信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年第一季 度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚至 瑞
基金主 代码 003432
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 694,713,897.61 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通过合理的资产配置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 绝对 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分
析,在 评价 未来 一段 时间 股 票、 债 券市 场相 对收 益率 的基础 上,
动态优 化调 整权 益类 、 固 定收益 类等 大类 资产 的配 置。 在 严格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行
业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其投资机会; 自下而
上地评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并
结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较
高的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境, 运 用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析, 结 合 发 行 人 资 产 负 债 状 况 、 盈 利 能 力 、 现 金 流 、 经 营
稳定性 以及 债券 流动 性、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的
综 合 评 估 结 果, 选 取 具 有 价 格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质 信 用 债 券
进行投 资。
5、资 产支 持证 券 投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
及质量 、 提 前偿 还率 等多 种因素 影响 。 本 基金 将在 基本面 分析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采取包
括收益 率曲 线策 略、 信用 利差曲 线策 略、 预期 利率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7、权 证投 资策 略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理
人在履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并在招募说明书更 新或相关公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚至 瑞A 信诚至 瑞 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 003432 003433
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 616,829,640.92 份 77,884,256.69 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 瑞A 报告 期(2017 年1 月1
日至2017 年3 月 31 日)
信诚至 瑞C 报告 期(2017 年 1 月1
日至 2017 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -1,608,775.29 -211,702.65
2. 本期 利润 7,237,662.36 1,314,643.94
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0125 0.0126
4. 期末 基金 资产 净值 618,887,460.10 78,099,181.70
5. 期末 基金 份额 净值 1.0033 1.0028
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 瑞 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.30% 0.10% 1.22% 0.16% 0.08% -0.06%
信诚至 瑞 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.27% 0.10% 1.22% 0.16% 0.05% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 瑞 A
信诚至 瑞 C 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年10 月 21 日) 。
2. 本基 金建 仓期 自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 4 月 21 日, 截至 本报 告 期末, 本基 金尚 处于 建仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基
金经理,
信诚沪 深
300 指数
分级证 券
投资基
金、信 诚
至利灵 活
配置混 合
基金、 信
诚至益 灵
活配置 混
合基金 、
信诚至 优
灵活配 置
2016 年 10
月 21 日
- 16
复旦大 学经 济学 博士 。18 年证券 、基 金
从业经验, 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限
公司上海分公司，担任研究部分析师；
于上海申银万国证券研究所，历任宏观
策略部副总监、金融工程部总监；于平
安资产管理有限责任公司，担任量化投
研部总 经理 ； 于中 信证 券 股份有 限公 司，
担任研究部金融工程总监。现任信诚基
金管理有限公司数量投资总监，信诚沪
深 300 指 数分 级基 金、 信 诚至利 灵活 配
置混合基金、信诚至益灵活配置混合基
金、信诚至优灵活配置混合基金、信诚
至鑫灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活
配置混合基金、信诚至选灵活配置混合
基金 、 信 诚新 选回 报灵 活 配置 混 合基 金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
混合基
金、信 诚
至鑫灵 活
配置混 合
基金、 信
诚至选 灵
活配置 混
合基金 、
信诚新 选
回报灵 活
配置混 合
基金、 信
诚新旺 回
报灵活 配
置混合 基
金
(LOF) 、
信诚永 益
一年定 期
开放混 合
基金、 信
诚永鑫 一
年定期 开
放混合 基
金、信 诚
永利一 年
定期开 放
混合基 金
的基金 经
理，信 诚
基金管 理
有限公 司
数量投 资
总监
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 基
金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、
信诚永利一年定期开放混合基金的基金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚至
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年一 季度, 宏观 经济 企稳, 工业 生产 增速 加快 、 结构不 断优 化; 服务 业继 续 保持在 景气 期间 稳定 增
长;固 定资 产投 资稳 中有 升,进出 口也 进一 步改 善,经 济整体 呈向 好趋 势 。 虽 然3 月份 美联 储启 动加 息, 但并
未改 变 A 股 表现 。 股票 市 场,在 经历 了 2016 年 年末 的流动 性紧 张导 致的 市场 下跌后,逐 步企 稳,沪深 300 指
数也 从 1 月3 日的 3342 点 涨到 3 月 31 日的 3456 点, 上涨 4.19%, 。 从结 构上 看,与基 建投 资相 关的 行业 和
与消费 相关 的行 业, 如基 建 工程、 建筑 材料 、钢 铁、 家电、 食品 饮料 等行 业表 现优于 市场 平均 水平 。债 券
市场, 市场 的流 动性 有所 缓 解, 但 是在 金融 “去 杠杆 ” 的大趋 势下,资 金价 格一 直 保持比 较高 的水 平。
本基金 2017 年1 季 度 以绝对 收益 为目 标, 一方 面,通过 配置 “短 久期 、高 信 用评级 ”债 券资 产获 取收
益;另 一方 面,配 置股 票资 产,并 积极 参与 网下 新股 申 购。股 票投 资时 采用 主动 量化方 法, 从 “ 低估 值蓝
筹 ”、 “低 估值 稳定 增长 ”两个 角度 选择 个股,并 分 散持仓 控制 系统 风险 。 新 股方面, 在 满足 网下 申购 新 股
要求时 积极 参与 网下 新股 申购。
虽然后 续美 联储 加息 、 英 国脱欧 等外 围市 场风 险可 能加大,但 国内 经济 基本 面 将继续 好转,随 着改 革逐
步深入,企 业盈 利将 逐步 恢 复。但 是另 一方 面, 随着 房 地产调 控不 断加 码, 经济 仍 是逐步 恢复 的过 程。 从长
期看, 具有 内生 盈利 增长 能 力的公 司和 低估 值蓝 筹仍 是好的 投资 标的 。但 从资 金面来 看, 虽然2017 年3 月
底市场 资金 面有 所好 转, 利 率有所 回升,但 是在 金融 去 杠杆、 货币 政策 刺激 风险 加大的 情景 下, 未来 资金 面
预期仍 不乐 观, 债券 到期 收 益率大 幅下 行的 动能 不足 。
基金继 续延 续稳 健投 资思 路。 债券 投资 采取 “ 短久 期、 高信 用评 级 ” 策 略,获 取稳定 收益;股 票投 资在 控 制
仓位的 前提 下, 继续 采用 主 动量化 方法,从 “低 估值 蓝 筹 ” 、 “ 低 估值 稳定 增长 ” 、 “ 内生 盈利 稳健 增长 ”
等角度 选择 个股,并 分散 持 仓 防 范 个股 风险;新 股申 购 方面, 积极 参与 网下 新股 申 购,获 取稳 定收 益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为 1.30% 和 1.27%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.22%,
基金 A 、C 份额 分别 超越 业 绩比较 基 准 0.08% 和0.05% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 121,225,442.24 16.74
其中： 股票 121,225,442.24 16.74
2 固定收 益投资 485,785,927.60 67.09 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
其中： 债券 485,785,927.60 67.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,770,231.16 2.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,544,280.63 12.50
7 其他资 产 5,739,070.92 0.79
8 合计 724,064,952.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,523,616.00 0.22
B 采矿业 1,056,384.00 0.15
C 制造业 52,232,888.13 7.49
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 3,798,821.00 0.55
E 建筑业 1,228,413.92 0.18
F 批发和 零售 业 3,144,823.00 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,114,382.89 0.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 374,413.20 0.05
J 金融业 43,703,796.94 6.27
K 房地产 业 8,853,747.00 1.27
L 租赁和 商务 服务 业 760,160.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,417,066.00 0.35
S 综合 - -
合计 121,225,442.24 17.39
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
值比例(%)
1 601318 中国平 安 112,400 4,159,924.00 0.60
2 600016 民生银 行 433,200 3,673,536.00 0.53
3 600036 招商银 行 178,058 3,413,371.86 0.49
4 601166 兴业银 行 209,300 3,392,753.00 0.49
5 600000 浦发银 行 204,600 3,275,646.00 0.47
6 600519 贵州茅 台 8,100 3,129,516.00 0.45
7 601288 农业银 行 850,700 2,841,338.00 0.41
8 000625 长安汽 车 172,800 2,726,784.00 0.39
9 601398 工商银 行 528,400 2,557,456.00 0.37
10 600837 海通证 券 173,100 2,527,260.00 0.36
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 33,911,600.00 4.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 61,694,600.00 8.85
5 企业短 期融 资券 219,839,000.00 31.54
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,832,727.60 0.69
8 同业存 单 165,508,000.00 23.75
9 其他 - -
10 合计 485,785,927.60 69.70
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111790462
17 杭 州 银 行
CD012
500,000 48,960,000.00 7.02
2 011698443
16 万 华 化 学
SCP002
400,000 39,992,000.00 5.74
3 011698948 16 深航空SCP013 400,000 39,976,000.00 5.74
4 111710092
17 兴 业 银 行
CD092
400,000 39,152,000.00 5.62
5 111613135 16 浙商 CD135 400,000 38,512,000.00 5.53
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 海通证 券股 份有 限公 司 于2016 年11 月25 日发 布公 告,因公 司未 按照 相关 规定 对 客户的 身份 信息 进
行审查 和了 解, 违反 了 《证 券公司 监督 管理 条例 》 第28 条第 1 款规 定,被 证监 会作出 行政 处罚;海 通证 券 股
份有限 公司 晋宁 昆阳 街证 券营业 部因 未在 限期 内完 成备案 、 未及 时换 领经 营 许可证 等违 规行 为, 于 2017 年
1 月 18 日 收到 了云 南证 监 局采取 责令 改正 措施 的决 定。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对
海 通证券的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。另外,海通证 券是根 据量 化指标筛 选 得出的 投资标
的,在基 金中占比 较低, 在投 资时已经 考虑了意 外风险 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 134,059.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,505,011.65
5 应收申 购款 100,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,739,070.92
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
报告期 期初 基金 份额 总额 543,061,971.90 124,173,897.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 105,854,957.61 512,151.18
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,087,288.59 46,801,791.86
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 616,829,640.92 77,884,256.69
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
-
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 4 月21 日
