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诺安纯债(163210)

诺安纯债:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2017 年第 1 季 度报 告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月21 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 诺安纯债定期开放债券 场内简称 诺安纯债 交易代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月27 日 报告期末基金份额总额 414,183,851.00 份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下, 通过对影响债 券市场各类要素的分析以及投资组合的积极主 动管理, 力争获得超过业绩比较基准的长期稳定 收益。 投资策略 1 、封闭期投 资策略 在封闭期内, 为合理控制本基金开放期的流动性 风险, 并满足每次开放期的流动性需求, 原则上 本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与 封闭期进行适当的匹配。 同时, 在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下, 将主要投资于 高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 2 、开放期投 资安排 在开放期, 本基金原则上将使基金资产保持现金 状态, 基金管理人将 采取各种有效管理措施, 保 障基金运作安排, 防范流动性风险, 满足开放期 流动性的需求。 在开放期前根据市场情况, 进行 相应压力测试, 制定开放期操作规范流程和应急 预案,做好应付极端情况下赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后 收益率。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 12 页


风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期收益和风险水平高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安纯债 诺安债 C 下属分级基金的场内简称 诺安纯债 - 下属分级基金的交易代码 163210 163211 报告期末下属分级基金的份额总额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本基金的 A 类份额 通过场内和外两种方式交易,上市的证券所为 “深圳证券交易所 ”,场内 简称 “诺安纯债”,场内代码 163210 。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 诺安纯债 诺安债 C 1 .本期已实 现收益 7,036,399.62 1,224,070.33 2 .本期利润 -564,567.49 -169,887.36 3 .加权平均 基金份额本期利润 -0.0016 -0.0026 4 .期末基金 资产净值 366,432,895.35 67,174,539.65 5 .期末基金 份额净值 1.048 1.044 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 诺安纯债 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.10% 0.09% 0.69% 0.01% -0.79% 0.08% 诺安债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.19% 0.08% 0.69% 0.01% -0.88% 0.07% 注:本基金的业绩比较 基准为:三年期定期存款税后收益率。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 诺安纯债 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 12 页


诺安债C 注: 本基金的 建仓期为 6 个月, 建仓期 结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 固定收 益事业 部副总 经理、 总 裁助理, 诺安纯 债定期 开放债 券基金 经理、 诺 安鸿鑫 保本混 合基金 经理、 诺 2013 年 5 月 25 日 - 11 理学硕士, 具有基金从业资 格。 曾先后任职于华泰证券 有限责任公司、 招商基金管 理有限公司, 从事固定收益 类品种的研究、投资工作。 曾于2010 年8 月至2012 年 8 月任招商安心收益债券基 金经理, 2011 年3 月至2012 年8 月任招商安瑞进取债券 基金经理。 2012 年 8 月加 入 诺安基金管理有限公司, 任 投资经理, 现 任固定收益事 业部副总经理、总裁助理。 2013 年11 月至2016 年2 月诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 6 页 共 12 页


安优化 收益债 券基金 经理、 诺 安保本 混合基 金经理、 诺安汇 鑫保本 混合基 金经理、 诺安聚 利债券 基金经 理、 诺安 利鑫保 本 混合 基金经 理、 诺安 景鑫保 本混合 基金经 理、 诺安 益鑫保 本混合 基金经 理、 诺安 安鑫保 本混合 基金经 理、 诺安 理财宝 货币基 金经理、 诺安聚 鑫宝货 币基金 经理、 诺 安货币 基金经 理、 诺安 和鑫保 本混合 基金经 理。 任诺安泰鑫一年定期开放 债券基金经理, 2015 年3 月 至 2016 年 2 月任诺安裕鑫 收益两年定期开放债券基 金经理, 2013 年6 月至2016 年3 月任诺安信用债券一年 定期开放债券基金经理, 2014 年 6 月至 2016 年 3 月 任诺安永鑫收益一年定期 开放债券基金经理, 2013 年 8 月至2016 年3 月任诺 安稳 固收益一年定期开放债券 基金经理。 2013 年 5 月起 任 诺安鸿鑫保本混合及诺安 纯债定期开放债券基金经 理,2013 年 12 月起任诺 安 优化收益债券基金经理, 2014 年 11 月起任诺安保本 混合、 诺安汇鑫保本混合及 诺安聚利债券基金经理, 2015 年 12 月起任诺安利鑫 保本混合及诺安景鑫保本 混合基金经理, 2016 年1 月 起任诺安益鑫保本混合基 金经理, 2016 年2 月起任 诺 安安鑫保本混合、 诺安理财 宝货 币、 诺安聚鑫宝货币及 诺安货币基金经理, 2016 年 4 月起担任诺安和鑫保本混 合基金经理。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 7 页 共 12 页


注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期间,诺安纯债定期开放债券 型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会 2011 年 修订的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分 拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 12 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年一季 度,央行货币政策转向稳健中性偏紧,受央行两次上调 OMO 操作利率、MPA 考核 加入表外理财及金融监管趋严等因素影响,一季度资金面波动增大,非银融资成本大幅上升,现 券收益率也随之上行;但受 2 月CPI 大幅低于预 期 、房地产调控升级等利多因素影响,长端利率 3 月份小幅回 落。 投资运作上,诺安纯债继续降低了债券仓位。 展望 2017 年 二季度债券市场, 经济基本面及房地产调控走势、 央行公开市场操作动向、 监 管 政策落地情况及美国加息与其经济政策变化等因素值得关注,二季度债市大概率以震荡为主。经 济下行趋势下,信用风险防范依然重要。 下一阶段,诺安纯债将适当调整组合配置,积极进行波段操作。信用债方面,根据严格的内 部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,诺安纯债的基金份额净值为 1.048 元。本报 告期基金份额净值增长率为 -0.10% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.69% 。 截至报告期末, 诺安债C 的基金份额净值为1.044 元。 本报告期 基金份额净值增长率为-0.19% , 同期业绩比较基准收益率为 0.69% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


556,917,038.40 92.31 其中:债券


556,917,038.40 92.31 资产支持证券 - - 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 12 页


4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


22,000,142.50 3.65 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


6,570,198.64 1.09 8 其他资产


17,834,584.81 2.96 9 合计





603,321,964.35





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合








本基金 本报告期末未持有股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细








本基金 本报告期末未持有股票。


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 546,841,038.40 126.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,076,000.00 2.32 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 556,917,038.40 128.44 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 124827 14 普国资 400,000 42,788,000.00 9.87 2 124370 13 虞新区 500,000 41,805,000.00 9.64 3 124388 13 任城债 500,000 41,800,000.00 9.64 4 124833 14 如东泰 300,000 31,779,000.00 7.33 5 124674 14 泰中兴 300,000 31,542,000.00 7.27 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细








本基金 本报告期末未持有资产支持证券。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 12 页


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细





本基金 本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细





本基金 本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细





本基金 本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 报 告 期没 有 出 现 被监 管 部 门 立 案 调 查 的情 形, 也 没有 出 现 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 5.10.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,834,584.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,834,584.81 5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细





本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明





本基金 本报告期末未持有股票。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 12 页


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 诺安纯债 诺安债 C 报告期期初基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 报告期期间基金总申购份额 - - 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况





本报告 期内基金管理人没有运用固有 资金投资本基金情况。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额比 例达到或 者 超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风 险 本报告期 内 , 本基金未 出现单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或者 超 过 20%的情形, 敬请投 资 者 留意。 8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2017 年第一季度报告正文。 诺安纯债定期开放债券 2017 年第 1 季度报 告 第 12 页 共 12 页


⑥报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情。 诺 安 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 4 月 24 日