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医疗B(150262)

医疗B:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业中 证医疗指数 分级证券投 资基金
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 
 
 
 华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 
§1 重要提 示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。 
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本 报 告期自 2017 年1 月1 日 起至 3 月 31 日 止。 
§2 基金产 品概况 
基金简 称 华宝兴 业中 证医 疗指 数分 级 
场内简 称 医疗分 级 
基金主 代码 162412 
交易代 码 162412 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年5 月 21 日 
报告期 末基 金份 额总 额 515,509,329.18 份 
投资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 在正 常情
况下, 本基 金力 争将 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均
跟 踪 偏离 度绝 对值 控制在0.35% 以 内, 年跟 踪误 差控制 在 4% 以内 。 
投资策 略 
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ,即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的
变动进 行相 应地 调整 。在 正常情 况下 ,本 基金 力争 将基金 的净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度绝 对值 控制 在 0.35%以
内,年 跟踪 误差 控制 在 4%以内。 
在标的 指数 成份 股发 生变 动、增 发、 配股 、分 红等 公司行 为导 致成
份股的 构成 及权 重发 生变 化时, 由于 交易 成本 、交 易制度 、个 别成
份股停 牌或 者流 动性 不足 等原因 导致 本基 金无 法及 时完成 投资 组合
同步调 整的 情况 下, 基金 管理人 将运 用其 他合 理的 投资方 法构 建本
基金的 实际 投资 组合 ,追 求尽可 能贴 近标 的指 数的 表现。 
业绩比 较基 准 中证医 疗指 数收 益率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率 ( 税后) ×5% 。 
风险收 益特 征 
本基金 为股 票型 指数 基金 ,具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的特
征,其 预期 风险 和预 期收 益均高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混
合型基 金。 
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华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金简 称 医疗A 医疗 B 华宝兴 业中 证医 疗 指数分 级 下属分 级场 内简 称 医疗A 医疗 B 医疗分 级 下属分 级基 金交 易代 码 150261 150262 162412 下属分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 113,345,222.00 份 113,345,222.00 份 288,818,885.18 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 华宝医 疗 A 份额 具有 较低风 险、 收益 相对 稳定的 特征 。 华宝医 疗 B 份额 具有 较高风 险、 较高 预期 收益的 特征 。 本基金 为股 票型 指 数基金 , 具有 较高 预 期风险 、 较高 预期 收 益 的 特征, 其预 期风 险和预 期收 益均 高 于货币 市场 基金 、 债 券型基 金和 混合 型 基金。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本 期已 实现 收益 -4,189,069.03 2.本期 利润


-25,267,003.32 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0473 4.期末 基金 资产 净值 502,999,606.10 5.期末 基金 份额 净值 0.9757 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.77% 0.89% -5.67% 0.85% 0.90% 0.04%


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华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 (2015 年 5 月 21 日至 2017 年 3 月 31 日) 注:按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期 的 6 个月 内 达到 规定 的资 产组 合, 截至 2015 年11 月 21 日, 本基 金已 达到 合同规 定 的资 产配 置比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡洁 本基金基 金经理、 上证 180 成长ETF、 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 联接、华 宝兴业中 证1000 指 数分级、 华宝兴业 中证军工 ETF、华 宝 兴业标普 中国 A 股 2015 年5 月 21 日 - 11 年 金 融 学硕 士、 量 化投 资部总 经 理 助理。 2006 年6 月加入 华宝兴业基金管理有限公 司 , 先后 在交 易部 、 产品开 发部和量化投资部工作, 2012 年10 月起 任华 宝兴业 上证180 成 长交 易型 开放式 指 数 证券 投资 基金、 华宝兴 业上证180 成长 交易 型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理。2015 年 5 月起任华宝兴业中证医疗 指数分级证券投资基金基 金经理 , 2015 年 6 月 起任华 宝兴业 中证 1000 指 数分级 证券投资基金基金经理。 第 4 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 红利机会 指数 (LOF) 基 金经理 2016 年 8 月起 兼任 华宝兴 业中证军工交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。 2017 年 1 月 兼任 华宝兴 业标普 中国A 股红 利机 会指 数证券投资基金(LOF) 基金 经理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 华宝 兴业 中证 医疗 指数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 、监 管部 门的相 关规 定, 依照 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在控制 投资 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋取 最大利 益, 没有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年1 季度, 各项 经济 数据显 示中 国经 济处 于底 部企稳 的态 势, 工业 增加 值和投 资增 速 均 有不同 程度 的较 大反 弹, 制造业 保持 稳中 向好 ,企 业利润 增速 受价 格推 动影 响大幅 增长 ,但 经济 第 5 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 复苏基 础尚 不牢 固, 改革 步伐仍 将继 续。 从A 股市 场表现 来看 ,今 年 1 季度 大盘在 钢铁 、银 行、 基建、 消费 、白 酒等 板块 轮番带 领下 稳健 上涨 ,股 指延续 沪强 深弱 的格 局, 市场波 动率 依然 保持 较低水 平。 指数 方面 ,市 场风格 继续 分化 ,以 中 证100 指数 和沪 深300 指数 为代表 的大 盘蓝 筹股 指数表 现较 强, 分别 上涨 了4.90%和4.41%;而 以中证 1000 和创 业板 指为 代表的 中 小盘 股表 现相 对 较 弱, 分别 下跌了 1.79% 和2.79% 。 在本 报告 期中, 中 证医 疗指 数累 计下 跌了 5.97%。 本报告 期本 基金 为正 常运 作期, 在操 作中 ,我 们严 格遵守 基金 合同 ,坚 持既 定的指 数化 投资 策略, 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ,应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪 误差。


4.5 报告 期 内基金 的业 绩表现 截 至 本报 告期 末, 本 基金份 额 净值为 0.9757 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-4.77%,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-5.67% , 超额 收益 率为 0.90% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 476,721,696.78 93.87 其中: 股票 476,721,696.78 93.87 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,495,562.74 6.00 8 其他资 产 635,143.05 0.13 9 合计 507,852,402.57 100.00


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华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报告 期末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 311,280,691.03 61.88 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 37,374,710.93 7.43 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 36,029,747.03 7.16 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 3,636,434.32 0.72 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 86,394,075.39 17.18 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 474,715,658.70 94.38


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,396,308.89 0.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 212,432.50 0.04 F 批发和 零售 业 130,984.00 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 123,526.41 0.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 79,131.20 0.02 J 金融业 - - K 房地产 业 - - 第 7 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,724.92 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,006,038.08 0.40


5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300003 乐普医 疗 1,818,010 31,506,113.30 6.26 2 000516 国际医 学 3,647,615 28,232,540.10 5.61 3 300015 爱尔眼 科 840,177 25,398,550.71 5.05 4 002030 达安基 因 1,058,205 22,550,348.55 4.48 5 002223 鱼跃医 疗 696,873 22,355,685.84 4.44 6 300244 迪安诊 断 689,485 21,387,824.70 4.25 7 300253 卫宁健 康 1,185,946 21,204,714.48 4.22 8 002219 恒康医 疗 1,555,897 19,744,332.93 3.93 9 002022 科华生 物 855,161 17,094,668.39 3.40 10 300273 和佳股 份 1,150,072 16,561,036.80 3.29


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603833 欧派集 团 2,329 223,560.71 0.04 2 300618 寒锐钴 业 1,600 172,544.00 0.03 3 603345 安井食 品 3,227 143,827.39 0.03 第 8 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 4 601228 广州港 30,959 123,526.41 0.02 5 603517 绝味食 品 2,425 122,608.00 0.02


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 第 9 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 79,063.67 2 应收证 券清 算款 121,397.39 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,838.92 5 应收申 购款 427,843.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 635,143.05


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 603345 安井食 品 143,827.39 0.03 新股流 通受 限


第 10 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 医疗 A 医疗 B 华宝兴 业中 证医 疗指数 分级 报告期 期初 基金 份额 总额 109,840,843.00 109,840,843.00 294,529,072.70 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 42,221,073.03 减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 - - 40,922,502.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额 减少 以"-"填列 ) 3,504,379.00 3,504,379.00 -7,008,758.00 报告期 期末 基金 份额 总额 113,345,222.00 113,345,222.00 288,818,885.18 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及份 额折 算的 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 7.1.1 基金管理人持有医疗 A 份额变动情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.1.2 基金管理人持有医疗 B 份额变动情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.1.3 基金管理人持有华宝 兴业中证医疗指数分 级 份 额变动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 53,277.89 报告期 期间 买入/申购 总份额 - 报告期 期间 卖出/赎回 总份额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 53,277.89 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.02


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ; 第 11 页 共 12 页


华宝兴业中证医疗指数分级 2017 年第 1 季度报告 华宝兴 业中 证医 疗指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 ; 华宝兴 业中 证医 疗指 数分 级证券 投资基 金招 募说 明书 ;


华宝兴 业中 证医 疗指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 ;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存放 地点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 8.3 查阅 方式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年4 月24 日 第 12 页 共 12 页