万家现金宝货币市场证券投资基金2017年
第1季度报告
2017 年3月31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年4月21 日
万家现金宝 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家现金宝
基金主代码 000773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月23 日
报告期末基金份额总额 897,384,297.51 份
投资目标
本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下
收益。
投资策略
本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策
存款投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策
实现基金收益的最大化。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3 月31 日 )
1.本期已实现收益 6,629,280.68万家现金宝 2017年第 1季度报告
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2.本期利润 6,629,280.68
3.期末基金资产净值 897,384,297.51
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7142% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 0.6279% 0.0017%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: 1、 本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法万家现金宝 2017年第 1季度报告
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律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
高
翰
昆
本基金基金经理,万家新利灵活配置混合型证
券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券
投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵
活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混
合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券
投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基
金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富
灵活配置混合型证券投资基金和、万家瑞隆灵
活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型
证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金
基金经理。
2015
年10
月17
日
- 8 年
基金经理,英
国诺丁汉大学
硕士。2009年
7 月加入万家
基金管理有限
公司,历任研
究部助理、交
易员、交易部
总监助理、交
易部副总监。
注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益万家现金宝 2017年第 1季度报告
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输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金基金经理,万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券
投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券
投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵
活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金和、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基
金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金基金经理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家现金宝基金净值收益率为 0.7142%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
1 固定收益投资 529,133,709.96 55.21
其中:债券 529,133,709.96 55.21
资产支持证券
-
-万家现金宝 2017年第 1季度报告
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2
买入返售金融资产
170,000,615.00
17.74
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 239,746,215.46 25.02
4 其他资产 19,525,788.88 2.04
5 合计 958,406,329.30 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.23
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 60,329,709.50 6.72
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定: “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天”,本报
告期内,本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 31.16 6.72
其中: 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 8.17 -万家现金宝 2017年第 1季度报告
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其中: 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 38.84 -
其中: 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 4.45 -
其中: 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天(含) 22.00
-
其中: 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
合计 104.62 6.72
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 14,502,089.97 1.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,989,587.82 3.34
其中:政策性金融债 29,989,587.82
3.34
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
69,982,045.08
7.80
6 中期票据 - -
7 同业存单 414,659,987.09 46.21
8 其他 - -
8
合计 529,133,709.96
58.96
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 170203 17国开03 300,000 29,989,587.82 3.34
2 111794477
17 常熟农村
商行CD047
300,000 29,662,940.31 3.31
3 011698684
16 中航租赁
SCP006
200,000 19,995,231.66 2.23 万家现金宝 2017年第 1季度报告
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4 111794661
17 贵阳银行
CD038
200,000 19,776,167.55 2.20
5 111794700
17 张家口银
行 CD017
200,000 19,775,240.20 2.20
6 111794659
17 温州银行
CD058
200,000 19,773,839.73 2.20
7 111794670
17 合肥科技
农村商业银
行股份有限
公司CD008
200,000 19,771,511.89 2.20
8 111794515
17 郑州银行
CD048
200,000 19,550,197.21 2.18
8 111794516
17 贵阳银行
CD035
200,000 19,550,197.21 2.18
10 111794715
17 天津银行
CD039
200,000 19,544,863.50 2.18
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0430%
报告期内偏离度的最低值 -0.1106%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0684%
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计
提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
5.9.2
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告万家现金宝 2017年第 1季度报告
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编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,959.81
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,517,823.75
4 应收申购款 16,997,005.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,525,788.88
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 982,234,099.08
报告期期间基金总申购份额 7,012,644,387.74
报告期期间基金总赎回份额 7,097,494,189.31
报告期期末基金份额总额 897,384,297.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利发放
2017年1月3
日
2,120.34 2,120.34 0.00%
2 红利发放
2017年1月4
日
359.82 359.82 0.00%
3 红利发放
2017年1月5
日
414.77 414.77 0.00%
4 红利发放
2017年1月6
日
448.12 448.12 0.00%
5 红利发放
2017年1月9
日
1,370.45 1,370.45 0.00%
6 红利发放
2017年1月10
日
370.75 370.75 0.00%
7 红利发放
2017年1月11
日
398.74 398.74 0.00%
8 红利发放
2017年1月12
日
395.27 395.27 0.00%
9 红利发放
2017年1月13
日
409.83 409.83 0.00% 万家现金宝 2017年第 1季度报告
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10 红利发放
2017年1月16
日
1,240.71 1,240.71 0.00%
11 红利发放
2017年1月17
日
376.52 376.52 0.00%
12 红利发放
2017年1月18
日
438.54 438.54 0.00%
13 红利发放
2017年1月19
日
439.08 439.08 0.00%
14 红利发放
2017年1月20
日
454.24 454.24 0.00%
15 红利发放
2017年1月23
日
1,385.97 1,385.97 0.00%
16 红利发放
2017年1月24
日
434.53 434.53 0.00%
17 红利发放
2017年1月25
日
435.66 435.66 0.00%
18 红利发放
2017年1月26
日
450.18 450.18 0.00%
19 红利发放
2017年2月3
日
3,846.38 3,846.38 0.00%
20 红利发放
2017年2月6
日
1,295.41 1,295.41 0.00%
21 红利发放
2017年2月7
日
450.46 450.46 0.00%
22 红利发放
2017年2月8
日
430.06 430.06 0.00%
23 红利发放
2017年2月9
日
430.65 430.65 0.00%
24 赎回
2017年2月9
日
-6,055,210.07 -6,055,210.07 0.00%
25 红利发放
2017年2月10
日
0.06 0.06 0.00%
26 红利发放
2017年2月13
日
0.19 0.19 0.00%
27 红利发放
2017年2月14
日
0.06 0.06 0.00%
28 红利发放
2017年2月15
日
0.06 0.06 0.00%
29 红利发放
2017年2月16
日
0.06 0.06 0.00%
30 红利发放
2017年2月17
日
0.06 0.06 0.00%
31 红利发放
2017年2月20
日
0.19 0.19 0.00% 万家现金宝 2017年第 1季度报告
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32 红利发放
2017年2月21
日
0.06 0.06 0.00%
33 红利发放
2017年2月22
日
0.15 0.15 0.00%
34 红利发放
2017年2月23
日
0.07 0.07 0.00%
35 红利发放
2017年2月24
日
0.06 0.06 0.00%
36 赎回
2017年2月24
日
-861.60 -861.60 0.00%
37 赎回
2017年3月3
日
-0.13 -0.13 0.00%
合计
-6,037,674.30 -6,037,674.30
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家现金宝货币市场证券投资基金 2017 第一季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
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2017年4月21日