国泰上证5年期联接：2017年第一季度报告查看PDF公告
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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国 泰 上证 5 年期 国 债交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接
基金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 国泰上 证 5 年期 国 债 ETF 联接
基金主 代码 020035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,051,180.12 份
投资目 标 通过主 要投 资于 目 标 ETF ， 紧 密跟 踪标 的指数 ， 追 求跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联接 基金， 以目 标 ETF 作为其 主要
投资标 的， 方便 特定 的客 户群通 过本 基金 投资 目 标 ETF 。
本基金 并不 参与 目 标 ETF 的管理 。 在 投资 运作 过程 中， 本
基金将 在综 合考 虑合 规、 风险、 效率、 成本 等因 素 的基础
上， 决 定采 用一 级市 场申 购赎回 的方 式或 二级 市场 买卖的
方式投 资于 目 标 ETF 。 本基金投 资于 目 标 ETF 的方式以申国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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购和赎 回为 主， 但在 目 标 ETF 二级市场流 动性 较好 的 情况
下， 为 了更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 减小 与业 绩比较
基准的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 也可 以通 过二 级市 场交易
买卖目 标 ETF 。 在正 常市 场情况 下 ， 本 基金与 业绩 比 较基
准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.3% ， 年 跟踪 误差不
超过 4% 。如 因指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 上证 5 年期 国债 指数 收益 率× 95%+ 银行 活期 存款 利 率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票基
金、 混 合基 金， 高 于货 币 市场基 金。 本基 金属于 国 债指数
基金， 是债 券基 金中 投资 风险较 低的 品种 。属 于低 风险、
低收益 的开 放式 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联
接 A
国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联
接 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 020035 020036
报告期 末下 属 分 级基 金的 份
额总额
6,867,229.33 份 3,183,950.79 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 511010
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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上市日 期 2013 年 3 月 25 日
基金管 理人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化 。
投资策 略
本基金 为指 数基 金， 采 用 优化抽 样复 制法 。 通过 对 标的指 数
中各成 份国 债的 历史 数据 和流动 性分 析， 选取 流动 性较好 的
国债构 建组 合， 对 标的 指 数的久 期等 指标 进行 跟踪 ， 达 到复
制标的 指数 、 降 低交 易成 本的目 的。 在正 常市 场情 况下， 本
基金的 风险 控制 目标 是追 求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超
过 0.2% ， 年 化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则
调整等 其他 原因 ， 导 致基 金跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过了 上
述范围， 基金 管理 人应 采 取合理 措施 ， 避免 跟踪 偏 离度和 跟
踪误差 的进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ， 即 上 证 5 年期 国
债指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票基
金、 混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。 本基 金属 于国 债指数 基
金， 是债 券基 金中 投资 风 险较低 的品 种 。 本 基金 采 用优化 抽
样复制 策略 ， 跟踪 上证 5 年期国 债指 数 ， 其 风险 收 益特征 与
标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
国泰上 证 5 年期 国债 ETF
联接 A
国泰上 证 5 年期 国债 ETF
联接 C
1. 本期 已实 现收 益 -25,193.46 -13,813.04
2. 本期 利润 -44,544.67 -23,778.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0064 -0.0072
4. 期末 基金 资产 净值 6,628,880.84 3,090,385.31 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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5. 期末 基金 份额 净值 0.965 0.971
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.72% 0.08% -0.72% 0.08% 0.00% 0.00%
2、 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.61% 0.08% -0.72% 0.08% 0.11% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 3 月 7 日 至 2017 年 3 月 31 日)
1． 国 泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 A ： 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 3 月 7 日， 在 6 个月 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合
合同约 定。
2． 国 泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 C ：
注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 3 月 7 日， 在 6 个月 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合
合同约 定。
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金
的基金
经理、
国泰现
金管理
货币、
国泰货
币市
场、国
泰民安
增利债
券、国
泰上证
5 年期
国债
ETF、国
泰创利
债券、
国泰利
是宝货
币 、国
泰润利
纯债债
券、国
泰润泰
纯债债
券的基
金经理
2015-06-25 - 7 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在旻盛 投资 有限 公司 工作， 任交易
员。2011 年 9 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任债 券交 易员、 基
金经理 助理 。2015 年 6 月 起任国
泰货币 市场 证券 投资 基金、 国泰现
金管理 货币 市场 基金、 国泰 民安增
利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 上
证 5 年期国债交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 6 月至 2017 年 3
月 任 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理， 2015 年 7 月至 2017
年 3 月任国泰淘金互联网债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 7 月起兼任国泰创利债券型证
券投资 基金 （ 原国 泰 6 个月 短期理
财债券 型证 券投 资基 金） 的 基金经
理， 2016 年 12 月 起兼 任国 泰利是
宝货币 市场 基金 的基 金经 理， 2017
年 2 月起兼任国泰润利纯债债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2017
年 3 月起兼任国泰润泰纯债债券
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 现 金 宝 货
币市场 基金 的基 金经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基 金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年开 年至 2 月 上旬， 受监管 趋严 预期 升温 以及 央行公 开市 场等 发行 利率 上调影 响， 债 券
收益率 出现 明显 上行 ；2 月中下 旬 ， 在 期货 基差 收 敛、 央行 定向 降准 例行 考 核、MLF 续作等推 动
下，收 益率 出现 回落 ；3 月上旬 市场 预期 1-2 月经 济数据 向好 ，各 类监 管政 策传闻 、美 联储 加息
美债带 动叠 加对 季末 资金 面担忧 下， 收益 率再 度上 行；3 月中 下旬 利空 因素 逐步释 放， 收益 率 有
所回落 ， 整 体呈 震荡 走势 。 从资 金面 来看， 春节 前 后和 3 月央 行两 次上 调逆 回购、MLF 中短期货
币政策 利 率 10bp ， 资金 面 波动加 大。3 月中 下旬 临 近 MPA 考核 ，资 金价 格 持续上 行， 银行 间 7
天回购 加权 平均 利 率 上行 至 5.0% ， 隔夜 加权 利率 上 行至 3.3% ，跨 月资 金融 出 减少， 非银 融资 成
本明显 抬升 。3 月末 资金 面紧张 缓解 ，央 行暂 停逆 回购， 公开 市场 投放 缩量 ，资金 面平 稳跨 季 ，
MPA 考核 对市 场影 响不 及 预期。2017 年 一季 度货币 市场利 率中 枢整 体 较 2016 年明显 抬升 （7 天
回购利 率 从 2.55% 上 升至 3.08% ） ， 货币 政策 稳中 偏紧 逐渐明 朗。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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作为跟 踪标 的指 数的 被动 型基金 ， 本基 金所 投资 的 国泰上 证 5 年期 国 债 ETF 采用优 化抽 样复
制法， 选取 市场 流动 性较 好的国 债构 建组 合。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联接 A 在 2017 年第 一季 度的净 值增 长率 为-0.72% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-0.72% 。
国泰上 证 5 年期 国债 ETF 联接 C 在 2017 年第 一季 度的净 值增 长率 为-0.61% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-0.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
2017 年 一季 度债 券市 场收 益率普 遍上 行， 收益 率升 幅在 20-40bp ，如果 考虑 2016 年 10 月以
来的调 整， 国债 收益 率累 计上行 约 70bp ， 其他 品种 上行幅 度 在 100-150bp 不 等， 静 态来 看， 经历
债市大 幅调 整后 ， 当 前时 点债券 票息 收益 率已 经 较 2016 年 10 月大 幅抬 高了 1%-1.5% 。 展望 2017
年，我 们认 为债 市风 险不 断释放 ，反 击号 角或 即将 响起。
首先 ， 二 季度 经济 下行 风 险可能 再度 显露 。 一方 面 ，2016 年 9 月 启动 的库 存 周期可 能于 二季
度由主 动补 库存 转向 被动 补库存 ， 届时 制造 业投 资 增速将 再度 放缓 ； 另一 方 面，2016 年国 庆以 及
2017 年 3 月 期间 各地 限购 政策相 继出 台， 商品 房销 售也于 2016 年 四季 度出 现 回落， 对地 产投 资
的拖累 也可 能在 二季 度显 现。单 纯依 托基 建持 续高 增来维 系经 济平 稳运 行的 难度加 大， 经济 下 行
风险也 将再 度显 露。 尤其 当前货 币政 策维 持稳 健中 性， 环 比 2016 年 逐步 紧缩 的格局 不断 明 晰 ， 社
融增速 料将 放缓 ，也 是未 来经济 下行 的隐 忧所 在。
其次， 金融 去杠 杆延 续， 但政策 冲击 料将 平稳 。本 轮债市 调整 的重 要原 因之 一是市 场对 金 融
监管升 级的 担忧 ，不 过随 着表外 理财 纳入 MPA 考 核、定 制化 公募 基金 监管 收紧、 以及 传闻 中 证
登质押 新规 采取 新老 划断 措施， 市场 预期 的监 管政 策逐步 兑现 ，尽 管后 续针 对委外 理财 的监 管 新
政仍悬 而未 定， 但监 管的 不确定 性或 是涉 及面 已 较 2016 年四 季度 明显 下降， 并且上 述风 险也 已部
分体现 在了 利率 大幅 抬升 之中。 预计 未来 监管 升级 带来的 边际 冲击 或趋 于平 缓，其 成为 债市 向 好
绊脚石 的格 局也 有望 发生 逆转。
再者， 海外 特朗 普效 应弱 化，欧 洲变 数层 出不 穷。2016 年 11 月特 朗普 当选 美 国总统 带来 全
球再通 胀预 期升 温， 财政 刺激、 大兴 基建 的施 政纲 领引人 注目 ， 然 而 2017 年 3 月特 朗普 医改 法案
搁浅在 先， 税改 法案 也是 迷雾重 重在 后， 美元 指数 也一度 跌 破 100 关口 、美 债收益 率也 自高 位 出
现回落 ， 显 示特 朗普 效应 、 再通 胀预 期逐 渐弱 化。 与此同 时， 英国 脱欧 后 2017 年欧 洲多 国将 迎来
大选， 对应 政治 不确 定风 险增加 ，全 球风 险偏 好势 必受制 ，对 债市 也会 形成 一定支 撑。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已超过 连续 六十 个工 作日 基 金资 产净 值低 于五 千万 元，本 基金 管理 人 已
向中国 证监 会报 告本 基金 的解决 方案 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 9,314,599.84 94.70
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 518,065.72 5.27
8 其他各 项资 产 3,489.84 0.04
9 合计 9,836,155.40 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
11
（% ）
1
上证 5 年期 国债 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金
债券
型
交易型
开放式
国泰基 金管
理有限 公司
9,314,599.84 95.84
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 189.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 125.41
5 应收申 购款 3,175.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,489.84
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰上 证5 年期 国债
ETF 联接A
国泰上 证5 年期 国债
ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,972,738.17 3,441,254.32
报告期 基金 总申 购份 额 256,220.36 671,855.63
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 361,729.20 929,159.16
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,867,229.33 3,183,950.79
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、国 泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同
2 、国 泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议
3 、关 于核 准国 泰上 证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金募 集的批 复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年第 1 季 度报告
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16 层-19 层。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 ——北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号
楼。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一七年四月二十 二日
