国寿安保尊盈一年定期开放
债券型证券投资基金
2017 年第1 季度报告
2017 年 3 月31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年4 月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
交易代 码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 732,838,331.89 份
投资目 标
本基金 在追 求安 全、 保持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险的
基础上 ， 通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为基 金份 额持有
人提供 超越 业绩 比较 基准 的当期 收益 以及 长期 稳定 的投
资回报 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的
固有特 点， 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性 风险，
保持基 金组 合良 好的 流动 性。 本 基金 在投 资中 主要 基于对
国家财 政政 策、 货币 政策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的动
态跟踪 ，采 用期 限匹 配下 的主动 性投 资策 略， 主要 包括：
类属资 产配 置策 略 、 期 限 配置策 略 、 回 购套 利策 略 、 可 转
换债券 投资 策略 、 中 小企 业私募 债投 资策 略等 投资 管理手
段， 对 债券 市场 、 债 券收 益率曲 线以 及各 种固 定收 益品种
价格的 变化 进行 预测 ，相 机而动 、积 极调 整。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税
后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 11 页
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001847 001848
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 683,739,193.15 份 49,099,138.74 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 A
国寿安 保尊 盈一 年定 期
开放债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,336,344.25 117,957.63
2．本 期利 润 1,852,208.92 83,475.93
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0027 0.0017
4．期 末基 金资 产净 值 694,115,388.93 49,560,787.75
5．期 末基 金份 额净 值 1.015 1.009
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.07% 0.65% 0.01% -0.35% 0.06%
国寿安保尊盈一年定期开放债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.07% 0.65% 0.01% -0.55% 0.06% 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 5 页 共 11 页
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月3 日， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之
日起6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围和 投资 限制 的有关 约定 。本 基金
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投资管
理部总
经理、 基
金经理
2015 年11 月
3 日
- 20 年
董瑞倩 女士 ， 硕 士。 曾 任 工银瑞 信
基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 投 资 部 基
金经理 ， 中银 国际 证券 有 限责任 公
司定息 收益 部副 总经 理 、 执行总 经
理； 现任 国寿 安保 基金 管 理有限 公
司投资 管理 部总 经理 ， 国 寿安保 尊
享债券 型证 券投 资基 金 、 国寿安 保
尊 益 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 、 国寿 安 保稳定 回
报混合 型证 券投 资基 金 、 国寿安 保
尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 6 页 共 11 页
资基金 、 国寿 安保 稳健 回 报混合 型
证券投 资基 金 、 国 寿安 保 保本混 合
型证券 投资 基金 、 国寿 安 保尊利 增
强回报 债券 型证 券投 资基 金、 国寿
安 保 稳 信 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
国 寿 安 保 尊 裕 优 化 回 报 债 券 型 证
券投资 基金 基 金 经理 。
方旭赟
基金经
理
2016 年7 月5
日
- 6 年
方旭赟 先生 ，北 京大 学数 学学士 ，
金 融 学 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA) 。 曾任 南方 基金 固 定收益 部
研究员 ，2014 年10 月 加 入国寿 安
保基金 任基 金经 理助 理 ， 现任国 寿
安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 及 国 寿 安 保 稳 诚 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊盈一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格 控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一季度中国经济呈现企稳态势， 虽然重点城市的房地产限购升级， 但三线国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 7 页 共 11 页
城市的地产销售仍有余温，房地产投资短期维持稳定，基建投资继续保持高速增长，
出口部门亦受到外需改善的支撑。 物价方面， 以猪肉为代表的食品价格走势趋弱， 海
外原油价格下挫也带动国内商品价格下跌， 通胀预期有所降温 。 政策方面， 货币政策
基调更加趋于稳健中性， 央行两次上调公开市 场和 MLF 利率， 季度末资金面受 MPA 考
核波动加大，资金面呈现紧平衡局面。
一季度货币市场利率中枢上行，债券市场收益率整体回升，3 月以来在配置需求
增强、通胀预期回落的影响下，债市情绪回暖并呈现震荡走势。A 股方面总体呈现上
涨格局， 但结构分化明显， 家电、 建筑、 建材等估值合理、 盈利改善确定性强的行业
领涨， 计算机、 传媒等 估值偏高的行业领跌， 一路一带、 国企改革等主题投资机会阶
段性出现。
投资运作方面，本基金 2017 年一季度以中短久期、中高评级信用债为主要配置
品种，适时减持了部分长期限的信用债，并参与了可转债市场打新机会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月 31 日， 本基金A 类基金份额 净值为 1.015 元， 累计份额净值为
1.015 元，C 类基金份额净值为 1.009 元，累计份额净值为 1.009 元。报告期内 A 类
基金份额净值增长率为 0.30%，C 类基金份额净值增长率为 0.10%， 同期业绩基准涨幅
为0.65% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,093,757,554.80 97.67
其中： 债券
1,093,757,554.80 97.67
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 8 页 共 11 页
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,971,693.31 1.43
8 其他资 产
10,124,572.26 0.90
9 合计
1,119,853,820.37
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 68,502,000.00 9.21
其中： 政策 性金 融债 68,502,000.00 9.21
4 企业债 券 292,529,287.50 39.34
5 企业短 期融 资券 538,014,000.00 72.35
6 中期票 据 189,984,000.00 25.55
7 可转债 （可 交换 债） 4,728,267.30 0.64
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,093,757,554.80 147.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 700,000 68,502,000.00 9.21
2 101663005 16 云 南农 垦MTN001 400,000 39,540,000.00 5.32
3 122236 12 哈电 01 311,720 31,387,086.80 4.22
4 101760002 17 东亿 MTN001 300,000 30,159,000.00 4.06
5 101682008 16 鞍 钢股MTN002 300,000 30,081,000.00 4.04
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 22,162.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,102,409.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,124,572.26
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110035 白云转 债 257,320.00 0.03
2 110033 国贸转 债 229,820.00 0.03
3 113010 江南转 债 171,883.60 0.02
4 127003 海印转 债 143,550.90 0.02
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国寿安 保尊 盈一 年 国寿安 保尊 盈一国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 10 页 共 11 页
定期开 放债 券A 年定期 开放 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 683,739,193.15 49,099,138.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列 ） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 683,739,193.15 49,099,138.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构 1 20170101-20170331 240,010,800.00 - - 240,010,800.00 32.75%
个人 - - - - - - -
其他 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金在 报 告 期 内 出 现单一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达到 或 超过 20% 的情 形 ， 可能 存 在 大 额 赎 回 的风
险， 并 导致 基金 净值 波动 。 此外， 机构 投资 者赎 回 后， 可 能导 致基 金规 模大 幅减小 ， 不 利于 基金 的正 常
运作。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 并 将采 取有效 措施 保证 中小 投
资者的 合法 权益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金募集的
文件 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
第 11 页 共 11 页
9.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 22 日
