东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
(LOF )
2017 年第 1 季 度报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 四 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东吴深证 100 指数增强(LOF )
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
报告期末基金份额总额 4,891,977.73 份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金, 在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上, 通过指数增强策略进行积极的指数
组合管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较基准的投
资收益, 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均
跟踪偏离度不超过 0.5% ,年化跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、 跟踪深证 100 价
格指数, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基
金股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行 相 应 调 整 。 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上, 本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合
管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较基准的投资收
益,谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准
基 金 业 绩 比 较 基 准 =95%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于股票型基金, 预期风险和预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 -86,846.14
2. 本期利润
187,710.87
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0359
4. 期末基金 资产净值 5,508,793.53
5. 期末基金 份额净值 1.126
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.68% 0.74% 5.39% 0.75% -1.71% -0.01%
注:基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率(税后) 。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注: 基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收益率+5%× 商 业银行活期存款利率 (税后) 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健
本 基 金 基
金经理
2013 年6 月
5 日
- 10 年
硕士, 南开大学毕业。 曾就
职于海通证券;2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司, 曾任公 司研究策划部
研究员, 现任基金经理, 自
2012 年05 月03 日起担任 东
吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券
投资基金基金经理、 自 2013
年6 月5 日起 担任东吴深证
100 指数增强 型证券投资基东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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金( LOF ) 基金 经理、 自 2016
年2 月3 日起 担任东吴安盈
量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理、 自 2016
年2 月5 日起 担任东吴国企
改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理, 自
2016 年6 月3 日起担任东吴
安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理, 自
2016 年8 月11 日起担任 东
吴 智 慧 医 疗 量 化 策 略 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理,其中自 2012 年
10 月 27 日至 2015 年 5 月
29 日 担 任 东 吴 新 创 业 混 合
型证券投资基金基金经理。
朱冰兵
本 基 金 基
金经理
2017 年3 月
9 日
- 6.5 年
南京大学计算机应用专业,
学士学位。 曾 任江苏省昆山
市 信 托 投 资 公 司 证 券 营 业
部、 东吴证券 营业部信息技
术部系统工程师,自 2003
年10 月参与 我司筹建以来,
一直就职于我司, 其中 2003
年10 月至2010 年6 月任 系
统工程师,2010 年7 至今 ,
一直从事研究工作, 历任 助
理研究员、 研究员、 基金经
理助理,自 2017 年 3 月 9
日起担任东吴深证100 指 数
增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、 东吴 中证新兴产业
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日;
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内, 因赎回等原因, 本基金 2017 年1 月1 日至 2017 年3 月31 日持 续出现基金资产
净值低于 5000 万元的情形 , 已上报中国证券监督管理委员会, 公司正在拟定相关应对方案, 本基
金未出现基金持有人低于 200 人的 情形,除此之外,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、
中 国 证监 会的 规 定和 基金 合 同的 规定 及 其他 有关 法 律规 定, 本 着诚 实信 用 、勤 勉尽 责的 原则管理东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 按照 法律 法 规关 于公 平 交易 的相 关 规定 ,严 格 执行 公司 公 平交易
管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公 司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度, 上证指数月度两涨一跌, 上涨 4.45% 后 下跌 0.59% , 创业板指数一季度首月和末月下
跌,2 月略涨,1 月振幅达 10.7% , 一季度累计下跌 2.79%, 季 度末, 由于 MPA 考核叠加 市场风险 偏
好降低,收官周 A 股调 整谢幕。目前市场的主要的矛盾在于 A 股整体 业绩的局部下拐点在 2016
年末出现, 叠加流动性的边际趋紧和资金价格的波动, 这种趋势将延续到 2017 年二季度 乃至更长
一个阶段。从市场结构来看,新股发行加速明显,参与打新机构逐渐增多,但新股上市之后阶段
最高涨幅逐级下降,估值仍高的中小创股弹性不足,而受益于政策的国企改革类股及受益于通胀
及配置需求的家电、食品饮料、军工、建筑装饰等表现强势,而估值相对较高的传媒、计算机等
行业表现落后。从市场风格看,市场仍然倾向于确定性增长的低估值价值股和部分行业景气的周
期型行业。 而整体市场赚钱效应不强, 市场风险偏好羸弱, 申万 28 个 一级行业中跑赢上证指数的
只有 10 个行 业,wind 主 题概念指数中, 跑赢上证指数的主题概念只有 23 个, 占概念数的比例为
14.7% 。 由于 东吴国企改革所配置的板块从主题股票池中选取, 择强剔弱, 本基金严格按照量化 策
略进行择时及组合配置,在控制回撤的前提下逐步扩大收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.126 元 ,累计净值 1.126 元;本 报告期份额净值增长
率 3.68% ,同 期业绩比较基准收益率为 5.39% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内, 因赎回等原因, 本基金 2017 年1 月1 日至 2017 年3 月31 日持 续出现基金资产东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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净值低于 5000 万元的情形 , 已上报中国证券监督管理委员会, 公司正在拟定相关应对方案, 本基
金未出现基金持有人低于 200 人的 情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报告期末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 5,170,891.58 90.78
其中:股票 5,170,891.58 90.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 502,627.86 8.82
8 其他资产 22,729.38 0.40
9 合计 5,696,248.82 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 128,154.00 2.33
B 采矿业 30,880.00 0.56
C 制造业 3,128,149.74 56.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 67,001.56 1.22
F 批发和零售业 33,663.60 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
487,318.84 8.85
J 金融业 597,414.99 10.84
K 房地产业 167,008.09 3.03
L 租赁和商务服务业 37,176.00 0.67 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 136,454.84 2.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 139,329.00 2.53
S 综合 34,625.92 0.63
合计 4,987,176.58 90.53
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 160,555.00 2.91
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
23,160.00 0.42
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 183,715.00 3.33
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000651 格力电器 9,332 295,824.40 5.37
2 000333 美的集团 5,356 178,354.80 3.24
3 000725 京东方 A 49,517 170,338.48 3.09
4 000001 平安银行 17,860 163,776.20 2.97
5 000858 五粮液 3,717 159,831.00 2.90
6 300498 温氏股份 3,900 128,154.00 2.33
7 002415 海康威视 3,914 124,856.60 2.27
8 000776 广发证券 5,934 101,412.06 1.84
9 002304 洋河股份 1,116 97,516.08 1.77
10 000423 东阿阿胶 1,448 94,988.80 1.72
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600887 伊利股份 4,900 92,659.00 1.68
2 600518 康美药业 3,600 67,896.00 1.23
3 002195 二三四五 2,000 23,160.00 0.42
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
5.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,723.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 113.31
5 应收申购款 19,892.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,729.38
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中不存在流通 受限情况。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,361,370.37
报告期期间基金总申购份额 426,347.12
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,895,739.76
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 4,891,977.73
注:1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2 、如果本报 告期间发生转换出 业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人未持有本基金份额。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1. 中国证监 会批准东吴深证 100 指 数增强型证券投资基 金(LOF )设立 的文件;
2. 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金(LOF )基金合 同》 ;
3. 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金(LOF )基金托 管协议》 ;
4. 基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5. 报告期内 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金(LOF )在 指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有 限公司
客户服务中心电话 (021 )50509666 / 400-821-0588
东 吴 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 4 月 24 日