鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 24 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称 鹏华 500
交易代码 160616
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 2 月5 日
报告期末基金份额总额 206,355,896.51 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以 内， 以
实现对中证 500 指数的有 效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法， 原则上按照成份股在
中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本 基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 品鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 5,847,231.09
2. 本期利润
10,970,929.08
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0522
4. 期末基金 资产净值 275,308,250.92
5. 期末基金 份额净值 1.334
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.98% 0.71% 2.11% 0.72% 1.87% -0.01%
注：业绩比较基准= 中证500 指数收 益率 ×95%+银行同业存款利率 ×5%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2010 年2 月 5 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张羽翔
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月
24 日
- 10
张羽翔先生， 国籍中国， 工
学硕士， 10 年 金融证券从业
经验。 曾任招 商银行软件中
心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公
司) 数据分析 师；2011 年 3鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任监 察稽核部资深
金融工程师、 量化及衍生品
投资部资深量化研究员， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏华上证民企50ETF 基金 及
其联接基金基金经理，2016
年6 月起兼任 鹏华新丝路分
级基金基金经理，2016 年 7
月起兼任鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
（LOF ） 、 鹏华 沪深 300 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2016
年 11 月起兼 任鹏华一带一
路分级、 鹏华 新能源分级基
金基金经理。 张羽翔先生具
备基金从业资格。 张羽翔 先
生具备基金从业资格。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有 关规定
以 及 基金 合同 的 约定 ，本 着 诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运作 基金 资 产， 在严 格控 制风险的
基 础 上， 为基 金 份额 持有 人 谋求 最大 利 益。 本报 告 期内 ，本 基 金运 作合 规 ，不 存在 违反 基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、 分配等
各环节得到公平对待。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造 成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内未 发 生基 金管 理 人管 理的 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制.
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末, 基 金份额净值为 1.334 元, 本报告期基金份额净值增长率为 3.98% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 260,930,501.80 94.35
其中：股票 260,930,501.80 94.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,207,722.76 5.50
8 其他资产 426,037.46 0.15
9 合计 276,564,262.02 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,026,683.44 1.10
B 采矿业 10,166,347.57 3.69
C 制造业 160,447,678.00 58.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,087,820.10 2.94
E 建筑业 7,681,739.47 2.79
F 批发和零售业 15,361,531.77 5.58
G 交通运输、仓储和邮政业 8,001,926.83 2.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,504,932.42 5.27
J 金融业 2,275,664.56 0.83
K 房地产业 17,053,644.03 6.19
L 租赁和商务服务业 3,732,837.18 1.36
M 科学研究和技术服务业 757,100.20 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 1,206,142.08 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 112,984.00 0.04
Q 卫生和社会工作 599,306.40 0.22
R 文化、体育和娱乐业 3,579,645.00 1.30
S 综合 2,135,020.42 0.78
合计 258,731,003.47 93.98
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,481,711.77 0.54
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 378,492.50 0.14
F 批发和零售业 130,984.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 65,523.78 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
79,131.20 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01
N 水利、环境和公共设施管
理业
46,724.92 0.02
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,199,498.33 0.80
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600525 长园集团 94,897 1,435,791.61 0.52
2 600522 中天科技 119,143 1,404,695.97 0.51
3 600584 长电科技 74,041 1,397,894.08 0.51
4 600643 爱建集团 103,672 1,388,168.08 0.50
5 601012 隆基股份 85,724 1,356,153.68 0.49
6 300136 信维通信 39,200 1,346,520.00 0.49
7 600219 南山铝业 400,050 1,308,163.50 0.48
8 000656 金科股份 216,200 1,301,524.00 0.47
9 000066 长城电脑 128,191 1,294,729.10 0.47
10 600487 亨通光电 50,072 1,289,854.72 0.47
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603528 多伦科技 3,700 230,103.00 0.08
2 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.06
3 600939 重庆建工 9,500 166,060.00 0.06
4 603868 飞科电器 2,900 136,938.00 0.05 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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5 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.04
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报 告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 中 的 其它证 券 本 期没有 发 行 主体被 监 管 部门立 案 调 查的、 或 在 报 告
编 制 日 前一年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 证 券。
5.11.2
本 基 金 投资 的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,997.35
2 应收证券清算款 334,813.15
3 应收股利 -
4 应收利息 3,071.03
5 应收申购款 69,155.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 426,037.46
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报告期末 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：无。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：无。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 209,606,407.20
报告期期间基金总申购份额 11,418,197.02
减: 报告期期 间基金总赎回份额 14,668,707.71
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 206,355,896.51
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）2017 年第 1 季度报告》 （ 原文） 。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 1 季度 报告
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北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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