国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基金2017 年
第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金金 腾通
场内简 称 -
交易代 码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,210,732,186.34 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争为 投资 者创 造 稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对 短 期
货币市 场利 率的 走势 进行 预测和 判断 ， 采 取积 极 主 动
的投资 策略， 综合 利用 定 性分析 和定 量分 析方 法 ， 力
争获取 超越 比较 基准 的投 资回报 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 000540 001621
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,202,928,643.12 份 2,007,803,543.22 份 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 104,186,269.28 16,328,770.33
2．本 期利 润 104,186,269.28 16,328,770.33
3．期 末基 金资 产净 值 9,202,928,643.12 2,007,803,543.22
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国金金腾通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9010% 0.0010% 0.0863% 0.0000% 0.8147% 0.0010%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率（税 后）
国金金腾通货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7147% 0.0010% 0.0863% 0.0000% 0.6284% 0.0010%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率（税 后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金A 类份 额基 金合 同生效 日为 2014 年2 月17 日， 图示 日期 为2014 年 2 月 17 日至2017
年3 月31 日。 本 基金C 类 份额基 金合 同生 效日 为 2015 年9 月 28 日， 图示 日期 为 2015 年9 月28
日至2017 年3 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本基金基
金经理 ， 国
金国鑫发
起、 国 金众
赢货币 、 国
金及第七
天理财基
金经理 ， 投
资管理部
总经理
2014 年2 月
17 日
- 9
徐艳芳 女士 ，清 华大 学硕 士。
2005 年 10 月至 2012 年 6 月
历任皓天财经公关公司财经
咨询师、 英大 泰和 财产 保险 股
份 有 限 公 司 投 资 经 理 。2012
年 6 月加入国金基金管理有
限公司， 历任 投资 研究 部基 金
经理、 固 定收 益投 资部 总经 理
兼基金 经理 ； 自 2017 年 3 月
起任投资管理部总经理兼基
金经理 。 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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注： （1 ）任 职日 期和 离任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期，首 任基 金经 理的
任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 《中 华人 民共 和国证 券投 资 基
金法》 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 和 其 他有关 法律 法规 的规 定 ， 以及 《国 金金 腾通 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 的约 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管 理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保 做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 增速 平稳 ，通 胀下行 ，原 材料 价格 维持 高位， 基本 面对 债市 的支 撑不强 ；美 国加
息， 人 民币 贬值 压力 阶段 性暂缓 ， 央 行继 续推 动金 融去杠 杆，MPA 考核 趋严 ， 货币政 策中 性偏 紧，
债市信 用风 险事 件频 发， 山东邹 平板 块金 融风 险抬 升，资 金面 成本 持续 高位 ，债券 市场 延续 调整
格局。 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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在资金 面偏 紧、 债券 市场 调整风 险延 续的 环境 下， 组合投 资操 作偏 谨慎 ，组 合安排 了充 裕的
流动性 以应 对市 场的 流动 性冲击 和赎 回压 力， 同时 整体维 持较 低的 债券 仓位 和较短 久期 ，以 应对
市场调 整的 风险 。在 充分 考虑资 金的 流动 性和 安全 性考虑 的基 础上 ，择 机配 置优质 的流 动性 和收
益性兼 具的 现金 管理 工具 ，在保 持短 久期 策略 的基 础上， 适度 提升 组合 资产 的收益 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 0.9010% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率
为0.0863% ；本 基金 的金 腾通货 币 C 份额 净值 收益 率为 0.7147% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,240,924,646.70 41.67
其中： 债券 5,240,924,646.70 41.67
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,817,543,706.32
22.40
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
4,473,845,850.18 35.57
4 其他资 产 45,041,678.38 0.36
5 合计 12,577,355,881.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35
其中： 买断 式回 购融 资 0.02
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,359,833,920.24 12.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 43.19
12.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 31.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.44 -
3 60 天( 含)-90 天 11.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 21.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 111.79 12.13
国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 719,716,282.05 6.42
其中： 政策 性金 融债 719,716,282.05 6.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 659,636,143.50 5.88
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,861,572,221.15 34.45
8 其他 - -
9 合计 5,240,924,646.70 46.75
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
49,730,553.70 0.44
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 4,550,000 454,899,225.54 4.06
2 111790721
17 杭州 银行
CD019
4,000,000 398,995,141.80 3.56
3 111680645
16 中德 住房
储蓄银 行
CD016
3,000,000 298,520,942.05 2.66
4 041653060
16 河钢
CP005
2,500,000 249,619,098.32 2.23
5 111792978
17 上饶 银行
CD007
2,000,000 199,878,439.91 1.78
6 111790358
17 南充 商行
CD008
2,000,000 199,665,403.66 1.78
7 111790708
17 广州 银行
CD008
2,000,000 199,497,570.88 1.78
8 111791580
17 中德 住房
储蓄银 行
CD007
2,000,000 198,926,960.35 1.77
9 111793131
17 富邦 华一
银行CD008
1,986,000 196,976,038.74 1.76
10 111680711 16 郑州 银行 2,000,000 195,613,349.56 1.74 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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CD127
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0321%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0765%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0514%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
基 金计 价方 法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在报 告编制 日前 一年
内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 45,041,678.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 - 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 45,041,678.38
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 61,729,420,265.34 14,269,570,257.63
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 62,306,268,656.60 14,015,133,075.76
报告期 期末 基金 份额 总额 9,202,928,643.12 2,007,803,543.22
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、本 报告 期末 ，基 金管 理 人的股 东涌 金投 资控 股有 限公司 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份 额为
215,591.18 份 ，基 金管 理 人的子 公司 上海 国金 通用 财富资 产管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 国金 财
富” ） 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份额为 17,635,938.51 份， 基金 管理 人的 关联方 国金 道富 投资
服务有 限公 司持 有本 基金 的金腾 通货 币A 份额 为40,060,385.79 份 ，基 金管 理人子 公司 北京 千石
创富资 本管 理有 限公 司旗 下的资 管计 划千 石资 本国 圣 1 号 资产 管理 计划 持有 本基金 的金 腾通 A 份
额为12,687,472.02 份， 前述持 有人 均按 照本 基金 《基金 合同 》及 《招 募说 明书》 规定 的申 购规
则及申 购费 率办 理申 购业 务，其 中， 国金 财富 已按 照法规 规定 向中 国证 监会 进行了 报告 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在 单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过 20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 《上 海证 券报》 《证 券时报 》及 基金 管理 人网 站进行 了如 下信 息披 露：
1 、2017 年1 月3 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司2016 年12 月 31 日旗 下基 金净值 公告 》 ；
2 、2017 年1 月21 日披 露 了《国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金 2016 年第4 季度报 告》 ；
3 、2017 年3 月28 日 披露 了 《国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告》 《国 金金
腾通货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要》 ； 国金金腾通货币 2017 年第 1 季 度报告
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4 、2017 年3 月30 日 披露 了 《国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） 》 《 国 金
金腾通 货币 市场 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
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2017 年 4 月 22 日
