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中欧盛世E(001888)

中欧盛世:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 
 
 第 1 页 共 15 页 
 
 
中欧盛世 成长混合型证券投资基 金(LOF ) 
2017年第1 季度 报告 
2017年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管理人 :中欧基金管理有限公 司


























基 金托管人 :广发银行股份有限公 司


























报 告送出日 期:2017 年04 月21 日


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 2 页 共 15 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年4月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1月1日起至2017年3月31日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2012年03月29 日 报告期末基金份额总额 2,118,127,013.07 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股 票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配 置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币 市场基金和债 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 3 页 共 15 页 券型基金,低于股票型基金 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分 级基金的基金简称 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长 混合(LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)C 下属分 级基金的场内简称 中欧盛世 - - 下属分 级基金的交易代码 166011 001888 004233 报告期末下属分 级基金的份 额总额 2,107,310,411.32 10,690,729.13 125,872.62 注:自2017 年1 月12 日起, 本基金 增加C 类份 额, 登记 机构为 中欧 基金 管理 有限 公司, 原有A 、E 类基 金份额 保持 不变 。 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年01 月01日 -2017 年03月 31日) 报告期(2017 年01月01日 -2017年03月 31日) 报告期(2017 年01月12日 -2017年03月 31日) 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成长 混合(LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)C 1.本期已实现收益 201,939,789.1 9 1,007,768.36 10,044.21 2.本期利润 -45,260,218.6 0 -259,963.71 -1,842.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0173 -0.0204 -0.0150 4.期末基金资产净值 2,505,026,126. 94 12,746,937.20 149,358.00 5.期末基金份额净值 1.1887 1.1923 1.1866 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 4 页 共 15 页 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 中欧盛世成长混合(LOF)A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -1.76% 0.68% 3.22% 0.39% -4.98% 0.29% 中欧盛世成长混合(LOF)E 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -1.71% 0.68% 3.22% 0.39% -4.93% 0.29% 中欧盛世成长混合(LOF)C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 自份额起始运作日至 今 -1.22% 0.69% 3.00% 0.38% -4.22% 0.31% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收 益率变动 的比较 中欧盛世 成长混 合(LOF)A 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2012年03 月29 日-2017 年03月31 日)


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 5 页 共 15 页 中欧盛世成长混合(LOF) 基金基准 2012-03-29 2012-12-10 2013-08-30 2014-05-23 2015-02-05 2015-10-28 2016-07-13 2017-03-31 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 中欧盛世 成长混 合(LOF)E 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年10 月13 日-2017 年03月31 日) 基金(B 类) 基金基准 2015-10-13 2015-12-23 2016-03-14 2016-05-26 2016-08-10 2016-10-31 2017-01-11 2017-03-31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 中欧盛世 成长混 合(LOF)C 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年01 月13 日-2017 年03月31 日)


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 6 页 共 15 页 基金(C 类) 基金基准 2017-01-13 2017-01-24 2017-02-09 2017-02-20 2017-03-01 2017-03-10 2017-03-21 2017-03-31 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 注:本 基金 自2017 年1月12 日起增 加C 份 额, 图示 为2017 年1 月13 日至2017 年3月31 日数 据。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 基金经理 2013年03月 29日 10年 历任中原证券股份有 限公司研究员, 东方证 券股份有限公司研究 员。 2009 年11月加入中 欧基金管理有限公司, 历任基金经理助理兼 研究员,现任基金 经 理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 7 页 共 15 页 基金投资管理符合有关法 规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行业的变化、 不轻信偶然, 保持思考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入 , 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内 全球范围的不确定性大概率增加, 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革 和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行, 我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同 投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场 风格 发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会 失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通 过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细 分行业, 同时结合人口的最新变化, 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争 取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 8 页 共 15 页 4.5 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内, 基金A 类 份额净值增长率为-1.76% , 同期业绩比较基准 收益率为3.22% , 基金E 类份额净值增长率为-1.71% ,同期业绩 比较基准收益率为3.22% ,基金C 类份额净 值增长率为-1.22% ,同 期业绩比较基准收益率为3.00% 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,826,255,322.95 70.64 其中:股票 1,826,255,322.95 70.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,310,000.00 3.88 其中:债券 100,310,000.00 3.88








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 653,579,171.00 25.28 8 其他资产 5,244,357.01 0.20 9 合计 2,585,388,850.96 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末 按行业分类的境内 股票投资组合


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 9 页 共 15 页 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,157,369,359.30 45.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,935,376.84 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 266,855,536.74 10.60 J 金融业 76,978,616.41 3.06 K 房地产业 216,911,594.10 8.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 95,204,839.56 3.78 S 综合 - - 合计 1,826,255,322.95 72.53 5.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%)


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 10 页 共 15 页 1 600519 贵州茅台 473,751 183,038,436.36 7.27 2 603008 喜临门 6,861,147 139,144,061.16 5.53 3 000915 山大华特 3,561,554 138,722,528.30 5.51 4 600246 万通地产 27,183,545 138,092,408.60 5.48 5 000910 大亚圣象 5,485,415 123,202,420.90 4.89 6 002433 太安堂 9,489,964 101,827,313.72 4.04 7 300033 同花顺 1,599,930 101,371,564.80 4.03 8 000911 南宁糖业 6,206,669 91,362,167.68 3.63 9 002195 二三四五 7,259,923 84,069,908.34 3.34 10 000567 海德股份 2,577,475 78,819,185.50 3.13 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,310,000.00 3.98 其中:政策性金融债 100,310,000.00 3.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据


- 7 可转债( 可交换债) - - 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 100,310,000.00 3.98 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 120418 12农发18 1,000,000 100,310,000.00 3.98


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 11 页 共 15 页 5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支 持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用 。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的浙江核新 同花顺网络信息股份有 限公司(简称:“同花 顺”,代 码:300033 )于2016年11月26 日收到 中国证监会下发的 《行政处罚决定书》 (编号: [2016]124 号 ) , 同花顺开发运营 的资产管理系统, 包含子 账户开立、 提供委托 交易、 存 储、 查询等 多种具有证券业务属 性的功能, 公司明知其 客户经营方式, 仍向不具 有经营 证券业务 资质的客户销售该系统 , 提供相关 服务 , 并获取收益 , 该行为违反了 《证券法》 第一百二 十二条的规定。 依据 《证券法》 第 一百九十七 条的规定, 中国证监会 决定:1 、 没收公司 违法所得2,176,997.22 元,并处 以6,530,991.66 元罚款;2、对朱志峰 给予警告, 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 12 页 共 15 页 并处以10 万 元罚款;3 、对郭红 波给予警告,并处以5 万 元罚款。


























































































































































































































在上述公 告公布后, 本基金管理 人对该公司进行了进一 步了解和分析, 认为上述 处罚不 会对同花 顺 (300033 ) 的投资价 值构成实质性负面影响 , 因此本基金管理人对 该上市公 司的投资 判断未发生改变。 其余九名 证券的发行主体本报告 期内没有被监 管部门立 案调查, 或在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金 投资的前十名股 票中, 没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股票。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,446,057.07 2 应收证券清算款


3 应收股利 - 4 应收利息 1,312,827.79 5 应收申购款 2,485,472.15 6 其他应收款


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,244,357.01 5.11.4 报告期 末持有的处于转 股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 13 页 共 15 页 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成长 混合(LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)C 报告期期初基金份额总额 2,895,204,547.1 0 14,280,373.89 - 报告期期间基金总申购份额 26,400,167.00 970,526.92 125,872.62 减:报告期期间基金总赎回份额 814,294,302.78 4,560,171.68 - 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以"-" 填列) - - - 报告期期末基金份额总额 2,107,310,411.3 2 10,690,729.13 125,872.62 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7


基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成长 混合(LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)C 报告期期初管理人持有 的本基金份额 - - - 报告期期间买入/申购总 份额 - - 124,875.12 报告期期间卖出/赎回总 份额 - - - 报告期期末管理人持有 的本基金份额 - - 124,875.12 报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例(%) - - 99.21 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明 细


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 14 页 共 15 页 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 申赎 2017年01月13 日 124,875.12 150,000.00 0 合计


124,875.12 150,000.00


注:本报 告期内 ,本基 金 管理人运 用固有 资金投 资 本基金C 类 份额的 适用申 购费率为0 。 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年1月1日 至2017年3月 31日 655559 321.09 0 21989 8063.6 3 435661257 .46 20.57% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变 的情况下, 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险, 本基金管理人将 对申购赎回进行审慎的应对, 并在基金运作中对流动性进行严格的管理, 降低流动性 风险,保护中小投资者利益。 8.2 影响 投资者决策的其他重要 信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备查文件 目录 1、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》


中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )2017年第1季度 报告 第 15 页 共 15 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 2017年04 月21 日