中证 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 24 日 汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富中证医药 ETF
场内简称 医药 ETF
交易代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
报告期末基金份额总额 60,204,203.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
主要采取完全复制法， 在正常市场情况下， 日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1% ，年化跟踪 误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证医药卫生指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基
金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元 汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 686,589.55
2. 本期利润
3,498,774.62
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0554
4. 期末基金 资产净值 87,419,034.77
5. 期末基金 份额净值 1.4520
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.91% 0.61% 4.25% 0.62% -0.34% -0.01%
汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起3 个月， 建仓 结束 时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
2015 年8 月
3 日
- 6 年
国籍： 中国， 学历： 中国科
学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任国 泰基金管理有
限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分
析师、 量化投 资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
ETF 联接
基 金 、 汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 中 证 中
药指数
（LOF）基
金 的 基 金
经理。
富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任 中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理，2016 年 12 月 22
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 生 物
科 技 指 数 （LOF ） 基 金 的 基
金经理，2016 年 12 月 29
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 中 药
指 数 （LOF ） 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首 任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关 法律法
规 、 证监 会规 定 和本 基金 合 同的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基金 资产，在
严 格 控制 风险 的 基础 上， 为 基金 份额 持 有人 谋求 最 大利 益， 无 损害 基金 持 有人 利益 的行 为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公 平交易汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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制 度 指导 意见 》 等法 规， 借 鉴国 际经 验 ，建 立了 健 全、 有效 的 公平 交易 制 度体 系， 形成 涵盖开放
式 基 金、 特定 客 户资 产管 理 以及 社保 与 养老 委托 资 产的 投资 管 理， 涉及 交 易所 市场 、银 行间市场
等 各 投资 市场 ， 债券 、股 票 、回 购等 各 投资 标的 ， 并贯 穿分 工 授权 、研 究 分析 、投 资决 策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一 步 系 统化，
确 保 全程 嵌入 式 风险 控制 体 系的 有效 运 行， 包括 投 资独 立决 策 、研 究公 平 分享 、集 中交 易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未 发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 4 次 ， 由于组合投资策略导致， 并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年一季 度沪深 300 指数上涨 4.41% ，全球股 市表现良好，港股表现尤为突出，人民币币
值稳定，汇率对股市的影响逐渐消退。周期复苏暂告一段落，供给端产能出清，需求端也没有爆
发式增长，经济进入一段新的相对平稳的时期。另一方面，美国新总统执政以后，政策落实进度
低于预期，而通胀水平、美元、股票市场都趋向过热表现，预计二季度会出现美国市场刹车回调
的情况。这样的宏观经济环境较利于 A 股市场 投资，投资重点继续在低估值、业绩真成长和改革
上。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基 金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证医药指数上涨 4.25% ， 本基金在报告期内累计收益率为 3.91% ， 收益率落 后业绩
比 较 基准-0.34% 。收 益率的 差 异因 素主 要 来源 于期 间 基金 费用 、 日常 申购 赎 回等 因素 。 本基金日
均跟踪误差为 0.0083% ， 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 87,215,527.73 99.29
其中：股票 87,215,527.73 99.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 620,864.33 0.71
8 其他资产 1,560.43 0.00
9 合计 87,837,952.49 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 74,420,710.47 85.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,106,996.49 10.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技术服
务业
907,946.40 1.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 772,081.20 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 汇添富中证医药 ETF2017 年第 1 季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,007,793.17 2.30
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 87,215,527.73 99.77
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金 本报告期末未进行积极投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 125,651 6,826,618.83 7.81
2 600518 康美药业 260,000 4,903,600.00 5.61
3 000538 云南白药 48,942 4,165,943.04 4.77
4 000423 东阿阿胶 46,431 3,045,873.60 3.48
5 600196 复星医药 89,187 2,516,857.14 2.88
6 601607 上海医药 102,329 2,385,288.99 2.73
7 600535 天士力 57,594 2,300,880.30 2.63
8 000963 华东医药 21,500 1,991,975.00 2.28
9 000623 吉林敖东 63,882 1,946,484.54 2.23
10 600201 生物股份 54,204 1,836,431.52 2.10
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明 细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,423.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 136.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,560.43
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 63,704,203.00
报告期期间基金总申购份额 500,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 60,204,203.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 4 月 24 日
