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安丰18(160515)

安丰18:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券
投资基金(LOF ) 
2017 年第 1 季度报告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 
 1 
§1


重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书 。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2


基 金 产 品 概 况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日 报告期末基金份额总额 13,287,666,457.38 份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简称 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 下属 分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属 分级基金的 份额总额 12,983,285,235.79 份 304,381,221.59 份 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 2 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 1. 本期已实现收益 31,953,282.29 430,891.42 2. 本期利润 -16,474,773.16 -667,750.57 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0013 -0.0022 4. 期末基金资产净值 13,133,703,868.27 297,779,338.71 5. 期末基金份额净值 1.012 0.978 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 . 博时 安 丰18 个 月定 开债A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 -0.10% 0.07% 0.55% 0.01% -0.65% 0.06% 2 . 博时 安 丰18 个 月定 开债C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 -0.31% 0.08% 0.55% 0.01% -0.86% 0.07% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1 . 博时 安 丰18 个 月定 开债A : 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 3 2 . 博时 安 丰18 个 月定 开债C : §4


管 理 人 报 告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收 益总部现金 管理组投资 副总监/ 基 金经理 2013-08-22 - 8 .7 2004 年起在 厦门市商 业 银 行 任 债 券 交 易 组 主 管。 2008 年 加入博时基金 管理有限公司,历任债券 交易员、 固定收益研究员、 博时理财 30 天债券基金、 博时岁岁增利一年定期开 放债券基金、博时月月薪 定期支付债券基金、博时 双月薪定期支付债券基金 的基金经理。现任固定收博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 4 益总部现金管理组投资副 总监兼博时安丰 18 个月 定期开放债券 (LOF ) 基金、 博时天天增利货币市场基 金、博时月月盈短期理财 债券型证券投资基金、博 时现金宝货币市场基金、 博时现金收益货币基金、 博时安盈债券基金、博时 保证金货币 ETF 基金、博 时外服货币基金、博时安 荣 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基金、博时裕创纯债债券 型证券投资基金、博时 安 润 18 个月定 开债基金、 博 时裕盛纯债债券基金、博 时产业债纯债基金、博时 安仁一年定开债基金、博 时合利货币基金、博时安 恒 18 个 月 定 开 债 基 金 、 博时合鑫货币基金、博时 安弘一年定开债基金、博 时聚享纯债债券基金、博 时裕鹏纯债债券基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 5 4.4 报告期内基金投资 策略和运作 分析 2017 年一季 度债券市场利率经历了大幅上升之后高位震荡, 十年国开债利率由3.65% 上升到4.2% , 之后一直在 4.0%到 4.2%之 间盘整。 年初以来国内基本面和政策面均不利于债券市场, 一季度房地产 和基建托底,经济保持短期稳定,同时大宗商品价格回升带来 PPI 大 幅上升;在政策层面上,金融 体系挤泡沫和控杠杆是主基调,一季度央行两次上调公开市场利率,使得债券市场利率向上调整。 海外经济体经济短期稳定甚至复苏,美国又进入加息周期,美国债券 收益率亦大幅攀升。一季度国 内债券市场仍然维持四季度以来的调整周期,从指数走势来看,中债金融债全价指数下跌 1.61% , 中债国债全价指数下跌 1.34% ,中债 企业债总全价指数下跌 1.04% 。 一季度,本基金保持短久期和低杠杆操作,维持整体仓位稳定。 展望二季度,我们认为央行控杠杆仍然是一条重要的主线,在央行控杠杆的思路下,信用刚兑 和流动性刚兑都在逐步打破, 防风险将成为主基调。 自 2011 年以来中美债券市场同步趋势更为显著, 美联储启动加息周期,同时也有缩表意向,外部环境也对债券市场有压力。总体来看,二季度利率 整体仍然 以高位震荡为主。但鉴于目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值,且长期来看, 经济下行趋势难改,且处于高债务水平的债务周期内,债券市场利率有下行空间的,我们保持债券 市场中长期牛市的观点不变,对于后市不应悲观,但短期内仍需耐心等待机会,逐步配置。 本组合遵循稳定防守的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,继续采用短久期操作策略,以降 低波动性和获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2017 年3 月31 日, 本基金 A 类 基金份额净值为 1.012 元, 份额累计净值为 1.360 元;C 类 基金份额净值为 0.978 元,份额累计净值为 1.024 元。报告 期内,本基金 A 类基金 份额净值增长率 为-0.10% ,C 类基金份额净值增长率为-0.31% , 同期业绩基准增长率 0.55% 。 4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5


投 资 组 合 报 告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 6 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 14,123,145,567.00 98.59 其中:债券 13,614,748,567.00 95.04 资产支持证券 508,397,000.00 3.55 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 38,201,553.95 0.27 7 其他各项资产 164,111,000.69 1.15 8 合计 14,325,458,121.64 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,603,153,000.00 26.83 其中:政策性金融债 3,409,393,000.00 25.38 4 企业债券 1,160,940,567.00 8.64 5 企业短期融资 券 2,945,094,000.00 21.93 6 中期票据 1,440,684,000.00 10.73 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 2,735,810,000.00 20.37 9 其他 1,729,067,000.00 12.87 10 合计 13,614,748,567.00 101.36 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 160315 16 进出 15 14,800,000 1,450,844,000.00 10.80 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 7 2 150203 15 国开 03 5,000,000 497,800,000.00 3.71 3 111610578 16 兴业 CD578 5,000,000 481,500,000.00 3.58 4 111610586 16 兴业 CD586 5,000,000 481,300,000.00 3.58 5 111793520 17 包商银行 CD041 5,000,000 478,300,000.00 3.56 5.6 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比(% ) 1 142676 花呗 17A1 2,400,000.00 239,664,000.00 1.78 2 142382 花呗 12A1 2,400,000.00 238,608,000.00 1.78 3 1689226 16 金诚 2A1 1,250,000.00 30,125,000.00 0.22 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 193,195.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 163,917,804.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 8 8 其他 - 9 合计 164,111,000.69 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 本报告期期初基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 报告期 基金总申购份额 - - 减: 报告期基金总赎回份额 - - 报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 9 8.2 影响投资者决策的 其他重要信 息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 3 月31 日 ,博时基金公司 共管理 181 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 6218.83 亿元人民币 ,其中公募基金规模逾 3708.47 亿元 人民币,累计 分红逾 807.86 亿元人民币 , 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在 同业中名列前茅。 1 、 基金业 绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年1 季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时深证基本面 200ETF 今年以来净 值增长率为 7.56% , 在同类 340 只基金中排名前 1/10 , 博时裕富沪深 300 指数 今年以来净值增长率排名前 1/5 ;股 票型 分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年 以来净值增长率为 9.14% ,在同类 130 只基金中排 名 前 3/10 ;混 合偏股型基金中,博时行业轮动基金今年以来净值增长率为 14% ,在同 类 400 只基 金中 排名第二;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力基金今年以来净值增长率为 7.3%,在同类596 只中排名前 1/10。 保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 176 只中排名 前 1/10 ;绝 对 收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 1/10 。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 5.35% , 在同类 19 只 中排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券、 博时智臻纯债 债券基金今年以来净值增长率在同类 180 只 排 名 前 1/10 ; 普 通 债 券 型 基 金 中 , 博 时 信 用 债 券 基 金 、 博时天颐债券基金今年以来净 值增长率在 191 只中排名前 1/10; 货币市 场基金里, 博时外服货币今 年以来净值增长率在同类 245 只中 排名前 1/4 ; 封闭式标准债券型基金中,博时安心收益定开基金 在同类中排名前 1/2 。 QDII 基金, 博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博时大 中华亚太精选股票基金(QDII) (美 元) ,今年以 来净值增长率分别为 14.24% 及 13.46% ,同类排名第三及第五。博时亚洲票息收益债券 (QDII) (美 元)今年以来净值增长率在同类 33 只排名前 1/3 。 2 、 其他大 事件 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 10 2017 年 3 月21 日, 蚂蚁 金服宣布向基金行业开放自运 营平台“财富号 ”, 支持基金公司在蚂蚁 聚宝自运营,精准服务理财用户。博时基金为首批接入试点的金融机构。 2017 年 3 月10 日, 由中 国工商银行私人银行部举办的 “第十八届资本市场投资论坛会议 ”在杭 州落下帷幕。 工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表 现突出的管理人进行了表彰, 博时基金荣获 “2016 年 度优秀管理人奖 ”。 2017 年 2 月22 日, 第二 届中国基金业营销创新高峰论坛暨 “金果奖” 颁奖典礼在京举办, 博时 基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017 年 1 月19 日, 深交 所召开了新一代交易系统上线运行总结会, 会上介绍了深交所新一代交 易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统 顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位 殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017 年 1 月16 日, 博时 基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的 “优秀资产管理机构 ” 榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017 年 1 月12 日, 由华 夏时报、 新浪财经联合主办的 “第十届金蝉奖颁奖典 礼”上, 博时基金 荣获 “2016 年度市场营销力公司”奖项。 2017 年 1 月10 日,由信 息时报主办的 “2016 年 度金狮奖金融行业风云榜 ”颁奖典礼于广州盛 大举办,博时基金斩获 “年度最佳投研基金公司 ”大奖。 2017 年 1 月6 日, 由东方 财富网、 天天基金网主办的 “2016 东方财富风云榜 ”评选活动于广州 举行, 博时基金荣膺 “2016 年度最佳 基金公司 ”大奖, 同时, 旗下产品博时银智 100 荣获“2016 年 度最受欢迎新发基金奖 ”。 §9


备 查 文 件 目 录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证 券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (LOF) 设立 的文件 9.1.2 《博时 安丰 18 个月 定期开放债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 9.1.3 《博时 安丰 18 个月 定期开放债券型证券投资基金(LOF )托管协议》 9.1.4 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时安 丰 18 个月定 期开放债券型证券投资基金(LOF ) 各年度审计报告正本 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度 报告 11 9.1.6 报告期 内博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 (LOF) 在指 定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年四 月 二 十 二日