鹏华 盛世 创新 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 24 日 鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华盛世创新混合
场内简称 鹏华创新
基金主代码 160613
交易代码 160613
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 71,107,880.12 份
投资目标
精 选 具 有 竞 争 力 比 较 优 势 和 持 续 盈 利 增 长 潜 力 的 自
主创新类上市公司中价值相对低估的股票， 进行积极
主动的投资管理， 在有效控制投资风险的前提下， 为
基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次： 第一层次是 “自上
而下” 的资产配置策略， 第二层次是 “自下而上” 的
选股策略， 主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利 增 长 潜 力 的 自 主 创 新 类 上 市 公 司 中 价 值 相 对 低 估
的股票。 在充分控制投资风险的基础上， 通过积极主
动的投资管理， 为基金份额持 有人谋求长期、 稳定的
资本增值。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率
×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于货
币市场基金、 债券基金， 低于股票型基金， 为证券投
资基金中的中高风险、中高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 891,347.46
2. 本期利润 3,484,832.76
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0482
4. 期末基金 资产净值 97,351,147.18
5. 期末基金 份额净值 1.369
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本报告期基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.63% 0.65% 3.27% 0.39% 0.36% 0.26%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数收益 率 ×75% ＋中 证综合债指数收益率 ×25% 。
鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2008 年 10 月10 日生 效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2015 年 2 月
3 日
- 11
伍旋先生， 国籍中国，
工商管理硕士，11 年
证 券 从 业 经 验 。 曾 任
职 于 中 国 建 设 银 行 ，
2006 年 6 月 加盟鹏华鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 研 究 分 析 工 作 ，
历 任 研 究 部 高 级 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 ；
2011 年12 月 起担任鹏
华盛世创新混合
（LOF ）基金基金经
理，2015 年 2 月至
2017 年 2 月 兼任鹏华
可 转 债 债 券 基 金 基 金
经理，2015 年 4 月起
兼 任 鹏 华 改 革 红 利 股
票 基 金 基 金 经 理 ， 现
同 时 担 任 权 益 投 资 一
部 副 总 经 理 。 伍 旋 先
生具备基金从业资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金 合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同 投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 1 季度 ，17 年经济 开局良好。1-2 月工业增 加值为 6.3%， 好于市场预期， 固定资产投资
有所回升，增速为 8.9%， 1-2 月社 会零售总额增速为 9.5%，汽车销售下滑，但建材类消费明显
回升， 日用品消费 仍然稳定。 宏观经济数据显示内外需均有不同程度的好转， 消 费保持相对平稳 ，
尽管货币政策偏紧， 但政策的目标更多的定位于 “去杠杆+ 补短板” （治 理房地产泡沫、 金融去 杠
杆和监管升级延续） ， 经济整体有望保持弱复苏的趋势。 在资本市场上， 监管政策发生明显变化，
例如：IPO 加 速及再融资收紧、对于题材炒作监管趋严，以及投资者结构的变迁对市场风险偏好
和风格产生显著影响，已经使得中小创对于价值股的相对“溢价”位移发生明显改变。高分红价
值股、 白马龙头股享受估值溢价的时代已经到来。 虽然我们认为过往宽松的货币环境发生了变化，
但当前弱复苏的 经济状况并不支持全面的货币紧缩，因而股票市场的估值出现系统性坍塌的概率
较低。因此，我们对于组合维持了较高的股票仓位，适时调整了部分持仓。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 3.63% ， 同期上 证综指上涨 3.83% ， 深证 成指上涨 2.47%，沪
深 300 指数 上涨 4.41% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 89,873,639.67 91.47
其中：股票
89,873,639.67 91.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - - 鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,203,946.32 8.35
8 其他资产
174,676.61 0.18
9 合计
98,252,262.60
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 1,872,858.00 1.92
C 制造业 53,655,999.78 55.12
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
1,517,116.00 1.56
E 建筑业 4,346,778.24 4.47
F 批发和零售业 6,385,652.04 6.56
G 交通运输、仓储和邮政业 3,917,360.86 4.02
H 住宿 和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 7,284,547.64 7.48
J 金融业 1,809,236.00 1.86
K
房地产业
1,965,564.00 2.02
L
租赁和商务服务业
2,645,377.11 2.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 30,319.08 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
4,442,830.92 4.56
S 综合 - -
合计 89,873,639.67 92.32
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601098 中南传媒 247,236 4,442,830.92 4.56
2 600519 贵州茅台 10,176 3,931,599.36 4.04
3 000333 美的集团 103,100 3,433,230.00 3.53
4 600499 科达洁能 410,500 3,226,530.00 3.31
5 601006 大秦铁路 376,398 2,849,332.86 2.93
6 600885 宏发股份 76,400 2,774,848.00 2.85
7 603123 翠微股份 269,400 2,696,694.00 2.77
8 002400 省广股份 211,461 2,645,377.11 2.72
9 002531 天顺风能 349,860 2,560,975.20 2.63
10 600566 济川药业 74,233 2,500,909.77 2.57
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一广东科达洁能股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本 公 司董 事会 及 全体 董事 保 证本 公告 内 容不 存在 任 何虚 假记 载 、误 导性 陈 述或 者重 大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司” ）2016 年非 公开发行股票申请文件已于 2016
年 11 月4 日 获中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 受理， 目前 该事项处于中 国
证监会审核阶段。2016 年 12 月 23 日， 公司收到中国证监会下发的 《中国证监会行 政许可项目审
查 反馈 意 见通 知书 》 （163316 号 ） （以 下简 称 “《 反馈 意见》 ” ） 。 根据《 反馈 意见》的要 求 ， 公
司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况及相应的整改措施公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
经自查，公司最近五年内未有被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司收到上海证券交易所口头警示两次，具体情况如下：
（一）预案披露及复牌不及时
2016 年 9 月 28 日，上海 证券交易所向公司 下发了口头警示通报，警 示事项如下：公司 2016鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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年 9 月 2 日 筹划非公开发行进入停牌程序，2016 年 9 月 20 日，停牌满十天，应当披露非公开发
行预案 。但 是由于 非公 开发行 预案 ，以及 拟发 行对象 的《 简式权 益变 动报告 书》 尚有部 分 内 容 需
要进一步确认，公司未在 9 月 20 日 及时披露预案并复牌，迟至 9 月 21 日才披露并复牌。现就公
司预案及复牌不及时问题给予公司及董秘口头警告。
针 对 上述 问题 ， 公司 高度 重 视， 通过 组 织相 关人 员 进行 专门 培 训学 习等 方 式， 提高 信息披露
水平，以保障公司和全体股东的合法权益。 2
（二）董监高增持计划信息披露不准确
2016 年 1 月 14 日，上海 证券交易所向公司下发了口头警示通报，警示事项如下：2016 年 1
月 13 日，公 司披露 “公司部分董事、监事、高级管理人员亦有择机继续增持本公司股份计划 ” ，
但未明确董监高具体的增持计划以及期限。次日， 公司披 露，除董事郝来春已买入 20600 股 外，
公司其 他董 监高尚 未制 定具体 增持 计划。 公司 在实际 未制 定具体 增持 计划时 ，对 外披露 用 “ 择机
增持 ” 此类 模糊笼 统的 概念， 信息 披露不 谨慎 ，可能 对投 资者产 生误 导。经 讨论 ，给予 公 司 和 董
秘口头警告。
针对上述问题， 公司及信息披露相关部门及时进行反省， 对信息披露相关文件进行全面自查 ，
以保证公司信息披露内容准确、严谨，提升信息披露质量。
除 上 述事 项外 ， 公司 最近 五 年不 存在 其 他被 证券 监 管部 门和 交 易所 采取 处 罚或 监管 措施的情
况。在 未来 日常经 营中 ，公司 将在 证券监 管部 门和交 易所 的监管 和指 导下， 继续 完善公 司 法 人 治
理机制，加强规范运作，促进公司持续发展。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
本 基 金投 资的 前 十名 证券 其 他证 券本 期 没有 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 的、 或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元） 鹏华盛世创新混合 2017 年第 1 季度报告
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1 存出保证金 23,381.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,464.72
5 应收申购款 149,830.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 174,676.61
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002400 省广股份 2,645,377.11 2.72 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 72,739,550.57
报告期期间基金总申购份额 2,511,608.94
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,143,279.39
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 71,107,880.12
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注： 无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》；
（二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 托管协议 》 ；
（三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2017 年度 第 1 季度报 告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
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鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
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