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创金尊誉(002921)

创金尊誉:2017年第一季度报告

 
创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 
 
 第 1 页 共 9 页 
 
 
 
 
 
创金 合信尊誉纯 债债券型证 券投资基金 
 
2017 年第1季度 报告 
 
2017 年3月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:创金 合信基金管 理有限公司


























基金托 管人:宁波 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2017 年4 月21 日


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 2 页 共 9 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月11日 报告期末基金份额总额 10,019,647.17份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回 报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续追踪, 基于对利率、 信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、 跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期 收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 3 页 共 9 页 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日) 1.本期已实现收益 110,077.07 2.本期利润 101,587.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 4.期末基金资产净值 10,058,298.57 5.期末基金份额净值 1.0039 注: 1.上述基金业绩 指 标不包括 持 有人认购 或 交易基金 的 各项费用, 计 入费用后 实 际收益水 平 要 低于所列 数 字。 2.本期已实 现收益指 基 金本期利 息 收入、投 资 收益、其 他 收入( 不含公 允价值变 动 收益) 扣除相 关费用后 的 余额, 本期利 润为本期 已 实现收益 加 上本期公 允 价值变 动 收 益。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.35% 0.03% -1.24% 0.07% 1.59% -0.04% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 4 页 共 9 页 创金合信尊誉纯债累计净值增长率 创金合信尊誉纯债业绩比较基准累计收益率 2016-07-11 2016-08-09 2016-09-09 2016-10-21 2016-11-23 2016-12-26 2017-01-26 2017-03-07 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经 理 2016年7月 11日 - 7 郑振源先生,中国国籍, 中国人民银行研究生部经 济学硕士。 2009年7月加入 第一创业证券研究所,担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部,先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。 2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 蒋小玲 基金经 理 2016年7月 11日 - 14 蒋小玲女士,中国国籍, 2002年9月-2009年12月任 职于武进农村商业银行, 2010年1月-2015年8月任 职于江苏江南农村商业银 行股份有限公司,历任金 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 5 页 共 9 页 融市场部同业经理、交易 员、 投资经理等职务。 2015 年8月加入创金合信基金 管理有限公司,现任基金 经理。 注:1 、 本基 金首任基 金 经理的任 职 日期为本 基 金合同生 效 日, 离任日 期、 后任基 金经理的 任 职 日期指公 司 作出决定 的 公告(生 效 )日期; 2 、证券从业 年限计算 的 起止时间 按 照从事证 券 行业开始 时 间计算。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损 害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和 运作分 析 一季度债券市场收益率在去年底下行修复的基础上, 重新出现整体上行。 货币政策 的进一步收紧是主要因素。 一方面, 短期经济继续呈现偏强的状态, 其中房地产投资维 持惯性较高增速,而基建投资在PPP落地加快推动下,较去年下半年增速有明显提升。 另一方面, 在实体信贷需求短期较旺的带动下,1 、2月信 贷及社会融资总量出现超预期 增长。 此外, 年初以来部分热点城市的房价上涨势头有所反弹。 为防范金融杠杆过快增 长导致通胀上行风险, 以及金融体系风险, 并引导房价上涨预期, 央行2月和3月分别普 遍上调逆回购及中期借贷便利等公开市场利率,同 时继续推进MPA及统一资管产品的监 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 6 页 共 9 页 管标准等控制金融体系加杠杆的相关监管措施。 债券市场收益率整体上行, 期限利差和 信用利差有所扩大。 一季度本基金采取稳健投资策略, 在防范风险的同时为投资者赚取 更优的收益。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 2017 年第一季度创金合信尊誉净值增长率为0.35% ,同期业绩比较基准增长率为 -1.24%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本报告期内,本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形, 该情形发生的时间范围为2017年1月19日起,并延续至报 告期末。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,929,000.00 97.94 其中:债券 9,929,000.00 97.94








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 203,662.07 2.01 8 其他资产 5,049.49 0.05 9 合计 10,137,711.56 100.00


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 7 页 共 9 页 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 9,929,000.00 98.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,929,000.00 98.71 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 179914 17贴现国债14 100,000 9,929,000.00 98.71 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 8 页 共 9 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期未投资国 债期货。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本报告 期内, 未出 现基金投资 的前十名证 券发行主体 被监管部门 立案调查 、 或 在编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情况。 5.11.2 本基金 未投资于股 票。 5.11.3 其他资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,049.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,049.49 5.11.4 报告期 末持有的处 于 转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基 金份额变动


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第1 季度报告 第 9 页 共 9 页 单位:份 报告期期初基金份额总额 49,818,045.07 报告期期间基金总申购份额 9,982,613.14 减:报告期期间基金总赎回份额 49,781,011.04 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 10,019,647.17 §7


基金管理 人运用固有 资 金投资本 基金情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 。 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件 目录 9.1 备查文件目 录 1、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017年第一季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金 合信基 金管 理有限公司 二〇 一七年四月 二十一日