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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000:2017年第一季度报告

 
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 
 
 第 1 页 共 14 页 
 
 
 
 
 
 
创金 合信中证1000 指数增强 型发起式证 券投资基金 
 
2017 年第1季度 报告 
 
2017 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:创金 合信基金管 理有限公司


























基金托 管人:中国 农业银行股 份有限公司


























报告送 出日期:2017 年04 月21 日


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 创金合信中证1000 增强 基金主代码 003646 交易代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 报告期末基金份额总额 210,239,710.33份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组 合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟 踪误差不超过7.5% 的基础上,追求获得超越标的指数 的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组 合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟 踪误差不超过7.5% 的基础上,追求获得超越标的指数 的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 14 页 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金 主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与 标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000 增强A 创金合信中证1000增强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份 额总额 204,707,393.41份 5,532,316.92份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为股票型基金,理 论上其预期风险收益水平 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风 险收益特征。 本基金为股票型基金,理 论上其预期风险收益水平 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风 险收益特征。 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年01月01日-2017年03月31日) 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 1.本期已实现收益 -1,047,309.22 -37,079.96 2.本期利润 -2,963,549.25 5,140.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160 0.0010 4.期末基金资产净值 202,896,493.13 5,481,016.77 5.期末基金份额净值 0.9912 0.9907 3.1 主要财务指 标


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 14 页 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(-) 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 1.本期已实现收益 - - 2.本期利润 - - 3.加权平均基金份额本期利润 - - 4.期末基金资产净值 - - 5.期末基金份额净值 - - 注: 1.上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相 关费 用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额 净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 创金合信中证1000增强A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.25% 0.89% -1.67% 0.90% 1.92% -0.01% 创金合信中证1000增强C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.21% 0.89% -1.67% 0.90% 1.88% -0.01% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 14 页 创金合信中证1000 增强A 业绩比较基准 2016-12-22 2017-01-03 2017-01-16 2017-02-03 2017-02-16 2017-03-01 2017-03-14 2017-03-27 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 创金合信中证1000 增强C 业绩比较基准 2016-12-22 2017-01-03 2017-01-16 2017-02-03 2017-02-16 2017-03-01 2017-03-14 2017-03-27 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 注:截至报告期末,本基金仍处于建仓期内. §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 庞世恩 基金经理 2016年12月 22日 - 5 庞世恩先生,中国国 籍, 中国人民大学理学 硕士。2011年7月加入 泰康资产管理有限责 任公司, 历任金融工程 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 14 页 助理研究员、 金融工程 研究经理、 金融工程研 究高级经理、 金融工程 研究总监、 执行投资经 理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限 公司,现任基金经理。 程志田 基金经理、 量化投资部 总监 2016年12月 22日 - 10 程志田先生,中国国 籍, 金融学硕士,2006 年7月加入长江证券股 份有限公司任高级研 究经理。2009年7月加 入国海证券股份有限 公司任金融工程总监。 2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有 限公司,于2011年11 月15日至2013年4月15 日担任大摩深证300基 金的基金经理。2013 年9月加入泰康资产管 理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5 月加入创金合信基金 管理有限公司, 现任量 化投资部总监、 基金经 理。 注:1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 离任日期、 后任基金经理的任职日期 指公司作出决定的公告(生效)日期; 2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 14 页 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损 害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的交易共5次,该基金为量化选股策 略基金, 发生反向交易行为的原因为: 基金在调仓时点, 多个选股模型在少数股票上产 生分歧, 产生了反向交易信号而发生反向交易。 交易时采用算法交易, 全天匀速缓慢成 交,未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 回顾2017年一季度, 我们严格依据量化模型进行投资, 并严格进行风险管理。 一方 面,量化选股模型提供了持续稳健的Alpha;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量 化择时模型进行操作。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 本报告期, 本基金A级净值增长率为0.25%,C 级净值增长率为0.21%, 同期业绩比较 基准收益率为-1.67%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5


投资组合 报告


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 14 页 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 197,047,506.24 94.37 其中:股票 197,047,506.24 94.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,143,236.79 5.34 8 其他资产 603,512.79 0.29 9 合计 208,794,255.82 100.00 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,413,090.00 0.68 B 采矿业 1,071,516.00 0.51 C 制造业 102,492,393.56 49.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,555,970.20 3.15 E 建筑业 7,098,794.24 3.41 F 批发和零售业 9,067,666.00 4.35 G 交通运输、仓储和邮政业 3,423,241.00 1.64


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 14 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,275,056.81 5.89 J 金融业 - - K 房地产业 9,089,157.20 4.36 L 租赁和商务服务业 4,435,877.00 2.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 224,605.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,035,210.00 0.98 S 综合 36,570.00 0.02 合计 159,219,147.01 76.41 5.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,749,203.10 0.84 C 制造业 25,293,207.75 12.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 595,315.00 0.29 E 建筑业 824,437.00 0.40 F 批发和零售业 781,081.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 1,313,507.22 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,190,289.00 0.57 J 金融业 622,944.00 0.30 K 房地产业 3,601,500.00 1.73


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 14 页 L 租赁和商务服务业 612,470.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 636,315.16 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 608,090.00 0.29 S 综合 - - 合计 37,828,359.23 18.15 5.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 5.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300068 南都电源 69,900 1,407,786.00 0.68 2 002630 华西能源 103,700 1,288,991.00 0.62 3 600562 国睿科技 39,700 1,260,475.00 0.60 4 300269 联建光电 55,200 1,247,520.00 0.60 5 000910 大亚圣象 55,300 1,242,038.00 0.60 6 600486 扬农化工 33,760 1,235,278.40 0.59 7 600728 佳都科技 139,800 1,220,454.00 0.59 8 600963 岳阳林纸 137,800 1,207,128.00 0.58 9 600990 四创电子 17,400 1,199,730.00 0.58 10 002497 雅化集团 132,200 1,199,054.00 0.58 5.3.2 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002258 利尔化学 43,800 667,950.00 0.32


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 14 页 2 000429 粤高速A 85,500 643,815.00 0.31 3 002056 横店东磁 40,000 637,600.00 0.31 4 000938 紫光股份 11,200 637,168.00 0.31 5 601088 中国神华 32,900 636,944.00 0.31 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 本基金本报告期未投 资股指期货。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本报告 期内, 未出 现基金投资 的前十大证 券发行主体 被监管部门 立案调查 , 或 在编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情况。 5.11.2 本报告 期内,未出 现基金投资 的前十大股 票超出股票 备选库的情 况。 5.11.3 其他资 产构成 单位:人民币元


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 14 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 99,234.27 2 应收证券清算款 492,425.33 3 应收股利 - 4 应收利息 2,842.00 5 应收申购款 9,011.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 603,512.79 5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300068 南都电源 1,407,786.00 0.68 重大事项停牌 5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000938 紫光股份 637,168.00 0.31 重大事项停牌 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增强C 报告期期初基金份额总额 5,022,559.69 5,106,272.27


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期间基金总申购份额 199,700,404.45 666,531.28 减:报告期期间基金总赎回份额 15,570.73 240,486.63 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 204,707,393.41 5,532,316.92 §7


基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况 单位:份 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.66 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) 2.44 90.38 7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细 。 §8


报告期末 发起式基金 发起资金持 有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,333. 36 4.76% 10,000,333. 36 4.76% 36月 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 14 页 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,333. 36 4.76% 10,000,333. 36 4.76%


§9


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10


备查文件 目录 10.1 备查文件 目录 1、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同; 2、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议; 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年第一季度报告原文 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金 合信基金管 理有限公司 二〇 一七年四月 二十一日