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300等权(159924)

300等权:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指
数证 券投 资基 金 
2017 年第 1 季 度报 告 
 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月21 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 3 月31 日 止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF 场内简称 300 等权 基金主代码 159924 交易代码 159924 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效 日 2013 年 5 月7 日 报告期末基金份额总额 42,515,929.00 份 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化。 投资策略 本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数, 采用完全复 制法, 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其权重的变动而进行相应调整。 在因特殊情况 (如成份 股停牌、 流动性不足、 法规法律限制等) 导致无法获得 足够数量的股票时, 本基金可以根据市场情况, 综合考 虑相关性、 估值、 流动性 等因素挑选标的指数中其他成 份股或备选成份股进行替代 (同行业股票优先考虑) 或 者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以期 在规定的风险承受限度之内, 尽量 缩小跟踪误差。 本基 金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪 误差不超过 2% 。 业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特征。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -276,263.20 2. 本期利润


1,821,191.43 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0419 4. 期末基金 资产净值 59,983,339.32 5. 期末基金 份额净值 1.411 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.07% 0.55% 3.34% 0.57% -0.27% -0.02%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注 : 本基 金的 资 产配 置比 例 为: 本基 金 投资 范围 主 要为 标的 指 数成 份股 及 备选 成份 股 ,投资 于 标 的指 数成 份 股及 备选 成 份股 的比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 90% 。为 更 好地 实现 投 资目标,本 基金可少量投资于部分非成份股 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 一 级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等) 、债券资产(国债、金融债、企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资 产 支 持 证 券、 债券 回 购、 银行 存 款等 固定 收 益类 资产 、 现金 资产 、 以及 中国 证 监会 允许 基金 投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同 生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管 理 人 报 告 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本 基 金 的 基金经理 2014 年4 月 19 日 - 7 年 理学硕士。 曾 担任安信证券 风险管理部风险管理专员。 2012 年 3 月 加入本公司, 担 任量化及ETF 投资部ETF 专 员职务;自 2014 年 4 月起 担任基金经理。 注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “ 任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ; 2 、证券从 业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证券投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 等 有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合 同 》 和其 他有 关 法律 法规 的 规定 ,本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ,在严格 控 制 风险 的基 础 上, 为基 金 持有 人谋 求 最大 利益 。 本报 告期 内 , 基 金运 作 整体 合法 合规 ,未发现 损 害 基金 持有 人 利益 的行 为 。基 金的 投 资范 围、 投 资比 例及 投 资组 合符 合 有关 法律 法规 及基金合 同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易 公 平 执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交较 少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的 交易共有 3 次, 为公司旗下管理的量化基金及指数 增 强 基金 根据 基 金合 同约 定 通过 量化 模 型交 易从 而 与其 他组 合 发生 的反 向 交易 。投 资组 合间临近景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


交 易 日虽 然存 在 同向 交易 和 反向 交易 行 为, 但结 合 交易 时机 和 交易 价差 分 析表 明投 资组 合间不存 在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年 2 月 工业增加值累计增长 6.3%,经济整体 呈现企稳迹象。3 月PMI 指数 51.8, 景 气指 数逐步好转;2 月PPI 同 比上涨 7.8%,环比上涨 0.6% ,同比涨 幅持续扩大,环比有所回落;2 月 CPI 同比上 涨 0.8% ,涨 幅有所回落,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性继续 维持中性,汇率受到内外部环境因素影响基本保持稳定。海外方面,美联储于 3 月进行了加息, 市场对美联储今年加息预期提升至 3 次, 欧洲经 济好转, 欧央行并没有实施进一步宽松政策。 2017 年 1 季度市 场继续出现分化行情,沪深 300 指 数继续大幅跑赢创业板指数,业绩稳定的蓝筹股和 部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注,靠并购和外延增长的高估值股票继续表现不 好。 展望 2 季度 ,经济基本面仍可能 延续企稳态势,但经济缺乏增长动能,房地产限购限贷政策 对投资的影响将有所体现,经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否持 续反弹。 本基金采用完全复制沪深 300 等权 重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏 离度,力争基金收益和指数收益基本一致。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2017 年 1 季 度, 本基金份额净值增长率为 3.07% , 业绩比较基准收益率为 3.34% 。 报告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内, 跟踪误差 (年化) 控制 在2% 以内。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 59,135,152.75 98.04 其中:股票 59,135,152.75 98.04 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,000.00 0.06 其中:债券 37,000.00 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,100,461.77 1.82 8 其他资产 45,887.44 0.08 9 合计 60,318,501.96 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 573,962.70 0.96 B 采矿业 3,036,829.23 5.06 C 制造业 23,603,806.38 39.35 D 电力 、热力、燃气及水生产和 供应业 1,850,067.07 3.08 E 建筑业 2,535,403.38 4.23 F 批发和零售业 2,349,743.07 3.92 G 交通运输、仓储和邮政业 2,807,057.62 4.68 H 住宿和餐饮业 193,496.00 0.32 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,394,363.89 8.99 J 金融业 9,237,582.05 15.40 K 房地产业 3,233,284.59 5.39 L 租赁和商务服务业 1,323,409.09 2.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 663,575.80 1.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 182,770.58 0.30 R 文化、体育和娱乐业 1,600,807.34 2.67 S 综合 548,993.96 0.92 合计 59,135,152.75 98.59


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5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000538 云南白药 3,142 267,447.04 0.45 2 600309 万华化学 9,768 264,810.48 0.44 3 300072 三聚环保 4,200 262,794.00 0.44 4 000963 华东医药 2,829 262,106.85 0.44 5 601888 中国国旅 4,569 259,016.61 0.43 6 601155 新城控股 16,800 258,384.00 0.43 7 600068 葛洲坝 21,944 258,280.88 0.43 8 000568 泸州老窖 6,000 253,140.00 0.42 9 600519 贵州茅台 653 252,293.08 0.42 10 600703 三安光电 15,754 251,906.46 0.42


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


7 可转债 (可交换债) 37,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,000.00 0.06


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 370 37,000.00 0.06


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好 、交易 活 跃 的股 指期 货 合约 。本 基 金力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作用 , 降低 股票 仓 位频 繁调 整的 交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围 不包括国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告 编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,759.29 2 应收证券清算款 42,902.74 3 应收股利 - 4 应收利息 225.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,887.44


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 无。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 44,515,929.00 报告期期间基金总申购份额 - 减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 42,515,929.00


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 无。 8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


9.1 备 查 文 件 目录 1 、中 国证 监会 准 予景 顺长 城 沪 深 300 等 权重 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金募 集注 册 的文 件; 2 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;


4 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;


5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执 照、公司章程;


6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司 2017 年 4 月 24 日