嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
(LOF)
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 4 月 24 日 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 3 月31 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称 嘉实 50
基金主代码 160716
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,197,998,320.01 份
投资目标
采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略
采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其
权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证锐联基本面 50 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款
收益率×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期
的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 7,304,115.26
2. 本期利润
77,984,212.74
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0672
4. 期末基金 资产净值 1,533,531,496.04
5. 期末基金 份额净值 1.2801
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本 期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.50% 0.53% 5.46% 0.52% 0.04% 0.01%
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3.2.2 自基金合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实基本面 50 指数 （LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2017 年 3 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十一 （三） 投资范围和 （七）2 、 基 金投资组合限
制）的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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何如
本基金、 嘉实中证主要
消费 ETF 、嘉 实中证医
药卫生 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 及其联
接、嘉实沪深 300ETF
及其联接、嘉实中证
500ETF 及其 联接、 嘉实
H 股指数（QDII-LOF）、
嘉实深证基本面
120ETF 及其 联接、 嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2016 年1 月
5 日
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富兰
克林坦普顿投资管理公司
(Franklin Templeton
Investments Corp.)。
2007 年6 月 加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职
于产品管理部、指数投资
部，现任指数投资部副总
监、基金经理。硕士研究
生，具有基金从业资格，
加拿大籍。
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 及其 联接、 嘉实
中证500ETF 及其联接、
嘉实中创 400ETF 及其
联接、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF) 基
金经理
2016 年3 月
24 日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。
2008 年6 月 加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职
于产品管理部、指数投资
部，现任指数投资部执行
总监及基金经理。硕士研
究生， 具有基金从业资格，
中国台湾籍。
注： （1 ） 任职日期、 离任日期指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵 循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理 和运 用基 金 资产 ，在 严 格控 制风 险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋求嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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最 大 利益 。本 基 金运 作管 理 符合 有关 法 律法 规和 基 金合 同的 规 定和 约定 ， 无损 害基 金份 额持有人
利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》和
公 司 内部 公平 交 易制 度， 各 投资 组合 按 投资 管理 制 度和 流程 独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、投资
建 议 和实 施投 资 决策 方面 享 有公 平的 机 会； 通过 完 善交 易范 围 内各 类交 易 的公 平交 易执 行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较 少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 2 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.03% ，年化 跟踪误差为 0.5%，符合本 基金基金合同中约
定的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限 制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值
以及基金申购赎回的影响。
基本面 50 指 数为首只内地基本面指数，以 4 个 基本面指标（营业收入、现金流、净资产、
分红） 来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上 市公司为样本。 作为被动管理的指数基金， 本基金
在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股
调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的 跟踪误差，力争投资回报与
业绩基准保持一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2801 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 5.50% ， 业绩
比较基准收益率为 5.46% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,451,305,474.35 93.61
其中：股票 1,451,305,474.35 93.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,258,000.00 1.63
其中：债券 25,258,000.00 1.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 61,770,614.17 3.98
8 其他资产 12,063,229.42 0.78
9 合计 1,550,397,317.94 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 97,259,511.74 6.34
C 制造业 239,735,672.54 15.63
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
66,603,146.24 4.34
E 建筑业 192,826,357.49 12.57
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 32,313,648.63 2.11 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
60,391,394.28 3.94
J 金融业 712,759,172.94 46.48
K 房地产业 47,967,601.47 3.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,449,856,505.33 94.54
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 957,307.47 0.06
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 212,432.50 0.01
F 批发和零售业 130,984.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,448,969.02 0.09
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 10,492,664 96,532,508.80 6.29
2 601318 中国平安 2,225,982 82,383,593.82 5.37
3 601328 交通银行 11,332,395 70,600,820.85 4.60
4 601166 兴业银行 4,298,205 69,673,903.05 4.54
5 600016 民生银行 7,328,806 62,148,274.88 4.05
6 600036 招商银行 3,156,681 60,513,574.77 3.95
7 600050 中国联通 8,084,524 60,391,394.28 3.94
8 601288 农业银行 17,545,129 58,600,730.86 3.82
9 601398 工商银行 10,408,495 50,377,115.80 3.29
10 600028 中国石化 8,755,605 50,257,172.70 3.28
注 ： 本基 金投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选股 以及 依 法发 行或 上 市的 其他 股 票等 ，成 份股 及备选股
投资比例不低于基金资产的 90% 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01
2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
3 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
4 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.01
5 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.00
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,044,000.00 1.31
其中：政策性金融债 20,044,000.00 1.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 5,214,000.00 0.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,258,000.00 1.65
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 150201 15 国开 01 200,000 20,044,000.00 1.31
2 113011 光大转债 52,140 5,214,000.00 0.34
注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制 日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同 规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 389,140.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 188,218.70
5 应收申购款 11,485,870.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,063,229.42
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601366 利群股份 74,088.00 0.00 未上市
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,147,462,003.42
报告期期间基金总申购份额 272,722,297.52
减: 报告期期 间基金总赎回份额 222,185,980.93
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,197,998,320.01
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指 数证券 投资基金(LOF) 募 集的文件； 嘉实基本面50 指数(LOF)2017 年第1 季度报 告
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（2 ） 《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 ；
（3 ） 《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 招募 说明书》 ；
（4 ） 《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 托管 协议》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投 资基金(LOF) 公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
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