金销 售机 构的公 告》 ；
3 、2017 年1 月 10 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 上海 华信 证券 有限责 任公 司 和
贵州华 阳众 惠基 金销 售有 限公司 为国 金基 金旗 下基 金销售 机构 的公 告》 ；
4 、2017 年1 月21 日披 露 了《国 金鑫 盈货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年第 4 季 度报告 》；
5 、2017 年1 月24 日披 露 了《国 金鑫 盈货 币市 场证 券投资 基 金 2017 年 春节 假 期暂停 大额 申
购、大 额转 换转 入、 大额 定期定 额投 资业 务的 公告 》；
6 、2017 年1 月 25 日 披露 了 《关 于增 加北 京肯 特瑞 财富投 资管 理有 限公 司为 旗下基 金销 售 机
构的公 告》 ；
7 、2017 年1 月26 日 披露 了 《国 金鑫 盈货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书 （ 更新） 》 《 国 金
鑫盈货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要》；
8 、2017 年2 月 16 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司参加 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 基
金申购 费率 优惠 的公 告》 ；
9 、2017 年3 月28 日披 露 了《国 金鑫 盈货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告》《 国金 鑫
盈货币 市场 证券 投资 基 金2016 年年 度报 告摘 要》 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§9 备查文 件目录 国金鑫盈货币 2017 年第 1 季度 报告
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9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
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2017 年 4 月 22 日
