国金上证50 指 数 分 级证 券 投 资 基金 2017
年第1 季 度报 告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
国金 502017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金上 证 50
场内简 称 国金上 证 50
交易代 码 502020
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 68,520,976.63 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略， 紧 密跟踪 上 证50 指数， 力争 获取与 标的 指数
相似的 投资 收益 ，并 将基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 控制 在0.35% 以 内， 年跟 踪误差 控制 在 4%
以内。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 按照 标的 指数 成份 股及权 重构 建基
金的投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动进 行相 应的
调整， 以达 到跟 踪和 复制 指数的 目的 ，力 争保 持基 金的净 值增 长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 不超 过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 遇特殊 情况 （如 市场 流动 性不足 、 个 别成
份股被 限制 投资 、法 律法 规禁止 或限 制投 资等 ）致 使基金 无法 购得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和
调整， 并运 用股 指期 货等 金融衍 生工 具， 以实 现对 跟踪误 差的 有效
控制。
业绩比 较基 准 95%× 上证50 指 数收 益率 ＋ 5%× 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的基 金品
种，其 预期 风险 和预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市国金 502017 年第 1 季度报告
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场基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级场 内简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基 金交 易代 码 502021 502022 502020
下属分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
2,541,829.00 份 2,541,829.00 份 63,437,318.63 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
国金上 证50A 份 额具
有低预 期风 险、 预期
收益相 对稳 定的 特
征。
国金上 证 50B 份 额具
有高预 期风 险、 高预
期收益 的特 征。
国金上 证 50 份 额具
有与标 的指 数及 标
的指数 所代 表的 股
票市场 相似 的风 险
收益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -253,306.42
2.本期 利润
208,131.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0045
4.期末 基金 资产 净值 81,534,145.79
5.期末 基金 份额 净值 1.190
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.59% 0.49% 3.03% 0.48% -0.44% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证50 指数 收益 率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 国金 502017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2015 年5 月27 日至2017 年3 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金300 、
国 金 鑫 安
保 本 、 国
金 鑫 新 灵
活配置
（LOF）基
金 经 理 ，
量 化 投 资
2015 年5 月
27 日
- 9
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博
士。2008 年7 月至 2011 年
12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限
公司股 票投 资部 ， 任产 业 分
析师 ； 2012 年2 月 至今 在 国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任
产品经 理、 行业 分析 师、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 、
指数投 资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理 ， 自 2016国金 502017 年第 1 季度报告
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事 业 三 部
总经理
年4 月起 任量 化投 资事 业 三
部总经 理。
注： （1 ） 首 任基 金经 理的 任 职日期 按基 金合 同生 效日 填写； （2 ） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及《 国金 上证
50 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 的约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产， 在严 格控 制风 险的 基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人 谋求利 益 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本基 金严 格遵 守 基金合 同 ， 采 取完 全复 制 标的指 数上 证 50 的 投资 策 略， 同时 为控 制
大额申 购对 跟踪 误差 的影 响， 本基 金适 当 投 资股 指 期货 。 基 金持 仓包 括上 证 50 指数 成份 股、 股指
期货及 现金 等， 其中 股票 持仓不 低 于90% ，股 指期 货市值 不高 于 10% ， 现金 类资产 不低 于 5% ，以
日均跟 踪偏 离度 最小 （绝 对值不 超 过0.35% ） 、年 化跟踪 误差 尽量 小（ 不超 过4% ）为 管理 目标 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为2.59% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为3.03% ； 报告 期内 ，
基金的 日均 跟踪 偏离 度0.0412% ，低 于合 同约 定的 日 均跟踪 偏离 度 为0.35% ， 年化跟 踪误 差为
1.0331% ， 低于 合同 约定 的 年化跟 踪误 差 为4% 的水 平 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。 本基
金存在 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于人 民 币5,000 万元 的情 况， 出现 该情况 的时 间范 围为
2016 年5 月23 日至2017 年2 月10 日。 根据 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》的 规定 ，
基金管 理人 决定 转换 本基 金的运 作方 式， 变更 为普 通指数 增强 型基 金。 本基 金管理 人已 向中 国证
监会报 告上 述情 形， 并根 据中国 证监 会的 要求 ，向 上海证 券交 易所 提出 申请 ，确认 本基 金转 型操
作的具 体事 项， 待所 有文 件齐备 后， 本基 金管 理人 将向中 国证 监会 提交 正式 的变更 注册 申请 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 75,445,947.10 92.11
其中： 股票 75,445,947.10 92.11
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 223,000.00 0.27
其中： 债券 223,000.00 0.27
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,594,764.03 6.83
8 其他资 产 648,779.00 0.79
9 合计 81,912,490.13 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,034,024.00 3.72 国金 502017 年第 1 季度报告
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C 制造业 13,249,212.05 16.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
629,442.00 0.77
E 建筑业 5,396,783.00 6.62
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,361,240.00 1.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,725,754.00 2.12
J 金融业 48,560,939.44 59.56
K 房地产 业 1,258,913.00 1.54
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,216,307.49 92.25
注：以 上行 业分 类 以2017 年3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 176,865.35 0.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 33,710.04 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,064.22 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- - 国金 502017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 229,639.61 0.28
注：以 上行 业分 类 以2017 年3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 部分 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 201,100 7,442,711.00 9.13
2 601166 兴业银 行 247,500 4,011,975.00 4.92
3 600016 民生银 行 438,800 3,721,024.00 4.56
4 600036 招商银 行 191,400 3,669,138.00 4.50
5 600519 贵州茅 台 9,330 3,604,738.80 4.42
6 601328 交通银 行 509,900 3,176,677.00 3.90
7 600000 浦发银 行 160,500 2,569,605.00 3.15
8 601668 中国建 筑 278,400 2,561,280.00 3.14
9 601288 农业银 行 709,500 2,369,730.00 2.91
10 600030 中信证 券 146,100 2,353,671.00 2.89
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603303 得邦照 明 2,392 70,587.92 0.09
2 603833 欧派家 居 374 35,900.26 0.04
3 601366 利群股 份 3,822 33,710.04 0.04
4 603385 惠达卫 浴 2,097 27,827.19 0.03
5 603906 龙蟠科 技 2,816 26,808.32 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 国金 502017 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 223,000.00 0.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 223,000.00 0.27
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 2,230 223,000.00 0.27
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1704 IH1704 4 2,827,200.00 14,940.00
报告期 内， 本基 金运
用股指 期货 是出 于
追求基 金充 分投 资、
减少交 易成 本、 降低
跟踪误 差的 目的 ， 总
体风险 可控 且符 合
既定的 投资 政策 和
投资目 标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 14,940.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -4,020.00 国金 502017 年第 1 季度报告
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股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 72,900.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险，有 效减 少基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体， 本期 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 641,371.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,413.41
5 应收申 购款 5,994.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 648,779.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 国金 502017 年第 1 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601366 利群股 份 33,710.04 0.04 新股锁 定
2 603385 惠达卫 浴 27,827.19 0.03 新股锁 定
3 603906 龙蟠科 技 26,808.32 0.03 新股锁 定
4 603538 美诺华 15,741.66 0.02 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金50A 国金 50B 国金 50
报告期 期初 基金 份额 总额 2,151,829.00 2,151,829.00 15,114,168.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 50,650,711.20
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 1,547,561.07
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
390,000.00 390,000.00 -780,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 2,541,829.00 2,541,829.00 63,437,318.63
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间配 对转 换及基 金份 额折 算的 变动 份额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 国 金50 份额 为722,978.11 份 ，基 金管 理人 的子公 司北 京千 石创
富资本 管理 有限 公司 （ 以 下简称 “ 千 石资 本 ” ） 、 上 海国金 通用 财富 资产 管理 有限公 司 （以 下简 称
“国金 财富 ”） 持有 国金50 份 额分 别为2,170,381.75 份、3,617,785.39 份， 基金管 理人 、 千 石
资本和 国金 财富 均按 照本 基金《 基金 合同 》及 《招 募说明 书》 规定 的申 购规 则及申 购费 率办 理申
购业务 ，并 已按 照法 规规 定向中 国证 监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固 有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
国金 50A
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：本 报告 期基 金管 理人 未投 资 A 级 基金 份额 。
国金 50B
单位： 份 国金 502017 年第 1 季度报告
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报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：本 报告 期基 金管 理人 未投 资 B 级 基金 份额 。
国金 50
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 722,978.11
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 722,978.11
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.06
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 交易 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年3 月14
日至2017 年3
月 31 日
0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 58%
2
2017 年2 月13
日至2017 年2
月 14 日
0.00 41,700,583.82 0.00 0.82 0.00
3
2017 年2 月15
日至2017 年3
月 13 日
0.00 0.00 0.00 1,338,213.00 2%
产品特有 风险 国金 502017 年第 1 季度报告
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本基金由 于存在 单一投 资 者持有份 额占比 超过 20% 的情形， 可 能更易 于发生 巨额赎回 的风险， 进
而使本基 金面临 较大的 流 动性管理 压力 ； 基金 管理 人应付赎 回的变 现行为 可 能使基金 资产净 值受
到 不 利 影 响 或 者 产 生 较 大 波 动 。 本 基 金 管 理 人 将 持 续 审 慎 评 估 大 额 申 购 对 基 金 份 额 集 中 度 的 影
响，同时 将完善 流动性 风 险管控机 制，加 强对基 金 份额持有 人利益 的保护 。
注：本基金是 上市分级 基 金，按总份额 占比计算 并 填报报告期内 单一投资 者 持有基金份额 比例达
到或超过 20% 的情况 ；投 资者可以通过 场内买卖 、 合并分拆转托 管的方式 增 加或减少基金 份额，
所以期 初份 额加 申购 份额 再减去 赎回 份额 的结 果并 不一定 等于 期末 持有 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2017 年1 月3 日披 露了 《国 金基 金管 理有 限公 司 2016 年12 月31 日旗 下基 金净值 公 告 》 ；
2 、2017 年1 月4 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司为
国金基 金旗 下基 金销 售机 构的公 告》 ；
3 、2017 年1 月11 日披 露 了 《 国金 上证50 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 （更 新） 》 《国
金上 证50 指数 分级 证券 投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要 》；
4 、2017 年1 月21 日披 露 了《国 金上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年第4 季度报 告》 ；
5 、2017 年1 月 25 日 披露 了 《关 于增 加北 京肯 特瑞 财富投 资管 理有 限公 司为 旗下基 金销 售 机
构的公 告》 ；
6 、2017 年2 月13 日披 露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 基金 经理 恢复 履行 职责的 公 告 》 ；
7 、2017 年3 月28 日 披露 了 《国 金上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告》 《国 金
上证 50 指 数分 级证 券投 资 基金 2016 年年 度报 告摘 要 》。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金份额 净值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 国金 502017 年第 1 季度报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2017 年4 月22 日
