富 国 中证 全 指证 券公 司 指数 分 级证 券投 资 基金
二 0 一七年第 1 季度 报 告
2017 年 03 月 31 日
基金管理 人： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人： 中国建设 银行股 份有限 公司
报告送出 日期：
2017 年 04 月 22 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性 陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及
连带责任 。
基金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定，于 2017 年 4
月 20 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ，保证复
核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。
富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资
产，但不 保证基 金一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决策
前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。
本报告财 务资料 未经审 计。
本报告期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日止 。
2
§2
基 金产 品概 况
基金简称 富国中证 全指证 券公司 指数分 级
场内简称 证券分级
基金主代 码 161027
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2015 年03 月27 日
报 告 期 末 基 金 份
额总额
3,609,940,797.65
投资目标
本基金采 用指数 化投资 策略， 紧密跟踪 中证全 指证券 公司指
数。 在 正常市 场情况 下 ， 力争 将基金的 净值增 长率与 业绩比
较基准之 间的日 均跟踪 偏离度 绝对值 控制 在 0.35% 以内 ， 年
跟踪误差 控制 在 4% 以 内。
投资策略
本基金主 要采用 完全复 制法进 行投资， 依托富 国量化 投资平
台， 利 用长期 稳定的 风险模 型和交 易成本 模型 ， 按照 成份股
在 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票
投资组合 ， 以拟 合、 跟踪中 证全指 证券公司 指数的 收益表 现，
并根据标 的指数 成份股 及其权 重的变 动而进 行相应 调整。 本
基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均
跟踪偏离 度绝对 值控制 在 0.35% 以 内， 年跟踪 误差控 制在 4%
以内。
业绩比较 基准
95% × 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 ＋5% × 银 行 人 民 币 活
期存款利 率（税 后）
风险收益 特征
本基金为 股票型 基金 ， 具有 较高预 期风险 、 较 高预期 收益的
特征。
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
下 属 分 级 基 金 的
基金简称
富 国 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级
A
富国中证 全指证
券公 司指 数分级
B
富 国 中 证 全 指 证 券 公
司指数分 级
下 属 分 级 基 金 场
内简称
证券 A 级 证券 B 级 证券分级
下 属 分 级 基 金 的
交易代码
150223 150224 161027
报 告 期 末 下 属 分
级 基 金 的 份 额 总
额
（单位： 份）
1,609,399,530.00 1,609,399,530.00 391,141,737.65
下属分级 基 金 的
风险收益 特征
富国证券 A 份额
具有低预期风
险 、 预 期 收 益 相
对稳定的 特征。
富国证券 B 份额
具有高预期风
险、预期 收益相
对较高的 特征。
本基金为 股票型 基金，
具有较高 预期风 险、 较
高预期收 益的特 征。
3
§3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务 指标
报告期 （2017 年01 月01 日-2017
年03 月31 日 ）
1. 本期 已实现收益 -16,920,093.65
2. 本期利润 -115,194,698.87
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0329
4. 期末基金资产净值 3,575,547,372.52
5. 期末基金份额净值 0.990
注： 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 （ 例 如， 开放 式
基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等） ， 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允 价值变动
收益） 扣 除相关 费用后的 余额， 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.32% 0.66% -3.38% 0.68% 0.06% -0.02%
注：过去 三个月 指2017 年1 月1 日－2017 年3 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同 期业绩比较
基 准收 益率 变动 的比 较
4
注：1 、截止 日期 为2017 年3 月31 日。
2 、本基金于 2015 年 3 月27 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年3 月27 日起至
2015 年9 月26 日，建仓 期结束 时各项 资产 配 置比例 均符合 基金合 同 约定。
3.3 其 他指 标
其他指标 报告期末 （2017 年03 月31 日 ）
证券A 级与证券B 级 基金份额配比 1:1
期末证券A 级份额参 考净值 1.017
期末证券A 级份额累 计参考净值 1.119
期末证券B 级份额参 考净值 0.963
期末证券B 级份额累 计参考净值 0.112
2017 年富国证券A 级的预计年收益率 6.00%
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基金
经理兼任量
化投资副总
2015-05-13 － 7
硕士， 自 2010 年2 月至2014
年4 月任富国基金管 理有限公
司定量研究员； 2014 年4 月至 5
监、富国中
证红利指数
增强型证券
投资基金、
富国沪深
300 增强证
券投资基
金、富国中
证500 指数
增强型证券
投资基金
(LOF) 、上证
综指交易型
开放式指数
证券投资基
金、富国创
业板指数分
级证券投资
基金、富国
中证银行指
数分级证券
投资基金、
富国上证综
指交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金基
金经理
2014 年 11 月任富国中证红利
指数增强 型证券投资 基金、 富
国沪深 300 增 强 证 券 投 资 基
金、 富国中证500 指数增强型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基金经理
助理，2014 年 11 月起任富国
中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金、 富国沪 深300 增强证
券投资基金、 上证综 指交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
富国中证500 指数增强型证券
投资基金(LOF) 基金经理，
2015 年5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金 、 富国中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 10 月起任富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理； 兼任量 化 投资副总
监。具有基金从业资 格。
王保合
本基金基金
经理兼任量
化投资部总
经理、富国
上证综指交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金、上证
综指交易型
开放式指数
证券投资基
金、富国创
业板指数分
级证券投资
基金、富国
2015-05-13 － 11
博士， 曾任富国基金 管理有限
公司研究员、 富国沪 深300 增
强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理； 2011 年3 月起任上证综指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 富国上证综指 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理， 2013 年9 月起
任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2014 年4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月起任富国中证移动
互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 富国中证国有企 业改革指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 6
中证军工指
数分级证券
投资基金、
富国中证移
动互联网指
数分级证券
投资基金、
富国中证国
有企业改革
指数分级证
券投资基
金、富国中
证银行指数
分级证券投
资基金基金
经理
理,2015 年 5 月起任富国中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投资基金、 富国中证 银行指数
分级证券投资 基金基 金经理；
兼任量化投资部总经 理。 具有
基金从业 资格。
注：1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ，离 任日 期为 根据 公 司确定 的
解聘日期 ；首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。
2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。
4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 富国中 证全指 证券公 司指数 分级 证券
投资基金 的管理 人严格 按照 《 中华人 民共和 国证券投 资基金 法》 、 《中 华人民共
和国证券 法》 、 《 富国中 证全指 证券公 司指数 分级证 券投资 基金基 金 合同》 以 及
其它有关 法律法 规的规 定， 本着诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资产 ，
以尽可能 减少和 分散投 资风险、 确保基 金资产 的安全 并谋求 基金资 产长 期稳定的
增长为目 标，基 金投资 组合符 合有关 法规及 基金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结 合实际情 况， 制 定了内 部的 《 公平 交易
管理办法》 ， 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、
授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节， 实行事 前控制、 事 中 监控 、 事后评
估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均
等交易机 会，并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。
事前控制 主要包 括：1 、 一级 市场， 通过标 准化的 办公流 程， 对 关联方 审核、
价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制；2 、 二级 市场 ， 通过交 易 7
系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理， 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限
进行自动 化控制 。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制， 银行
间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制
行为， 非 经特别 控制流 程审 核 同意， 不 得进行 ； 对于 同日同 向交易 ， 通 过交易系
统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 ，
对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投
资指令， 确保公 平对待 其所管 理的组 合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易 的合理 性分析 评估， 以及不 同时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统， 对 涉及公 平
性交易的 投资行 为进行 分析评 估，分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品，
并重点分 析同类 组合 （股票 型、 混合 型、 债券 型） 间、 不同 产品间 以及 同一基金
经理管理 不同组 合间的 交易行 为， 若发 现异常 交易行 为， 监 察稽核 部视 情况要求
相关当 事人 做出 合理 性解 释，并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性
交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字， 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字
后，归档 保存， 以备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公
平交易制 度的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当
日成交 量5%的情况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
2017 年初以来 ，随 着央 行货 币政 策边 际收 紧， 三会加 强监 管力 度， 债 市去
杠杆行 情持 续发 酵， A 股市 场低 位震 荡， 成交额 持续 萎缩 。随 着春 节 临近， 银
行间资金 最紧张 的阶段 告一段 落， 同时 市场对 悲观信 息反映 较为充 分， 春节前一
周市场迎 来反弹 。 由于 春节前 后公布 的宏观 经济数 据较少 ， 而在 此期 间公布 的 1 8
月出口数 据大幅 超预期， 叠加部 分省市 如新疆 公布的 固定资 产投资 计划 出现大幅
增长， 使 得市场 对 1 季 度经济 更加乐 观， 以建 材、 钢 铁为代 表的中 游行 业引领市
场稳步反 弹。 在一 带一路、 消 费升级 等主题 的推动 下， 建筑、 家 电、 食 品饮料等
行业也表 现较为 突出。 随 着部分 龙头公 司的估 值调整 到相对 合理的 水 平， 前期 持
续调整的 创业板 也迎来 反弹。 3 月 中旬以 来， 北京 等地加 大房地 产调 控 政策力度 ，
同时3 月 高频数 据显示 部分工 业生产 活动旺 季低于 预期， 使 得投资 者加 大了对经
济见顶的 担忧， 市场迎 来调整 。总体 来看，2017 年1 季 度上证 综指上 涨3.83% ，
沪深300 上涨4.41% ， 创业板指下 跌2.79% 。 其中， 中证全指 证券公 司 指数2017
年1 季度 下跌3.56% 。
在投资管 理上， 本基金采 取完全 复制的 被动式 指数基 金管理 策略， 采用 量化
和人工管 理相结 合的方 法，处 理基金 日常运 作中的 大额申 购和赎 回等 事件。
4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-3.32% ，同期业绩比较基准收益 率为
-3.38%
4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本报告期 无需要 说明的 相关情 形。
§5
投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1
权益投资 3,328,573,325.93 90.33
其中： 股票 3,328,573,325.93 90.33
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 50,000,000.00 1.36
其中：买断式 回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付 金合计 294,422,041.83 7.99
7
其他资产 12,049,715.73 0.33
9
8
合计 3,685,045,083.49 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
5.2.1 报 告期 末 积 极投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 840,963.90 0.02
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 － －
E 建筑业 187,402.98 0.01
F 批发和零售业 56,896.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮 政业 131,314.89 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传 输、软件和信 息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设 施管理业 － －
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,233,507.93 0.03
5.2.2 报 告期 末指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 － －
E 建筑业 － －
10
F 批发和零售业 － －
G 交通运 输、仓储和邮 政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 － －
J 金融业 3,327,339,818.00 93.06
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设 施管理业 － －
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,327,339,818.00 93.06
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票 投资 明细
5.3.1 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 600030 中信证券 26,817,668 432,032,631.48 12.08
2 600837 海通证券 27,571,515 402,544,119.00 11.26
3 601211 国泰君安 15,589,377 284,506,130.25 7.96
4 601688 华泰证券 11,128,650 187,072,606.50 5.23
5 000776 广发证券 10,084,122 172,337,644.98 4.82
6 600958 东方证券 10,607,631 155,720,023.08 4.36
7 000166 申万宏源 20,502,405 127,114,911.00 3.56
8 600999 招商证券 7,794,285 126,813,016.95 3.55
9 601377 兴业证券 15,971,835 122,344,256.10 3.42
10 002736 国信证券 8,381,677 122,204,850.66 3.42
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
11
1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01
2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
3 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
4 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00
5 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.00
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明
细
注：本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。
5.8 报 告期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
5.9 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计( 元) －
股指期货投资 本期收 益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) －
注：本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金投 资股指 期货将 根据风 险管理 的原则， 主要选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指期 货合约 。 本基金 力争利 用股指 期货的 杠杆作 用， 降 低股票 仓位 频繁调整
的交易成 本。
5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投 资政 策
12
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计（元） －
国债期货投资本期收 益（元） －
国债期货投资本期公 允价值 变动（ 元） －
注：本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。
5.11 投 资组 合报 告附 注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案
调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “兴业 证券” 的发行 主体兴 业证 券股
份有 限公 司（以 下简称 “公司 ”）于 2016 年 7 月 28 日公告称公司于 2016 年 7
月 27 日收到中国证券监 督管理 委员会 （以下 简称 “ 中国证 监会 ” ）《 行政处罚
决定书 》（ 〔2016 〕91 号），因 公司在 推荐 欣泰 电气 首次 公开 发行 股 票并在 创
业板上市 过程中 ， 未遵守 业务规 则和行 业规范 ， 未勤 勉尽责 地对欣 泰电 气 IPO 申
请文件及 公开发 行募集 文件进 行审慎 核查， 中 国证监 会决定 对公司 给 予警告， 没
收保荐业 务收入 1,200 万元，并处以 2,400 万元罚款；没 收承销 股票 违法所得
2,078 万元，并处以60 万元 罚款。
兴业证券 为本基 金跟踪 标的指 数成份 股。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “广发 证券” 的发行 主体广 发证 券股
份有限公 司（以 下简称 “公司 ”）于 2016 年 11 月 28 日公告称公司 于 2016 年
11 月26 日收到中 国证券 监督管 理委员 会 （以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 《行政处
罚决定书 》 （[2016]128 号） ， 因公司存 在未按 规定审 查、了解客 户真 实身份等
违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得 13
6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25 元罚款。
广发证券 为本基 金跟踪 标的指 数成份 股。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “华泰 证券” 的发行 主体华 泰证 券股
份有限公 司（以 下简称 “公司 ”）于 2016 年 11 月 29 日公告称公司 于 2016 年
11 月28 日收到中 国证券 监督管 理委员 会 （以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 《行政处
罚决定书 》 （[2016]126 号） ， 因公司存 在未按 规定审 查、了解客 户真 实身份等
违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得
18,235,275.00 元，并处以54,705,825.00 元罚款。
华泰证券 为本基 金跟踪 标的指 数成份 股。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “海通 证券” 的发行 主体海 通证 券股
份有限公 司（以 下简称 “公司 ”）于 2016 年 11 月 29 日公告称公司 于 2016 年
11 月28 日收到中 国证券 监督管 理委员 会 （以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 《行政处
罚决定书 》 （[2016]127 号） ， 因公司存 在未按 规定审 查、了解客 户真 实身份等
违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得
28,653,000 元，并处以85,959,000 元罚款。
海通证券 为本基 金跟踪 标的指 数成份 股。
基金管理 人将密 切跟踪 相关进 展，遵 循价值 投资的 理念进 行投资 决策 。
本基金持 有的其 余6 名 证券的 发行主 体本期 未出现 被监管 部门立 案调 查， 或
在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。
5.11.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。
14
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 312,884.84
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 56,550.88
5 应收申购款 11,680,280.01
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,049,715.73
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 指数投 资前十 名股票 中未持 有流通 受限的 股票 。
5.11.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 积极投 资前五 名股票 中未持 有流通 受限股 票。
5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存
在尾差。
§6
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
项目
富国中证全指证券公
司指数分级A
富国中证全指证券
公司指数分级B
富国中证全指证券公
司指数分级
15
报告期期初基金份额 总额 1,504,397,970.00 1,504,397,970.00 437,620,834.97
报告期期间基金总申 购份额 － － 283,941,662.69
减： 报告期期间基金 总赎回份额 － － 120,417,640.01
报告期期间基金拆分 变动份额
（份额减少以“- ”填列）
105,001,560.00 105,001,560.00 -210,003,120.00
报告期期末基金份额 总额 1,609,399,530.00 1,609,399,530.00 391,141,737.65
注：拆分 变动份 额为本 基金三 级份额 之间的 配对转 换份额 。
§7
基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期间买入/ 申购总份 额 －
报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 －
报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 （% ） －
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
注：本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。
§8
影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基 金本报 告期无 单一投 资者持 有基金 份额达 到或超 过 20% 的情 况。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1 、中国 证监 会批 准设立 富国 中证 全指 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金 的文
件
2 、富国中证 全指证 券公司 指数分 级证券 投资基 金基金 合同
3 、富国中证 全指证 券公司 指数分 级证券 投资基 金托管 协议
16
4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件
5 、富国中证 全指证 券公司 指数分 级证券 投资基 金财务 报表及 报表附 注
6 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。
咨询电话 ：95105686 、4008880688 （全国统一，免 长途话 费）
公司网址 ：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金 管理有 限公司
2017 年04 月22 日
