上 证 中 央 企业50 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投
资基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银上 证央 企 ETF
场内简 称 央企ETF
交易代 码 510060
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 138,959,219.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股票投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。 在正 常 情况下 ， 本基 金对 标的 指 数的
跟踪目 标是 ： 力 争使 得基 金日收 益率 与业 绩比 较基 准日
收益率 偏离 度的 年度 平均 值不超 过0.2% ， 偏离 度年 化标
准差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 上证中 央企 业 50 指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数基 金 ， 主 要 采用
完全复 制策 略 ， 跟 踪标 的 指数市 场表 现 ， 是 股票 基 金 中
风险中 等、 收益 与市 场平 均水平 大致 相近 的产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 455,038.92
2.本期 利润
9,882,372.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0706
4.期末 基金 资产 净值 228,047,060.73
5.期末 基金 份额 净值 1.6411
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.48% 0.56% 4.84% 0.55% -0.36% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年8 月26 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期不 超 过3 个 月 。 截至本 报告 期末 ， 本基 金 的各项 投资 比例
符合基金合同 的规定： 本 基金投资于标 的指数成 份 股票及备选成 份股票的 比 例不低于基金 资产净
值的90% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
指 数 投 资
部副总
2011 年 10
月18 日
- 9
2008 年加 入工 银瑞 信， 曾 任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
师 ， 现 任 指 数 投 资 部 副 总
监， 2011 年 10 月 18 日至今
担任工 银上 证央 企ETF 基金
基金经 理；2012 年 10 月 9
日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基 金基 金经 理 ；2012 年
10 月 9 日至 今担 任工 银 深
证红利ETF 连 接基 金基 金 经
理，2013 年5 月 28 日至今
担 任 工 银 标 普 全 球 自 然 指
数基金 （自2016 年 12 月6
日起 ， 变 更为 工银 瑞信 国 际
原油证 券投 资基 金（LOF））
基金经 理，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中 证
环 保 产 业 指 数 分 级 基 金 基
金经理 ， 2015 年7 月9 日至
今 担 任 工 银 瑞 信 中 证 新 能
源指数 分级 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格按照《 证券投资基 金法》等有关 法律法规及 基金合同、 招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资人 ，保护各类投 资人利益， 避免出现不正 当关联交易 、利益输送 等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公平 交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违法 违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对同 一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间未 发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出现 异常交易的情 况。本报告 期内，本公司 所有投资组 合参与的交 易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 误差产 生的 主要 来源 是 ：1 ） 标 的指 数成 份股 中法 律 法规禁 止本 基金
投资的 股票 的影 响；2） 申 购赎回 的影 响；3） 成份 股 票的停 牌等 。
本基金 为指 数型 基金 ，基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ，坚 持指 数化 投资策 略， 通过
运用定 量分 析等 技术 ，分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素， 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在
较低水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 4.48% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 4.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 225,862,717.63 98.85
其中： 股票 225,862,717.63 98.85
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,617,092.23 1.15 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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8 其他资 产 2,168.77 0.00
9 合计 228,481,978.63 100.00
注：1 、股 票投 资项 含可 退替代 款估 值增 值。
2、由 于四 舍五 入的 原因 金 额占基 金总 资产 的比 例分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,672,074.91 6.00
C 制造业 32,157,326.65 14.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,615,103.51 7.29
E 建筑业 31,268,636.56 13.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,949,998.00 5.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
7,713,676.35 3.38
J 金融业 106,575,405.18 46.73
K 房地产 业 5,910,496.47 2.59
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 225,862,717.63 99.04
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
无。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 934,550 17,915,323.50 7.86
2 601328 交通银 行 2,685,715 16,732,004.45 7.34
3 601288 农业银 行 3,678,900 12,287,526.00 5.39
4 601668 中国建 筑 1,307,680 12,030,656.00 5.28
5 600030 中信证 券 686,227 11,055,116.97 4.85
6 601766 中国中 车 848,403 8,687,646.72 3.81
7 601988 中国银 行 2,270,092 8,399,340.40 3.68
8 600900 长江电 力 575,446 7,636,168.42 3.35
9 601601 中国太 保 273,996 7,512,970.32 3.29
10 601818 光大银 行 1,550,929 6,374,318.19 2.80
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
无。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,597.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 570.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,168.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
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5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 140,959,219.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 138,959,219.00
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未有 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 中 央企 业 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
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3 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件 、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
