浙 商 日 添 利货 币 市 场 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日 浙商日添利 2017 年第 1 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载 、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商日 添利
交易代 码 002077
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 511,638,687.08 份
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对市 场利 率的 研究与 预判 ， 采 用投 资组 合
平均剩 余期 限控 制下 的主 动管理 投资 策略 ， 争 取在 满
足安全 性和 流动 性的 前提 下， 实 现较 高的 资产 组合 收
益。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 风险 和预 期收 益率 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代 码 002077 002078
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 51,333,381.29 份 460,305,305.79 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
1. 本期已 实现 收益 569,101.63 3,852,341.46
2．本 期利 润 569,101.63 3,852,341.46
3．期 末基 金资 产净 值 51,333,381.29 460,305,305.79
注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实
现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润
为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收
益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浙商日添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
0.8499% 0.0084% 0.0863% 0.0000% 0.7636% 0.0084%
浙商日添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个
月
0.9096% 0.0084% 0.0863% 0.0000% 0.8233% 0.0084%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：1 、本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月8 日，基金合 同生效日至报告期期末，本基金运作时间已 满一年。
2 、本基金建仓期为 6 个月， 从 2015 年 12 月8 日至2016 年 6 月7 日，建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基
金合同约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕文晔
本基金的
基金经 理
2016 年2 月
15 日
- 5
吕文晔 先生， 英国 华威 大学 过
程工程 和商 业管 理硕 士。 曾 任
平安资产管理有限责任公司
交易部 债券 交易 员。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民 共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在浙商日添利 2017 年第 1 季度报 告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规规
定，本 公司 制定 了相 应的 公平交 易制 度。 在投 资决 策层面 ，本 公司 实行 投资 决策委 员会 领导 下的
投资组 合经 理负 责制 ，对 不同类 别的 投资 组合 分别 管理、 独立 决策 ；在 交易 层面， 实行 集中 交易
制度， 建立 了公 平的 交易 分配制 度， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会，严 禁在 不同 投资
组合之 间进 行利 益输 送； 在监控 和评 估层 面， 本公 司金融 工程 小组 将每 日审 查当天 的投 资交 易，
对不同 投资 组合 在交 易所 公开竞 价交 易中 同日 同向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 监控 ，同 时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制 度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内本 基金 主要 投资 品种为 债券 、同 业存 单以 及银行 存款 。一 季度 组合 久期持 续保 持在
一个较 低的 水平 。资 产结 构方面 适当 增加 了短 期存 款的占 比， 使得 组合 在保 持流动 性处 于较 为安
全水平 的同 时， 将收 益维 持在相 对稳 定的 水平 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日为 止，报 告期 内浙 商日 添 利A 净值 增长 率为0.8499% ， 业绩比 较基 准
收益率 为0.0863% ， 基 金净 值增长 率高 于业 绩比 较基 准 0.7636% ； 报告 期内 浙商 日添 利 B 净 值增 长
率为0.9096% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.0863% 。 基金净 值增 长率 高于 业绩 比较基 准 0.8233% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 浙商日添利 2017 年第 1 季度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 338,963,530.05 66.20
其中： 债券 338,963,530.05 66.20
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
105,010,717.51
20.51
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
66,517,776.88 12.99
4 其他资 产 1,563,726.70 0.31
5 合计 512,055,751.14 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简
单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年1 月10 日 36.57 巨额赎 回 2 个交 易日
2 2017 年1 月11 日 36.60 巨额赎 回 1 个交 易日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限违规 超 过120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 72.51
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.78 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期限 违规 超 过240 天的 情况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,013,884.95 7.82
其中： 政策 性金 融债 40,013,884.95 7.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 298,949,645.10 58.43
8 其他 - -
9 合计 338,963,530.05 66.25
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111707023
17 招商 银行
CD023
500,000 49,899,632.92 9.75
2 111612170
16 北京 银行
CD170
500,000 49,885,872.20 9.75
3 111616239
16 上海 银行
CD239
500,000 49,836,961.92 9.74
4 111699087
16 徽商 银行
CD105
300,000 29,900,235.44 5.84
5 111680851
16 广州 银行
CD091
300,000 29,847,255.12 5.83
6 111680811
16 邯郸 银行
CD211
300,000 29,846,661.85 5.83
7 120408 12 农发 08 200,000 20,026,771.97 3.91
8 160414 16 农发 14 200,000 19,987,112.98 3.91
9 111709120
17 浦发 银行
CD120
200,000 19,934,877.88 3.90
10 111680714
16 九台 农村
商业银 行
CD049
200,000 19,899,977.74 3.89
5.7 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0061%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0942%
报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0456%
注：以上数据按工作日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,476,173.70
4 应收申 购款 87,553.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,563,726.70
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浙商日 添 利A 浙商日 添 利B
报告期 期初 基金 份额 总额 53,317,800.24 1,106,919,207.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额 77,078,071.60 612,542,913.42
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 79,062,490.55 1,259,156,814.71
报告期 期末 基金 份额 总额 51,333,381.29 460,305,305.79
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
7.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况 浙商日添利 2017 年第 1 季度报 告
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者
类
别 序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-1-6
至
2017-1-9
100,039,604.1
2
100,341,685.2
8
200,381,289.4
0
0.00 0.00
2
2017-1-1
至
2017-1-3
400,000,000.0
0
137,849.84
400,137,849.8
4
0.00 0.00
3
2017-1-6
至
2017-3-2
3
100,005,935.9
0
40,840,427.66
100,846,363.5
6
40,000,000.00 7.82
4
2017-1-1
至
2017-1-4
250,121,430.8
4
126,857.39
250,248,288.2
3
0.00 0.00
5
2017-1-6
至
2017-1-9
100,108,884.4
4
272,437.73
100,290,044.1
8
91,277.99 0.02
6
2017-1-6
至
2017-3-3
1
103,687,867.9
1
948,687.65 0.00
104,636,555.5
6
20.4
5
产品特有 风险
（1）赎回 申请延 期办理 的风险
机 构 投资 者 大额 赎回 时 易构 成 本基 金 发生 巨额 赎 回， 中 小投 资 者可 能面 临 小额 赎 回申 请 也需要
与机构投 资者按 同比例 部 分延期办 理的风 险。
（2）基金 净值大 幅波动 的风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
（3）提前 终止 基 金合同 的风险
机构投资 者赎回 后， 可能 出现基金 资产净 值低于5000 万元 的情形 ， 若 连续 六十个工 作日出 现基
金资产净 值低于5000 万 元情形的 ，基金 管理人 可 能提前终 止基金 合同， 基 金财产将 进行清 算。
（4）基金 规模过 小导致 的风险
机 构 投资 者 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模过 小。 基 金可 能 会面 临 投资 银行 间 债券 、 交易 所 债券时
交易困难 的情形 。
7.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 日 添利货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
3 、 《浙 商日 添利 货币 市 场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
浙 商基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
