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浙商大数据(002967)

浙商大数据:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
浙 商 大 数 据智 选 消 费 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2017 年 4 月21 日 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浙商大 数据 智选 消费 交易代 码 002967 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月11 日 报告期 末基 金份 额总 额 393,748,204.25 份 投 资目 标 本 基 金 通 过 公 司 自 主 研 发 的 大 数 据 智 选 模 型 进 行 业 配置和 个股 选择 , 在 严格 控制风 险的 前提 下, 力争 获 取较好 的收 益。 投资策 略 本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 , 在科学 分析 与有 效管 理风 险的基 础上 , 实 现风 险与 收 益的最 佳匹 配。 业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 准 为 : 中 证 主 要 消 费 行 业 指 数 × 60%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×40% 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 预期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金。 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现





3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 11 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 7,380,146.94 2.本期 利润 5,092,310.99 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0115 4.期末 基金 资产 净值 397,740,077.90 5.期末 基金 份额 净值 1.010


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.00% 0.31% 4.47% 0.49% -3.47% -0.18%


浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注:本基金基金合同生效日为 2017 年 1 月 11 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年, 未完成建仓,图示日期为 2017 年 1 月12 日至 2017 年3 月31 日。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 查晓磊 本 基 金 的 基金经 理 , 公 司 衍 生 品 及 量 化 投 资 部 副 总 经 理 2017 年 1 月 11 日 - 6 查晓磊先生,香港中 文大学财务学博士。 历任博时基金管理有 限公司投资策略及大 宗商品 分析 师。 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了规 范公 平交 易行 为, 保护投 资者 合法 权益 ,根 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》等 法律 法规规 定, 本公 司制 定了 相应的 公平 交易 制度 。在 投资决 策层 面, 本公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下的 投资 组合 经理 负责 制,对 不同 类别 的投 资组 合分别 管理 、独 立决 策; 在交易 层面 ,实 行集 中交易 制度 ,建 立了 公平 的交易 分配 制度 ,确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会, 严禁 在不 同投资 组合 之间 进行 利益 输送; 在监 控和 评估 层面 ,本公 司金 融工 程小 组将 每日审 查当 天的 投资 交易, 对不 同投 资组 合在 交易所 公开 竞价 交易 中同 日同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行监 控, 同时对 不同 投资 组合 临近 交易日 的同 向交 易和 反 向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 。


本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。


公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ,未 出现成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 通过 对消 费领 域各 个维度 大数 据的 分析 ,前 瞻发现 景气 向好 变化 而市 场可能 尚未 定价 的行业 机会 ,进 行行 业布 局和轮 动。 基金 成立 初期 ,抓住 了白 酒、 家电 、家 具、医 药商 业等 消费 子行业 的机 会, 但由 于处 于建仓 期, 股票 整体 比例 不高, 使得 净值 温和 上涨 。后续 市场 的反 应, 尤其是 个别 消费 子行 业的 强烈快 速反 应, 快于 组合 股票整 体配 置比 例的 上升 节奏, 故对 组合 整体 的股票 配置 比例 进行 了一 定的控 制, 采取 的策 略是 在市场 出现 一定 幅度 回调 的时候 ,逐 步增 加配 置比例 。对 于仍 处将 建仓 期的组 合, 我们 将回 撤和 风险看 得尤 为重 要。 同时 ,根据 实时 的大 数据 的分析 ,组 合也 不断 优化 行业配 置比 例, 并根 据对 宏观经 济和 市场 特征 的判 断,优 化选 股因 子。 作为一 只有 着鲜 明特 征的 大数据 基金 ,我 们将 严格 按照既 定的 逻辑 思路 ,不 断优化 流程 和算 法,浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


从大数 据中 获得 挖掘 更精 准、更 有价 值的 投资 机会 。我们 也想 相信 ,消 费是 具有稳 定增 长同 时潜 力巨大 的大 行业 ,后 续我 们也将 在力 争稳 健的 前提 下,充 分发 掘收 益机 会。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年3 月31 日为 止,报 告期 内本 基金 净值 增长率 为1.00% ,业 绩比 较基准 收益 率为 4.47% ,基 金净 值增 长率 落 后业绩 比较 基 准3.47% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 259,671,204.84 64.90 其中: 股票


259,671,204.84 64.90 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


24,985,000.00 6.24 其中: 债券


24,985,000.00 6.24 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


89,800,000.00 22.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


24,579,597.26 6.14 8 其他资 产


1,094,682.75 0.27 9 合计





400,130,484.85





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 166,543,578.06 41.87 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 - - 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


业 E 建筑业 135,563.04 0.03 F 批发和 零售 业 56,556,929.48 14.22 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,682,177.58 0.67 H 住宿和 餐饮 业 19,338,251.70 4.86 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 3,826,571.00 0.96 L 租赁和 商务 服务 业 872.32 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 7,783,493.66 1.96 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 2,803,768.00 0.70 合计 259,671,204.84 65.29


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002186 全 聚 德 507,212 11,716,597.20 2.95 2 002563 森马服 饰 920,469 9,048,210.27 2.27 3 002503 搜于特 671,825 8,975,582.00 2.26 4 600315 上海家 化 266,340 8,030,151.00 2.02 5 002776 柏堡龙 272,511 7,766,563.50 1.95 6 600754 锦江股 份 263,794 7,618,370.72 1.92 7 000662 天夏智 慧 394,900 7,333,293.00 1.84 8 600429 三元股 份 806,655 6,848,500.95 1.72 9 600887 伊利股 份 350,000 6,618,500.00 1.66 10 600597 光明乳 业 501,558 6,520,254.00 1.64 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 24,985,000.00 6.28 2 央行票 据 - - 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,985,000.00 6.28


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 019539 16 国债 11 250,000 24,985,000.00 6.28 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 61,680.48 2 应收证 券清 算款 392,764.92 3 应收股 利 - 4 应收利 息 627,291.31 5 应收申 购款 12,946.04 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,094,682.75


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年1 月11 日 ) 基金 份 额总额 488,689,300.96 报告期 期初 基金 份额 总额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,831,451.76 减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎 回份额 97,772,548.47 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 393,748,204.25


§7 影响投 资者决策的其他重 要信息 7.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





报 告期 内不 存在 单一 投资者 持有 基 金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况。 7.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 - §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 浙商 大 数据智 选消 费灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 相关文 件; 2 、《 浙商 大数 据智 选消 费 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》; 3 、《 浙商 大数 据智 选消 费 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 4 、《 浙商 大数 据智 选消 费 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室 浙商大数据智选消费 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。 浙 商基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 21 日