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建信300(165309)

建信300:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
建信 沪深 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 
2017 年第 1 季 度报 告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 22 日 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月19 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 建信沪深 300 指数(LOF ) 场内简称 建信 300 基金主代码 165309 交易代码 165309 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日 报告期末基金份额总额 463,654,713.03 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化 风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组合的构建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 、 复 制 标 的 指 数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 95%× 沪深 300 指 数 收 益 率 +5%× 商 业银行税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金, 其预期的风险和收益 高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金, 为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 1,001,581.48 2. 本期利润


21,375,144.76 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0458 4. 期末基金 资产净值 482,247,505.40 5. 期末基金 份额净值 1.0401 1 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动损益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.60% 0.48% 4.19% 0.49% 0.41% -0.01%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经理 2009 年 11 月 5 日 - 14 特许金融分析师 (CFA), 2003 年 1 月获清华大学经济 学博 士学位。2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于大成基金 管理 有限公司, 历任金融工程部研 究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设 计 师 、 机 构 理 财 部 高 级 经 理 。 2005 年 8 月加入建信基金管 理有限责任公司, 历任研究部建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


研究员、 高级研究员、 研究部 总监助理、 研究部副总监、 投 资管理部副总监、 投资管理部 总监、 金融工程及指数投资部 总监。2009 年 11 月5 日 起任 建信沪深 300 指数证券 投资 基金(LOF )基金经理 ;2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其联接基金的基金经理; 2011 年9 月8 日至2016 年7 月20 日任深证基本面 60 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基金的基金经理;2012 年 3 月 16 日起任建 信 深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金基金经理;2015 年 3 月 25 日 起 任 建 信 双 利 分 级 股 票 基 金的基金经理;2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联 网金 融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基金基金经理; 2015 年 8 月 6 日至 2016 年10 月25 日任 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。








4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 不存 在损 害 基金 份额 持 有人 利益 的 行为 。基 金 管理 人勤 勉 尽责地 为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 定 和《建信沪深 300 指数 型证券投资基金(LOF ) 基金合同》的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法 违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法 规 和 公 司内部 制度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易 模 块 , 一 旦 出现 不同 基 金同 时买 卖 同一 证券 时 ,系 统自 动 切换 至公 平 交易 模块 进 行操 作, 确保 在投资管 理 活 动中 公平 对 待不 同投 资 组合 ,严 禁 直接 或通 过 第三 方的 交 易安 排在 不 同投 资组 合之 间进行利 益输送。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边 交易量 超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和 日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须寻找其他 股票进行替代,这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定 及执行了相应的替代策略,并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低跟踪 误差及偏离度。 在报告期内,市场总体表现比较平稳,成份股停复牌等其他因素对跟踪误差及偏离度产生了 一定影响, 但并不大, 本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期基金净值增长率 4.6% ,波 动率 0.48% , 业绩比较基准收益率 4.19% ,波动率0.49% 。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 450,979,401.19 93.03 其中:股票 450,979,401.19 93.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 458,997.99 0.09 其中:债券 458,997.99 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,591,856.38 6.72 8 其他资产 714,832.65 0.15 9 合计 484,745,088.21 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,289,659.40 0.27 B 采矿业 15,722,226.78 3.26 C 制造业 154,792,101.56 32.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,286,886.42 2.55 E 建筑业 21,625,073.43 4.48 F 批发和零售业 9,900,432.01 2.05 G 交通运输、仓储和邮政业 13,366,173.38 2.77 H 住宿和餐饮业 213,712.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 26,912,370.82 5.58 J 金融业 154,125,295.03 31.96 K 房地产业 22,520,179.72 4.67 L 租赁和商务服务业 4,901,388.19 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,359,352.40 0.70 O 居民 服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 568,324.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 5,683,658.30 1.18 S 综合 1,860,018.71 0.39 合计 449,126,852.15 93.13 以上行业分类以 2017 年3 月31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 929,069.96 0.19 D 电力、热力、燃气及水生 - - 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


产和供应业 E 建筑业 212,404.44 0.04 F 批发和零售业 130,984.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 107,466.66 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 455,693.82 0.09 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,852,549.04 0.38 以上行业分类以 2017 年3 月31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。


5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 508,432 18,817,068.32 3.90 2 601166 兴业银行 665,202 10,782,924.42 2.24 3 600016 民生银行 1,208,782 10,250,471.36 2.13 4 600036 招商银行 533,083 10,219,201.11 2.12 5 600519 贵州茅台 23,410 9,044,687.60 1.88 6 601328 交通银行 1,315,020 8,192,574.60 1.70 7 601288 农业银行 2,384,199 7,963,224.66 1.65 8 000651 格力电器 224,826 7,126,984.20 1.48 9 000333 美的集团 212,140 7,064,262.00 1.46 10 000002 万


科A 317,979 6,544,007.82 1.36


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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601200 上海环境 15,558 455,693.82 0.09 2 603833 欧派家居 2,120 203,498.80 0.04 3 601228 广州港 26,934 107,466.66 0.02 4 603768 常青股份 2,539 96,101.15 0.02 5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 458,997.99 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 458,997.99 0.10


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 4,590 458,997.99 0.10


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本 基 金该 报告 期 内投 资前 十 名证 券的 发 行主 体均 无 被监 管部 门 立案 调查 和 在报 告编 制 日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,681.63 2 应收证券清算款 482,577.28 3 应收股利 - 4 应收利息 7,404.94 5 应收申购款 200,168.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 714,832.65


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


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5.11.5 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 465,745,060.44 报告期期间基金总申购份额 28,231,188.20 减: 报告期期 间基金总赎回份额 30,321,535.61 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 463,654,713.03 上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 本基金本报告 期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准建信沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 设立的文件; 2 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )基 金合同》 ; 3 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )招 募说明书》 ; 4 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )托 管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内 基金管 理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信沪深 300 指数(LOF )2017 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 2017 年 4 月 22 日