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新华趋势(519158)

新华趋势:2017年第一季度报告查看PDF公告

新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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新华趋势领航混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3月 31日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年4月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新华趋势领航混合 基金主代码 519158 交易代码 519158 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 报告期末基金份额总额 1,633,099,220.66份 投资目标 把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋 势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可 控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略, 深入分析并积极跟踪驱动股票市场、 债券市场、 行业板块、 公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握 市场中存在的趋势机会,完成本基金的大类资产配置、行新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 3 业配置、债券类属品种配置以及投资组合的最终构建。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 1.本期已实现收益 48,311,900.79 2.本期利润 33,464,962.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0215 4.期末基金资产净值 2,993,258,829.45 5.期末基金份额净值 1.833 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回 费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④过去三个月 1.38% 3.2.2自基金合同生效以来 收益率变动的比较 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 注:报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定 4.1 基金经理(或基金经理小组 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 崔建波 本基金 基金经 理,新 华基金 管理股 2013-09 新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 4 ④ 0.57% 3.58% 0.41% -2.20% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 新华趋势领航混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 9月 11日至 2017年 3月 31日) 报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 任职日期 离任日期 09-11 - 22 经济学硕士 证券投资咨询公司研究员 申银万国天津佟楼营业部 投资经纪顾问部经理 资讯系统有限公司研究员 2017 年第 1 季度报告 2.20% 0.16% 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 说明 经济学硕士,历任天津中融 证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部 投资经纪顾问部经理、海融 资讯系统有限公司研究员、新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 份有限 公司副 总经理 兼投资 总监、 权益投 资部总 监、新 华优选 消费混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫益 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华策 略精选 股票型 证券投 资基金 基金经 理、新 华优选 分红混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华稳健 回报灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金 基金经 和讯信息科技有限公司证 券研究部、理财服务部经 理、北方国际信托股份有限 公司投资部信托高级投资 经理。现任新华基金管理股 份有限公司副总经理兼投 资总监、权益投资部总监、 新华优选消费混合型证券 投资基金基金经理、新华趋 势领航混合型证券投资基 金基金经理、新华鑫益灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、新华策略精选股 票型证券投资基金基金经 理、新华优选分红混合型证 券投资基金基金经理、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金 经理、新华战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、新华万银多元 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、新华鑫 弘灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、新华鑫盛 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 6 理、新 华战略 新兴产 业灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华万银 多元策 略灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫弘 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华鑫 盛灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 蔡春红 本基金 基金经 理,新 华稳健 回报灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金 2016-07-13 - 6 国际金融硕士,6 年证券从 业经验。 2010年7月加入新 华基金管理股份有限公司, 历任新华优选分红混合型 证券投资基金基金经理助 理、新华战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理助理,现任新华稳 健回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 7 基金经 理、新 华行业 周期轮 换混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华钻 石品质 企业混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 理、新华行业周期轮换混合 型证券投资基金基金经理、 新华趋势领航混合型证券 投资基金基金经理、新华钻 石品质企业混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 新华基金管理股份有限公司作为新华趋势领航混合型证券投资基金的管理人 按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华趋势领航混合型证券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订) , 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、 督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有 必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投 资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场整体呈现窄幅震荡。期内,仓位有所提升,适当增加一带一路、京津冀 等强势板块个股配置。整体来说,个股配置仍较为均衡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日, 本基金份额净值为1.833元, 本报告期份额净值增长率为1.38%, 同期比较基准的增长率为3.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看,2017 年经济的下行风险不大,通胀预期下降汇率可控。不确定性转移为对 美贸易。 在京津冀、国家雄安千年大计方针的提出下,基建投资、公用环保以及园林建设等板块 受到市场追捧,相应提高了市场的风险偏好。期间,根据市场情绪有望适当调整仓位和个股 配置。 未来仍将以均衡配置为基础,更加注重个股的精选。新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,601,989,073.24 86.57 其中:股票 2,601,989,073.24 86.57 2 固定收益投资 1,482,164.20 0.05 其中:债券 1,482,164.20 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 212,045,528.90 7.05 7 其他各项资产 190,213,452.82 6.33 8 合计 3,005,730,219.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,341,060.80 0.48 B 采矿业 120,166,712.29 4.01新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 10 C 制造业 1,186,887,855.95 39.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,098,516.03 0.81 E 建筑业 228,963,954.72 7.65 F 批发和零售业 174,615,809.64 5.83 G 交通运输、仓储和邮政业 24,444,985.82 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,279,975.08 4.09 J 金融业 486,606,865.71 16.26 K 房地产业 204,371,988.99 6.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 77,636.96 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 392,918.36 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,005,295.88 0.33 R 文化、体育和娱乐业 181,497.01 0.01 S 综合 4,554,000.00 0.15 合计 2,601,989,073.24 86.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601601 中国太保 3,200,000 87,744,000.00 2.93 2 600109 国金证券 5,955,000 81,583,500.00 2.73 3 600036 招商银行 3,151,387 60,412,088.79 2.02 4 000581 威孚高科 2,526,786 57,737,060.10 1.93 5 600028 中国石化 9,700,862 55,682,947.88 1.86 6 600718 东软集团 2,802,741 54,092,901.30 1.81 7 600963 岳阳林纸 6,050,566 53,002,958.16 1.77 8 601225 陕西煤业 7,500,000 46,350,000.00 1.55 9 600498 烽火通信 1,809,658 44,626,166.28 1.49 10 300119 瑞普生物 2,832,790 43,454,998.60 1.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1 1 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,482,164.20 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,482,164.20 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128011 汽模转债 12,895 1,482,164.20 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 738,443.31 2 应收证券清算款 188,780,903.02 3 应收股利 - 4 应收利息 100,646.83 5 应收申购款 593,459.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 13 8 其他 - 9 合计 190,213,452.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128011 汽模转债 1,482,164.20 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,648,571,362.96 报告期基金总申购份额 259,025,049.14 减:报告期基金总赎回份额 274,497,191.44 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,633,099,220.66 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 14 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-201703 31 456,84 3,008. 93 0.00 0.00 456,843,008 .93 27.97% 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华趋势领航混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华趋势领航混合型证券投资基金之法律意见书 (三) 《新华趋势领航混合型证券投资基金托管协议》 (四) 《新华趋势领航混合型证券投资基金基金合同》 (五) 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》 (七)


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站 查阅。新华趋势领航混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 15 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年四月二十一日