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华夏磐泰(160323)

华夏磐泰:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏磐泰定期开放混合型 
证券投资基金(LOF ) 
2017 年第 1 季度报告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年四月二十四日 
 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
1 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
2 
§2 基金产品概况 
基金简称 华夏磐泰定开混合(LOF ) 
基金主代码 160323 
交易代码 160323 
基金运作方式 契约型、定期开放式 
基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日 
报告期末基金份额总额 235,425,983.46 份 
投资目标 把握市场发展趋势, 在控制风险的前提下, 力
求基金资产的长期稳健增值。 
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、 政策形势、 证券
市场走势的综合分析, 主动判断市场时机, 进
行积极的资产配置, 合理确定基金在股票、 债
券等各类资产类别上的投资比例, 并随着各类
资产风险收益特征的相对变化, 适时进行动态
调整。 
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率
*30%+ 上证 国债指数收益率*70% 。 
风险收益特征 本基金属于混合基金, 风险与收益高于债券基
金与货币市场基金, 低于股票基金, 属于较高
风险、较高收益的品种。 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
主要财务指标 报告期(2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日) 
1. 本期已实现 收益 1,465,539.58 
2. 本期利润 1,591,028.70 
3. 加权平均基 金份额本期利润 0.0068 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
3 
4. 期末基金资 产净值 237,158,426.23 
5. 期末基金份 额净值 1.0074 
注: ① 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益 )
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长 率
标准差 ② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 0.68% 0.08% 1.49% 0.16% -0.81% -0.08% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF ) 
份额累计净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2016 年 12 月 26 日至 2017 年 3 月 31 日) 
 
 注:① 本基 金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。 
 ② 根据华夏 磐泰定期开放混合型证券投资基金 (LOF ) 的基 金合同规定, 本基金自基金
合同生效之日起 6 个月 内使基金 的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 “ 二、 投资范
围” 、“ 四、投资限制” 的有关约定。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
4 
§4 管理人报告 
4.1 基金经 理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业 
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
张城源 
本基金的
基金经
理、股票
投资部高
级副总裁 
2016-12-26 - 8 年 
中 国 人 民 大 学 法 学 硕
士。 2009 年 7 月加入
华 夏 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 投 资 研 究 部
研 究 员 、 基 金 经 理 助
理 、 投 资 研 究 部 总 经
理助理等。 
韩会永 
本基金的
基金经
理、董事
总经理 
2016-12-26 - 17 年 
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职
于 招 商 银 行 北 京 分
行。 2000 年 5 月加入
华 夏 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 研 究 发 展 部
副 总 经 理 、 基 金 经 理
助 理 、 固 定 收 益 副 总
监 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 华 夏 现 金 增 利 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
(2005 年 4 月 12 日
至 2006 年 1 月 24 日
期间,2007 年 1 月 6
日至 2008 年 2 月 4
日 期 间 ) , 华 夏 债 券
投 资 基 金 基 金 经 理
(2004 年 2 月 27 日
至 2012 年 4 月 5 日期
间 ) 、 华 夏 保 证 金 理
财 货 币 市 场 基 金 基 金
经理(2013 年 2 月 4
日至 2015 年 4 月 2
日期间)等。 
毛颖 
本基金的
基金经
理、固定
收益部高
级副总裁 
2017-01-18 - 15 年 
北 京 大 学 金 融 学 硕
士 。 曾 任 西 南 证 券 研
究员等。 2003 年 8 月
加 入 原 中 信 基 金 , 曾
任 研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 、 华 夏 基 金 固 定
收益部研究员等。 
注:① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
5 
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活 动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交 易专项说明 
4.3.1 公平 交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相
应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规 定。 
4.3.2 异常 交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 
4.4 报告期 内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1 报告 期内基金投资策略和运作分析 
1 季度,国际方面,美、欧、日经济存在复苏迹象,但特朗普政府在能源、
环保、 医改等方面的政策调整, 带来较多争议。 国内经济保持企稳回升态势, 部
分热点城市房价上涨催生了进一步的限购措施。 A 股市场 春季躁动如约而至, 大
盘蓝筹、 消费、 周期均有所表 现, 部分确定性较好的成长股也逐渐显现出投资价
值。 
报告期内, 本基金逐步建仓, 一级市场方面, 在对非公开发行股票的上市公
司进行深入分析, 并对定增市场未来走势进行研究把握的基础上, 适当参与了部
分一年期定向增发项目的申购报价。 二级市场方面, 在拟发、 完成发行的上市公
司中, 选择了部分行业前景好、 估值相对合理或者低估的上市公司进行投资, 获华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
6 
取了一定收益。 
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现 
截至 2017 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.0074 元,本报告期份额净值
增长率为 0.68% ,同期业绩比较基准增长率为 1.49% 。 
4.5 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例(% ) 
1 权益投资 30,581,655.64 11.67 
 其中:股票 30,581,655.64 11.67 
2 固定收益投资 146,976,347.25 56.07 
 其中:债券 119,248,278.20 45.49 
 资产支持证券 27,728,069.05 10.58 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 53,100,000.00 20.26 
 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 30,316,716.02 11.56 
7 其他各项资产 1,171,540.45 0.45 
8 合计 262,146,259.36 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位:人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 3,129,904.00 1.32 
C 制造业 12,372,068.20 5.22 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,867,083.00 1.63 
E 建筑业 411,411.00 0.17 
F 批发和零售业 2,080,462.00 0.88 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
7 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,849,581.44 0.78 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,506,979.10 1.06 
J 金融业 1,306,212.00 0.55 
K 房地产业 1,032,204.00 0.44 
L 租赁和商务服务业 996,765.90 0.42 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 1,028,985.00 0.43 
S 综合 - - 
 合计 30,581,655.64 12.90 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净值
比例(%) 
1 000968 *ST 煤气 196,000 2,765,560.00 1.17 
2 600617 国新能源 130,800 1,410,024.00 0.59 
3 002568 百润股份 62,700 1,325,478.00 0.56 
4 600297 广汇汽车 117,400 1,080,080.00 0.46 
5 002174 游族网络 28,630 797,918.10 0.34 
6 002488 金固股份 46,900 754,621.00 0.32 
7 600863 内蒙华电 223,000 747,050.00 0.32 
8 000778 新兴铸管 133,700 727,328.00 0.31 
9 600109 国金证券 52,200 715,140.00 0.30 
10 600637 东方明珠 31,600 712,264.00 0.30 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位:人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产净值 
比例(%) 
1 国家债券 12,204,898.80 5.15 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
4 企业债券 24,880,575.00 10.49 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
8 
5 企业短期融资券 24,982,500.00 10.53 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 8,056,304.40 3.40 
8 同业存单 49,124,000.00 20.71 
9 其他 - - 
10 合计 119,248,278.20 50.28 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 111719023 17 恒丰银 行 CD023 200,000 19,564,000.00 8.25 
2 019539 16 国债 11 120,000 11,992,800.00 5.06 
3 011751027 17 兖州煤 业 SCP001 100,000 10,003,000.00 4.22 
4 041764005 17 徐工 CP001 100,000 9,998,000.00 4.22 
5 111708019 17 中信银 行 CD019 100,000 9,890,000.00 4.17 
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细 
金额单位:人民币元
 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 
占基金资产净值 
比例(% ) 
1 142007 花呗 03A1 100,000 9,898,031.50 4.17 
2 142421 花呗 13A1 100,000 9,867,869.87 4.16 
3 119238 南方 A2 50,000 5,009,510.96 2.11 
4 116076 京东 2 优 1 125,000 2,952,656.72 1.25 
5 - - - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
9 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.9.2 本基 金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期 国债期货投资政策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.3 本期 国债期货投资评价 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.11 投资 组合报告附注 
5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 期末 其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 10,917.10 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,085,280.84 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 75,342.51 
8 其他 - 
9 合计 1,171,540.45 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
10 
5.11.4 期末 持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 
占基金资产净值
比例(%) 
1 113009 广汽转债 5,309,024.00 2.24 
2 128009 歌尔转债 2,491,088.40 1.05 
5.11.5 期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6 投资 组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与 合计项之间可能存在尾差。 
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 
单位:份 
本报告期期初基金份额总额 235,425,983.46 
本报告期基金总申购份额 - 
减:本报告期基金总赎回份额 - 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 235,425,983.46 
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况。 
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的
情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
8.2.1 报告期内披露的主要事项 
2017 年 1 月 16 日发 布华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华夏财富调
整旗下部分开放式基金申购、赎回等业务数量限制的公告。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 
11 
2017 年 1 月 20 日发 布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏磐泰定期开放混
合型证券投资基金(LOF )基金 经理的公告。 
2017 年 3 月 10 日发布华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 (LOF ) 上市
交易公告书。 
2017 年 3 月 15 日发布华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 (LOF ) 上市
交易提示性公告。 
8.2.2 其他相关信息 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在 香港、 深圳 、 上海设有 子公司 。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格、 首家加
入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人、 保险资
金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。 华夏基金是业务领域最广
泛的基金管理公司之一。


华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好 的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截 至 2017 年 3 月 31 日数据) , 华夏大盘精选混合及华夏兴华混合 A 在 60 只偏股 型基金( 股票上限 95%) 中排名第 7 和第 8;华夏成长混合在 35 只偏股型基金( 股 票上限 80%) 中排名第 5; 华夏消费升级混合 C 在 188 只灵活配置型基金( 股票上 限 95%) (B/C 类) 中排 名第 1; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 176 只绝对收益目标- 灵活策略基金 (A 类) 中排名第 2 和第 3; 华夏全球股票(QDII) 在 29 只 QDII 股票型基金中排名第 1;华夏大中华混合(QDII )在 25 只 QDII 混合基金中排名第 3。 在客户服务方面,1 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户 使用的便利性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的 申购、赎回等业务最低数量限制,更好地满足客户理财需求;(2)升级基金管 家 app , 与花旗银行、 青岛农商银行、 国美基金等代销机构合作, 为客户提供更华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 1 季度报告 12 多的理财渠道;(3)开展多种客户活动,为客户提供多样化的关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 9.1.2《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )基 金合同》; 9.1.3《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF )托 管协议》; 9.1.4 法律意见书; 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年四月二十四日