汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 24 日 汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,132,491.00 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力
求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中
的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简称 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码 159005 159006
报告期末 下属分级基金的份额总额 475,132.00 份 657,359.00 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
添富快钱 A 添富快钱 B
1. 本期已实现收益 467,195.71 531,253.92
2 ．本期利润 467,195.71 531,253.92
3 ．期末基金 资产净值 47,513,200.00 65,735,900.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6710% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.5847% 0.0013%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7310% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.6447% 0.0013%
汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起6 个月， 建仓 结束时各 项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券基金、 汇
添 富 季 季
红 定 期 开
放 债 券 基
金、 汇添富
纯债(LOF)
基金、 汇添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金、 汇添富
2014 年 12
月 23 日
- 15 年
国籍： 中国。 学历： 华东师范
大学金融学博士。 相关业务资
格： 基金从业资格。 从业经历：
曾任上海申银万国证券研究
所有限公司高级分析师。 2007
年 8 月加入汇添富基金管理
股份有限公司， 现任总经理助
理、 固定收益投资总监。2008
年3 月6 日至 今任汇添富增强
收益债券基金的基金经理，
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日任汇 添富货币基金的汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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鑫 瑞 债 券
基 金 的 基
金经理， 固
定 收 益 投
资总监。
基金经理，2011 年1 月26 日
至 2013 年 2 月 7 日任汇添富
保本混合基金的基金经理，
2012 年7 月26 日至今任 汇添
富季季红定期开放债券基金
的基金经理，2013 年 11 月 6
日 至 今 任 汇 添 富 纯 债(LOF) 基
金 （原汇添富互利分级债券基
金）的基金经理，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富全额宝货币基金的
基金经理，2014 年1 月21 日
至2015 年3 月31 日任汇 添富
收益快线货币基金的基金经
理，2014 年 12 月 23 日 至今
任汇添富收益快钱货币基金
的基金经理， 2016 年 12 月26
日至今任汇添富鑫瑞债券基
金的基金经理。
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基金、 汇添
富 全 额 宝
货币基金、
汇 添 富 收
益 快 钱 货
币基金、 汇
添 富 收 益
快 线 货 币
基金、 汇添
富理财7 天
债 券 基 金
的 基 金 经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 9 年
国籍： 中国。 学历： 复旦大学
法学学士。 曾任长江养老保险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入汇添富基金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年8 月27 日至 今任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金的基金经理； 2014
年11 月26 日 至今任汇添富和
聚宝货币市场基金经理； 2014
年12 月23 日 至今任汇添富收
益快钱货币基金基金经理；
2016 年 6 月 7 日至今任汇 添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 、本基金的 基金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。徐寅喆女士于 2017 年3 月1 日至 8 月31汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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日休产假及年假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，徐寅喆
女士休假期间，陆文磊先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理 人已于 2017 年3 月2
日就上述事项进行公告。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对 公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 4 次 ， 由于组合投资策略导致， 并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度从全球主要央行的动态来看，美联储完成一次加息，并发表对今年后续两次加息的中
性前瞻指引。日本、欧洲央行则延续了此前宽松的货币政策，并未跟随美联储调整利率。相较于汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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加息，美联储正在筹划的“缩表”计划则更受金融市场的关注。受制于美国总统特朗普多次在公
开场合表态美元过于强势，美元指数一季度表现平淡。
国内经济方面，一季度经济总体继续稳中向好，市场预期持续改善。供给侧改革推动 PPI 回
升，一季度因翘尾因素涨幅显著扩大，2 月份PPI 涨幅创 下2008 年 10 月 以来新高。三四线城市
房地产销售好于预期， 带动房地产投资稳中有 进。 外汇储备规模环比出现连续两个月的小幅回升，
人民币汇率趋于稳定。通过多项月度高频数据观察，目前经济 L 行走 势底部缓慢企稳的势头仍在
延续。
一季度货币市场资金面呈现紧平衡状态，利率中枢有所抬升，收益率曲线整体上行。央行稳
健中性的货币政策，落实到基础货币投放操作中具体表现为：通过数量型工具保持流动性总量的
基本稳定，但是通过强化价格型工具的调控向市场传递去杠杆，抑制资产泡沫的信号。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，严格把控信用风险，调整组合久期，根据资金面
变化情况配置足量的短期资产应对关键时点的流动性需求。通过积极的杠杆操作提升收益，主动
把握回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会， 在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年一季 度本基金 A 级净值收益率为 0.6710% ，B 级净值 收益率为 0.7310% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 19,721,815.30 17.35
其中：债券 19,721,815.30 17.35
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
93,348,531.45 82.12 汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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4 其他资产 606,674.17 0.53
5 合计 113,677,020.92 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余 额 3.86
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明
注：本基金本报告期无平均剩余期限超过 120 的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 36.77
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.83 - 汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 37.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 12.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 100.10 -
5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,017,450.31 8.85
其中：政策性金融债 10,017,450.31 8.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,704,364.99 8.57
8 其他 - -
8 合计 19,721,815.30 17.41
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 150417 15 农发 17 100,000 10,017,450.31 8.85
2 111698485
16 南京银行
CD123
100,000 9,704,364.99 8.57
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0664%
报告期内偏离度的最低值 -0.0097%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0369%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报告 附 注
5.9.1
本 基 金 估值采 用 摊 余成本 法 计 价， 即 估 值 对象 以 买 入 成本列 示 ， 按票面 利 率 或商定 利 率 每 日
计 提 利 息，并 考 虑 其买入 时 的 溢价与 折 价 在其剩 余 期 限内平 均 摊 销。
5.9.2
本 报 告 期内本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 没 有 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 287,437.56
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 319,236.61
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 606,674.17
汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 添富快钱 A 添富快钱 B
报告期期初基金份额总额 672,637.00 1,024,906.00
报告期期间基金总申购份额 51,593,582.00 3,085,096.00
报告期期间基金总赎回份额 51,791,087.00 3,452,643.00
报告期期末基金份额总额 475,132.00 657,359.00
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升
降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金情
况
序号
持有基金 份 额
比例达到 或 者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 1
月 5 日，2017
年 1 月 9 日，
2017 年1 月 18
日至 2017 年 1
月22 日
370,968.00 0.00 370,968.00 0.00 0.00
产品特有 风 险
1 、持有人大 会投票权 集 中的风险
当基金份 额 集中度较 高 时， 少数基 金份额持 有 人所持有 的 基金份额 占 比较高， 其 在召开持 有 人 大
会并对审 议 事项进行 投 票表决时 可 能拥有较 大 话语权。
2 、巨额赎回 的风险
持有基金 份 额比例较 高 的投资者 大 量赎回时， 更容易触 发 巨额赎回 条 款， 基金份 额持有人 将 可 能
无法及时 赎 回所持有 的 全部基金 份 额。
3 、基金规模 较小导致 的 风险
持有基金 份 额比例较 高 的投资者 集 中赎回后， 可能导致 基 金规模较 小 ， 基金持续 稳定运作 可 能 面
临一定困 难 。本基金 管 理人将继 续 勤勉尽责 ， 执行相关 投 资策略， 力 争 实现投 资 目标。
4 、基金净值 大 幅波动 的 风险 汇添富快钱货币 2017 年第 1 季度报告
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持有基金 份 额比例较 高 的投资者 大 额赎回时 ， 基金管理 人 进行基金 财 产变现可 能 会对基金 资产 净
值造成较 大 波动。
5 、提前终止 基金合同 的 风险
持有基金 份 额比例较 高 的投资者 集 中赎回后 ， 可 能导致在 其 赎回后本 基 金资产规 模 长期低于5000
万元，进 而 可能导致 本 基金终止 、 转换运作 方 式或与其 他 基金合并 。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇 添富 收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 4 月 24 日
