中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
2017年第 1季度报告
2017年 3月 31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年四月二十一日中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中银新财富混合
基金主代码 002054
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年 11月 19日
报告期末基金份额总额 702,470,835.18份
投资目标 本基金重点把握经济新常态下，改革、转型和创新带来的
新政策、新产业、新技术、新模式等的投资机会,优化配
置大类资产与个券，在严格控制风险的前提下，力争为投
资者实现长期稳健的财富增值。
投资策略 新常态下，改革是最大动力，也是最大红利。本基金首先
自上而下关注政策引领下的关键改革领域，如国企混合所
有制、民营经济、金融、医疗、教育、区域开发、对外开
放等，并持续挖掘经济转型升级、大众创业万众创新过程
中涌现出的新产业、新技术、新模式等的投资机会，定性
和定量分析优选其中的行业和上市公司。同时，结合对债
券等固定收益类工具的投资，在严格控制风险的前提下，
力争为投资者实现长期稳健的财富增值。本基金将采用
“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将
定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个
股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个
股个券，构建投资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
2中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银新财富混合 A 中银新财富混合 C
下属两级基金的交易代码 002054 002056
报告期末下属两级基金的份
额总额
548,940,137.94份 153,530,697.24份
下属两级基金的风险收益特
征
本基金为混合型基金，其预
期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于中
等风险水平的投资品种。
本基金为混合型基金，其预
期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于中
等风险水平的投资品种。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2017 年 1月 1日-2017 年 3月 31日) 主要财务指标
中银新财富混合 A 中银新财富混合 C
1.本期已实现收益 4,011,353.43 1,133,999.72
2.本期利润 8,137,714.94 2,377,448.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0139
4.期末基金资产净值 559,483,214.31 155,959,617.87
5.期末基金份额净值 1.019 1.016
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银新财富混合 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.38% 0.06% 2.13% 0.32% -0.75% -0.26%
2、中银新财富混合 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
3中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
过去三个月 1.38% 0.06% 2.13% 0.32% -0.75% -0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 11月 19日至 2017年 3月 31日)
1．中银新财富混合 A：
2．中银新财富混合 C：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各
4中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金股票投资占基金资产的比例范围
为 0-95%。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不
低于基金资产净值的5％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期
货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
钱亚风
云
本基金的基金经理、
中银消费主题基金
基金经理、中银战
略新兴产业基金基
金经理、中银宝利
基金基金经理
2015-11-19 - 7
金融学硕士。2010年
加入中银基金管理有
限公司，曾任研究员、
基金经理助理。
2015年 7月至今任中
银消费主题基金基金
经理，2015年 11月至
今任中银新财富基金
基金经理，2015年
11月至今任中银战略
新兴产业基金基金经
理，2016年 2 月至今
任中银宝利基金基金
经理。具有 7年证券
从业年限。具备基金
从业资格。
苗婷
本基金基金经理，
中银新机遇基金基
金经理，中银瑞利
基金基金经理，中
银珍利基金基金经
理，中银裕利基金
基金经理，中银腾
利基金基金经理，
中银广利基金基金
经理
2016-08-16 - 10
经济学硕士。曾任万
家基金管理有限公司
交易员。2010 年加入
中银基金管理有限公
司，曾任债券交易员。
2016年 8月至今任中
银新机遇基金基金经
理，2016年 8 月至今
任中银瑞利基金基金
经理，2016年 8月至
今任中银珍利基金基
金经理，2016 年 8月
至今任中银新财富基
金基金经理，2016年
5中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
8月至今任中银裕利基
金基金经理，2016年
8月至今任中银腾利基
金基金经理，2016年
12月至今中银广利基
金基金经理。具有
10年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从
业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有
关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中
银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、
《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不
同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建
立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易
管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；
通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项
业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
6中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，世界经济继续处于缓慢复苏中。主要经济体经济走势分化，美国经济复苏加
快，欧元区复苏基础不断巩固。从领先指标来看，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数进一步上升
至 57.2水平，就业市场持续改善，失业率下行至 4.5%左右。一季度欧元区制造业 PMI 指数上行
至 56.2，CPI 同比增速上行至 1.5%左右。美国仍是全球复苏前景最好的经济体，但特朗普内阁
官员任命遭遇阻碍、新医改方案推动失败、财税政策迟迟未出台等因素，造成“特朗普交易”反复
和衰减，美元指数在 99-103 的区间内波动。
国内经济方面，当前我国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。具体来看，
领先指标 3月制造业 PMI 进一步小幅回升至 51.8的水平，同步指标工业增加值 1-2 月累计同比
增速 6.3%，出现低位回升走势。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌互现：1-2 月，
消费增速回落至 9.5%，固定资产投资累计增速上升至 8.9%，进出口总额累计增速上升至
13.3%。通胀方面，CPI 累计同比增速回落，1-2 月回落至 1.67%的水平；PPI 明显上升，1-2 月
累计同比增速上行至 7.3%的水平。
2. 市场回顾
从债券市场来看，不同券种收益分化比较明显。一季度中债总全价指数下跌 0.4%，中债银
行间国债全价指数下跌 0.33%，中债企业债总全价指数上涨 0.18%。具体来看，10年期国债收益
率从 3.11%的水平上行了 17个 BP 至 3.28%，10年期金融债（国开）收益率从 3.70%上行 36个
BP 至 4.06%。货币市场方面，一季度央行货币政策整体保持中性偏紧，资金面较为紧张。总体
来看，银行间 1天回购利率从 2.25%上行 35个 BP 至 2.60%，7天回购利率从 2.67%上行 75 个
BP 至 3.42%。可转债方面，一季度中证转债指数微涨 0.08%。权益市场在一季度整体上行对转
债价格形成支撑，但由于转债供给确定性扩容以及权益市场的波动性明显下降，转债市场整体估
值水平压缩明显，对转债价格形成了较多的负贡献。个券方面，歌尔、广汽、白云等转债偏股性、
正股偏价值的品种表现较好，分别上涨 7.41%、4.47%及 4.14%；洪涛转债、16 凤凰 eb、蓝标等
转债偏债性、正股偏小盘的品种跌幅相对较大。从市场波动情况看，当前监管层对市场的有力调
控已使得市场波动水平持续处于较低位置，对转债特性的发挥会形成一定程度影响，同时供给显
7中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
著扩容也易对估值形成压制。不过从长期看，当前转债整体的绝对价格及估值水平已具有一定的
配置价值，转债整体可为的机会与空间也在显现。
从权益市场来看，市场呈现“慢牛”格局，主板表现好于中小板和创业板。一季度上证综指从
3103.64点上涨 3.83%到 3222.51点，沪深 300指数从 3310点上涨 4.41%到 3456点，中小板综合
指数上涨 0.43%，创业板综合指数下行 2.85%。一季度整体出现了少见的大盘蓝筹整体领涨的局
面。交易规模显示，一季度以来 A 股成交额整体呈前低后高，不断提升的态势。全部 A 股一季
度总成交金额 26.24万亿元，总成交量 1.98万亿股，算术平均法计算区间换手率为 159.59%，区
间日均换手率为 3.06%。行情结构显示，A 股市场一季度的运行可分三个阶段。首先是随着 1月
汇率表现强势，市场对实时汇率风险、减持风险、货币政策调整的风险担忧有所减弱，各类利空
逐渐落地，股市随债市逐渐企稳。此后，各类微观数据和宏观数据显示年初经济改善超预期，周
期股带动股市稳步回升。随着两会的召开和 1-2 月宏观数据的陆续公布，利多逐渐反映在市场预
期之内，市场在 3月逐渐转为震荡，行情风格出现切换，板块轮动加快，消费（白酒和家电）行
业和一带一路等主题投资板块股票相继表现强劲。按照申万行业分类，一季度涨跌幅排名前十的
行业分别为家用电器（13.79%）、食品饮料（9.55%）、国防军工（7.45%）、建筑装饰
（6.60%）、钢铁（6.07%）、建材（5.80%）、交运（5.62%）、电子（5.02%）、有色
（4.83%）和汽车（4.40%）。就境外而言，随着深港通落地，国内投资者对港股的参与度在不
断提高，一季度港股整体表现强于 A 股，美股则在围绕特朗普交易的反复博弈中高位震荡。
3. 运行分析
策略上，本基金延续绝对收益投资思路，采取短久期策略，即以高等级信用债券配置为主，
结合银行存款，辅以配置低波动率的个股，积极参与一级市场新股申购，以把握绝对收益为主，
借此提升基金的业绩表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 3月 31日为止，本基金 A 类的单位净值为 1.0190元，本基金的累计单位净值
1.059元。季度内本基金 A 类份额净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
截至 2017年 3月 31日为止，本基金 C 类的单位净值为 1.0160元，本基金的累计单位净值
1.056元，季度内本基金 C 类份额净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
放眼全球，目前各国经济依然处于不均衡发展和复苏的不同阶段，国际金融市场风险隐患较
多。回顾国内，经济中长期 L 型增长走势的基本趋势仍未发生变化。在未来一段时间内，经济
稳健运行，居民名义消费价格维持相对低位，宏观政策将更加聚焦于供给侧改革，财政政策更加
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积极有效，货币政策保持中性偏紧，更加重视防控金融风险。供给侧改革将深入推进“三去一降
一补”；结合“因城施策”调控和长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；通过财税改革和国企
混改等结构化改革为经济创造新的增长点。货币政策将保持稳健中性偏紧，适应货币供应方式新
变化，调节好货币闸门。公开市场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面，在 MPA 考核的背
景下，不断加强和完善风险管理，规范表外融资防范金融风险。在深入推进金融去杠杆的背景下，
预计表外融资自发扩张的动力依然有限，表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而小幅放缓。
展望二季度，我们对债市和股市的表现保持谨慎乐观。增长层面，由于基建投资增速难以持
续维持高位，经济基本面可能有所下行，但房地产投资和制造业投资的相对坚挺将导致经济增速
下行空间也比较有限。价格层面，PPI 高位见顶回落，同时对 CPI 的传导力度有限，CPI 低位徘
徊，通胀对市场的压力可能减轻。政策层面，预计 2017年二季度宏观调控政策整体保持稳定，
但货币政策在中性偏紧的总体基调下将具有更多回旋空间。外部层面，美联储短期内不会再次加
息，人民币汇率相对企稳，外部因素对国内市场的压力整体可能相对缓和。考虑到以上因素，二
季度债券收益率中枢可能呈震荡走势，但在出现经济下行、通胀回落、外部环境利好等情况时，
债市会有短期阶段性机会。二季度股市大盘走势也以震荡为主，企业盈利增速可能有所下滑，但
雄安新区建设、国企混改和一带一路峰会等主题预期投资仍会阶段性提振风险偏好和市场表现。
估值阶段性回调本身也会带来市场反弹的新机会。
展望二季度，国内外市场的变化和风险因素也不可小视。国内出口复苏超预期或经济出现超
预期下滑、金融监管继续强化、国际地缘冲突升级大幅提升油价和美元、通胀加速导致美联储加
大升息力度等都会从不同角度和不同方向影响上述投资判断的正确性。因此，在具体投资操作上，
我们将首先做好流动性管理，控制好杠杆，调整好久期或仓位，然后追求均衡配置，合理分配各
类资产。 坚持从自上而下的角度预判和追踪市场走势，从自下而上的角度严防交易风险。债券
投资会考虑选择投资月末/季末银行考核时点前的货币市场工具、信用风险有保障的短期/中期信
用债券和波段性机会的长期利率债交易。权益投资会考虑选择估值处于相对低位、安全边际较高、
有业绩或政策催化预期的股票，同时注意降低投资组合的波动率。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
9中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 62,161,438.21 8.67
其中：股票 62,161,438.21 8.67
2 固定收益投资 335,901,107.00 46.87
其中：债券 335,901,107.00 46.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,980,149.97 2.79
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 292,179,164.31 40.77
7 其他各项资产 6,402,023.90 0.89
8 合计 716,623,883.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
5,187,260.96 0.73
C 制造业 10,646,745.79 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,198,672.00 1.29
E 建筑业 25,001.46 0.00
F 批发和零售业 2,213,946.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 14,973,153.86 2.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 19,916,658.14 2.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
10中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,161,438.21 8.69
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601288 农业银行 4,640,621 15,499,674.14 2.17
2 600104 上汽集团 219,907 5,581,239.66 0.78
3 600028 中国石化 903,704 5,187,260.96 0.73
4 601398 工商银行 912,600 4,416,984.00 0.62
5 600009 上海机场 137,500 4,122,250.00 0.58
6 601006 大秦铁路 426,001 3,224,827.57 0.45
7 600795 国电电力 949,300 3,094,718.00 0.43
8 600027 华电国际 591,700 2,982,168.00 0.42
9 601333 广深铁路 563,957 2,932,576.40 0.41
10 600548 深高速 284,000 2,453,760.00 0.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,824,000.00 5.57
其中：政策性金融债 39,824,000.00 5.57
4 企业债券 48,980,000.00 6.85
5 企业短期融资券 29,960,000.00 4.19
6 中期票据 38,884,000.00 5.43
7 可转债（可交换债） 4,273,107.00 0.60
8 同业存单 173,980,000.00 24.32
9 其他 - -
10 合计 335,901,107.00 46.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111698808
16杭州银行
CD141
900,000 86,616,000.00 12.11
11中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
2 136151 16保利 01 500,000 48,980,000.00 6.85
3 111609362
16浦发
CD362
500,000 48,740,000.00 6.81
4 111696582
16杭州银行
CD118
400,000 38,624,000.00 5.40
5 041661014
16皖投集
CP001
200,000 19,992,000.00 2.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人
将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定
量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的
长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
12中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,261.28
2 应收证券清算款 49,073.67
3 应收股利 -
4 应收利息 5,897,167.33
5 应收申购款 425,521.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,402,023.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 127003 海印转债 595,107.00 0.08
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银新财富混合A 中银新财富混合C
本报告期期初基金份额总额 582,260,250.68 177,479,636.02
本报告期基金总申购份额 1,579,730.44 43,511,678.41
减：本报告期基金总赎回份额 34,899,843.18 67,460,617.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 548,940,137.94 153,530,697.24
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
13中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017-01-03至
2017-03-31
495,04
8,514.
85
- -
495,048,514.
85
70.47%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：
（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；
（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达
到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银新财富灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所
14中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一七年四月二十一日
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