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国联安鑫盈混合A(003275)

国联安鑫盈混合:2017年第一季度报告查看PDF公告

国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
国 联 安鑫 盈 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 二日国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国联安 鑫盈 混合 基金主 代码 003275 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 750,693,657.85 份 投资目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 和 保 持 基 金 资 产 良 好 流 动 性 的 基 础 上,力 求实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 是混 合型 基金 , 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 , 综 合运 用定 性和定 量的方 法, 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及 相对投 资价 值进 行评 估, 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现 金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的 前 提下, 形成 大类 资产 的配 置方案 。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 3 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 上 证国 债指 数收 益率× 80% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 属 于中 等预 期风 险、 中 等预期 收益 的证 券投 资基 金, 通 常预 期风 险与 预期 收益水 平高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国联安 鑫盈 混 合 A 国联安 鑫盈 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 003275 003276 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 673,421,404.38 份 77,272,253.47 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 国联安 鑫盈 混 合 A 国联安 鑫盈 混 合 C 1. 本期 已实 现收 益 -366,533.38 -22,429.99 2. 本期 利润 10,206,100.45 1,658,572.31 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0143 0.0117 4. 期末 基金 资产 净值 676,338,396.01 77,426,429.46 5. 期末 基金 份额 净值 1.0043 1.0020 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国联安鑫盈混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4 过去三 个月 1.44% 0.08% 1.08% 0.11% 0.36% -0.03% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 2、 国联安鑫盈混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.33% 0.07% 1.08% 0.11% 0.25% -0.04% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国联安 鑫盈 混合 型证 券投 资基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日) 1. 国 联安 鑫盈 混合 A : 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ; 2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 29 日 生效 。截 至 报告期 末, 本基 金成 立不 满一年 ; 3 、 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。 本基 金建 仓期 结束 距本 报告期 末不 满一国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 年,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ; 4 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2. 国 联安 鑫盈 混合 C : 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ; 2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 29 日 生效 。截 至 报告期 末, 本基 金成 立不 满一年 ; 3 、 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。 本基 金建 仓期 结束 距本 报告期 末不 满一 年,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ; 4 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯俊 本基金 2015-09-29 2017-01-19 16 年 (自 冯俊先 生, 复旦 大学 经济 学博士。国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 6 基金经 理、兼 任国联 安双佳 信用债 券型证 券投资 基金 (LOF ) 基金经 理、国 联安德 盛安心 成长混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 安灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 祺灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 富混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 添鑫灵 活配置 2001 年起 ) 曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、 交易主 管, 光 大保 德信 基金 管理有 限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券 研究员, 长盛 基金 管理 有限 公司基 金经理 助理, 泰信 基金 管理 有限公 司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理 及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入 国联安 基金 管理 有限 公司, 现任债 券组合 管理 部总 监,2009 年 3 月 至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利 债券证 券投 资基 金基 金经 理, 2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基金基 金经 理, 2013 年 7 月至 2017 年 1 月兼任国联安双佳信用债券 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金经 理。2014 年 12 月至 2016 年 6 月 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投资基金的基金经理。2014 年 6 月至 2017 年 1 月 兼任 国联 安德盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2015 年 3 月至 2017 年 1 月 兼 任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 4 月至 2017 年 1 月 兼任 国联安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 5 月至 2017 年 1 月兼任国联安鑫富混合型证 券投资基金基金经理。2015 年 6 月至 2017 年 1 月 兼任 国联 安添鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 2015 年 11 月至 2017 年 1 月 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理、 国联安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 2016 年 2 月至 2017 年 1 月 兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。 2016 年 3 月至 2017 年 1 月 兼任国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2016 年 9 月至 2017国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 7 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 悦灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安安 稳保本 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 年 1 月兼任国联安鑫盈混合型证 券投资 基金 基金 经理。2016 年 12 月至 2017 年 1 月 兼任 国联 安睿智 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 智定期 开放混 合型证 券投资 基金基 金经 理、债 券组合 管理部 总监。 吕中凡 本基金 基金经 理,兼 任国联 安新精 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安双 佳信用 债券型 证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理、国 联安鑫 富混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 德盛安 心成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 2015-09-29 - 6 年( 自 2011 年起 ) 吕中凡,硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月 在华 虹宏 力半导 体制造 有限 公司 ( 原宏 力半 导体制 造有限 公司) 担任 企业 内部 管理咨 询管理 师一 职。 2009 年 3 月至 2011 年 3 月在上海远东资信评估有限 公司 (原 上海 远东 鼎信 财务 咨询有 限公司 )担 任信 用评 估项 目经理。 2011 年 5 月 加入 国联 安基 金管理 有限公 司, 历 任信 用研 究信 用分析 员、 债 券组 合助 理、 基 金经 理助理 等职位 。2015 年 5 月 起任 国联安 新 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。2015 年 5 月起兼 任 国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资基金(LOF ) 基 金 经 理 。2015 年 7 月起兼任国联安鑫富混合型 证券投 资基 金基 金经 理 。 2016 年 9 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 2016 年 10 月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 11 月 起兼 任国 联安 德盛 增利债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 12 月 起兼 任国 联安 睿利 定期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金经理。 2017 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫怡混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 9 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 利定期 开放混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 怡混合 型证券 投资基 金基金 经理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 鑫盈 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》及其 他相 关法 律法 规、 法律文 件的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,在严 格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基 金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定,无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章, 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平 交易制度》 ( 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ) ,用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执 行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ,公 平对 待不 同投 资组合 ,确 保 各 投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;在 交易环 节严 格按 照 时国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 10 间优先 ,价 格优 先的 原则 执行指 令; 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 , 及 时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块; 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期 分析; 对投 资流 程独 立稽 核等。 本报告 期内 ,公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交 易量未 发现 有超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 情况 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 回顾今 年一 季度 ,由 于国 内央行 货币 政策 较以 往的 定位更 为稳 健, 季度 末的 MPA 考 核使 资 金的紧 平衡 成为 常态 ,社 会融资 总量 和房 地产 投资 增速的 超预 期都 压制 了债 券市场 的表 现。 本 基 金也是 顺应 着市 场的 波动 做出了 部份 债券 的减 仓。 考虑到 保持 基金 净值 增长 率的平 稳性 ,在 基本 配置 上本基 金股 票维 持了 较低 的仓位 ,积 极 参 与了新 股申 购, 取得 了一 定的基 础性 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告期内,国联安鑫盈混合 A 的份额净值增长 率为 1.44% ,同期业绩比 较基准收益率为 1.08% ; 国联 安鑫 盈混 合 C 的 份额 净值 增长 率为 1.33% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.08% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 68,862,732.92 9.02 其中: 股票 68,862,732.92 9.02 2 固定收 益投 资 648,278,144.48 84.89 其中: 债券 648,278,144.48 84.89 资产支 持证 券 - - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 11 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,965,284.34 4.58 7 其他各 项资 产 11,579,610.08 1.52 8 合计 763,685,771.82 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,585,575.59 9.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 46,724.92 0.01 E 建筑业 25,029.52 0.00 F 批发和 零售 业 74,088.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 12 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 68,862,732.92 9.14 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600276 恒瑞医 药 250,000 13,582,500.00 1.80 2 600660 福耀玻 璃 600,000 13,566,000.00 1.80 3 600519 贵州茅 台 32,000 12,363,520.00 1.64 4 600196 复星医 药 350,000 9,877,000.00 1.31 5 600309 万华化 学 350,000 9,488,500.00 1.26 6 600887 伊利股 份 500,000 9,455,000.00 1.25 7 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02 8 601366 利群股 份 8,400 74,088.00 0.01 9 603303 得邦照 明 2,392 70,587.92 0.01 10 603133 碳元科 技 2,445 65,354.85 0.01 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 136,867,284.32 18.16 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 53,651,326.00 7.12 其中: 政策 性金 融债 53,651,326.00 7.12 4 企业债 券 347,007,173.94 46.04 5 企业短 期融 资 券 50,220,000.00 6.66 6 中期票 据 51,455,600.00 6.83 7 可转债 (可 交换 债) 9,076,760.22 1.20 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 13 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 648,278,144.48 86.01 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 018002 国开 1302 518,120 53,651,326.00 7.12 2 019539 16 国债 11 519,660 51,934,820.40 6.89 3 011698040 16 厦 国贸 控 SCP004 500,000 50,220,000.00 6.66 4 019546 16 国债 18 500,000 49,940,000.00 6.63 5 1380149 13 营 经开 债 500,000 40,730,000.00 5.40 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 14 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内, 经查 询上海 证券交 易所 、深 圳 证券交 易所等 机构 公开 信 息披露 平台, 以及 经 核实托 管人 提供 的信 息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 没有 出现 被监 管部门 立案 调查 , 或 在 本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 73,915.03 2 应收证 券清 算款 128,385.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,357,449.00 5 应收申 购款 19,860.97 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,579,610.08 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 601366 利群股 份 74,088.00 0.01 新股待 上市 国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 15 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国联安 鑫盈 混合A 国联安 鑫盈 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 722,721,103.94 164,894,916.14 报告期 基金 总申 购份 额 49,936,950.66 10.11 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 99,236,650.22 87,622,672.78 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 673,421,404.38 77,272,253.47 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告 期 内发生 的转 换出 份额 。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 400,03 1,000. 00 49,914 ,145.9 5 50,004,00 0.00 399,941,145. 95 53.28% 产品特有 风险 (1)持有 份额比 例较高 的投资者 ( “高比 例投资 者” )大额 赎回时 易使本 基金发生 巨额赎 回或 连续巨额 赎回, 中 小投资 者可能面 临赎回 申请需 要 与高比例 投资者 按同比 例 部分延期 办理的 风 险,赎回 款项延 期获得 。 (2)基金 净值大 幅波动 的风险 高比例投 资者大 额赎回 时 ,基金管 理人进 行基金 财 产变现可 能会对 基金资 产 净值造成 较大波 动; 若 高比例 投资者 赎回 的基金份 额收取 赎回费 , 相应的赎 回费用 按约定 将 部分或全 部归入 基 金资产, 可能对 基金资 产 净值造成 较大波 动。 (3)基金 规模较 小导致 的风险 高比例投 资者赎 回后, 可 能导致基 金规模 较小, 从 而使得基 金投资 及运作 管 理的难度 增加。 本国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 16 基金管理 人将继 续勤勉 尽 责,执行 相关投 资策略 , 力争实现 投资目 标。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 中 国证 监会 批准 国联 安鑫盈 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 2 、 《 国联 安鑫 盈混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《 国联 安鑫 盈混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 4 、 《 国联 安鑫 盈混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存放地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一七年四月二十 二日