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长盛300(160807)

长盛300:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 
2017 年第 1 季 度报 告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 22 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月 21 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月4 日 报告期末基金 份额总额 70,289,165.25 份 投资目标 本基金采取指数化投资, 跟踪沪深 300 指数, 通 过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝对值误差小于 0.35% , 且年化跟踪误差小于 4% , 以实 现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑标的指 数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表 性、 波动性与标的指数整体的相关性, 通过抽样方式构 建基金股票投资组合, 并优化确定投资组合中的个股权 重, 以实现基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ,且年化跟踪误差小 于4%的投资 目标。 业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益 率+ 5%× 一 年期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金是股票指数型基金, 属于较高预期风险、 较高预 期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 14 页


基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 12,081.95 2. 本期利润


2,892,737.07 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0412 4. 期末基金 资产净值 80,524,840.42 5. 期末基金 份额净值 1.146 注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2017 年 3 月31 日。 3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.80% 0.48% 4.21% 0.49% -0.41% -0.01% 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注 : 按照 本基 金 合同 规定 , 本基 金管 理 人应 当自 基 金合 同生 效 之日 起三 个 月内 使基 金 的投资 组 合 比例 符合 基 金合 同的 约 定。 建仓 期 结束 时, 本 基金 的各 项 资产 配置 比 例符 合本 基金 合同第十 三条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资限制的有关约定。 本报告期内, 本基金的各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100 指数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 2011 年 12 月 20 日 - 9 年 冯雨生先生,1983 年 11 月 出生。 毕业于 光华管理学院 金融系, 北京 大学经济学硕 士, CFA (特许 金融分析师) 。 2007 年 7 月 加入长盛基金 管理有限公司, 曾任金融 工 程研究员, 同 盛基金经理助长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 14 页


盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 , 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金经 理 , 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 理等职务。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 6 页 共 14 页


金 基 金 经 理 , 量 化 投 资 部 负 责人。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金 基金合 同 和 其他 有关 法 律法 规、 监 管部 门的 相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理和 运用基金 资 产 ,在 严格 控 制投 资风 险 的基 础上 , 为基 金份 额 持有 人谋 求 最大 利益 , 没有 损害 基金 份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策 、交易 执 行 等各 个环 节 ,公 平对 待 旗下 所有 投 资组 合, 包 括公 募基 金 、社 保组 合 、特 定客 户资 产管理组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在 公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组 合经理 在 投 资决 策委 员 会的 授权 范 围内 ,独 立 完成 投资 组 合的 管理 工 作。 各投 资 组合 经理 遵守 投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交 易 部依 照《 公 司公 平交 易 细则 》的 规 定, 场内 交 易, 强制 开 启恒 生交 易 系统 公平 交易 程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》 的 规 定, 持续 、 动态 监督 公 司投 资管 理 全过 程, 并 进行 分析 评 估, 及时 向 公 司 管理 层报 告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 7 页 共 14 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反 向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 一季度股票市场整体震荡上行, 一带 一路、 建材和环保板块涨幅靠前, 区块链、 大数据和互联 网概念板块小幅下跌。行业上,建筑材料、家用电器和国防军工等行业大幅上涨,传媒、农林牧 渔和商业贸易等行业跑输市场。风格上,小盘成长股跑输大盘价值股。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.146 元, 本报告期份额净值增长率为 3.80% ,同期业绩 比较基准增长率为 4.21% 。本报告期内日均跟踪误差为 0.1782% ,年度化 跟踪误差为 2.8176% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 75,556,541.85 93.51 其中:股票 75,556,541.85 93.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 117,000.00 0.14 其中:债券 117,000.00 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,108,130.12 6.32 8 其他资产 20,421.71 0.03 9 合计 80,802,093.68 100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 14 页


5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 170,668.60 0.21 B 采矿业 2,549,277.73 3.17 C 制造业 25,695,400.77 31.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,125,690.38 2.64 E 建筑业 3,736,306.15 4.64 F 批发和零售业 1,448,367.83 1.80 G 交通运输、仓储和邮政业 1,903,764.26 2.36 H 住宿和餐饮业 25,992.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,053,058.48 5.03 J 金融业 27,657,618.75 34.35 K 房地产业 3,931,413.23 4.88 L 租赁和商务服务业 609,045.21 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 491,329.66 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 72,038.09 0.09 R 文化、体育和娱乐业 761,579.67 0.95 S 综合 250,389.41 0.31 合计 75,481,940.22 93.74 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 74,601.63 0.09 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 14 页


O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,601.63 0.09 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 100,100 3,704,701.00 4.60 2 601166 兴业银行 132,533 2,148,359.93 2.67 3 600519 贵州茅台 4,783 1,847,959.88 2.29 4 601328 交通银行 272,403 1,697,070.69 2.11 5 600016 民生银行 187,352 1,588,744.96 1.97 6 000651 格力电器 44,518 1,411,220.60 1.75 7 000333 美的集团 41,991 1,398,300.30 1.74 8 600000 浦发银行 85,378 1,366,901.78 1.70 9 000002 万


科A 63,148 1,299,585.84 1.61 10 601668 中国建筑 139,223 1,280,851.60 1.59 5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601200 上海环境 2,547 74,601.63 0.09 注:本基金本报告期末仅持有上述 1 支积极投资 股票。 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 14 页


7 可转债 (可交换债) 117,000.00 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 117,000.00 0.15 5.5 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 1,170 117,000.00 0.15 注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 注:基于相关基金契约,本基金未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金本报告期内未投资国债期 货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股民生银行。 根据 2016 年9 月14 日民 生银行公告 《民生银行: 关 于中国民生银行股份有限公司非公开发行长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 14 页


优 先 股申 请文 件 反馈 意见 的 回复 报告 》 中提 到加 银 资管 被证 券 监管 部门 和 交易 所采 取监 管措施、 监管关注及整改情况: 2016 年5 月17 日, 中国证监 会向加银资管下发行政监管措施决定书 ( 〔2016 〕 49 号 ) 《关于 对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》 , 对 加银资管部分 资 产 管理 计划 较 高比 例投 资 于非 标资 产 ,但 却每 周 开放 申 购 赎 回, 违反 《 基金 管理 公司 特 定客户 资 产 管理 业务 试 点办 法》 相 关规 定的 行 为, 采取 责 令改 正、 并 暂停 办理 加 银资 管特 定客 户资产管 理计划备案 3 个月的行政 监管措施。2016 年 7 月 25 日,中国证 券投资基金业协会向加银资管 下 发纪律处分决定书 (中基协处分 〔2016 〕5 号 ) , 对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业 务 , 违反 中国 证 监会 《关 于 进一 步加 强 基金 管理 公 司及 其子 公 司从 事特 定 客户 资产 管理 业务风险 管理的通知》 和 《证券 期货经营机构落实资产管理业务 “八条底线 ”禁止行为细则 (2015 年3 月 版) 》 相关规 定的行为, 采取暂停受理加银资管资 产管理计划备案 6 个 月, 并责 令清理资金池业务 的 行 政监 管措 施 。上 述纪 律 处分 与前 述 中国 证监 会 暂停 受理 加 银资 管特 定 客户 资产 管理 计划备案 3 个 月的 行政 监 管措 施合 并 执行 。加 银 资管 针对 上 述事 项, 经 过与 监管 部 门沟 通, 已经 采取整改 措施, 目前正在整改过程中, 待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。 ”本基金做出如下说明: 民 生 银行 是中 国 最优 秀的 银 行之 一, 基 本面 良好 。 基于 相关 研 究, 本基 金 判断 ,加 银 资管受 监 管 部门 整改 措 施对 民生 银 行影 响极 小 。今 后, 我 们将 继续 加 强与 该公 司 的沟 通, 密切 关注其制 度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的 经营状况。 除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查 记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,588.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,102.51 5 应收申购款 6,730.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,421.71


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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 52,482,162.14 报告期期间基金总申购份额 20,162,528.29 减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,355,525.18 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 70,289,165.25 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/ 申购总 份额 18,048,971.69 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 18,048,971.69 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(% ) 25.68 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016 年 12 月 30 日 9,057,065.22 10,000,000.00 0.01% 2 申购 2017 年 1 月3 日 8,991,906.47 10,000,000.00 0.01% 合计


18,048,971.69 20,000,000.00


长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 13 页 共 14 页


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (% ) 机构 1 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 3 月 31 日 - 18,048,971.69 - 18,048,971.69 25.68 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情况, 当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低 于 5000 万 元的风 险、 基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。 本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。 8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )基 金合同》 ; 3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )托 管协议》 ; 4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )招 募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业 执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 1 季度报 告 第 14 页 共 14 页


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