上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 1 页共 14 页
上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 一日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合
基金主 代码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 596,515,698.85 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值， 力
争为投 资者 提供 稳定 的现 金分红 。
投资策 略
1 、 资 产 配 置 策 略 ： 本 基 金 管 理 人 将 采 用 严 格 的 仓 位 控制
策略， 根据 基金 单位 净值 的变化 和对 未来 市场 的判 断， 灵
活控制 股票 仓位 ， 控制 下 行风险 。 具 体而 言， 本 基 金将以
每一个 会计 年度 作为 仓位 控制策 略执 行的 周期 ， 即 ： 以上
一年度 年末 的基 金单 位净 值作为 基准 ， 根 据基 金当 前净值
与本年 度单 位累 计分 红金 额之和 确定 股票 仓位 上限 。
2 、 债 券 投 资 策 略 ： 本 基 金 将 在 控 制 市 场 风 险 与 流 动 性 风上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
3
险的前 提下 ， 根 据对 财政 政策、 货币 政策 的深 入分 析以及
对 宏 观 经 济 的 持 续 跟 踪 ， 结 合 不 同 债 券 品 种 的 到 期 收 益
率、 流动 性 、市 场规 模等 情况 ，灵 活运 用久 期策 略 、期 限
结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 ，
实 施 积 极 主 动 的 组 合 管 理 ， 并 根 据 对 债 券 收 益 率 曲 线 形
态、息 差变 化的 预测 ，对 债券组 合进 行动 态调 整。
3 、 股 票 投 资 策 略 ： 本 基 金 将 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法 ，
以企业 基本 面研 究为 核心 ， 并结 合股 票价 值评 估， 精选具
有较强 竞争 优势 且估 值合 理的股 票构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金， 属于 中等风
险收益 水平 的基 金产 品。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000125 002437
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
596,515,698.85 份 - 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
上投摩 根天 颐年 丰混 合
A
上投摩 根天 颐年 丰混 合
C
1. 本期 已实 现收 益 -1,915,089.45 - 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
4
2. 本期 利润 3,756,564.86 -
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0062 -
4. 期末 基金 资产 净值 598,393,924.60 -
5. 期末 基金 份额 净值 1.003 -
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根天颐年 丰混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.07% 0.63% 0.01% -0.03% 0.06%
2、 上投摩根天颐年 丰混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 - - - - - -
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 7 月 18 日至 2017 年 3 月 31 日)
1． 上 投摩 根天 颐年 丰混 合 A ： 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
5
注： 本 基金 建仓 期自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日， 图示 时间 段 为 2013 年 7 月 18 日至 2017 年 3 月 31
日。
2． 上 投摩 根天 颐年 丰混 合 C ：
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金本 类份 额尚 未生 效。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金
基金经
理
2015-04-22 - 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任债券投资经理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
6
理助理 、 基 金经 理、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，自 2014
年 8 月起担任上投摩根纯债债券
型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2016 年 8 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任
上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 天颐 年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
7
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量的 5% 的情形：报告 期内，所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单
边交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的次数为两 次，均发生在纯量化投资 组合与主动管理投 资
组合之 间。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一季度 国内 经济 数据 继续 向好 ， 出 口、 基建 投资 和房 地产投 资全 面超 出市 场预 期。 与此 同时 ，
全球经 济亦 出现 企稳 迹象 ，通胀 预期 有所 上升 。货 币政策 延续 了边 际收 紧态 势，央 行公 开市 场 操
作利率 小幅 上升 ， 释 放出 稳 健中性 的政 策信 号。 一季 度 债券收 益率 曲线 呈现 整体 上行并 变平 趋势 ，
短端上 行幅 度更 大。 股票 市场一 季度 表现 较好 ，低 估值价 值型 股票 受到 市场 追捧。 本基 金在 季 度
初反弹 高点 减持 了部 分债 券，并 继续 增加 了低 风险 品种的 投资 力度 ，整 体而 言本基 金在 一季 度 保
持了较 低仓 位和 较低 久期 。本基 金在 股票 操作 上以 大盘股 为主 ，并 积极 参与 新股申 购。
展望二 季度 ，随 着主 动补 库存周 期临 近尾 声， 经济 反弹趋 势将 逐步 减弱 ，但 通胀和 房地 产 市
场仍有 超预 期的 可能 性， 货币政 策可 能仍 然延 续前 期操作 思路 。如 果债 券市 场因政 策收 紧而 出 现
较大调 整， 将出 现中 长期 重大投 资机 会。 本基 金二 季度将 密切 关注 通胀 和货 币政策 走势 ，积 极 把
握债券 市场 潜在 投资 机遇 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
8
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 0.60% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.63% 。
截止本 报告 期末 ，本 基 金 C 类 份额 尚未 生效
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 65,759,991.04 10.97
其中： 股票 65,759,991.04 10.97
2 固定收 益投 资 507,728,188.40 84.67
其中： 债券 507,728,188.40 84.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 11,500,000.00 1.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,779,682.88 1.46
7 其他各 项资 产 5,912,814.86 0.99
8 合计 599,680,677.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
9
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,557,467.16
0.43
C 制造业
11,889,626.07 1.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
524,172.00 0.09
E 建筑业
4,522,034.52 0.76
F 批发和 零售 业
74,088.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,265,363.89 0.21
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,070,986.00 0.35
J 金融业
41,494,044.40 6.93
K 房地产 业
1,362,209.00 0.23
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
65,759,991.04 10.99
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 167,200 6,188,072.00 1.03
2 601166 兴业银 行 249,600 4,046,016.00 0.68
3 600016 民生银 行 443,800 3,763,424.00 0.63
4 601328 交通银 行 546,400 3,404,072.00 0.57
5 600036 招商银 行 159,300 3,053,781.00 0.51
6 600519 贵州茅 台 7,790 3,009,744.40 0.50
7 601668 中国建 筑 232,100 2,135,320.00 0.36
8 601288 农业银 行 588,900 1,966,926.00 0.33
9 600030 中信证 券 121,200 1,952,532.00 0.33
10 600837 海通证 券 125,300 1,829,380.00 0.31 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
10
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 30,998,800.00 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 64,346,484.10 10.75
5 企业短 期融 资 券 180,051,000.00 30.09
6 中期票 据 76,881,000.00 12.85
7 可转债 （可 交换 债） 8,159,904.30 1.36
8 同业存 单 147,291,000.00 24.61
9 其他 - -
10 合计 507,728,188.40 84.85
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 111712019
17 北 京银 行
CD019
500,000 49,450,000.00 8.26
2 111719039
17 恒 丰银 行
CD039
500,000 48,915,000.00 8.17
3 111717067
17 光 大银 行
CD067
300,000 29,352,000.00 4.91
4 019539 16 国债 11 250,000 24,985,000.00 4.18
5 011698269
16 南 航股
SCP005
200,000 20,022,000.00 3.35
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的海 通 证券股 份有 限公 司（ 以下 称“海 通证 券” ，股 票代 码 600837 ）于 2016 年
11 月 28 日公 告称， 公司 收 到中国 证监 会 《 行政 处罚 决定书 》 （[2016]127 号） 。 海通证 券未 按照 《证
券登记 结算 管理 办法 》 第 二十四 条， 《关 于加 强证 券 期货经 营机 构客 户交 易终 端信息 等客 户信 息管
理的规 定》 第六 条、 第 八 条、 第 十三 条， 《 中国 证监 会关于 加强 证券 经纪 业务 管理的 规定 》 第 三条
第( 四) 项， 《 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司证 券账 户管理 规则 》 第五 十条 的 规定对 客户 的身 份信
息进行 审查 和了 解， 违反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》第 二十 八条 第一 款的 规定， 构成 《证 券 公
司监督 管理 条例 》第 八十 四条第( 四) 项 所述 的行 为 ，获 利 28,653,000 元。
海通证 券宁 波百 丈东 路营 业部在 明知 客户 身份 存疑 的情况 下为 客户 办理 有 关 手续， 并且 向其 他 客
户推介 配资 业务 。 海 通证 券 杭州解 放路 营业 部 在 2015 年 4 月 明知 媒体 已报 道其 客户疑 似从 事配 资
业务后 ，仍 未采 取有 效措 施规范 该等 账户 。此 外， 在 2015 年 7 月 12 日 我会 发布《 关于 清理 整 顿
违法从事证券业务活动的 意见》( 证监会公告[2015]19 号) 之后，海通证券仍未 采取有效措施严格
审查客 户身 份的 真实 性， 未切实 防范 客户 借用 证券 交易通 道违 规从 事交 易活 动，新 增下 挂子 账 户
62 个 ，性 质恶 劣、 情节 严 重。
根据海 通证 券违 法行 为的 事实、 性质 、情 节和 社会 危害程 度， 依据 《证 券公 司监督 管理 条例 》 第
八十四 条的 规定 ，中 国证 监 会决 定： 对海 通证 券责 令改正 ，给 予警 告， 没收 违法所 得 28,653,000
元，并 处 以 85,959,000 元 罚款。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人在 投资海 通证 券前 严格 执行 了内部 研究 推荐 、 投
资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。上 述股 票根 据股 票池审 批流 程进 入本 基金 备选库 ，由 研究 员 跟
踪并分 析。 上述 事件 发生 后，本 基金 管理 人对 上市 公司进 行了 进一 步了 解和 分析， 认为 上述 事 项
对上市 公司 财务 状况 、经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 性影 响， 因此 ，没有 改变 本基 金 管
理人对 上述 上市 公司 的投 资判断 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
12
除上述 股票 外， 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 22,809.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,845,885.90
5 应收申 购款 44,119.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,912,814.86
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 986,600.00 0.16
2 132005 15 国资 EB 634,680.00 0.11
3 128010 顺昌转 债 581,784.10 0.10
4 110035 白云转 债 514,640.00 0.09
5 123001 蓝标转 债 481,750.80 0.08
6 110032 三一转 债 333,180.00 0.06
7 110033 国贸转 债 229,820.00 0.04
8 132003 15 清控 EB 211,780.00 0.04
9 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.03
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根天 颐年 丰混 合A 上投摩 根天 颐年 丰混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 606,002,424.54 -
报告期 基金 总申 购份 额 4,096,199.67 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 13,582,925.36 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 596,515,698.85 -
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
无。
§8 影响投资者决策 的其 他重要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101~20170
331
446,870
,903.67
0.00
0.00
446,870,903.
67
74.85%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回 ， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
8.2 影响 投资者决策的其他重要信息
无
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 中国 证监 会批 准上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 《上 投摩 根开 放式 基金 业务规 则》 ；
5 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
9.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年四月二十 一日
