建信 丰裕 定增 灵活 配置 混合 型
证券 投资 基金
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 22 日 建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信丰裕
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
交易代码 165317
基金运作方式
契约型
本基金自《基金合同》生效之日起(含)至基金合同生效日 24 个
月 (含) 后 对 应日 (如遇非工作日, 或该年份日历中不存在该对应
日的,则顺延至下一个工作日)止的期间为封闭期。
封闭期届满后,本基金开放运作。
基金合同生效日 2016 年 9 月29 日
报告期末基金份额总额 640,857,885.49 份
投资目标
在封闭期内, 本基金主要投资于定向增发的证券, 基金管理人在严
格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,
力争基金资产的长期稳定增值。 开放运作后, 本基金主要在对公司
股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上, 挖掘和把 握国内经
济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会, 力 争基 金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则, 实行动态的资产配置。 在本基金
的封闭期, 基金管理人将主要采取参与定向增发策略, 本基金开放
式运作后,主要采用事件驱动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中债综合 指数收益率(全价) ×50% 。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基
金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/ 风险特征的
基金。 建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 10,608,366.45
2. 本期利润 23,472,951.15
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0366
4. 期末基金 资产净值 650,410,542.41
5. 期末基金 份额净值 1.0149
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动损益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.74% 0.24% 1.56% 0.27% 2.18% -0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
1. 本基金基 金合同于 2016 年9 月29 日生效,截至报告期末未满一年。
2. 本基金建 仓期为 6 个 月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴尚伟
权益投资
部联席投
资 官、本
基金的基
金经理
2016 年 9
月 29 日
- 8
硕士。 2004 年 9 月至2007 年4
月 任 长 城 伟 业 期 货 经 纪 有 限 公
司 深 圳 分 公 司 投 资 顾 问 ;2008
年8 月至2011 年7 月任银华基
金管理公司研究员;2011 年 7
月 加 入 我 公 司 , 历 任 研 究 员 、建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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研 究 主 管 、 研 究 部 总 监 助 理 、
基 金 经 理 、 权 益 投 资 部 联 席 投
资官。2014 年 11 月 25 日起任
建 信 内 生 动 力 混 合 基 金 经 理 ,
2016 年 9 月 29 起任建信 丰裕
定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理, 2017 年1 月24
日 起 任 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证
券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的说 明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产 管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度宏观经济延续稳中向好态势,地产、基建以及制造业投资均有较好表现。固定资产投
资增速 1-2 月累计同比增长 8.9% , 较去年全年加快 0.8 个 百分点; 受益于重大项目建设力度的推
进, 一季度基础设施投资增长明显加快,1-2 月 份基础设施投资同比增长 27.3% ; 制 造业投资增速
小幅回升。受汽车销售增速回落的影响消费数据增速有所回落。进出口数据上,出口受到海外需建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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求仍有一定支撑,而进口数据大幅加快则主要是大宗商品价格上涨贡献。1-2 月份 全 国规模以上
工业增加值同比实际增长 6.3% , 供 需状况继续好转。 总体看, 今年一季度经济数据延续了去年四
季度的良好态势,增速有所加快。
通胀方面,一季度 PPI 同比涨幅进一步扩大,而 CPI 同比 涨幅有所回落。一季度人民币汇率
基本保持稳定,人民币外部贬值压力有所缓解。货币政策上,政策基调稳健偏中性。
2017 年一季 度上证指数在年初调整之后, 震荡上行; 行情分化明显, 沪深 300 指 数取得较大
正收益,创业板指数则小幅度下跌。表现较好的板块有食品饮料、医药、建筑建材、家用电器、
钢铁、机械等;驱动行情的主要动力来自于市场对于确定性 的追求、“一带一路”等主题的拉动
等;蓝筹板块的估值得到系统性提升。
本基金在一季度参与了中国中冶、ST 天利、 以岭 药业、 卫士通、 中铁工业的增发, 同时适当
参与了消费类股票二级市场的投资机会,并在底仓允许的情况下积极进行了新股申购业务。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 3.74% , 波动率 0.24% , 业绩比较基准收益率 1.56% , 波动率 0.27% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 272,453,516.74 41.77
其中:股票
272,453,516.74 41.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
129,210,651.72 19.81
8 其他资产
250,677,910.08 38.43
9 合计
652,342,078.54
100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 6,225,000.00 0.96
B 采矿 业 - -
C 制造业 129,322,114.93 19.88
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 111,624,872.92 17.16
F 批发和零售业 56,896.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 25,076,387.84 3.86
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 272,453,516.74 41.89
以上行业分类以 2017 年03 月 31 日的 证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600528 中铁工业 3,785,488 59,999,984.80 9.22
2 600339 *ST 油工 8,116,883 51,623,375.88 7.94
3 601618 中国中冶 12,497,409 51,489,325.08 7.92
4 002303 美盈森 3,179,650 31,351,349.00 4.82
5 002268 卫 士 通 848,896 25,076,387.84 3.86
6 000858 五 粮 液 500,000 21,500,000.00 3.31
7 002603 以岭药业 572,082 10,011,435.00 1.54
8 600298 安琪酵母 400,000 8,392,000.00 1.29 建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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9 000998 隆平高科 300,000 6,225,000.00 0.96
10 000921 海信科龙 400,000 5,684,000.00 0.87
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金该 报告 期 内投 资前 十 名证 券的 发 行主 体均 无 被监 管部 门 立案 调查 和 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 115,767.35
2 应收证券清算款 250,525,648.26
3 应收股利 -
4 应收利息 36,494.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 250,677,910.08
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600528 中铁工业 59,999,984.80 9.22 非公开发行
2 600339 *ST 油工 51,623,375.88 7.94 非公开发行
3 601618 中国中冶 51,489,325.08 7.92 非公开发行
4 002303 美盈森 31,351,349.00 4.82 非公开发行
5 002268 卫 士 通 25,076,387.84 3.86 非公开发行
6 002603 以岭药业 10,011,435.00 1.54 非公开发行
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 640,857,885.49
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -
报告期期末基金份额总额 640,857,885.49
上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额 。
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
单位:份
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(% )
机构 1
1 月 1 日至 3
月 31 日
200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22
产品特有 风 险
本基金由 于 存在单一 投 资者份额 占 比达到或 超 过 20%的情况, 可能 会 出现因集 中 赎回而引 发的 基
金流动性 风 险,敬请 投 资者注意 。
本基金管 理 人将不断 完 善流动性 风 险管控机 制 , 持续做好 基金流动 性 风险的管 控 工作, 审慎 评 估
大额申赎 对 基金运作 的 影响,采 取 有效措施 切 实保护持 有 人合法权 益 。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4 、《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 建信丰裕 2017 年第 1 季度报 告
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6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照;
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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