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中银新回报(000190)

中银新回报:2017年第一季度报告查看PDF公告

中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
1
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
2017年第 1季度报告
2017年 3月 31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中银新回报混合 基金主代码 000190 交易代码 000190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 17日 报告期末基金份额总额 673,304,150.85份 投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在 严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金基于自上而下、定性和定量相结合的宏观及市场分 析,判断各大类资产的市场趋势和预期风险收益,动态调 整大类资产配置比例,在此基础上,自下而上精选个券构 建投资组合,并适时动态地调整优化。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银 行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等 风险水平的投资品种。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 2中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1月 1日-2017 年 3月 31日) 1.本期已实现收益 11,853,158.33 2.本期利润 24,539,515.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0386 4.期末基金资产净值 828,214,920.36 5.期末基金份额净值 1.230 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.27% 0.13% 1.63% 0.27% 1.64% -0.14% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 7月 17日至 2017年 3月 31日) 3中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金股票投资占基金资产 的比例范围为 0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李建 本基金的基金经 理、中银转债基 金基金经理、中 银保本基金基金 经理、中银多策 略混合基金基金 经理、中银恒利 基金基金经理、 公司权益投资部 总经理 2013-09-10 - 19 中银基金管理有限公司权 益投资部总经理,执行董 事(ED),经济学硕士。曾 任联合证券有限责任公司 固定收益研究员,恒泰证 券有限责任公司固定收益 研究员,上海远东证券有 限公司投资经理。2005年 加入中银基金管理有限公 司,2007年 8月至 2011年 3月任中银货币基 4中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 金基金经理,2008年 11月 至 2014年 3月任中银增利 基金基金经理,2010年 11月至 2012年 6月任中银 双利基金基金经理, 2011年 6月至今任中银转 债基金基金经理,2012年 9月至今任中银保本基金基 金经理,2013年 9月至今 任中银新回报基金基金经 理,2014年 3月至今任中 银多策略混合基金基金经 理,2014年 6月至 2015年 6月任中银聚利分 级债券基金基金经理, 2015年 1月至今任中银恒 利基金基金经理。具有 19年证券从业年限。具备 基金、证券、期货和银行 间债券交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和 其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定 了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发 管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体 系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合 之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流 5中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具 有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过 程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的 不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内 未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,世界经济继续处于缓慢复苏中。主要经济体经济走势分化,美国经济 复苏加快,欧元区复苏基础不断巩固。从领先指标来看,一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数 进一步上升至 57.2水平,就业市场持续改善,失业率下行至 4.5%左右。一季度欧元区制 造业 PMI 指数上行至 56.2,CPI 同比增速上行至 1.5%左右。美国仍是全球复苏前景最好的 经济体,但特朗普内阁官员任命遭遇阻碍、新医改方案推动失败、财税政策迟迟未出台等 因素,造成“特朗普交易”反复并有所衰减,美元指数在 99-103 的区间内波动。 国内经济方面,当前我国经济金融运行总体平稳,但形势的错综复杂不可低估。具体 来看,领先指标 3月制造业 PMI 进一步小幅回升至 51.8的水平,同步指标工业增加值 1- 2月累计同比增速 6.3%,出现低位回升走势。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车 涨跌互现:1-2 月,消费增速回落至 9.5%,固定资产投资累计增速上升至 8.9%,进出口总 额累计增速上升至 13.3%。通胀方面,CPI 累计同比增速回落,1-2 月回落至 1.67%的水平; PPI 明显上升,1-2 月累计同比增速上行至 7.3%的水平。 2. 市场回顾 从债券市场来看,不同券种收益分化比较明显。一季度中债总全价指数下跌 0.4%,中 6中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 债银行间国债全价指数下跌 0.33%,中债企业债总全价指数上涨 0.18%。具体来看,10年 期国债收益率从 3.11%的水平上行了 17个 BP 至 3.28%,10年期金融债(国开)收益率从 3.70%上行 36个 BP 至 4.06%。货币市场方面,一季度央行货币政策整体保持中性偏紧, 资金面较为紧张。总体来看,银行间 1天回购利率从 2.25%上行 35个 BP 至 2.60%,7 天 回购利率从 2.67%上行 75个 BP 至 3.42%。可转债方面,一季度中证转债指数微涨 0.08%。权益市场在一季度整体上行对转债价格形成支撑,但由于转债供给确定性扩容以 及权益市场的波动性明显下降,转债市场整体估值水平压缩明显,对转债价格形成了较多 的负贡献。个券方面,歌尔、广汽、白云等转债偏股性、正股偏价值的品种表现较好,分 别上涨 7.41%、4.47%及 4.14%;洪涛转债、16 凤凰 eb、蓝标等转债偏债性、正股偏小盘 的品种跌幅相对较大。从市场波动情况看,当前监管层对市场的有力调控已使得市场波动 水平持续处于较低位置,对转债特性的发挥会形成一定程度影响,同时供给显著扩容也易 对估值形成压制。不过从长期看,当前转债整体的绝对价格及估值水平已具有一定的配置 价值,转债整体可为的机会与空间也在显现。 从权益市场来看,市场呈现“慢牛”格局,主板表现好于中小板和创业板。一季度上证 综指从 3103.64点上涨 3.83%到 3222.51点,沪深 300指数从 3310点上涨 4.41%到 3456点, 中小板综合指数上涨 0.43%,创业板综合指数下行 2.85%。一季度整体出现了少见的大盘 蓝筹整体领涨的局面。交易规模显示,一季度以来 A 股成交额整体呈前低后高,不断提升 的态势。全部 A 股一季度总成交金额 26.24万亿元,总成交量 1.98万亿股,算术平均法计 算区间换手率为 159.59%,区间日均换手率为 3.06%。行情结构显示,A 股市场一季度的 运行可分三个阶段。首先是随着 1月汇率表现强势,市场对实时汇率风险、减持风险、货 币政策调整的风险担忧有所减弱,各类利空逐渐落地,股市随债市逐渐企稳。此后,各类 微观数据和宏观数据显示年初经济改善超预期,周期股带动股市稳步回升。随着两会的召 开和 1-2 月宏观数据的陆续公布,利多逐渐反映在市场预期之内,市场在 3月逐渐转为震 荡,行情风格出现切换,板块轮动加快,消费(白酒和家电)行业和一带一路等主题投资 板块股票相继表现强劲。按照申万行业分类,一季度涨跌幅排名前十的行业分别为家用电 器(13.79%)、食品饮料(9.55%)、国防军工(7.45%)、建筑装饰(6.60%)、钢铁 (6.07%)、建材(5.80%)、交运(5.62%)、电子(5.02%)、有色(4.83%)和汽车 (4.40%)。就境外而言,随着深港通落地,国内投资者对港股的参与度在不断提高,一 季度港股整体表现强于 A 股,美股则在围绕特朗普交易的反复博弈中高位震荡。 3. 运行分析 7中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 本基金在组合调整过程中,结合市场判断,适度降低了组合债券久期,同时将权益持 仓更加集中于优质蓝筹个股及一带一路受益个股。本基金业绩表现好于比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 3月 31日为止,本基金的单位净值为 1.2300元,本基金的累计单位净值 1.490元。季度内本基金份额净值增长率为 3.27%,同期业绩比较基准收益率为 1.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 放眼全球,目前各国经济依然处于不均衡发展和复苏的不同阶段,国际金融市场风险 隐患较多。回顾国内,经济中长期 L 型增长走势的基本趋势仍未发生变化。在未来一段时 间内,经济稳健运行,居民名义消费价格维持相对低位,宏观政策将更加聚焦于供给侧改 革,财政政策更加积极有效,货币政策保持中性偏紧,更加重视防控金融风险。供给侧改 革将深入推进“三去一降一补”;结合“因城施策”调控和长效机制,促进房地产市场平稳健 康发展;通过财税改革和国企混改等结构化改革为经济创造新的增长点。货币政策将保持 稳健中性偏紧,适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门。公开市场方面维护流动性基 本稳定。社会融资方面,在 MPA 考核的背景下,不断加强和完善风险管理,规范表外融 资防范金融风险。在深入推进金融去杠杆的背景下,预计表外融资自发扩张的动力依然有 限,表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而小幅放缓。 展望二季度,我们对债市和股市的表现保持谨慎乐观。增长层面,由于基建投资增速 难以持续维持高位,经济基本面可能有所下行,但房地产投资和制造业投资的相对坚挺将 导致经济增速下行空间也比较有限。价格层面,PPI 高位见顶回落,同时对 CPI 的传导力 度有限,CPI 低位徘徊,通胀对市场的压力可能减轻。政策层面,预计 2017年二季度宏观 调控政策整体保持稳定,但货币政策在中性偏紧的总体基调下将具有更多回旋空间。外部 层面,美联储短期内不会再次加息,人民币汇率相对企稳,外部因素对国内市场的压力整 体可能相对缓和。考虑到以上因素,二季度债券收益率中枢可能呈震荡走势,但在出现经 济下行、通胀回落、外部环境利好等情况时,债市会有短期阶段性机会。二季度股市大盘 走势也以震荡为主,企业盈利增速可能有所下滑,但雄安新区建设、国企混改和一带一路 峰会等主题预期投资仍会阶段性提振风险偏好和市场表现。估值阶段性回调本身也会带来 市场反弹的新机会。 展望二季度,国内外市场的变化和风险因素也不可小视。国内出口复苏超预期或经济 出现超预期下滑、金融监管继续强化、国际地缘冲突升级大幅提升油价和美元、通胀加速 导致美联储加大升息力度等都会从不同角度和不同方向影响上述投资判断的正确性。因此, 8中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 在具体投资操作上,我们将维持适度杠杆及久期,合理分配各类资产,审慎精选高等级信 用债。权益方面,股市将更多基于改革预期提振风险偏好因素支持,我们将优选估值处于 相对低位、安全边际较高、有业绩或政策催化预期的股票,适度把握结构性与波段性行情, 以绝对收益为主,同时积极参与一级市场新股及转债申购,借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回 报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 130,489,489.37 13.33 其中:股票 130,489,489.37 13.33 2 固定收益投资 539,341,395.10 55.08 其中:债券 539,341,395.10 55.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 291,429,597.18 29.76 7 其他各项资产 18,012,082.56 1.84 8 合计 979,272,564.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,587,313.87 7.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,926,413.00 1.44 E 建筑业 212,404.44 0.03 9中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 F 批发和零售业 5,849,805.25 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 16,187,245.11 1.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 37,709,377.54 4.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,489,489.37 15.76 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000858 五粮液 266,900 11,476,700.00 1.39 2 000089 深圳机场 1,255,471 11,073,254.22 1.34 3 600104 上汽集团 419,400 10,644,372.00 1.29 4 002508 老板电器 178,650 8,861,040.00 1.07 5 002142 宁波银行 402,300 7,410,366.00 0.89 6 600900 长江电力 500,400 6,640,308.00 0.80 7 600519 贵州茅台 16,900 6,529,484.00 0.79 8 000963 华东医药 61,725 5,718,821.25 0.69 9 601009 南京银行 473,320 5,689,306.40 0.69 10 002304 洋河股份 65,000 5,679,700.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 32,976,202.40 3.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,010,000.00 1.21 其中:政策性金融债 10,010,000.00 1.21 4 企业债券 294,430,192.70 35.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 48,573,000.00 5.86 10中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 7 可转债(可交换债) 5,962,000.00 0.72 8 同业存单 147,390,000.00 17.80 9 其他 - - 10 合计 539,341,395.10 65.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 111616214 16上海银 行 CD214 500,000 49,260,000.00 5.95 2 111698487 16宁波银 行 CD212 500,000 49,235,000.00 5.94 3 111611272 16平安 CD272 500,000 48,895,000.00 5.90 4 112352 16TCL01 450,000 44,014,500.00 5.31 5 124358 13蚌城投 495,000 40,733,550.00 4.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值 将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股 指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风 险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 11中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管 理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行 定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波 动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上, 力 求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,855.86 2 应收证券清算款 7,720,284.28 3 应收股利 - 4 应收利息 10,210,351.91 5 应收申购款 13,590.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,012,082.56 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 12中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 597,814,458.19 本报告期基金总申购份额 85,274,433.60 减:本报告期基金总赎回份额 9,784,740.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 673,304,150.85 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-03至 2017-03-31 451,98 4,111. 90 - - 451,984,111. 90 67.13% 产品特有风险 (1)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险; (2)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达 到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银新回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《中银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《中银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 13中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办 公场所免费查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 14