华 宝 兴 业 新机 遇 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金（LOF ）2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝新 机遇 混合
场内简 称 新机遇
基金主 代码 162414
交易代 码 162414
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 621,492,080.03 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金通 过大 类资 产
间的灵 活配 置和 多样 的投 资策略 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ， 通 过宏 观
策略研 究， 综合 考虑 宏观 经济、 国家 财政 政策 、
货币政 策、 产 业政 策、 以 及市场 流动 性等 方面 因
素，对 相关 资产 类别 的预 期收益 进行 动态 跟踪 ，
决定大 类资 产配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 积极 的股 票选 择策略 ， 将 “自 上而 下”
的行业 配置 策略 和 “自 下 而上” 的 股票 精选 策略
相结合 ， 根 据对 宏观 经济 和市场 风险 特征 变化 的
判断， 进 行投 资组 合的 动 态优化， 实现 基金 资产
长期稳 定增 值。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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本基金 将投 资于 债券 、 货 币市场 工具 和资 产支 持
证券等 固定 收益 率投 资工 具， 以 有效 利用 基金 资
产，提 高基 金资 产的 投资 收益。
4、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权
证投资。 基金 权证 投资 将 以价值 分析 为基 础， 在
采用数 量化 模型 分析 其合 理定价 的基 础上 ， 把 握
市场的 短期 波动， 进行 积 极操作， 在风 险可 控的
前提下 力争 实现 稳健 的超 额收益 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 将依 据法 律法 规并 根据风 险管 理的 原则
参与股 指期 货投 资。 本基 金将通 过对 证券 市场 和
期货市 场运 行趋 势的 研究 ， 采用流 动性 好、 交 易
活跃的 期货 合约 ，并 充分 考虑股 指期 货的 收益
性、流 动性 及风 险性 特征 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将严 格控 制资 产支 持 证券 的总 体投 资规
模并进 行分 散投 资， 以降 低流动 性风 险。
7、其 他金 融工 具投 资策 略
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 于其
他金融 产品 ， 基 金管 理人 将根据 监管 机构 的规 定
及本基 金的 投资 目标 ， 制 定与本 基金 相适 应的 投
资策略 、比 例限 制、 信息 披露方 式等 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 长期平 均预 期风 险和 预
期收益 率低 于股 票型 基金 ， 高于债 券型 基金、 货
币市场 基金 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华宝新 机遇 混 合 A 华宝新 机遇 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 162414 003144
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 155,726,964.74 份 465,765,115.29 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
华宝新 机遇 混 合 A 华宝新 机遇 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,388,842.20 4,505,365.94
2．本 期利 润 2,717,529.66 9,015,536.64
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0163 0.0156 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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4．期 末基 金资 产净 值 169,144,880.35 505,570,117.60
5．期 末基 金份 额净 值 1.0862 1.0855
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝新机遇混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.51% 0.07% 1.11% 0.01% 0.40% 0.06%
华宝新机遇混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.49% 0.07% 1.11% 0.01% 0.38% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2015 年6 月 11 日 至2017 年 3 月 31 日）
华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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注：1、 按照 基金 合同 的 约定， 自基 金成 立日 期 的6 个月 内达 到规 定的 资产 组合， 截 至 2015 年
12 月 11 日 ，本 基金 已达 到合同 规定 的资 产配 置比 例。
2、华 宝兴 业新 机遇C 成立于 2016 年8 月4 日 ，本 报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算起 始日 期 为2016 年 8 月4 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固 定 收
益 部 副
总经理 、
本 基 金
基 金 经
理、 华 宝
兴 业 宝
康债券 、
华 宝 兴
业 增 强
收 益 债
券、 华 宝
新 价 值
混合、 华
宝 兴 业
可 转 债
债券、 华
宝 宝 鑫
2015 年10
月 16 日
- 14 年
硕士。 曾 在国 联证 券有 限 责
任公司、 华宝 信托 有限 责 任
公司和太平资产管理有限
公司从事固定收益的研究
和投资 ， 2010 年 9 月加 入 华
宝兴业基金管理有限公司
担 任 债 券 分 析 师 ，2010 年
12 月至 2011 年 6 月任 华 宝
兴业宝康债券基金经理助
理， 2011 年 6 月起 担任 华 宝
兴业宝康债券基金经理，
2014 年 10 月 起兼 任华 宝 兴
业增强收益债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2015 年
10 月 兼 任 华 宝 兴 业 新 机 遇
灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ） 和 华 宝 兴 业 新
价值灵活配置混合型证券华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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债券、 华
宝 新 活
力混合 、
华 宝 新
起 点 混
合、 华 宝
新 动 力
混合、 华
宝 新 飞
跃混合 、
华 宝 新
回 报 混
合、 华 宝
新 优 选
混 合 基
金经理
投资基 金基 金经 理 。 2016 年
4 月兼任 华宝 兴业 宝鑫 纯 债
一年定期开放债券型证 券
投资基 金基 金经 理 。 2016 年
5 月任固定收益部副总经
理。 2016 年 6 月兼 任华 宝 兴
业可转债债券型证券投资
基金基 金经 理 。 2016 年 9 月
兼任华宝兴业新活力灵活
配置混合型证券投资基金
基金经 理。2016 年 12 月起
兼任华宝兴业新起点灵活
配置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2017 年 1 月兼任
华宝兴业新动力一年定期
开放灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理 。 2017 年
2 月兼任 华宝 兴业 新飞 跃 灵
活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。 2017 年 3 月兼
任华宝兴业新回报一年定
期开放混合型证券投资基
金和华宝兴业新优选一年
定期开放灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
林昊
本 基 金
基 金 经
理、 华 宝
新 价 值
混合、 华
宝 新 活
力 混 合
基 金 经
理
2017 年3
月 17 日
- 11 年
本科 。 2006 年 5 月 加入 华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司， 先
后担任 渠道 经理 、交 易员 、
高级交 易员、 基金 经理 助 理
等职务 。 2017 年 3 月起 担 任
华宝兴业新价值灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 华 宝
兴业新机遇灵活配置混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 华
宝兴业新活力灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
蔡目荣
国 内 投
资 部 副
总经理 、
本 基 金
基 金 经
理、 华 宝
兴 业 多
策 略 股
2015 年6
月 11 日
2017 年3 月
17 日
14 年
硕士 。 曾 在金 信研 究、 国 金
证券股份有限公司从事研
究工作 ， 2008 年 6 月进 入 华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 ，
先后担 任高 级分 析师、 研 究
部总经 理助 理、 基 金经 理 助
理和交 易员 的职 务 。 2012 年
8 月起任 华宝 兴业 资源 优 选华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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票、 华 宝
资 源 优
选 混 合
基 金 经
理
混合型证券投资基金基金
经理。2015 年 6 月至 2017
年3 月任 华宝 兴业 新机 遇 灵
活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 11 月
任华宝兴业多策略增长开
放式证券投资基金基金经
理。 2015 年 3 月起 任国 内 投
资部副 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、 《华宝 兴业 新机 遇灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 和
其他相 关法 律法 规的 规定 、监管 部门 的相 关规 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ，在 控制 投资 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1-2 月 份， 固定资 产投资 完成 额同 比增 长 8.9% ，1-2 月 份固 定资 产投 资 增速较 去年 全华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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年反弹 。 分 行业 来看 ， 制 造业投 资完 成额 同比 增速 稳定 在4.3% ， 房地 产开 发 投资完 成额 同比 增速
反弹 至8.9% ， 房地 产的 销 售和投 资均 好于 市场 预期 ；基础 设施 投资 同比 增速 高达27.3% ，增 速比
去年全 年提 高9.9 个 百分 点。1-2 月 份固 定资 产投 资 增速超 过市 场预 期。1-2 月 份出口 金额 同比 上
升4.0% ， 出口 增速 受到 海 外经济 好转 的影 响而 上升 ；1-2 月份 进口 金额 同比 上升26.4% ，进 口增
速大幅 上升 主要 受到 进口 商品价 格大 幅上 升的 影响 ，同时 国内 经济 好转 也带 动了进 口量 的上 升。
三驾马 车中 唯一 较差 的是 消费增 速，1-2 月份 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.5%， 名义 和实 际消
费增速 均较 去年 大幅 下滑 ，其中 汽车 消费 增速 大幅 下滑是 主要 原因 。物 价水 平分化 明显 ，CPI 水
平较为 温和 ，PPI 大 幅上 升，1-2 月份 CPI 为1.7% ，2 月份 CPI 为0.8% ；2 月份 PPI 为 7.8 ，PPI
向CPI 的传 导并 不顺 畅。1 季度央 行实 际采 取了 从紧 的货币 政策 ， 央 行提 高了 公开市 场操 作利 率，
货币市 场收 益率 也始 终处 在较高 的水 平。1-2 月份 信贷和 社会 融资 总量 超过 预期， 表内 信贷 中中
长期贷 款总 量很 高， 表外 融资中 委托 贷款 和信 托贷 款多增 ，中 长期 信贷 中房 贷总量 依然 维持 在高
位。
1 季度 债券 市场 继续 下跌 ，部分 经济 和金 融数 据超 过预期 以及 央行 实质 从紧 的货币 政策 是导
致债券 市场 下跌 的主 要原 因，债 券收 益率 曲线 以向 上平移 为主 。银 行存 单发 行利率 不断 上升 ，带
动了短 融收 益率 的上 升。 长久期 利率 债收 益率 期间 有过两 次 反 弹， 但是 反弹 力度都 较弱 。经 济增
速稳定 、央 行货 币政 策从 紧、金 融机 构去 杠杆 等始 终对债 券市 场构 成抑 制。
1 季度 股票 市场 整体 上涨 ，不同 指数 和行 业之 间分 化较为 明显 。期 初周 期股 以及一 带一 路主
题表现 较好 ，后 来受 益于 消费升 级的 行业 表现 较好 ，如家 电、 家装 、消 费电 子、白 酒等 行业 表现
较好； 创业 板因 估值 较高 、权重 股表 现暗 淡而 整体 表现较 差。 可转 债整 体波 动较小 ，个 券分 化较
大，部 分转 股溢 价率 较低 的品种 跟随 正股 同步 上涨 。因转 债整 体扩 容压 力极 大，转 债整 体的 估值
水平持 续下 降， 表现 为转 债的转 股溢 价率 压缩 ，攻 击性转 债的 上涨 幅度 远低 于正股 ，而 纯债 溢价
率和转 股溢 价率 双高 的品 种则持 续下 跌。 转债 市场 估值经 过持 续压 缩之 后， 转债的 安全 性将 逐步
体现， 攻击 性也 较以 往大 幅提升 。
2017 年1 季度 新机 遇混 合 型基金 提高 了债 券和 货币 市场工 具的 投资 比例 ， 提 高了股 票的 配置
比例， 并积 极参 与新 股网 下申购 来提 高收 益。 本基 金始终 坚持 绝对 收益 的投 资目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内新 机 遇A 基金 份额 净 值增长 率 为 1.51% ， 同期 业绩比 较基 准收华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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益率 为1.11% ； 新机 遇C 基金份 额净 值增 长率 为 1.49% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为1.11%
4.6 报 告期 内基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 124,238,528.35 16.48
其中： 股票
124,238,528.35 16.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
587,660,758.10 77.97
其中： 债券
587,660,758.10 77.97
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
34,109,787.22 4.53
8 其他资 产
7,652,311.13 1.02
9 合计
753,661,384.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,313,155.08 2.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
13,322,655.36 1.97
E 建筑业 25,029.52 0.00
F 批发和 零售 业 74,088.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- - 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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J 金融业 73,463,695.50 10.89
K 房地产 业 5,540,000.00 0.82
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,368,590.00 2.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 124,238,528.35 18.41
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 2,650,000 24,300,500.00 3.60
2 601398 工商银 行 4,490,000 21,731,600.00 3.22
3 000858 五粮液 386,000 16,598,000.00 2.46
4 601288 农业银 行 4,895,000 16,349,300.00 2.42
5 000069 华侨 城A 1,968,300 14,368,590.00 2.13
6 600900 长江电 力 1,003,968 13,322,655.36 1.97
7 601988 中国银 行 2,995,215 11,082,295.50 1.64
8 000402 金融街 500,000 5,540,000.00 0.82
9 603833 欧派集 团 2,329 223,560.71 0.03
10 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,497,000.00 0.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,735,000.00 7.37
其中： 政策 性金 融债 40,042,000.00 5.93
4 企业债 券 33,015,758.10 4.89
5 企业短 期融 资券 309,522,000.00 45.87
6 中期票 据 119,125,000.00 17.66
7 可转债 （可 交换 债） 4,078,000.00 0.60 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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8 同业存 单 68,688,000.00 10.18
9 其他 - -
10 合计 587,660,758.10 87.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698387
16 锡 产业
SCP005
500,000 50,035,000.00 7.42
2 011698404
16 佛 公用
SCP008
500,000 50,015,000.00 7.41
3 011698927
16 中航 机电
SCP004
500,000 49,895,000.00 7.39
4 041656027
16 大宁 资产
CP001
500,000 49,815,000.00 7.38
5 041653066
16 首机 场股
CP001
500,000 49,750,000.00 7.37
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,803.02
2 应收证 券清 算款 179,943.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,445,465.07
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,652,311.13
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝新 机遇 混 合 A 华宝新 机遇 混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 176,638,229.70 608,227,673.21 华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,204,081.98 55,532,469.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 24,115,346.94 197,995,027.41
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 155,726,964.74 465,765,115.29
注：1. 总申 购份 额含 转换 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换出份 额。
2. C 类份 额自2016/8/4 开始申 赎交 易。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
7.1.1 基 金管 理人持 有 A 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,386,337.38
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 730,739.35
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 2,117,076.73
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.36
7.1.2 基 金管 理人持 有 C 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 该份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 申购
2017 年3 月20
日
730,739.35
800,000.00 1.20%
合计
730,739.35
800,000.00
注： 交易 日期 为确 认日 期 ，交易 金额 为确 认金 额。
申购 为A 类 份额 。
华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170103~20170331 187,562,281.5 0 0 187,562,281.5 30.18%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的 情况。 在单一 投资者持 有基金 份额比 例 较
高的情况 下， 如 该投资 者 集中赎回 ， 可能 会增加 基 金的流动 性风险 。 此外， 由于基金 在遇到 大额赎 回 的
时候可能 需要变 现部分 资 产， 可能 对持有资 产的价 格形成冲 击， 增加 基金的 市场风险 。 基金管 理人 将 专
业审慎、 勤勉尽 责地运 作 基金资产 ，加强 防范流 动 性风险、 市场风 险，保 护 持有人利 益。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 ；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝新机遇混合 2017 年第 1 季 度报告
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华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 4 月24 日
