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中金纯债A(000801)

中金纯债:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
中 金 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 中金纯 债 基金主 代码 000801 交易代 码 000801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月4 日 报告期 末基 金份 额总 额 255,114,773.23 份 投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上, 通过 积 极主动 的投 资管 理, 力争 实现基 金资 产长 期稳 健 的增值 。 投资策 略 本基金 在对 宏观 经济 运行 状况、 货 币政 策、 利 率 走势和 证券 市场 政策 等研 究的基 础上 , 自 上而 下 地决定 债券 组合 久期 、动 态调整 各类 资产 比例 , 结合收 益率 水平 曲线 形态 分析和 类属 资产 相对 估值分 析, 优化 债券 组合 的期限 结构 和类 属配 置。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平低 于 混合型 基金 、股 票型 基金 ,高于 货币 市场 基 金 。 基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司 基金 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 中金纯 债 A 中金纯 债C 下属分 级基 金的 交易 代码 000801 000802 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 159,138,634.63 份 95,976,138.60 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 中金纯 债A 中金纯 债 C 1. 本 期已 实现 收益 718,275.43 325,278.68 2.本 期利 润 1,199,929.41 608,263.47 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0074 0.0062 4.期 末基 金资 产净 值 175,659,321.99 104,745,026.41 5.期 末基 金份 额净 值 1.104 1.091


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中金纯 债A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.64% 0.05% -0.33% 0.07% 0.97% -0.02% 中金纯债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.55% 0.04% -0.33% 0.07% 0.88% -0.03%


中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 石玉 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年 7 月 16 日 - 9 石玉女 士, 天 津大 学管 理 学 硕士。 历任 中国 科技 证券 、 联合证 券职 员, 天 弘基 金 管 理有限公 司 金 融 工 程 分 析 师、 固定 收益 研究 员, 中 国 国际金融股份有限公司资 产管理 部高 级研 究员、 基 金 经理助 理 、 投 资经 理。 现 任 中金基金管理有限公司投 资管理 部基 金经 理 , 2016 年 7 月起任 中金 纯债 债券 型 证 券投资 基金、 中金 现金 管 家 货币市场基金基金经理。 2016 年 12 月 起任 中金 金 利 债券型证券投资基金基金 经理 。 2017 年 3 月 起任 中 金 量化多策略灵活配置混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期说 明: 基 金经理 石玉 女士 任职 日期 为基金 经理 变更 公告 确定 的任职 日期 ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的 规定和 《中 金纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ,本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格 控制风 险和 保持 流动 性的 基础上 ,通 过积 极主 动的 投资管 理, 力争 实现 基金资 产长 期稳 健的 增值 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ,严格 执行 证 监 会《 证券 投资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度,规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ,通中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制, 确保公 平对 待不 同投 资组 合,切 实防 范利 益输 送。 本报告 期内 ,本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报告 期内 ,本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 的宏 观基 本 面表现 较好,PPI 数 据不 断改善 ,但 是 PPI 向CPI 的传导 不畅 ,叠 加食品 类价 格下 跌,CPI 仍然维 持相 对较 低水 平。 但金融 市场 去杠 杆背 景下 ,央行 于 2 月初 和3 月中旬 分别 两次 上调 公开 市场操 作利 率, 债券 市场 资金面 整体 上较 为紧 张, 资金成 本 较 2016 年大 幅上升 。2017 年一 季度 债 券市场 整体 表现 为熊 市格 局,从 资产 类别 表现 看, 短端好 于长 端。 本报告 期内 ,于 对债 券市 场整体 表现 较悲 观、 资金 面较为 紧张 的判 断, 本基 金一季 度执 行偏 谨慎的 操作 策略 ,在 获取 绝对回 报为 主的 前提 下, 重点配 置了 短久 期资 产, 选择了 确定 性强 的品 种进行 参与 。


4.5 报 告期 内基金 的 业 绩表现 截至本 报告 期末 中金 纯 债A 基金 份额 净值 为1.104 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为 0.64% ;截 至本 报告 期末 中 金纯 债 C 基 金份 额净 值 为1.091 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为 0.55% ;同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-0.33% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


230,945,340.00 82.19 其中: 债券


230,945,340.00 82.19 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


44,600,179.40 15.87 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,079,533.27 0.38 8 其他资 产


4,377,933.23 1.56 9 合计





281,002,985.90





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 资产 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 22,002,600.00 7.85 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 27,791,740.00 9.91 5 企业短 期融 资券 90,191,000.00 32.16 6 中期票 据 90,960,000.00 32.44 7 可转债 (可 交换 债) - - 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,945,340.00 82.36


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 101460001 14 闽 电信MTN001 200,000 20,744,000.00 7.40 2 101552021 15 德 力西MTN001 200,000 20,292,000.00 7.24 3 101452017 14 紫 江集MTN001 200,000 20,262,000.00 7.23 4 011698310 16 润华 SCP003 200,000 20,126,000.00 7.18 5 011698383 16 红狮 SCP003 200,000 20,048,000.00 7.15


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,664.79 2 应收证 券清 算款 4,861.11 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,367,407.33 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,377,933.23


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中金纯 债 A 中金纯 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 174,023,008.95 105,680,820.78 报告期 期间 基金 总 申 购份 额 21,732.21 6,716.26 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,906,106.53 9,711,398.44 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 159,138,634.63 95,976,138.60


中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 ,本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金纯债 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 中金 纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集注册 的文 件 2 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 3 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照 7 、报 告期 内中 金纯 债债 券 型证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各项 公告 8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 。 咨询电 话: (86 )010-63211122 400-868-1166 传真: (86 )010-66159121 中 金基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 21 日