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国联安信心A(253060)

国联安信心:2017年第一季度报告查看PDF公告

国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 联 安信 心 增长 债 券型 证 券投 资 基金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 二日国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国联安 信心 增长 债券 基金主 代码 253060 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 422,275,011.11 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 , 通过 积极 主动 地投 资管 理, 力 争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 投资策 略 本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略、 息差 策略、 可转债 投资策 略等 积极 投资 策略 , 在严 格控 制流 动性 风险 、 利率 风险以 及信 用风 险的 基础 上, 主 动管 理寻 找价 值被 低估的 固定收 益投 资品 种, 构建 及调整 固定 收益 投资 组合 , 以期 获得最 大化 的债 券收 益; 并通过 适当 参与 新股 发行 申购及 增发新 股申 购等 较低 风险 投资品 种, 力争 获取 超额 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 3 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其 预期 风险 与收 益高 于货币 市场 基金 , 低 于混 合型基 金和股 票型 基金 。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 下属 分 级基 金的 交易 代码 253060 253061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 419,433,563.79 份 2,841,447.32 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 1. 本期 已实 现收 益 -11,177,784.33 -53,932.23 2. 本期 利润 -2,378,075.97 -10,187.28 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0033 -0.0033 4. 期末 基金 资产 净值 431,355,113.28 2,909,253.58 5. 期末 基金 份额 净值 1.028 1.024 注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 包含 停牌 股 票 按公允 价值 调整 的影 响; 2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如, 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 , 计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国联安信心增长 债券 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.19% 0.10% -0.33% 0.07% 0.14% 0.03% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 2、 国联安信心增长 债券 B : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.29% 0.11% -0.33% 0.07% 0.04% 0.04% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自基金转型以来 基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 7 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日) 1. 国 联安 信心 增长 债券 A : 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2 、 本基 金转 型日 期为 2014 年 7 月 29 日, 本基 金建 仓期为 自基 金转 型之 日起 的 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2. 国 联安 信心 增长 债券 B : 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2 、 本基 金转 型日 期为 2014 年 7 月 29 日, 本基 金建 仓期为 自基 金转 型之 日起 的 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 6 王超伟 本基金 基金经 理、兼 任国联 安睿祺 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫安灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安锐 意成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2016-06-16 - 9 年( 自 2008 年起 ) 王超伟,硕士研究生。2008 年 7 月至 2011 年 8 月 在国 泰君 安证券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品 投 资 总部任 投资 经理 。2011 年 8 月至 2015 年 9 月 在国 泰君 安证 券股份 有限公 司权 益投 资部 任投 资经理。 2015 年 9 月 加入 国联 安基 金管理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助 理 。 2016 年 2 月 起担 任国 联安 鑫安灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。2016 年 6 月起兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2017 年 1 月 起 兼 任 国 联 安 锐 意 成 长 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 。 吴昊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安信心 增益债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 2015-11-27 - 8 年( 自 2009 年起 ) 吴昊, 男, 博士 研究 生。 2009 年 7 月至 2013 年 6 月 在齐 鲁证 券有限 公司从 事研 究工 作。2013 年 6 月 至 2015 年 6 月在 光大 证券 股份有 限公司从事研究工作。2015 年 7 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司,担任基金经理助理。2015 年 10 月起任国联安保本混合型证券 投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月 起 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理。2016 年 3 月 起 兼 任 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 7 安稳保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 信心 增 长 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 及其 他相 关法 律法 规、法 律文 件的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产, 在严 格控 制风 险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章, 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平 交易制度》 ( 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ) ,用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执 行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ,公 平对 待不 同投 资组合 ,确 保 各 投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;在 交易环 节严 格按 照 时 间优先 ,价 格优 先的 原则 执行指 令; 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 , 及 时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块; 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期 分析; 对投 资流 程独 立稽 核等。 本报告 期内 ,公 司旗 下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交 易量未 发现 有超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 情况 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 宏观经 济方 面 ,2017 年 1 季度生 产面 表现 较好 , 地 产、 基建


的 投资 增速 尽 管回落 , 但仍 有 较大的 正面 贡献 。此 外, 从 2016 下 半年 开始 ,经 济 内生动 力持 续复 苏。2017 年 1 季度 工业 生产 活动继 续复 苏,PMI 指标 自 2016 年 3 月 份以 来持 续维持 在荣 枯线 以上 ,工 业企业 利润 一季 度同 比表现 较好 。PPI 持 续正 增长, 预计 未来 会有 所回 落。CPI 较低 ,预 计未 来 有所回 升, 保持 温和 上涨势 态。 从前 1-2 月份 数据来 看, 经济 增长 的惯 性仍然 较强 ,1 季度 数据 表现较 强。 从政 策面 看,在 短期 宏观 经济 的下 行压力 不大 的情 况下 ,货 币政策 可能 仍然 保持 紧平 衡状态 。此 外, 美 联 储加息 对央 行货 币政 策仍 会有较 大制 约。 整体 来看 ,央行 的货 币政 策仍 然偏 紧。 2017 年 1 季度 债市 收益 率 先下后 上, 振幅 很大 。在 所有债 券品 种中 ,长 期利 率债表 现较 差, 短期限 债券 表现 相对 较好 ; 此外, 城投 债表 现一 般, 产 业债仍 然分 化严 重。 自 2016 年 4 季度 以来 , 监管思 路表 现出 较明 显地 去杠杆 、去 资产 泡沫 ,央 行提高 了公 开市 场的 资金 利率, 因此 一季 度 长 期利率 债波 动较 大。 此外 ,3 月 底部 分民 企信 用风 险又引 起市 场关 注, 市场 上有信 用担 忧的 信 用 债的利 差持 续高 位 。 行 业景 气度较 差的 企业 债券 收益 率维持 高位 , 信用 利差 继续 走扩 。 通 常而 言, 2 季度 信用 债评 级调 整较 多,因 此未 来信 用债 的分 化可能 仍会 较大 。 本基金 在 1 季度 继续 持有 高资质 低风 险信 用债 。本 基金组 合配 置以 中等 级国 企信用 债配 置 为 主,仓 位较 低, 不使 用杠 杆套息 。 权益市场在 1 季 度表 现差 异较大 ,业 绩较 好的 白马 蓝筹受 到市 场追 捧。 本基 金的权 益投 资 在 1 季度 权益 仓位 较低 ,通 过精选 个股 来获 取相 对稳 健收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告 期内 , 国 联安 信心 增长债 券 A 的份 额净值 增 长率为-0.19% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-0.33% ; 国 联安 信心 增长 债券 B 的 份额 净值 增长 率 为-0.29% , 同 期业 绩比 较基 准收益 率为-0.33% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 30,562,000.00 7.01 其中: 股票 30,562,000.00 7.01 2 固定收 益投 资 376,168,685.00 86.26 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 9 其中: 债券 376,168,685.00 86.26 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 17,000,000.00 3.90 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,965,087.52 0.68 7 其他各 项资 产 9,400,132.80 2.16 8 合计 436,095,905.32 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 30,562,000.00 7.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 10 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 30,562,000.00 7.04 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600138 中青旅 1,400,000 30,562,000.00 7.04 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 35,981,900.00 8.29 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,996,000.00 0.46 其中: 政策 性金 融债 1,996,000.00 0.46 4 企业债 券 227,082,640.60 52.29 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 99,717,000.00 22.96 7 可转债 (可 交换 债) 11,391,144.40 2.62 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 376,168,685.00 86.62 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 101576002 15 义 国资 运 MTN001 400,000 40,344,000.00 9.29 2 101552039 15 渝 兴永 MTN001 300,000 29,856,000.00 6.88 3 101656036 16 西 安世 园 MTN001 300,000 29,517,000.00 6.80 4 019539 16 国债 11 290,000 28,982,600.00 6.67 5 127455 16 广 陵债 300,000 28,431,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内, 经查 询上海 证券交 易所 、深 圳 证券交 易所等 机构 公开 信 息披露 平台, 以及 经 核实托 管人 提供 的信 息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 中 除 14 西南 02 外, 没有 出现 被监 管部门 立案 调查 的, 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 14 西南 02 (122404 )的 发 行主体 西南 证券 股份 有限 公司于 2016 年 6 月 24 日 发布公 告称 ,其 于 2016 年 6 月 23 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会重 庆监管 局的 《关 于对 西南 证券股 份有 限公 司 采 取责令 改正 措施 的决 定》 ( 行政监 管措 施决 定书 【2016 】11 号) , 要 求 在限 期内 对风险 控制 指标 不 符合规 定的 情形 予以 改正 ,并对 信息 披露 违规 行为 进行整 改。 14 西南 02 (122404 )的 发 行主体 西南 证券 股份 有限 公司于 2017 年 3 月 18 日 发布公 告称 ,其 于 2017 年 3 月 17 日收 到 《 中国证 券监 督管 理委 员会 调查通 知书 》 , 因其 在从 事 上市公 司并 购重 组 财务顾 问业 务活 动中 涉嫌 违反证 券法 律法 规被 证监 会立案 调查 。 本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规、 本基 金《 基金 合同》 和公 司管 理制 度的 前提下 履行 了相 关 的 投资决 策程 序, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 133,996.61 2 应收证 券清 算款 3,016,666.66 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,249,469.53 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,400,132.80 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 13 1 113009 广汽转 债 2,210,075.00 0.51 2 110032 三一转 债 1,542,623.40 0.36 3 110035 白云转 债 1,286,600.00 0.30 4 110033 国贸转 债 1,149,100.00 0.26 5 128013 洪涛转 债 182,652.80 0.04 6 128009 歌尔转 债 129,340.00 0.03 7 127003 海印转 债 85,320.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国联安 信心 增长 债券A 国联安 信心 增长 债券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 998,964,098.35 3,169,102.28 报告期 基金 总申 购份 额 34,359.54 44,396.09 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 579,564,894.10 372,051.05 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 419,433,563.79 2,841,447.32 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告 期 内发生 的转 换出 份额 。 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 单位: 份 项目 国联安 信心 增长 债券A 国联安 信心 增长 债券B 报 告 期期 初 管理 人持 有的本 基 金份额 48,595,775.12 - 报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 - - 报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 - - 报 告 期期 末 管理 人持 有的本 基 金份额 48,595,775.12 - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 14 报 告 期期 末 持有 的本 基金份 额 占基金 总份 额比 例(% ) 11.51 - 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 460,40 4,235. 73 - 143,780,4 88.00 316,623,747. 73 74.98% 2 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 3 月 12 日 472,14 2,587. 35 - 434,632,0 00.00 37,510,587.3 5 8.88% 产品特有 风险 (1)持有 份额比 例较高 的投资者 ( “高比 例投资 者” )大额 赎回时 易使本 基金发生 巨额赎 回或 连续巨额 赎回, 中 小投资 者可能面 临赎回 申请需 要 与高比例 投资者 按同比 例 部分延期 办理的 风 险,赎回 款项延 期获得 。 (2)基金 净值大 幅波动 的风险 高比例投 资者大 额赎回 时 ,基金管 理人进 行基金 财 产变现可 能会对 基金资 产 净值造成 较大波 动; 若 高比例 投资者 赎回 的基金份 额收取 赎回费 , 相应的赎 回费用 按约定 将 部分或全 部归入 基 金资产, 可能对 基金资 产 净值造成 较大波 动。 (3)基金 规模较 小导致 的风险 高比例投 资者赎 回后, 可 能导致基 金规模 较小, 从 而使得基 金投资 及运作 管 理的难度 增加。 本 基金管理 人将继 续勤勉 尽 责,执行 相关投 资策略 , 力争实现 投资目 标。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 中 国证 监会 批准 国联 安信心 增长 债券 型证 券投 资基金 发行 及募 集的 文件 2 、 《 国联 安信 心增 长债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《 国联 安信 心增 长债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 4 、 《 国联 安信 心增 长债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 15 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存放地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一七年四月二十 二日